安信永盛定期开放债券型发起式证券投资
基金2018年第3季度报告
2018年09月30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月25日安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 安信永盛定开债券
基金主代码
005677
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年03月30日
报告期末基金份额总额
1,609,999,000.00 份
投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略 封闭期内，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和
定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券
（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券
之间的配置比例。本基金会根据对宏观经济环境、利率水平预期
等因素，确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险，并采取
信用选择策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、杠杆投资安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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策略和资产支持证券投资策略等，在合理管理并控制组合风险的
前提下，最大化组合收益。在开放期内，本基金为保持较高的组
合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与
投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的品种，减小基金净
值波动。
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于中低风险/收益的
产品。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币
元
主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日)
1.本期已实现收益
15,092,287.37
2.本期利润
15,776,129.00
3.加权平均基金份额本期利润
0.0098
4.期末基金资产净值
1,641,491,769.69
5.期末基金份额净值
1.0196
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.97% 0.01% 0.17% 0.10% 0.80% -0.09% 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为2018年3 月30日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
李巍
本基金的
基金经理
2018年
6月27日
- 5 年
李巍先生，理学硕士。历任海富通
基金管理有限公司交易部债券交易
员，富国基金管理有限公司交易部
高级债券交易员，安信基金管理有
限责任公司固定收益部投研助理，
现任安信基金管理有限责任公司固
定收益部基金经理。现任安信平稳
增长混合型发起式证券投资基金、
安信价值精选股票型证券投资基金、
安信消费医药主题股票型证券投资
基金、安信宝利债券型证券投资基
金、安信鑫安得利灵活配置混合型
证券投资基金、安信新动力灵活配
置混合型证券投资基金、安信新回安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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报灵活配置混合型证券投资基金、
安信新成长灵活配置混合型证券投
资基金、安信新优选灵活配置混合
型证券投资基金、安信新价值灵活
配置混合型证券投资基金、安信中
国制造2025沪港深灵活配置混合型
证券投资基金、安信合作创新主题
沪港深灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理助理。现任安信永盛
定期开放债券型发起式证券投资基
金的基金经理。
庄园
本基金的
基金经理
2018年
3月30日
- 14 年
庄园女士，经济学硕士。历任招商
基金管理有限公司投资部交易员，
工银瑞信基金管理有限公司投资部
交易员、研究部研究员，中国国际
金融有限公司资产管理部高级经理，
安信证券股份有限公司证券投资部
投资经理、资产管理部高级投资经
理。2012年5月加入安信基金管理
有限责任公司固定收益部。曾任安
信平稳增长混合型发起式证券投资
基金的基金经理助理、安信平稳增
长混合型发起式证券投资基金、安
信安盈保本混合型证券投资基金的
基金经理；现任安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信消
费医药主题股票型证券投资基金、
安信价值精选股票型证券投资基金
的基金经理助理，安信宝利债券型
证券投资基金（LOF）（原安信宝利
分级债券型证券投资基金）、安信
鑫安得利灵活配置混合型证券投资
基金、安信新动力灵活配置混合型
证券投资基金、安信新优选灵活配
置混合型证券投资基金、安信新回
报灵活配置混合型证券投资基金、
安信平稳增长混合型发起式证券投
资基金、安信新价值灵活配置混合
型证券投资基金、安信新成长灵活
配置混合型证券投资基金、安信永
盛定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，中美贸易摩擦升级，央行货币政策进一步放松，定向降准实施，MLF超额投放。国
务院常务会议提出维持流动性合理充裕，财政政策更加积极，理财新规细则也有所放松，“宽货
币+宽信用”格局和稳杠杆基调确立。资金价格中枢整体较二季度大幅下行。
利率债受宏观调控、政策调整、供给放量以及通胀预期上行的影响，收益率有所回调。信用
债在三季度伊始，各品种各期限现券收益率在短期内共同下行，然而在违约事件频发、地方债放
量、流动性边际收紧的影响下，市场偏好重新开始分化。
本基金于3月底成立，三季度基本完成了组合建仓。主要投资标的为中短久期优质债券，整
个三季度本基金净值平稳上升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0196元，本报告期基金份额净值增长率为0.97%，同
期业绩比较基准收益率为0.17%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，且基金合同生效未满3年，故报告期不存在需要说明的情况。安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
1,622,929,000.00 92.99
其中：债券
1,622,929,000.00 92.99
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
99,470,389.21 5.70
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
8,195,159.15 0.47
8
其他资产
14,759,774.76 0.85
9
合计
1,745,354,323.12 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
191,663,000.00 11.68
其中：政策性金融债
91,053,000.00 5.55
4 企业债券
112,167,000.00 6.83
5 企业短期融资券
901,740,000.00 54.93
6 中期票据
222,639,000.00 13.56
7 可转债（可交换债）
- -安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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8 同业存单
194,720,000.00 11.86
9 其他
- -
10 合计
1,622,929,000.00 98.87
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 111814183
18江苏银行CD183
2,000,000194,720,000.00 11.86
2 011801749
18中电投SCP025
1,500,000150,150,000.00 9.15
3 011801544
18中信股SCP001
1,500,000150,105,000.00 9.14
4 0980140
09铁道03
1,100,000112,167,000.00 6.83
5 101454038
14华能MTN001
1,000,000101,450,000.00 6.18
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
基金投资的前十名证券的发行主体除18中信股SCP001（证券代码：011801544）、18国药
控股SCP006（证券代码：011801665）、17招商银行02（证券代码：1728015），本期没有出现安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中国中信有限公司于2018年3月 28日收到国家外汇管理局北京外汇管理部关于违反外汇登
记管理规定的处罚决定书（京汇简罚〔2018〕043号）依据《外汇管理条例》第四十八条第（五）
项，给予中国中信有限公司警告,罚款 0.1万元,并责令改正。
国药控股股份有限公司因涉嫌销售经检验不合格的胰酶肠溶片案，于2017年12月15日收
到上海市长宁区市场监督管理局就生产(配制)／销售成份含量不符合药品标准规定药品的处罚决
定书（沪食药监(长)罚处字[2017]第2120170016号），予以没收违法所得(12999.54元),没收
非法财物(795.93元)处罚。
招商银行股份有限公司于2018年2月12日收到中国银监会行政处罚决定书（银监罚决字
〔2018〕1号），因内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个人为借款主体的不良贷
款，销售同业非保本理财产品时违规承诺保本等十四项违规行为，被罚款6570万元，没收违法
所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
14,759,774.76
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
14,759,774.76
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：
份
报告期期初基金份额总额
1,609,999,000.00
报告期期间基金总申购份额
-
减:报告期期间基金总赎回份额
-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
-
报告期期末基金份额总额
1,609,999,000.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的
本基金份额
10,000,000.00
报告期期间买入/申购总
份额
-
报告期期间卖出/赎回总
份额
-
报告期期末管理人持有的
本基金份额
10,000,000.00
报告期期末持有的本基金
份额占基金总份额比例
（%）
0.62
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.00 0.62 10,000,000.00 0.62 3年安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.62 10,000,000.00 0.62 -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
机
构
1 20180701-20180930; 1,599,999,000.00 - - 1,599,999,000.00 99.38
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动
性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额
赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上
（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影
响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策
略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临
合同终止清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告
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10.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件；
2、《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2018年10月25日
