长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年10 月24 日 长盛年年收益定期债券 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年10 月23 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛年 年收 益定 期债 券
基金主 代码 000225
交易代 码 000225
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月9 日
报告期 末基 金份 额总 额 40,726,214.72 份
投资目 标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上 ， 积 极主 动 调整投 资组 合，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值， 并力 争获 得超 过业 绩比较 基准 的
投资业 绩。
投资策 略
本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具， 不直 接买 入股票 、权 证
等权益 类金 融工 具。 本基 金封闭 期的 投资 组合 久期 与封闭 期剩 余
期限进 行适 当匹 配。 本基 金的投 资策 略包 括大 类资 产配置 策略 、
债券组 合管 理策 略和 期限 管理策 略。
本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期、 市场 资金 供需 状况、 大类 资
产估值 水平 对比 的基 础上 ，结合 政策 分析 ，确 定不 同投资 期限 内
的大类 金融 资产 配置 和债 券类属 配置 。同 时 通 过严 格风险 评估 ，
及时调 整资 产组 合比 例， 保持资 产配 置风 险、 收益 平衡， 以稳 健
提升投 资组 合回 报。
由于本 基金 封闭 期为 一年 ，基金 规模 相对 稳定 ，但 在开放 期内 本
基金规 模的 不确 定性 增强 。本基 金将 采用 期限 管理 策略， 分散 化
投资于 不同 剩余 期限 标的 ，临近 开放 期时 ，在 最大 限度保 证收 益
的同时 将组 合剩 余期 限降 低，保 证开 放期 内具 备足 够流动 性应 对
可能发 生的 组合 规模 变化 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ，其 长
期平均 预期 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 和混 合型 基 金， 高长盛年年收益定期债券 2018 年第 3 季度报告
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于货币 市场 基金 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛年 年收 益定 期债 券 A
长盛年 年收 益定 期债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 000225 000226
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
35,354,481.58 份 5,371,733.14 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年7 月1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
长盛年 年收 益定 期债 券 A 长盛年 年收 益定 期债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 318,460.74 42,764.35
2．本 期利 润 546,552.79 76,945.43
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0155 0.0143
4．期 末基 金资 产净 值 43,635,736.67 6,532,713.31
5．期 末基 金份 额净 值 1.234 1.216
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2018 年 9 月30 日。
3、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长盛年 年收 益定 期债 券 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.23% 0.08% 0.38% 0.00% 0.85% 0.08%
长盛年 年收 益定 期债 券 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.16% 0.08% 0.38% 0.00% 0.78% 0.08%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：按 照本 基金 合同 规定 ，本基 金基 金管 理人 应当 自基金 合同 生效 之日 起六 个月内 使基 金的 投资
组合比 例符 合基 金合 同的 有关约 定。 截至 报告 日， 本基金 的各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同的
有关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
段鹏
本 基 金基 金 经理 ，长 盛货币 市
场 基 金基 金 经理 ，长 盛盛和 纯
债债券 型 证 券投 资基 金基金 经
理 ， 长盛 盛 景纯 债债 券型证 券
投 资 基金 基 金经 理， 长盛盛 裕
纯 债 债券 型 证券 投资 基金基 金
经 理 ，长 盛 添利 宝货 币市场 基
金 基 金经 理 ，长 盛积 极配置 债
2014 年10
月 24 日
- 11 年
段鹏先 生，1982 年12
月 出 生 。 中 央 财 经 大
学 经 济 学 硕 士 。 曾 在
中 信 银 行 股 份 有 限 公
司 从 事 人 民 币 货 币 市
场 交 易 、 债 券 投 资 及
流 动 性 管 理 等 工 作 。
2013 年 12 月加 入长长盛年年收益定期债券 2018 年第 3 季度报告
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券型证 券投 资基 金基 金经 理。 盛 基 金 管 理 有 限 公
司。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平 对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易长盛年年收益定期债券 2018 年第 3 季度报告
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成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
三季度 ，国 内经 济基 本面 继续缓 慢回 落； 通胀 有所 上行但 绝对 水平 保持 低位 ；在经 济下 行压
力有所 加大 的背 景下 ， 监 管层大 力推 动宽 信用 进程 ， 货 币政 策维 持稳 健中 性 基调 ， 实 质中 性偏 松。
三季度 债券 收益 率震 荡有 所加大 ， 在 6 月 末降 准引 导下，7 月 份市 场明 显回 暖， 进 入 8 月份 ，
受宽信 用政 策、 债券 供给 提速等 影响 ，市 场出 现明 显回调 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ，本 基金 坚持 稳健操 作思 路， 在信 用风 险可控 的前 提下 增加 配置 中等久 期高 等级
信用债 ，提 升组 合收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 年年 收益定 期债 券A 基金 份额 净值 为 1.234 元 ，本 报告 期基金 份额 净值
增长率 为1.23% ；截 至本 报告期 末长 盛年 年收 益定 期债 券 C 基 金份 额净 值 为1.216 元， 本报 告期
基金份 额净 值增 长率 为1.16% ； 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.38% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 自2018 年03 月05 日至2018 年07 月23 日期 间出现 连续60 个工 作日基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 ，本 基 金管理 人已 向中 国证 监会 报告本 基金 的解 决方 案。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
62,601,278.10 97.76
其中： 债券
62,601,278.10 97.76
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生 品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 - - 长盛年年收益定期债券 2018 年第 3 季度报告
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金融资 产
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
423,362.61 0.66
8 其他资 产
1,011,999.18 1.58
9 合计
64,036,639.89
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票.
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占 基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票.
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,711,050.00 3.41
其中： 政策 性金 融债 1,711,050.00 3.41
4 企业债 券 29,086,268.10 57.98
5 企业短 期融 资券 16,328,220.00 32.55
6 中期票 据 15,475,740.00 30.85
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 62,601,278.10 124.78
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 143293 18 川发 02 50,000 4,913,000.00 9.79
2 101800794 18 国 电集MTN005 48,000 4,808,640.00 9.58
3 122287 13 国投 01 47,000 4,755,460.00 9.48
4 136097 15 鲁高 01 47,730 4,719,065.10 9.41
5 101800639 18 华 能集MTN002 45,000 4,575,600.00 9.12
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛年年收益定期债券 2018 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.10.2
本基金 报告 期末 未持 有股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,594.77
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,009,380.11
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 24.30
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,011,999.18
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 报告 期末 未持 有股票 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛年年收益定期债券 2018 年第 3 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛年 年收 益定 期债 券 A
长盛年 年收 益定 期债
券C
报告期 期初 基金 份额 总额 35,354,481.58 5,371,733.14
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 35,354,481.58 5,371,733.14
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 年年 收益 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
3 、《 长盛 年年 收益 定期 开 放债券 型证 券投 资 基 金托 管协议 》；
4 、《 长盛 年年 收益 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
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5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心 电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
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