安信活期宝货币市场基金2018年第3季
度报告
2018年09月30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月25日安信活期宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 安信活期宝
基金主代码
003402
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月17日
报告期末基金份额总额
4,056,533,975.74 份
投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通
过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资策略 资产配置方面，本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、
通货膨胀率、GDP增长率、就业率水平以及国际市场利率水
平等宏观经济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面的判研。
同时，通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分析，
确定本基金流动性目标，相应调整基金资产在高流动性资产安信活期宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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和相对流动性较低资产之间的配比。在个券方面，本基金将
首先考虑安全性因素，优先选择国债、央行票据等高信用等
级的债券品种以规避信用风险。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、
债券型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信活期宝A 安信活期宝B
下属分级基金的交易代码
003402 004167
报告期末下属分级基金的份额总额
1,711,708,192.36 份 2,344,825,783.38 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日)
安信活期宝A 安信活期宝B
1.本期已实现收益
18,283,899.30 18,393,768.24
2.本期利润
18,283,899.30 18,393,768.24
3.期末基金资产净值
1,711,708,192.36 2,344,825,783.38
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信活期宝A
阶段 净值收益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 安信活期宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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准差④
过去三个月
0.9346% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.5943% 0.0015%
安信活期宝B
阶段 净值收益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.9958% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.6555% 0.0015%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为2016年10月17日。安信活期宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定；
3、本基金自2016年12月22日起增加B类份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
任凭
本基金的
基金经理
2018年
8月10 日
- 11 年
任凭女士，法学硕士。曾任招商基
金管理有限公司法律合规部法务经
理，安信基金管理有限责任公司监
察稽核部合规岗、运营部交易员、
固定收益部投研助理，现任安信基
金管理有限责任公司固定收益部基
金经理。曾任安信保证金交易型货
币市场基金、安信活期宝货币市场
基金、安信现金增利货币市场基金
的基金经理助理；现任安信新视野
灵活配置混合型证券投资基金、安
信新目标灵活配置混合型证券投资
基金、安信现金管理货币市场基金
的基金经理助理，现任安信活期宝
货币市场基金、安信现金增利货币
市场基金的基金经理。
肖芳芳
本基金的
基金经理
2017年
6月6 日
- 7 年
肖芳芳女士，经济学硕士。历任华
宝证券有限责任公司任资产管理部
研究员、财达证券有限责任公司任
资产管理部投资助理。2016年
4月5日加入安信基金管理有限责
任公司任固定收益部投研助理，现
任固定收益部基金经理。曾任安信
保证金交易型货币市场基金的基金
经理，安信安盈保本混合型证券投
资基金、安信现金管理货币市场基
金、安信现金增利货币市场基金、
安信保证金交易型货币市场基金的
基金经理助理；现任安信新目标灵
活配置混合型证券投资基金、安信
新视野灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理助理，安信现金管理
货币市场基金、安信现金增利货币
市场基金、安信活期宝货币市场基安信活期宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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金、安信永泰定期开放债券型发起
式证券投资基金、安信尊享添益债
券型证券投资基金、安信永瑞定期
开放债券型发起式证券投资基金的
基金经理。
杨凯玮
本基金的
基金经理，
固定收益
部总经理
2016年
10月
17日
- 12 年
杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、
新竹交通大学管理学双硕士。历任
台湾国泰人寿保险股份有限公司研
究员，台湾新光人寿保险股份有限
公司投资组合高级专员，台湾中华
开发工业银行股份有限公司自营交
易员，台湾元大宝来证券投资信托
股份有限公司基金经理，台湾宏泰
人寿保险股份有限公司科长，华润
元大基金管理有限公司固定收益部
总经理，安信基金管理有限责任公
司固定收益部基金经理。现任安信
基金管理有限责任公司固定收益部
总经理。曾任安信永丰定期开放债
券型证券投资基金、安信新视野灵
活配置混合型证券投资基金、安信
安盈保本混合型证券投资基金、安
信保证金交易型货币市场基金的基
金经理；现任安信新目标灵活配置
混合型证券投资基金、安信现金增
利货币市场基金、安信现金管理货
币市场基金、安信活期宝货币市场
基金、安信恒利增强债券型证券投
资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员
范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明 安信活期宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
进入三季度，央行实施了年内第二次降准，银行间流动性持续保持宽松，加之缴税、缴准、
政府债、国债发行期间央行维持适度流动性，短期利率水平明显回落。7月下旬，央行额外供给
MLF给商业银行用于贷款投放和信用债投资，着力宽信用政策，短期利率进一步下降；8月上旬
达到一个非常宽松的水平，3m存单发行利率一度到2%。8月中旬开始，地方债发行对短期利率
的影响开始显现，虽然央行呵护市场流动性初心不改，短期利率回到一个适度宽松的水平。8、
9两个月份地方债发行持续抽走一部分市场流动性，虽跨季无虞，但短端利率维持在一个特定水
平，没有再度回落。
本基金在重要时点，配置了较高收益的资产，同时尽可能的拉长了久期，获得了较好的收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A类份额的基金份额净值收益率为0.9346%，本报告期本基金B类份额的基
金份额净值收益率为0.9958%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
4,412,917,290.29 96.49
其中：债券
4,276,839,847.45 93.52
资产支持
证券
136,077,442.84 2.98
2
买入返售金融资
产
143,155,534.73 3.13安信活期宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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其中：买断式回
购的买入返售金
融资产
- -
3
银行存款和结算
备付金合计
5,900,709.68 0.13
4
其他资产
11,260,037.62 0.25
5
合计
4,573,233,572.32 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 14.34
其中：买断式回购融资 -
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值比例
（%）
2 报告期末债券回购融资余额 514,093,388.85 12.67
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例
（%）
1 30天以内 3.71 12.67
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 7.37 -安信活期宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 53.13 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 3.70 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天
（含）
44.54 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 112.46 12.67
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
400,792,471.99 9.88
其中：政策性金融债
400,792,471.99 9.88
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
371,435,704.55 9.16
6 中期票据
- -
7 同业存单
3,504,611,670.91 86.39
8 其他
- -
9 合计
4,276,839,847.45 105.43
10 剩余存续期超过397天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 111809260
18浦发银行CD260
2,000,000199,007,108.34 4.91
2 111821285
18渤海银行CD285
2,000,000198,988,449.92 4.91
3 111719385
17恒丰银行CD385
1,700,000169,056,535.27 4.17安信活期宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
第 9页
4 111819373
18恒丰银行CD373
1,500,000147,859,786.08 3.64
5 111884104
18徽商银行CD120
1,300,000129,373,819.49 3.19
6 160305
16进出05
1,000,000100,142,501.53 2.47
7 111809245
18浦发银行CD245
1,000,000 99,610,348.47 2.46
8 111805197
18建设银行CD197
1,000,000 99,504,695.96 2.45
9 111812128
18北京银行CD128
1,000,000 99,504,574.99 2.45
10 111884171
18宁波银行CD170
1,000,000 99,502,811.33 2.45
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.2457%
报告期内偏离度的最低值
0.0617%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1482%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份）
公允价值（人
民币元）
占基金资产净值比例
（%）
1 149731
宁远05A1
500,000 50,000,000.00 1.23
1 156005
宁远06A1
500,000 50,000,000.00 1.23
3 146746
海融2优
200,000 20,126,266.10 0.50
4 1889112
18上和
1A1
600,000 14,431,176.74 0.36
5 149294
宁远02A1
200,000 1,520,000.00 0.04
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在
1.0000元。
5.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体除 18浦发银行 CD245（证券代码：111809245 ）、
18浦发银行 CD260（证券代码：111809260 ）、18 徽商银行 CD120（证券代码：111884104 ），安信活期宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行于 2018年 1月 19日收到中国银行业监督管理委员
会四川监管局（以下简称“银监会四川监管局”）行政处罚决定书（川银监罚字【2018】2号）。
因内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为于
2018年 1月 18日被银监会四川监管局给予行政处罚。
上海浦东发展银行股份有限公司于 2018年 8月 1日收到中国人民银行处罚决定书（银反洗
罚决字〔2018〕3号）。因浦发银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身
份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、存在与身份不明的客户进
行交易的行为等，根据《中华人民共和国反洗钱法》对浦发银行合计处以 170万元罚款，并根据
《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规
定，对相关责任人共处以 18万元罚款。
上海浦东发展银行股份有限公司于 2018年 2月 12日收到中国银行保险监督管理委员会行政
处罚决定书（银监罚决字〔2018〕4号），因内控管理严重违反审慎经营规则，被予以罚款
5845万元，没收违法所得 10.927万元，罚没合计 5855.927万元。
徽商银行股份有限公司于 2018年 7月 6日收到中国人民银行合肥中心支行处罚决定书
（（合银）罚字〔2018〕13号），因违反收单银行结算账户管理相关法律制度规定，被责令限
期改正，给予警告，并处 10万元罚款。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
11,243,794.10
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
其他
16,243.52
7
合计
11,260,037.62
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信活期宝A 安信活期宝B
报告期期初基金份额总额
2,126,463,409.97 1,437,539,272.38安信活期宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
第 11页
报告期期间基金总申购份额
1,698,132,912.55 1,956,808,004.96
减:报告期期间基金总赎回份额
2,112,888,130.16 1,049,521,493.96
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额
1,711,708,192.36 2,344,825,783.38
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
单位：份
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1
申购
2018-07-13 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00%
2
红利再投资
- 364,843.25 364,843.25 0.00%
合计
8,364,843.25 8,364,843.25
注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信活期宝货币市场基金募集的文件；
2、《安信活期宝货币市场基金基金合同》；
3、《安信活期宝货币市场基金托管协议》；
4、《安信活期宝货币市场基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式 安信活期宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2018年10月25日
