大成添益交易型货币市场基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月25日大成添益交易型货币市场基金2018年第3季度报告
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重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成添益交易型货币
基金主代码
003252
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016年9月29日
报告期末基金份额总额 4,947,050,444.35份
投资目标 严格控制投资组合风险，保持良好的组合流动性，力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略 1、利率趋势评估策略
通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析，对
资金利率变动趋势进行评估，最大限度地优化存款期限、回购和债券
品种组合。
2、类属配置策略
本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上，结合预
先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。
3、组合平均剩余期限配置策略
基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产流动性的要求动大成添益交易型货币市场基金2018年第3季度报告
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态调整组合久期。当预期短期利率上升时，降低组合久期，以规避资
本损失或获得较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，提高组合
久期，以获得资本利得或锁定较高的利率水平。
4、银行存款投资策略
银行存款是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动性的前提下，
通过不同商业银行和不同存款期限的选择，挖掘出利率报价较高的多
家银行进行银行存款的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投
资风险，提高存款资产的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市场
资金面等因素的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限度
地优化存款期限。
5、流动性管理策略
在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化
情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建立
组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。
业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长
期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成添益交易型货币A
大成添益交易型货
币B
交易货币
下属分级基金的场内简称
- -
交易货币
下属分级基金的交易代码
003252 003253 511690
报告期末下属分级基金的
份额总额
15,617,871.41份 108,473.31份 4,931,324,099.63份
注:1.本基金场外基金份额（A类、B类基金份额）简称“大成添益交易型货币A”“大成添益交
易型货币B”，基金份额净值为1.00元。
2.本基金E类基金份额上市交易，简称为“交易货币”，基金份额面值为100.00元，本表所列
E类份额数据面值已折算为1元。大成添益交易型货币市场基金2018年第3季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期2018年7月1日 - 2018年9月30日
大成添益交易型货币A 大成添益交易型货币B 交易货币
1.本期已实现收益
174,296.86 127,087.71 42,072,879.14
2.本期利润
174,296.86 127,087.71 42,072,879.14
3.期末基金资产净值
15,617,871.41 108,473.31 4,931,324,099.63
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成添益交易型货币A
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
0.7765% 0.0020% 0.0882% 0.0000% 0.6883% 0.0020%
大成添益交易型货币B
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
0.8347% 0.0021% 0.0882% 0.0000% 0.7465% 0.0021%
交易货币
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
0.7761% 0.0020% 0.0882% 0.0000% 0.6879% 0.0020%
注：本货币基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 大成添益交易型货币市场基金2018年第3季度报告
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
朱哲
本基金基金
经理
2016年10月
12日
-
9年
工商管理硕士。
2009年7月
至2010年
9月任中国银
行金融市场总
部助理投资经
理。2010年
10月至
2013年5月
任嘉实基金交
易部交易员。
2013年5月
至2015年
7月任银华基
金固定收益部
基金经理。
2015年8月
加入大成基金
管理有限公司，
任固定收益总大成添益交易型货币市场基金2018年第3季度报告
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部基金经理。
2016年8月
29日起任大
成货币市场证
券投资基金、
大成景明灵活
配置混合型证
券投资基金和
大成现金宝场
内实时申赎货
币市场基金基
金经理。
2016年9月
6日起任大成
景华一年定期
开放债券型证
券投资基金和
大成信用增利
一年定期开放
债券型证券投
资基金基金经
理。2016年
10月12日起
任大成添益交
易型货币市场
基金基金经理。
2018年3月
14日起任大
成景安短融债
券型证券投资
基金基金经理。
具有基金从业
资格。国籍：
中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。大成添益交易型货币市场基金2018年第3季度报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2018年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型
投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组
合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要；投资组合间相邻交易日反向交易的
市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组
合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投
资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度经济下行压力有所加大，基建投资进一步回落，带动固定资产投资累计同比增速从上
半年的6.0%回落至8月份的5.5%，但房地产开发投资和制造业投资保持了较好的韧性，截止
8月两者的累计同比增速分别为10.1%和7.5%。外贸方面，出口额（以美元计）同比增速8月回
落至9.8%，后续随着中美贸易摩擦的负面影响逐步体现，出口增速可能进一步回落。新增社会
融资延续下降趋势，但速度放缓，得益于新增信贷有所放量，而非标融资快速下滑的势头也有所
收敛，截止8月社会融资规模存量同比增速下降至10.14%，较半年末低0.3个百分点。
主要受食品价格上行的影响，三季度CPI有所回升，8月CPI同比涨幅达到2.3%，处在近一年
来的较高水平。受基数走高的影响，三季度PPI有所回落，8月份同比涨幅为4.1%。整体来看通
胀压力有所上升，但仍处在温和区间。
7月初央行年内第三次下调存款准备金率，释放资金约7000亿元，使得三季度资金面进一步
宽松。大成添益交易型货币市场基金2018年第3季度报告
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市场表现方面，三季度银行间质押式回购隔夜加权平均利率约为2.35%，较二季度下降约
38BP，7天质押式回购加权平均利率约为2.67%，比二季度下降72BP。3个月、6个月和1年的
AAA级金融债收益率收于2.85%、3.29%和3.55%，分别下行78BP、67BP和69BP。
三季度本基金以保障流动性为前提，并选择在收益率相对高点适度配置偏长期限的资产，增厚
收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期大成添益交易型货币A基金份额净值收益率为0.7765%,本报告期大成添益交易型
货币B基金份额净值收益率为0.8347%,本报告期交易货币基金份额净值收益率为0.7761%,同期
业绩比较基准收益率为0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
1,000,683,975.27 19.76
其中：债券
1,000,683,975.27 19.76
资产支持证
券
- -
2
买入返售金融资产
1,576,702,019.76 31.13
其中：买断式回购
的买入返售金融资
产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
2,479,063,905.90 48.94
4
其他资产
8,767,853.29 0.17
5
合计
5,065,217,754.22 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
0.45
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
113,999,629.00 2.30
其中：买断式回购融资
- -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净大成添益交易型货币市场基金2018年第3季度报告
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值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
72
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
79
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
29
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1
30天以内
34.73 2.30
其中：剩余存续期超过397天的浮动
利率债
- -
2
30天（含）—60天
22.84 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动
利率债
- -
3
60天（含）—90天
20.76 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动
利率债
- -
4
90天（含）—120天
- -
其中：剩余存续期超过397天的浮动
利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
23.89 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动
利率债
- -
合计
102.22 2.30
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（%） 大成添益交易型货币市场基金2018年第3季度报告
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1
国家债券
129,577,005.20 2.62
2
央行票据
- -
3
金融债券
130,199,200.63 2.63
其中：政策性金融债
130,199,200.63 2.63
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
70,002,139.83 1.42
6
中期票据
- -
7
同业存单
670,905,629.61 13.56
8
其他
- -
9
合计
1,000,683,975.27 20.23
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 111809193
18浦发银行
CD193
1,900,000 188,178,790.73 3.80
2 150317
15进出 17
1,000,000 100,170,336.26 2.02
3 111810443
18兴业银行
CD443
1,000,000 99,456,179.65 2.01
4 111820182
18广发银行
CD182
1,000,000 99,434,273.18 2.01
5 111899861
18盛京银行
CD241
1,000,000 97,891,342.03 1.98
6 111880063
18大连银行
CD108
1,000,000 97,842,836.19 1.98
7 111899833
18宁波银行
CD118
900,000 88,102,207.83 1.78
8 189942
18贴现国债 42
600,000 59,761,868.15 1.21
9 011801195
18苏交通
SCP013
500,000 50,000,693.06 1.01
10 189937
18贴现国债 37
500,000 49,877,396.81 1.01
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0954%
报告期内偏离度的最低值
0.0433%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0617%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。大成添益交易型货币市场基金2018年第3季度报告
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报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或
协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计
提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民
币1.00元
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、本基金投资的前十名证券之一 18浦发银行CD193（111809193）的发行主体上海浦东发
展银行股份有限公司于2018年2月12 日因以贷转存、虚增存贷款等，受到中国银行业监督管理
委员会处罚（银监罚决字〔2018〕4号）；于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别
义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕3号）。本基金认为，对浦发银行的处
罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
2、本基金投资的前十名证券之一18 兴业银行CD443（111810443）的发行主体兴业银行股份
有限公司于2018年4月19日因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等，受到中
国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕1号）。本基金认为，对兴业银行的
处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
3、本基金投资的前十名证券之一18 广发银行CD182（111820182）的发行主体广发银行股份
有限公司于2017年11月17日因出具与事实不符的金融票证等，受到中国银行业监督管理委员
会处罚（银监罚决字〔2017〕26号）。本基金认为，对广发银行的处罚不会对其投资价值构成
实质性负面影响。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
122,465.79
3
应收利息
8,645,387.50
4
应收申购款
-
5
其他应收款
- 大成添益交易型货币市场基金2018年第3季度报告
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6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
8,767,853.29
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成添益交易型货币A 大成添益交易型货币B 交易货币
报告期期初基金份额总额
7,319,541.86 148,501.43 4,713,891,652.96
报告期期间基金总申购份额
43,991,157.35 35,127,095.07 2,153,442,197.46
报告期期间基金总赎回份额
35,692,827.80 35,167,123.19 1,936,009,750.79
报告期期末基金份额总额
15,617,871.41 108,473.31 4,931,324,099.63
注：本基金基金合同生效于2016年9月29日，本基金的份额折算日为基金合同生效当日。折算
后本基金场内份额（E类基金份额）的份额面值为100.00元。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成添益交易型货币市场基金的文件；
2、《大成添益交易型货币市场基金基金合同》；
3、《大成添益交易型货币市场基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。大成添益交易型货币市场基金2018年第3季度报告
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9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
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2018年10月25日
