安信永鑫增强债券型证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年09月30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月25日安信永鑫增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 安信永鑫增强债券
基金主代码
003637
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年06月12日
报告期末基金份额总额
26,975,465.55 份
投资目标 本基金在严格控制信用风险并保持基金资产流动性的前提下，追求
基金资产的长期稳定增值。
投资策略 资产配置方面，本基金通过上下结合的宏观和微观研究，综合考虑
权益的估值水平、风险收益比和固定收益资产的预期收益状况，合
理确定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。债券投资方
面，本基金动态调整债券资产在信用债与利率债之间的配比，采用
组合久期配置策略、品种配置策略、信用投资策略、可转债投资策安信永鑫增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告
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略和可交债投资策略，进行积极的债券配置。股票投资方面，本基
金将谨慎确定基金资产中权益类品种的投资比例，并根据对宏观经
济、市场流动性、股票估值水平、市场情绪等因素的综合考量，对
该投资比例进行动态调整。资产支持证券投资方面，本基金将持续
研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展，对普通的和创新性
的资产支持证券品种进行深入分析，制定周密的投资策略。此外，
本基金将在严格控制风险的前提下，投资国债期货、权证等衍生金
融工具。
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信永鑫增强债券A 安信永鑫增强债券C
下属分级基金的交易代码
003637 003638
报告期末下属分级基金的份
额总额
3,082,165.59 份 23,893,299.96 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币
元
主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日)
安信永鑫增强债券A 安信永鑫增强债券C
1.本期已实现收益
33,563.16 136,441.34
2.本期利润
21,141.78 141,553.73
3.加权平均基金份额本期利润
0.0065 0.0086
4.期末基金资产净值
3,263,716.40 25,287,790.30
5.期末基金份额净值
1.0589 1.0584安信永鑫增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信永鑫增强债券A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.61% 0.08% -0.18% 0.27% 0.79% -0.19%
安信永鑫增强债券C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.53% 0.08% -0.18% 0.27% 0.71% -0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较安信永鑫增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告
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注：1、本基金合同生效日为2018年6 月12日，截至报告期末本基金合同生效未满一年；
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
潘巍
本基金
的基金
经理
2018年
9月12日
- 9 年
潘巍先生，理学硕士。历任中信证券
股份有限公司资产管理部股票研究员、
信用研究员，中华联合保险控股股份
有限公司债券投资经理，华夏基金管
理有限公司专户投资经理，安信基金
管理有限责任公司固定收益部投资经
理。现任安信基金管理有限责任公司
固定收益部基金经理。现任安信永鑫
增强债券型证券投资基金基金经理。
李君
本基金
的基金
经理
2018年
6月12日
- 13 年
李君先生，管理学硕士。历任光大证
券研究所研究部行业分析师、国信证
券研究所研究部高级行业分析师、上
海泽熙投资管理有限公司投资研究部
投资研究员、太和先机资产管理有限
公司投资研究部研究总监、东方睿德
（上海）投资管理有限公司股权投资
部投资总监、上海东证橡睿投资管理
有限公司投资部总经理。现任安信基安信永鑫增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告
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金管理有限责任公司固定收益部基金
经理。现任安信永利信用定期开放债
券型证券投资基金、安信目标收益债
券型证券投资基金、安信尊享纯债债
券型证券投资基金、安信新趋势灵活
配置混合型证券投资基金、安信永鑫
增强债券型证券投资基金（原安信永
鑫定期开放债券型证券投资基金）、
安信稳健增值灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
张翼飞
本基金
的基金
经理
2018年
6月12日
2018年9月
12日
7.5年
张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根
轧机（上海）有限公司财务部会计、
财务主管，上海市国有资产监督管理
委员会规划发展处研究员，秦皇岛嘉
隆高科实业有限公司财务总监，日盛
嘉富证券国际有限公司上海代表处研
究部研究员。现任安信基金管理有限
责任公司固定收益部基金经理。曾任
安信现金管理货币市场基金、安信目
标收益债券型证券投资基金、安信永
利信用定期开放债券型证券投资基金
的基金经理助理，安信现金管理货币
市场基金、安信现金增利货币市场基
金、安信新起点灵活配置混合型证券
投资基金、安信永鑫增强债券型证券
投资基金（原安信永鑫定期开放债券
型证券投资基金）的基金经理；现任
安信稳健增值灵活配置混合型证券投
资基金、安信目标收益债券型证券投
资基金、安信永利信用定期开放债券
型证券投资基金、安信尊享纯债债券
型证券投资基金、安信新趋势灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员
范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有安信永鑫增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告
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损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度随着之前连续降准及对经济下行的悲观预期，债券收益率在8月初见了低点。人民币
汇率继二季度后继续贬值，央行在离岸人民币逼近7.0时稳定了预期，同时国内短端利率从低点
抬升，以防市场进行过度的套利操作。一系列稳增长措施、地方债放量发行、国开债修改招标规
则、通胀预期抬头等，使债券收益率震荡走高。股票市场在三季度延续跌势，上证50跌幅较二
季度减缓，但中小创指数连创新低。
报告期内，投资组合坚持以短久期利率债、中高等级国企信用债为主，以很少量仓位参与股
票和转债，严格控制回撤，净值表现相对稳健。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.0589元，本报告期基金份额净值增长率为
0.61%；截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.0584元，本报告期基金份额净值增长率为
0.53%；同期业绩比较基准收益率为-0.18%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金出现了连续20个工作日持有人数不满200人的情形，时间范围为
2018年7月2日至2018年8月31日；本报告期内，本基金出现了连续20个工作日资产净值低
于五千万元的情形，时间范围为2018年7月2日至2018年8月23日。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -安信永鑫增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告
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其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
33,056,596.90 95.45
其中：债券
33,056,596.90 95.45
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
109,696.44 0.32
8
其他资产
1,464,630.07 4.23
9
合计
34,630,923.41 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
11,721,635.20 41.05
其中：政策性金融债
11,720,624.00 41.05
4 企业债券
15,598,639.80 54.63
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
5,655,487.20 19.81
8 同业存单
- -
9 地方政府债
80,834.70 0.28
10 其他
- -
11 合计
33,056,596.90 115.78安信永鑫增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 140227
14国开27
100,000 10,107,000.00 35.40
2 136272
16国控01
21,950 2,186,220.00 7.66
3 122425
15际华01
20,000 2,004,200.00 7.02
4 136270
16南网01
18,000 1,757,880.00 6.16
5 132011
17浙报EB
18,700 1,682,626.00 5.89
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货
作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相
关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。
构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效
性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
基金投资的前十名证券的发行主体除15际华01（证券代码：122425）、16国控01（证券
代码：136272），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。安信永鑫增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告
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际华集团股份有限公司于2018年 4月9日收到上海证券交易所《关于对际华集团股份有限
公司及其时任董事会秘书王兴智予以监管关注的决定》（上证公监函【2018】0006号），公司
因未及时履行信息披露义务，被上海证券交易所予以以下监管措施：对际华集团股份有限公司和
时任董事会秘书王兴智予以监管关注。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日收到中国证券监督管理
委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）于2017年12月6日下发的《关于对际华集团股
份有限公司采取出具警示函措施的决定（[2017]155号）》的行政监管措施决定书，因未能及时
发布临时公告予以披露，存在以定期报告代替临时公告、信息披露滞后的问题，被北京证监局予
以警示，将相关违规行为记入诚信档案。
国药控股股份有限公司因涉嫌销售经检验不合格的胰酶肠溶片案，于2017年12月15日收
到上海市长宁区市场监督管理局就生产(配制)／销售成份含量不符合药品标准规定药品的处罚决
定书（沪食药监(长)罚处字[2017]第2120170016号），予以没收违法所得(12999.54元),没收
非法财物(795.93元)处罚。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1
存出保证金
7,048.11
2
应收证券清算款
866,796.64
3
应收股利
-
4
应收利息
590,785.32
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,464,630.07
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称
公允价值
（人民币元）
占基金资产净值比例（％）
1 132011
17浙报EB
1,682,626.00 5.89
2 132006
16皖新EB
1,329,482.70 4.66
3 132007
16凤凰EB
700,245.00 2.45
4 132003
15清控EB
229,448.00 0.8安信永鑫增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告
第 10页
5 127006
敖东转债
145,890.00 0.51
6 113017
吉视转债
135,810.00 0.48
7 132008
17山高EB
39,483.00 0.14
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：
份
项目 安信永鑫增强债券A 安信永鑫增强债券C
报告期期初基金份额总额
3,377,040.50 194,056.54
报告期期间基金总申购份
额
194,687.33 44,560,438.12
减:报告期期间基金总赎回
份额
489,562.24 20,861,194.70
报告期期间基金拆分变动
份额（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额
3,082,165.59 23,893,299.96
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告
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别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
1
20180824-
20180925;
-
20,855,057.
35
20,855,057.
35
- -
机
构
2
20180824-
20180930;
-
23,698,928.
81
-
23,698,928.
81
87.8
5
个
人
1
20180701-
20180823;
1,994,557.
95
- -
1,994,557.9
5
7.39
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动
性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额
赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上
（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影
响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策
略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临
合同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信永鑫定期开放债券型证券投资基金转型的文件；
2、《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》；
3、《安信永鑫增强债券型证券投资基金托管协议》；
4、《安信永鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。安信永鑫增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告
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9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2018年10月25日
