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信诚新兴(000209)

信诚新兴:2018年第三季度报告查看PDF公告

信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018年第三季度报告
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信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018年第三季度报告
2018年09月 30日
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018年第三季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚新兴产业混合
基金主代码
000209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年07月17日
报告期末基金份额总额 12,033,674.19份
投资目标
本基金通过深入研究并积极投资于新兴产业的优质上市公司,在有效控制
风险的前提下,力求超额收益与长期资本增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于股票类资产的配置,在采取
精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产配置于固定收益类和现金类
等大类资产上。
2、股票投资策略
(1)行业配置策略
本基金的行业配置,首先是基于以上对新兴产业的定义确定属于新兴产业
的行业,并且,随着技术和经济的发展动态调整新兴产业的范围。本基金将
研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展趋势、消费者需求变化
趋势,根据行业景气状况,新兴技术、新兴生产模式以及新兴商业模式等的
成熟度,在充分考虑估值的原则下,实现不同行业的资产配置。重点配置于
那些核心技术和模式适宜于大规模生产、产品符合市场趋势变化、具有较
强带动作用、得到国家政策支持并且估值合理的子行业。
(2)个股精选策略
本基金在进行新兴产业相关行业个股筛选时,主要从定性和定量两个角度
对行业内上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上
市公司。
3、债券投资策略
本基金采用久期控制下的债券积极投资策略,满足基金流动性要求的前提
下实现获得与风险相匹配的投资收益。
4、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金
组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进
行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定
价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。
5、股指期货投资策略信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018年第三季度报告
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基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目
标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,
在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组
合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以
进行有效的现金管理。
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场
基金,低于股票型基金。属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变
更的公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2018年07月01日-2018年09月30日)
1.本期已实现收益
-941,353.43
2.本期利润
-1,175,606.68
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0969
4.期末基金资产净值
13,491,448.14
5.期末基金份额净值
1.121
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
-7.96% 1.41% -4.93% 1.15% -3.03% 0.26%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018年第三季度报告
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注:1、本基金建仓期自2013年7月17 日至2014年1月17日,建仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中证新兴产业指数收益率*80%+中信标普全债
指数收益率*20%”变更为“中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
郑伟
本基金基金经理、信诚深
度价值混合基金(LOF)、
信诚中小盘混合基金基金
经理
2013年
08月16日
- 12
经济学硕士。曾任职于华泰
资产管理有限公司,担任研究
员。2009年8月加入中信保
诚基金管理有限公司,历任研
究员、专户投资经理。现任
信诚新兴产业混合基金、信
诚中小盘混合基金、信诚深
度价值混合基金(LOF)的基金
经理。
杨旭
本基金基金经理,兼任量
化投资副总监,信诚中证
800 医药指数分级基金、
信诚中证800有色指数分
级基金、信诚中证800金
融指数分级基金、信诚中
证TMT产业主题指数分级
基金、信诚中证信息安全
指数分级基金、信诚中证
智能家居指数分级基金、
2017年
02月28日
- 6
理学硕士、文学硕士。曾任
职于美国对冲基金Robust 
methods公司,担任数量分析
师;于华尔街对冲基金WSFA 
Group公司,担任Global 
Systematic Alpha Fund助理
基金经理。2012年8月加入
中信保诚基金管理有限公司,
历任助理投资经理、专户投
资经理。现任量化投资副总信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018年第三季度报告
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信诚中证基建工程指数型
基金(LOF)、信诚至裕灵
活配置混合基金、信诚新
悦回报灵活配置混合基金、
信诚新泽回报灵活配置混
合基金、信诚量化阿尔法
股票基金、中信保诚至兴
灵活配置混合基金的基金
经理。
监,信诚中证800医药指数分
级基金、信诚中证800有色
指数分级基金、信诚中证
800金融指数分级基金、信诚
中证TMT产业主题指数分级
基金、信诚中证信息安全指
数分级基金、信诚中证智能
家居指数分级基金、信诚中
证基建工程指数型基金
(LOF)、信诚至裕灵活配置混
合基金、信诚新悦回报灵活
配置混合基金、信诚新兴产
业混合基金、信诚新泽回报
灵活配置混合基金、信诚量
化阿尔法股票基金、中信保
诚至兴灵活配置混合基金的
基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新
兴产业混合型证券投资基金基金合同》、《信诚新兴产业混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着
诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制
制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及
其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平
交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制
度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2018年三季度,受中美贸易战持续发酵以及经济下行预期等因素的影响,A股低位震荡。上证
综指三季度下跌0.92%。
报告期内,本基金坚持中小盘成长选股风格,适度控制股票仓位。一方面优选受益于政策和改革的
行业、未来成长空间较大的行业和投资标的;另一方面,采用主动量化方法在新兴产业中优选个股,综
合考量市场运行规律及个股盈利性、成长性及估值等因素选择投资标的,并通过分散持仓来控制系统风信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018年第三季度报告
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险。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-7.96%,同期业绩比较基准收益率为-4.93%,基金落后业绩比较
基准3.03%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金自2015年6月30日起至2018年9月28日止基金资产净值低于五千万元,已经
连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1
权益投资
9,535,645.38 69.75
其中:股票
9,535,645.38 69.75
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
24,619.65 0.18
其中:债券
24,619.65 0.18









资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,099,091.59 29.98 8 其他资产 12,527.68 0.09 9 合计 13,671,884.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 491,300.00 3.64 C 制造业 6,334,460.00 46.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 185,000.00 1.37 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,122,835.38 15.73 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - -信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018年第三季度报告 - 7 - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 376,130.00 2.79 R 文化、体育和娱乐业 25,920.00 0.19 S 综合 - - 合计 9,535,645.38 70.68 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600760 中航沈飞 12,000 457,200.00 3.39 2 603986 兆易创新 4,200 372,666.00 2.76 3 600583 海油工程 50,000 338,000.00 2.51 4 600588 用友网络 12,000 333,840.00 2.47 5 300383 光环新网 23,000 330,740.00 2.45 6 000768 中航飞机 20,000 317,600.00 2.35 7 300324 旋极信息 40,643 311,325.38 2.31 8 002013 中航机电 37,000 310,800.00 2.30 9 600276 恒瑞医药 4,500 285,750.00 2.12 10 600967 内蒙一机 20,000 276,800.00 2.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 24,619.65 0.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 24,619.65 0.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 128045 机电转债 215 24,619.65 0.18信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018年第三季度报告 - 8 - 本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预 期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同 时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培 训和准备工作。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说 明 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,267.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 865.65 5 应收申购款 394.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,527.68信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018年第三季度报告 - 9 - 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 300383 光环新网 330,740.00 2.45 进行非公开发行 股份询价 2 300324 旋极信息 311,325.38 2.31 重大资产重组 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 6.2


当期交易及持有基金产生的费用 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 §7 开放式基金份额变动 单位:份 项目 信诚新兴产业混合 报告期期初基金份额总额 12,189,705.23 报告期期间基金总申购份额 188,557.67 减:报告期期间基金总赎回份额 344,588.71 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以”-”填列) - 报告期期末基金份额总额 12,033,674.19 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §10影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、(原)信诚新兴产业股票型证券投资基金相关批准文件信诚新兴产业混合型证券投资基金 2018年第三季度报告 - 10 - 2、中信保诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚新兴产业混合型证券投资基金基金合同 4、信诚新兴产业混合型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 11.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰 银行大楼9层。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2018年10月24日