浙 商 日 添 金货 币 市 场 基金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 浙商基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2018 年10 月24 日 浙商日添金 2018 年第 3 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2018 年 10 月22 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误 导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浙商日 添金
交易代 码 003874
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 16,912,624,368.70 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 ， 力 争
获取高 于业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
本基金 根据 对市 场利 率的 研究与 预判 ， 采 用投 资组 合
平均剩 余期 限控 制下 的主 动管理 投资 策略 ， 争 取在 满
足安全 性和 流动 性的 前提 下， 实 现较 高的 资产 组合 收
益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较准 为人 民币活 期存 款利 率 （ 税后 ） 。
根据基 金的 投资 标的、 投 资目标 及流 动性 特征 ， 本 基
金选取 人民 币活 期存 款利 率 （税后 ） 作为 本基 金的 业
绩比较 基准 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基金 中
的低风 险品 种。 本基 金的 预期风 险和 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
基金管 理人 浙商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 浙商日 添 金 A 浙商日 添 金 B
下属分 级基 金的 交易 代码 003874 003875
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 17,331.69 份 16,912,607,037.01 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
浙商日 添 金 A 浙商日 添 金 B
1. 本期已 实现 收益 156.94 144,817,489.45
2．本 期利 润 156.94 144,817,489.45
3．期 末基 金资 产净 值 17,331.69 16,912,607,037.01
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
浙商日添金 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.8029% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.7147% 0.0010%
浙商日添金 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.8635% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.7753% 0.0010%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金基 金合 同生 效日 为 2016 年12 月1 日 ， 基 金合 同生 效日 至本 报 告期期 末 ， 本 基金 生
效时间 已满 一年 。
2、 本 基金 建仓 期为6 个 月 ， 从 2016 年 12 月1 日至 2017 年5 月31 日， 建仓 期 结束时 各项 资产 配
置比例 均符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周锦程
本基金的
基金经 理
2017 年2 月
17 日
- 7
周锦程 先生， 复旦 大学 经济 学
硕士。 历 任德 邦证 券股 份有 限
公司债券交易员、债券研究
员、债 券投 资经 理。
刘爱民
本基金的
基金经 理
2018 年1 月
15 日
- 5
刘爱民 先生， 复旦 大学 经济 学
硕士。 历 任兴 业银 行股 份有 限
公司计划财政部司库本币货浙商日添金 2018 年第 3 季度报 告
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币交易 员。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了规 范公 平交 易行 为 ， 保护投 资者 合法 权益 ， 根 据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等法 律法 规规
定，本 公司 制定 了相 应的 公平交 易制 度。 在投 资决 策层面 ，本 公司 实行 投资 决策委 员会 领导 下的
投资组 合经 理负 责制 ，对 不同类 别的 投资 组合 分别 管理、 独立 决策 ；在 交易 层面， 实行 集中 交易
制度， 建立 了公 平的 交易 分配制 度， 确保 各投 资组 合享有 公平 的交 易执 行机 会，严 禁在 不同 投资
组合之 间进 行利 益输 送； 在监控 和评 估层 面， 本公 司金融 工程 小组 将每 日审 查当天 的投 资交 易，
对不同 投资 组合 在交 易所 公开竞 价交 易中 同日 同向 交易的 交易 时机 和交 易价 差进行 监控 ，同 时对
不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 和反 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生违反 公平 交易 制度 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本 报告 期内 未发 现异 常交 易行为 。
公司旗 下管 理的 各投 资组 合在交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易的 控制 方面 ，未 出现成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 ，亦 未 受到监 管机 构的 相关 调查 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 主要 投资 品种 为债 券、同 业存 单及 银行 存款 。报告 期内 组合 资产 以存 款、同 业存 单、
利率债 等为 主， 以及 小部 分逆回 购资 产。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期浙 商日 添 金 A 的 基金份 额净 值收 益率 为 0.8029% ，本 报告 期浙 商日 添 金 B 的 基金 份
额净值 收益 率 为0.8635% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.0882%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 不存 在对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,259,418,840.07 7.44
其中： 债券 1,259,418,840.07 7.44
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
6,224,340,776.52
36.79
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金 合
计
9,379,911,969.70 55.44
4 其他资 产 56,323,978.92 0.33
5 合计 16,919,995,565.21 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.11
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资
产净值 的简 单平 均值 。 浙商日添金 2018 年第 3 季度报 告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本 基金 本报 告期 不存 在 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净 值20% 的情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 54
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 58
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 17
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限违规 超 过120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 47.56
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 17.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 7.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 19.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 8.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.71 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 报告 期内 本基 金不 存 在投资 组合 平均 剩余 存续 期限违 规超 过240 天 的情 况。
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5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 89,992,489.45 0.53
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 760,292,831.09 4.50
其中： 政策 性金 融债 760,292,831.09 4.50
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 409,133,519.53 2.42
8 其他 - -
9 合计 1,259,418,840.07 7.45
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111821253
18 渤海 银行
CD253
2,600,000 259,609,734.09 1.54
2 160402 16 农发 02 2,200,000 219,963,655.00 1.30
3 150223 15 国开 23 2,000,000 199,941,956.57 1.18
4 170211 17 国开 11 1,200,000 120,097,290.86 0.71
5 111891579
18 宁波 银行
CD023
1,000,000 99,727,788.26 0.59
6 150317 15 进出 17 900,000 89,970,203.67 0.53
7 170413 17 农发 13 800,000 80,113,878.50 0.47
8 180301 18 进出 01 500,000 50,205,846.49 0.30
9 189935
18 贴现 国债
35
500,000 49,913,505.83 0.30
10 111812068
18 北京 银行
CD068
500,000 49,795,997.18 0.29
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0183%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0014%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0067% 浙商日添金 2018 年第 3 季度报 告
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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本 基金 本报 告期 内不 存 在负偏 离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本 基金 本报 告期 内不 存 在正偏 离度 的绝 对值 达 到0.5%的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期间 内平均 摊销 ，每 日计 提收 益或损 失。
5.9.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查或 在报 告编制 日前 一年
内收到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 56,323,978.92
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 56,323,978.92
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 的原 因 ， 投 资组 合报告 中市 值占 资产 或净 值比例 的分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差 。 浙商日添金 2018 年第 3 季度报 告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 浙商日 添 金A 浙商日 添 金B
报告期 期初 基金 份额 总额 20,935.77 16,767,998,888.44
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,207.70 144,608,148.57
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 4,811.78 -
报告期 期末 基金 份额 总额 17,331.69 16,912,607,037.01
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本 基金 本报 告期 无基 金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况.
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 20180701-20180930 16,767,998,888.44 144,608,148.57 0.00 16,912,607,037.01 99.99%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
（1） 赎回 申请 延期 办理 的 风险
机构投 资者 大额 赎回 时易 构成本 基金 发生 巨额 赎回 ， 中 小投 资者 可能 面临 小 额赎回 申请 也需 要与 机构 投资 者
按同比 例部 分延 期办 理的 风险。
（2） 基金 净值 大幅 波动 的 风险
机构投 资者 大额 赎回 时， 基金管 理人 进行 基金 财产 变现可 能会 对基 金资 产净 值造成 较大 波动 ；
（3） 提前 终止 基金 合同 的 风险
机构投 资者 赎回 后， 可能 出现基 金资 产净 值低 于 5000 万 元的 情形 ，若 连续 六 十个工 作日 出现 基金 资产 净值
低于5000 万元 情形 的， 基 金管理 人可 能提 前终 止基 金合同 ，基 金财 产将 进行 清算。
（4） 基金 规模 过小 导致 的 风险
机构投 资者 赎回 后， 可能 导致基 金规 模过 小。 基金 可能会 面临 投资 银行 间债 券、 交 易所 债券 时交 易困 难的 情
形。 浙商日添金 2018 年第 3 季度报 告
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注： 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的机构投资者报告期末持有份额占比实际值为
99.9999% 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
-
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 浙 商 日 添金货 币市 场基 金设 立的 相关文 件；
2 、 《浙 商日 添金 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ；
3 、 《浙 商日 添金 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
4 、 《浙 商日 添金 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
杭州市 西湖 区教 工 路 18 号 世贸丽 晶城 欧美 中 心 B 座507 室
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.zsfund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-067-9908/021-60359000 查询 相 关信息 。
浙 商基 金管理 有限 公司
2018 年 10 月24 日
