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长盛环球行业混合(QDII)(080006)

长盛环球行业混合(QDII):2018年第三季度报告查看PDF公告

 
 
长 盛环球 景气行 业大盘 精选混 合型证 券投资 基金 
2018 年第3 季度报告 
 
2018 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年10 月24 日 
 
 
 长盛环球行业混合(QDII)2018 年第 3 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于2018 年 10 月23 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 长盛环 球行 业混 合(QDII) 基金主 代码 080006 交易代 码 080006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 5 月26 日 报告期 末 基 金份 额总 额 41,240,397.69 份 投资目 标 本基金 主要 投资 于全 球证 券市场 ,把 握全 球经 济趋 势, 精选 景气 投资 行业 , 并在此 基础 上投 资于 其中 的 优势公 司, 实现 充分 分享 全球经 济增 长收 益的 目标 ; 同时在 投资 国家 或地 区配 置上, 有 效实 现全 球分 散 化 投资 , 力 争充 分分 散风 险, 追求基 金资 产的 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 投资 组合 的构 建采 用了自 上而 下的 行业 配置 和自下 而上 的个 股精 选相 结合的 方法 ,运 用 Black-Litterman 资 产配 置模型 实现 行业 层面 的风 险 最优配 置 , 在 行业 内部 , 运用全 球量 化选 股模 型精 选 个股 , 投 资管 理人 将两 者 进 行有 机结 合 , 构 建最 优 化 的投资 组合 。 业绩比 较基 准 摩根斯 坦利 世界 大盘 股指 数(MSCI World Large Cap Index ) 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,风 险和收 益低 于股 票型 基金 , 高于货 币基 金和 债券 基金 。 同 时, 本基 金为 全球 混 合长盛环球行业混合(QDII)2018 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


型证券 投资 基金, 除了 需 要承担 与国 内证 券投 资基 金 类似的 市场 波动 风险 之外 ,本基 金还 面临 汇率 风险 、 国别风 险、 新 兴市 场风 险 等海外 市场 投资 所面 临的 特 别投资 风险 。 此外 , 由 于投 资国家 与地 区市 场的 分散 , 风险低 于投 资单 一市 场的 混合型 基金 。 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 境外资产托管人 英文名称:BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED) 中文名称: 中国银 行( 香港)有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年7 月 1 日 - 2018 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -676,151.09


2.本期 利润 -3,511,697.59 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0849 4.期末 基金 资产 净值 52,817,192.11 5.期末 基金 份额 净值 1.281 注:1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。


2、所 列数 据截 止到2018 年9 月30 日。





3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过 去 三 个月 -6.22% 1.19% 5.03% 0.46% -11.25% 0.73%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:按 照本 基金 合同 规定 ,基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起 六个 月内 使基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 至报 告日 ,本 基金 的各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 的有 关约 定。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓 名 职务 任本基 金的 基金 经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 吴 达 本基金 基金 经理 , 长 盛 沪 港 深 优 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理, 长盛 转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理, 国际 业务 部 总监 , 长 盛基 金 ( 香港 ) 有限公 司副 总经 理。 2010 年 5 月 26 日 - 16 年 吴达先 生,1979 年8 月 出 生,博 士 , CFA (特 许金 融分 析师 ) 。 历任新 加坡 星展资 产管 理有 限公 司研 究员 、 星 展 珊顿全 球收 益基 金经 理助 理、 星展 增 裕基金 经理 , 专 户投 资组 合经理 ; 新 加 坡 毕 盛 高 荣 资 产 管 理 公 司 亚 太 专 户投资 组合 经理 , 资产 配 置委员 会成 员; 华夏 基金 管理 有限 公 司国际 策略 分析师、 固定 收益 投资 经 理;2007 年 8 月 起加 入长 盛基 金管 理 有限公 司, 曾 任 长 盛 积 极 配 置 债 券 型 证 券 投 资 基金基 金经 理。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。


4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合 同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ,依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ,在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易 执行等 各个 环节 ,公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ,包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组 合等。 具体 如下 : 研究支 持, 公司 旗下 所有 投 资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ,所 有投 资组 合经理 在公 司研 究平台 上拥 有同 等权 限。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页


投资授 权与 决策 ,公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制, 各投资 组合 经理 在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ,独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ,场 内交 易,强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《公 司公平 交易 细则 》 的规定 ,持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ,并 进行分 析评 估, 及时 向公 司管理 层报 告发 现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标, 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输 送的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中, 未发 现同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析 三季度 全球 发达 市场 与新 兴市场 表现 严重 分化 ,美 元与国 际油 价维 持相 对强 势,新 兴市 场承 受资金 流出 的考 验, 以美 国与日 本为 代表 的全 球避 险类资 产持 续上 扬。 国际 货币政 策环 境方 面, 美联 储9 月 份年 内第 三次 加息 25 个 基点, 提示 美国 经济继 续向 好并 伴随 有一 定通胀 压力 , 传 递 了 年内继 续紧 缩的 信号 。 最新发 布的 如制 造 业 PMI 、工业 增加 值、 电厂 日耗 煤量等 宏观 高频 数据 已经 开始反 映下 半年 我国经 济增 长面 临的 压力 。由于 近几 个月 来生 产强 需求弱 的格 局在 持续 ,央 行维持 了宽 货币 、紧 信用的 金融 去杠 杆政 策框 架,财 政政 策也 开始 有所 调整发 力于 扩大 内需 和结 构调整 ,基 础设 施等 方向上 加快 投资 进度 有望 稳定增 长预 期。 由 于7 月 以来美 中贸 易摩 擦再 次升 级,诱 发了 人民 币汇 率的大 幅波 动, 使得 本就 薄弱的 市场 整体 持股 信心 再受打 击。 港股 市场 资金 流出明 显, 代表 稳健 价值属 性的 医疗 、学 历教 育、商 贸服 务等 泛消 费板 块也在 药监 局人 事变 动、 民促法 实施 细则 送审 稿、社 保变 更税 务单 位征 收等消 息面 的影 响下 深幅 下挫。9 月 中下 旬, 市场 在社会 消费 零售 总额 数据企 稳 与 新个 税调 整方 案等政 策的 刺激 下有 所反 弹,但 领涨 的金 融、 消费 行业仍 表现 出明 显的长盛环球行业混合(QDII)2018 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


防御性 特征 。 报告期 内本 基金 继续 偏重 港股大 盘蓝 筹辅 以部 分优 质美股 上市 标的 配置 ,适 当降低 了仓 位暴 露规避 市场 震荡 下行 的风 险。虽 然组 合经 受了 消费 类板块 的下 跌, 但人 民币 汇率维 持较 弱趋 势, 部分对 冲了 市场 下跌 对组 合的影 响。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.281 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-6.22% , 业绩 比较基 准收 益率 为5.03% 。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内无 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 38,410,993.31 72.34 其中: 普通 股 38,410,993.31 72.34 优先股 -


0.00 存托凭 证 -


0.00 房地产 信托 凭证 -


0.00 2 基金投 资 -


0.00 3 固定收 益投 资 -


0.00 其中: 债券 -


0.00 资产支 持证 券 -


0.00 4 金融衍 生品 投资 -


0.00 其中: 远期 -


0.00 期货 -


0.00 期权 -


0.00 权证 -


0.00 5 买入返 售金 融资 产 -


0.00 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 -


0.00 6 货币市 场工 具 -


0.00 7 银行存款和结算备付金 合计 14,582,951.18 27.47 8 其他资 产 100,466.26 0.19 9 合计 53,094,410.75 100.00


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5.2 报 告期 末在各 个国 家(地 区) 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 香港 32,454,548.57 61.45 美国 5,956,444.74 11.28 合计 38,410,993.31 72.72 5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) CD


非 必需 消费 品 3,989,996.36 7.55 CS


必 需消 费品 1,967,568.20 3.73 EN


能源 1,584,965.94 3.00 ES


房 地产 989,943.75 1.87 FN


金 融 12,273,911.62 23.24 HC


医疗 3,702,231.23 7.01 IN


工业 3,215,865.27 6.09 IT


信 息技 术 9,952,632.64 18.84 MA


材料 733,878.30 1.39 合计 38,410,993.31 72.72 5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投资 明细 序 号 公司名 称 (英文) 公司名 称(中 文) 证券 代码 所在证 券 市场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价 值( 人 民币元 ) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 中 国 太 平 保 险 控 股 有 限公司 0966 HK Hongkong Exchange CH 100,000 2,415,462.75 4.57 2 Alibaba Group Holding Ltd 阿 里 巴 巴 集 团 控 股 有 限公司 BABA US US exchange CH 2,000 2,266,833.98 4.29 3 Industrial and Commercial Bank of China Limited 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限公司 1398 HK Hongkong Exchange CH 400,000 2,013,325.60 3.81 4 Ping An Insurance (Group) 中 国 平 安 保 险 ( 集团) 2318 HK Hongkong Exchange CH 25,000 1,748,900.63 3.31 长盛环球行业混合(QDII)2018 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


Company of China, Ltd. 股 份 有 限公司 5 Shenzhen Expressway Company Limited 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限公司 0548 HK Hongkong Exchange CH 240,000 1,659,937.68 3.14 6 Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公司 1658 HK Hongkong Exchange CH 360,000 1,561,735.26 2.96 7 CSPC Pharmaceuti cal Group Limited 石 药 集 团 有 限 公司 1093 HK Hongkong Exchange CH 100,000 1,462,476.90 2.77 8 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团) 股份 有 限 公 司 2601 HK Hongkong Exchange CH 50,000 1,328,724.50 2.52 9 China Constructio n Bank Corporation 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限公司 0939 HK Hongkong Exchange CH 220,000 1,324,148.76 2.51 10 China Petroleum & Chemical Corporation 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限公司 0386 HK Hongkong Exchange CH 180,000 1,241,785.44 2.35 5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。


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5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持基金 资产 。


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录, 无在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。


5.10.2


基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 -


2 应收证 券清 算款 -


3 应收股 利 20,418.72 4 应收利 息 590.38 5 应收申 购款 79,457.16 6 其他应 收款 -


7 待摊费 用 -


8 其他 -


9 合计 100,466.26


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券( 可交 换债 券) 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。


5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期 初 基金 份额 总额 41,665,631.77 报告期 期间 基金 总申 购份 额 490,832.12 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 916,066.20 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) -


报告期 期末 基金 份额 总额 41,240,397.69


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 §8 影响影 响投资者决策的其 他重要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过 20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20180701~20180930 17,224,818.98 -


-


17,224,818.98 41.77% 产品特 有风 险 本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况, 当该 基金 份额持 有人 大量 赎回 本 基金时 ,可 能导 致的 风险 包括: 巨额 赎回 风险 、流 动性风 险、 基金 资产 净值 持续低 于 5000 万 元的 风 险、 基金 份额 净值 大幅 波 动风险 以及 基金 收益 水平 波动风 险 。 本 基金 管理 人 将对申 购赎 回进 行审 慎的 应对, 保护 中小 投资 者利 益。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件;


2 、《 长盛 环球 景气 行业 大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》;


3 、《 长盛 环球 景气 行业 大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》;


4 、《 长盛 环球 景气 行业 大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ;





5 、法 律意 见书 ;


6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查 阅备查 文件 。在 支付 工本 费后, 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长 盛基 金管理 有限 公司 2018 年 10 月24 日