东吴中证新兴产业指数证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年十月二十五日东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至 9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴中证新兴指数
基金主代码
585001
交易代码
585001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年2月1日
报告期末基金份额总额 82,153,636.79份
投资目标
本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和
数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的
有效跟踪。
投资策略
本基金通过采用指数化投资策略，选择中证新兴产业
指数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建
基金股票投资组合，为投资者获取新兴产业高速成长
所带来的投资收益。
业绩比较基准
基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率
+5%*银行同业存款利率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为
指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于
证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品
种。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
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基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ）
1.本期已实现收益
196,794.21
2.本期利润
-6,213,774.48
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0751
4.期末基金资产净值
82,516,622.00
5.期末基金份额净值
1.004
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-6.95% 1.38% -6.22% 1.37% -0.73% 0.01%
注：比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
周健 基金经理
2012年
5月3日
-
11年
周健先生，硕士，南开大
学毕业，11年证券从业经
历。曾就职于海通证券；
2011年5月加入东吴基金
管理有限公司，曾任公司
研究策划部研究员，现任
基金经理，自2012年
05月03日起担任东吴中证
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新兴产业指数证券投资基
金基金经理、自2013年
6月5日起担任东吴沪深
300指数型证券投资基金
（2018年7月11日由原东
吴深证100指数增强型证
券投资基金（LOF）转型）、
自2016年6月3日起担任
东吴安鑫量化灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，自2016年8月11日
起担任东吴智慧医疗量化
策略灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，其中，
自2012年10月27日至
2015年5月29日担任东吴
新创业混合型证券投资基
金基金经理,2016年2月
3日至2017年4月19日担
任东吴安盈量化灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理，2016年2月5日至
2017年4月19日担任东吴
国企改革主题灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。
朱冰兵 基金经理
2017年
3月9日
-
7年
朱冰兵同志，南京大学计
算机应用专业，学士学位。
曾任江苏省昆山市信托投
资公司证券营业部、东吴
证券营业部信息技术部系
统工程师，自2003年
10月参与我司筹建以来，
一直就职于我司，其中
2003年10月至2010年
6月任系统工程师，
2010年7至今，一直从事
研究工作，历任助理研究
员、研究员、基金经理助
理，现任基金经理，其中，
自2017年3月9日起担任
东吴沪深300指数型证券
投资基金（2018年7月
11日由原东吴深证100指
数增强型证券投资基金
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（LOF）转型）、自
2017年3月9日起担任东
吴中证新兴产业指数证券
投资基金基金经理。
周鑫怿 基金经理
2018年
6月4日
-
6年
周鑫怿，学士。2008年
09月至2012年7月，就职
于交通银行，从事数据分
析工作。2012年08月加入
东吴基金，从事股票投资
研究交易与数据分析工作，
自2018年6月4日起任东
吴中证新兴产业指数证券
投资基金基金经理。
注：1、此处的任职日期指公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度国内外面临较大的困难。外部中美贸易摩擦不断反复、升级，长期化趋势明显。美国
连续加息、缩表对全球，尤其是新兴市场流动性造成巨大影响，中国也不可避免受到冲击。国内
经济数据相对平稳，但是去杠杆导致民营企业经营艰难，地方政府债务约束导致扩张受限，
PMI、工业企业盈利增速、消费增速等高频数据显示经济下滑趋势已现，虽然政府出台稳增长政
策，但是整体应对措施与市场预期之间有差距，加上汇率大幅贬值，引发对未来经济快速下滑、
企业盈利下降的担忧及市场大幅波动。
报告期内，本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略，密切跟踪指数，控制相
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对基准的偏离，严格控制仓位；另外从股票基本面出发，根据估值、业绩等指标针对个股做适当
的结构变化以获得超额收益。另外由于多个被调出成份股的停牌股票复牌后大跌，导致基金净值
相对基准有一定偏差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.004元；本报告期基金份额净值增长率为-6.95%，业绩
比较基准收益率为-6.22%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
78,388,089.22 94.58
其中：股票
78,388,089.22 94.58
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
4,477,431.51 5.40
8
其他资产
10,826.37 0.01
9
合计
82,876,347.10 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
1,589,543.00 1.93
C
制造业
54,630,191.36 66.21
D
电力、热力、燃气及水生产和
2,335,851.00 2.83
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供应业
E
建筑业
2,924,398.00 3.54
F
批发和零售业
1,689,036.64 2.05
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
10,060,956.92 12.19
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
741,050.80 0.90
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
1,186,407.50 1.44
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
1,604,437.00 1.94
R
文化、体育和娱乐业
719,017.00 0.87
S
综合
- -
合计
77,480,889.22 93.90
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采掘业
- -
C
制造业
907,200.00 1.10
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
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合计
907,200.00 1.10
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 601186
中国铁建
98,600 1,099,390.00 1.33
2 300122
智飞生物
22,028 1,078,490.88 1.31
3 600309
万华化学
25,391 1,078,355.77 1.31
4 600482
中国动力
46,500 1,077,405.00 1.31
5 600535
天士力
46,994 1,075,222.72 1.30
6 600498
烽火通信
35,838 1,069,405.92 1.30
7 600588
用友网络
37,400 1,040,468.00 1.26
8 603160
汇顶科技
12,900 1,033,290.00 1.25
9 600271
航天信息
36,400 1,013,012.00 1.23
10 601808
中海油服
86,900 996,743.00 1.21
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 600485
信威集团
78,750 907,200.00 1.10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
7,437.68
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
798.80
5
应收申购款
2,589.89
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
10,826.37
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 600485
信威集团
907,200.00 1.10
重大资产重组
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
83,370,985.40
报告期期间基金总申购份额
514,011.02
减:报告期期间基金总赎回份额
1,731,359.63
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
-
报告期期末基金份额总额
82,153,636.79
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准东吴中证新兴产业指数证券投资基金设立的文件；
2.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》；
3.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5.报告期内东吴中证新兴产业指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金
管理人处。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
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