长 盛 中 小 盘精 选 混 合 型证 券 投 资 基金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年10 月24 日 长盛中小盘精选混合 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年10 月23 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚 假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛中 小盘 精选 混合
基金主 代码 080015
交易代 码 080015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月11 日
报告期 末基 金份 额总 额 50,097,989.52 份
投资目 标
本基金 通过 投资 具有 高成 长潜力 的中 小盘 股票 ， 追 求
基金资 产的 长期 稳定 增值 。 在严 控风 险的 前提 下， 力
争获取 超越 业绩 基准 的稳 健收益 。
投资策 略
本基金 将结 合 “ 自上 而下 ” 的资 产配 置策 略和 “ 自 下
而上” 的个 股精 选策 略， 重点投 资于 萌芽 期和 成长 期
行 业 中 具 有 持 续 成 长 潜 力 以 及 未 来 成 长 空 间 广 阔 的
中小型 上市 公司 ， 同 时考 虑组合 品种 的估 值风 险和 大
类资产 的系 统风 险， 通过 品种和 仓位 的动 态调 整降 低
资产的 波动 风险 。
1、资 产配 置
对宏观 经济 的经 济周 期进 行预测 ， 在 此基 础上 形成 对
不同资 产市 场表 现的 预测 和判断 ， 确 定基 金资 产在 各
类别资 产间 的分 配比 例。 具体操 作中 ， 本 基金 管理 人
采用经 济周 期资 产配 置模 型， 通 过对 宏观 经济 运行 指
标、 利 率和 货币 政策 等相 关因素 的分 析， 对中 国的 宏
观经济 运行 情况 进行 判断 和预测 ， 然 后利 用经 济周 期
理论确 定基 金资 产在 各类 别资产 间的 战略 配置 策略 。
2、行 业配 置
不同行 业受 宏观 经济 周期 、 行业 自身 生命 周期 以及 相
关 结 构 性 因 素 的 影 响 在 不 同 时 期 表 现 往 往 具 有 明 显长盛中小盘精选混合 2018 年第 3 季度报告
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差异。 通过 宏观 及行 业经 济变量 的变 动对 不同 行业 的
潜在影 响， 得出 各行 业的 相对投 资价 值与 投资 时机 ，
据此挑 选出 预期 具有 良好 增长前 景的 优势 行业 ， 把 握
行业景 气轮 换带 来的 投资 机会。
3、股 票投 资策 略
基金管 理人 自成 立及 期后 每六个 月月 末将 对中 国A 股
市场中 的股 票按 流通 市值 从小到 大排 序并 相加 ， 累 计
流通市 值达 到A 股总 流通 市值2/3 的 这部 分股 票称 为
中小盘 股票 。 在 前后 两次 调整排 序期 间对 于未 被纳 入
最 近 一 次 排 序 范 围 的 股 票 （ 如 新 股 、 恢 复 上 市 股 票
等 ） ， 如 果 其 流 通 市 值 （ 对 未 上 市 新 股 而 言 为 本 基 金
管理人 预计 的流 通市 值） 可满足 以上 标准 ， 也 称为 中
小盘股 票。 本基 金综 合运 用长盛 股票 研究 分析 方法 和
其它投 资分 析工 具， 采用 自下而 上方 式精 选具 有投 资
潜力的 股票 构建 股票 投资 组合， 中小 盘股 票中 的优 势
股票优 先入 选。
业绩比 较基 准 中证 500 指数*60%+ 中证 全 债指数*40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益
的特征 ， 其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -942,865.10
2.本期 利润 -2,535,650.68
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0522
4.期末 基金 资产 净值 33,490,079.52
5.期末 基金 份额 净值 0.668
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2018 年9 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、 长盛 中小 盘精 选混 合型 证券投 资基 金由 长盛 同鑫 二号保 本混 合型 证券 投资 基金第 一个 保本 周 期长盛中小盘精选混合 2018 年第 3 季度报告
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届满后 变更 而来 ， 变 更日 期为 2015 年7 月11 日（ 即基金 合同 生效 日） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.09% 1.08% -4.23% 0.78% -2.86% 0.30%
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动
的 比较
注：1 、 长盛 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金由 长盛 同鑫二 号保 本混 合型 证券 投资基 金第 一个 保 本
周期届 满后 变更 而来 ，变 更日期 为 2015 年7 月11 日（即 基金 合同 生效 日） 。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起三 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。 截至 报告 日， 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合 本基 金合同 的有 关约 定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本基金 基金 经理 ， 长 盛同 瑞
中证200 指 数分 级证 券投 资
基金基 金经 理， 长盛 同庆 中
证800 指数 型证 券投 资基 金
（LOF ） 基 金 经 理 ， 长 盛 中
证 金 融 地 产 指 数 分 级 证 券
投资基 金基 金经 理， 长盛 量
化 红 利 策 略 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ， 长 盛盛 鑫
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 长盛 盛平 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 长 盛量 化多 策
略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 ， 长 盛医 疗行 业量 化
配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 同 辉 深 证
100 等 权重 指数 证 券 投资 基
金（LOF ） 基 金 经 理 ， 长 盛
同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券
投资基 金 （LOF ） 基 金经 理 ，
长 盛 同 盛 成 长 优 选 灵 活 配
置混合型证券投资基金
（LOF ） 基 金 经 理 ， 长 盛 上
证 50 指数 分级 证券 投资 基
金基金 经理 。
2017 年5 月
18 日
- 11 年
王超先生，1981
年 9 月 出生 。中
央 财 经 大 学 硕
士，CFA （特 许金
融 分 析师 ） ，FRM
（ 金 融风 险管 理
师) 。2007 年 7
月 加 入长 盛基 金
管 理 有限 公司 ，
曾 任 金融 工程 与
量 化 投资 部金 融
工 程 研究 员等 职
务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ”中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有长盛中小盘精选混合 2018 年第 3 季度报告
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人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策 、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 股票 市场 呈现 盘整 走势， 个股 和行 业分 化严 重。行 业上 ，银 行、 非银 金融和 采掘 等行
业表现 较好 ，家 用电 器、 纺织服 装和 医药 生物 等行 业表现 较差 。风 格上 ，低 市净率 、低 市盈 率、
低价股 等风 格表 现较 好， 微利股 、高 市净 率和 高市 盈率等 风格 表现 较差 。
组合操 作上 ，我 们严 格按 照基金 合同 规定 的投 资流 程，选 取处 于萌 芽期 和成 长期行 业中 具有长盛中小盘精选混合 2018 年第 3 季度报告
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持续成 长潜 力以 及未 来成 长空间 广阔 的中 小型 股票 构建组 合， 并根 据宏 观经 济波动 、行 业周 期和
上市公 司基 本面 等因 素的 变化， 对投 资组 合进 行调 整和更 新。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.668 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-7.09% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-4.23% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 自2018 年7 月 3 日至 2018 年9 月30 日 期间 出现连 续 60 个 工作 日基 金 资产净 值低 于
5000 万元 的 情 形， 本基 金 管理人 已向 中国 证监 会报 告本基 金的 解决 方案 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 21,612,029.87 63.28
其中： 股票
21,612,029.87 63.28
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
12,528,490.70 36.69
8 其他资 产
10,679.90 0.03
9 合计
34,151,200.47
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 361,456.00 1.08
C 制造业 14,874,084.71 44.41
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
1,095,000.00 3.27 长盛中小盘精选混合 2018 年第 3 季度报告
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E 建筑业 280,449.00 0.84
F 批发和 零售 业 2,109,448.00 6.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,901,769.30 5.68
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 200,116.60 0.60
J 金融业 - -
K
房地产 业
289,081.26 0.86
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
500,625.00 1.49
S 综合 - -
合计 21,612,029.87 64.53
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300332 天壕环 境 250,000 1,095,000.00 3.27
2 600270 外运发 展 33,300 677,655.00 2.02
3 600872 中炬高 新 18,700 609,620.00 1.82
4 002258 利尔化 学 29,000 553,320.00 1.65
5 300144 宋城演 艺 22,500 500,625.00 1.49
6 600967 内蒙一 机 34,804 481,687.36 1.44
7 603589 口子窖 9,300 478,950.00 1.43
8 002737 葵花药 业 26,400 468,864.00 1.40
9 002120 韵达股 份 13,650 464,919.00 1.39
10 002372 伟星新 材 30,680 454,677.60 1.36
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ，无 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,073.81
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,264.07
5 应收申 购款 6,342.02 长盛中小盘精选混合 2018 年第 3 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,679.90
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 （可 交换 债券） 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600270 外运发 展 677,655.00 2.02 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 71,596,474.73
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,116,613.35
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 25,615,098.56
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 50,097,989.52
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 长盛中小盘精选混合 2018 年第 3 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金
情况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20180701~20180702 23,708,507.67 0.00 23,708,507.67 0.00 0.00%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况， 当该 基金 份额持 有人 大量 赎回 本
基金时 ，可 能导 致的 风险 包括： 巨额 赎 回 风险 、流 动性风 险、 基金 资产 净值 持续低 于 5000 万 元的 风
险、 基金 份额 净值 大幅 波 动风险 以及 基金 收益 水平 波动风 险 。 本 基金 管理 人 将对申 购赎 回进 行审 慎的
应对， 保护 中小 投资 者利 益。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 中小 盘精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 长盛 中小 盘精 选混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、《 长盛 中小 盘精 选混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金 管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查长盛中小盘精选混合 2018 年第 3 季度报告
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2018 年 10 月24 日
