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中融智选红利股票A(005569)

中融智选红利股票:2018年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
中 融 智选 红 利股 票 型证 券 投资 基 金 
2018 年第3 季度报 告 
2018 年09 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中融 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期:2018 年10 月24 日 中融智选红利股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 
第


页 2 §1


重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2018年10月22日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不 存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。


本报告期自2018 年7月1日起至2018 年9月30日止。


§2


基金 产品 概况 基金简称 中融智选红利股票 基金主代码 005569 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年03月30日 报告期末基金份额总额 341,021,540.74份 投资目标 本基金通过量化选股模型,精选现金股息率高、分 红稳定的股票组合进行投资,在合理控制风险的前 提下,力争长期稳定的获取超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 1、资产配置策略 2、股票投资策略 (1 )量化选股模型 (2 )投资组合优化模型 3、债券投资策略 4、中小企业私募债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、 股指期货投资策略 7、权证投资策略 业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+ 同期银行活期存款利率 (税后)×5% 中融智选红利股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 第


页 3 风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和预期收 益高于混 合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融智选红利股票A 中融智选红利股票C 下属分级基金的交易代码 005569 005570 报告期末下属分级基金的份额总 额 308,090,863.08 份 32,930,677.66份 §3


主要 财务 指标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 中融智选红利股票A 中融智选红利股票C 1.本期已实现收益 -25,059,763.45 -3,014,576.51 2.本期利润 -4,047,984.14 -800,727.06 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0218 4.期末基金资产净值 282,289,904.06 30,079,641.41 5.期末基金份额净值 0.9163 0.9134 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回 费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 中 融智 选红利 股票A净值 表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -1.63% 1.27% -1.75% 1.10% 0.12% 0.17% 中 融智 选红利 股票C净值 表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 中融智选红利股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 第


页 4 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 过去三个 月 -1.80% 1.27% -1.75% 1.10% -0.05% 0.17% 3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 变 动的 比较 中融智选红利股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 第


页 5 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。


§4


管理 人报 告 4.1 基金 经理 (或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 易海波 中融量化 多因子混 合型发起 式证券投 资基金、 中融量化 智选混合 型证券投 资基金、 中融智选 红利股票 型证券投 资基金的 2018-03- 30 - 11 易海波先生,中国国籍, 毕业于 华中科技大学企业管理专业, 硕士研究生学历,取得基金业 从业人员资格, 证券从业年限1 1年。2007年4月至2016年11月 曾就职于招商证券股份有限公 司,历任研究发展中心金融工 程研究员、理财投资部量化投 资经理、 量化投资部总经理。2 016 年11月加入中融基金管理 有限公司 ,现任公司副总裁。 中融智选红利股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 第


页 6 基金经理 及公司副 总裁 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 (2) 证券从业的含义 遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。


4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券法》 、 《 中华人民共和 国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚 实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额 持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基 金合同的规定和约定, 无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平 交易 专项说 明 4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况 根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 本公司制定 了 《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 的内部控制, 在研究、 决策、 交易执行等各环节, 通过制度、 流程、 技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析 2018 年三季度,A股呈现区间震荡态势,上证综指下跌0.92% ,沪深300下跌2.05% , 中证500 下跌7.99% , 中小板指下跌11.22% , 创业板指下跌12.16% 。 申万一级行业涨跌互 现, 其中银行、 非银金融、 采掘行业涨幅居前, 而家用电器、 纺织服装、 医药生物行业 跌幅居前。 期间, 本基金运 用量化智能选股模型, 考察股票多维度的信息, 精选现金股息率高、 分红稳定的股票组合进行投资, 通过合理的风格分散和个股分散, 减少了非系统性风险, 获取了稳定的超额收益。 4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现 中融智选红利股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 第


页 7 截至报告期末中融智选红利股票A基金份额净值为0.9163 元,本报告期内,该类基 金份额净值增长率为-1.63%, 同期业绩比较基准收益率为-1.75% ; 截至报告期末中融智 选红利股票C基金份额净值为0.9134元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 -1.80% ,同期业绩比较基准收益率为-1.75% 。 §5


投资 组合 报告 5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 288,836,833.00 91.93 其中:股票 288,836,833.00 91.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 24,364,624.60 7.76 8 其他资产 974,214.93 0.31 9 合计 314,175,672.53 100.00 5.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 24,479,429.76 7.84 C 制造业 144,478,030.57 46.25 D 电力、 热力、 燃气及水 生 产和供应业 12,490,507.56 4.00 E 建筑业 6,066,008.00 1.94 中融智选红利股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 第


页 8 F 批发和零售业 5,549,460.00 1.78 G 交通运输、 仓储和邮政业 6,265,152.00 2.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 42,152,072.00 13.49 K 房地产业 47,356,173.11 15.16 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 288,836,833.00 92.47 5.3 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 000568 泸州老窖 146,000 6,936,460.00 2.22 2 600104 上汽集团 204,400 6,802,432.00 2.18 3 603026 石大胜华 292,000 6,774,400.00 2.17 4 600612 老凤祥 175,200 6,664,608.00 2.13 5 600741 华域汽车 292,049 6,571,102.50 2.10 6 000338 潍柴动力 759,200 6,491,160.00 2.08 7 601288 农业银行 1,635,200 6,360,928.00 2.04 8 601939 建设银行 876,000 6,342,240.00 2.03 9 600688 上海石化 1,080,448 6,331,425.28 2.03 10 600376 首开股份 875,974 6,298,253.06 2.02 5.4 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合 中融智选红利股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 第


页 9 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金 属。 5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投 资组 合报告 附注


5.11.1 报 告期内 ,本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求,未 发现 本基金 投资 的 前十 名证券 的发 行主体 本期 出现被 监管 部门立 案调 查, 或在 报告编制 日前 一年内 受到 公 开谴 责、处 罚的 情形。 5.11.2 基 金投资 的前十 名股 票未超 过基 金合同 规定 的备选 股票 库。 5.11.3 其 他资产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 169,873.14 2 应收证券清算款 798,629.58 3 应收股利 - 4 应收利息 5,335.59 5 应收申购款 376.62 6 其他应收款 - 7 其他 - 中融智选红利股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 第


页 10 8 合计 974,214.93 5.11.4 报 告期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放 式基 金份额变 动 单位:份 中融智选红利股票A 中融智选红利股票C 报告期期初基金份额总额 354,211,648.37 43,862,843.35 报告期期间基金总申购份额 915,553.34 510,109.90 减:报告期期间基金总赎回份额 47,036,338.63 11,442,275.59 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“- ”填列) 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 308,090,863.08 32,930,677.66 申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 §7


基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基金 管理 人持有 本基 金份 额变动 情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


影响 投资 者决策的 其他 重要信 息 8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 本基金本报告期间无单一投 资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9


备查 文件 目录 中融智选红利股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 第


页 11 9.1 备查 文件 目录 (1)中国证监会准予中融智选红利股票型证券投资基金募集的文件


(2)《中融智选红利股票型证券投资基金基金合同》


(3)《中融智选红利股票型证券投资基金招募说明书》


(4)《中融智选红利股票型证券投资基金托管协议》


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照


(6)基金托管人业务资格批件、营业执照


(7)中国证监会要求的 其他文件 9.2 存放 地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 9.3 查阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可在支付工本费后, 在合理时间取得上述文件的 复印件。


咨询电话: 中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000 (免长途话费) , (010) 56517299 。


网址:http://www.zrfunds.com.cn/ 中 融基 金管理 有限 公司 2018 年10 月24日