融通现金宝货币市场基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：包商银行股份有限公司
报告送出日期：2018 年10 月24 日 融通现金宝货币市场基金2018年第3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 10 月22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年7 月1日起至 9 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通现金宝货币
交易代码 002788
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 10 日
报告期末基金份额总额 2,183,126,329.59 份
投资目标
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础
上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平
均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析，确定和
调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投
资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长
期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债
券型基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 包商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B
下属分级基金的交易代码 002788 004398
报告期末下属分级基金的份
额总额
400,420,374.83份 1,782,705,954.76份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9 月30 日 ） 融通现金宝货币市场基金2018年第3季度报告
融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B
1. 本期已实现收益 4,055,500.08 19,468,842.22
2．本期利润 4,055,500.08 19,468,842.22
3．期末基金资产净值 400,420,374.83 1,782,705,954.76
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币
市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金
额相等。
（2）本基金自基金合同生效日起，利润分配是“每日分配收益，按日结转份额”。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通现金宝货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.8786% 0.0015% 0.0882% 0.0000% 0.7904% 0.0015%
融通现金宝货币 B
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9398% 0.0015% 0.0882% 0.0000% 0.8516% 0.0015%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
王超
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监。
2016
年11
月10
日
- 11
王超先生，金融工程硕士，经济学、数学双学士，11 年
证券投资从业经历，具有基金从业资格，现任融通基金
管理有限公司固定收益部总监。历任深圳发展银行（现
更名为平安银行）债券自营交易盘投资与理财投资管理
经理。2012年 8 月加入融通基金管理有限公司，现任融
通债券、融通四季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开
放债券、融通增鑫债券、融通增益债券、融通通泰保本
混合、融通现金宝货币、融通稳利债券、融通汇财宝货
币、融通易支付货币基金的基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
货币政策基调表述从“合理稳定”转为“合理充裕” ，并且央行于 7 月份再次实施了定向降准，
三季度资金较二季度大幅宽松。银行间 7 天回购利率中枢由二季度 3.40%下降至2.68%，交易所 7
天回购利率中枢从 4.13%下降到 2.77%；3 个月存单及存款利率大幅下行，由二季度末的 4.3%降至
三季度的 2.85%附近
投资方面，本基金在三季度适度提升了组合剩余期限。
展望四季度，社融年初以来持续的回落将在未来的经济数据上继续更为明显地体现，基建投
资存在资金来源和投资意愿的约束，托底空间有限；贸易战对于外贸增长的负面影响会在“抢跑
扰动”后加速显现。预计央行货币政策基调将与三季度一致，银行间市场货币资金有望维持宽松。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期融通现金宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.8786%，本报告期融通现金宝货币 B
的基金份额净值收益率为 0.9398%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 930,250,562.05 38.43
其中：债券 890,250,562.05 36.78
资产支持证券 40,000,000.00
1.65
2 买入返售金融资产 549,192,223.79 22.69
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 931,119,171.51 38.46
4 其他资产 10,223,229.50 0.42
5 合计 2,420,785,186.85 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 融通现金宝货币市场基金2018年第3季度报告
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1 报告期内债券回购融资余额 14.16
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 236,039,245.94 10.81
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 74
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56
报告期内投资组合平均剩余期限超过120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未出现超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30 天以内 43.52 10.81
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.00 -
2 30 天(含)-60 天 21.50 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.00 -
3 60 天(含)-90 天 0.91 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.00 -
4 90 天(含)-120 天 29.15 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.00 -
5 120 天(含)-397 天（含） 15.34 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.00 -
合计 110.42 10.81
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期限未出现超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 99,842,995.33 4.57
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,071,759.67 2.29
其中：政策性金融债 50,071,759.67 2.29
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 740,335,807.05 33.91
8 其他
9 合计 890,250,562.05 40.78
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本(元)
占基金资产
净值比例（%）
1 111821144 18 渤海银行CD144 1,000,000 98,681,447.46 4.52
2 111895606 18 广州农村商业银行 CD014 1,000,000 98,681,447.46 4.52
3 111819315 18 恒丰银行CD315 800,000 79,008,003.68 3.62
4 111821143 18 渤海银行CD143 800,000 78,070,424.13 3.58
5 111810052 18 兴业银行CD052 700,000 69,793,397.72 3.20
6 189935 18 贴现国债35 600,000 59,895,989.10 2.74
7 111811236 18 平安银行CD236 500,000 49,783,478.25 2.28
8 111821276 18 渤海银行CD276 500,000 49,772,727.91 2.28
9 111883835 18 盛京银行CD374 500,000 49,252,355.79 2.26
10 111813050 18 浙商银行CD050 500,000 48,813,537.45 2.24
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1796%
报告期内偏离度的最低值 0.0743%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1241%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.50%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 139089 万科24A1 200,000.00 20,000,000.00 0.92
2 139059 万科22A1 100,000.00 10,000,000.00 0.46
3 149794 金地02A 100,000.00 10,000,000.00 0.46
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑融通现金宝货币市场基金2018年第3季度报告
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其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,713.75
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,822,135.11
4 应收申购款 1,396,380.64
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 10,223,229.50
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B
报告期期初基金份额总额 530,185,156.60 2,297,570,763.15
报告期期间基金总申购份额 85,491,220.01 1,251,058,601.77
报告期期间基金总赎回份额 215,256,001.78 1,765,923,410.16
报告期期末基金份额总额 400,420,374.83 1,782,705,954.76
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 网上直销申购 2018年 9月21 日 1,000,000.00 1,000,000.00 -
2 红利转投资 2018年 9月28 日 367.45 367.45 -
合计
1,000,367.45 1,000,367.45
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一） 中国证监会批准融通现金宝货币市场基金设立的文件
（二） 《融通现金宝货币市场基金基金合同》
（三） 《融通现金宝货币市场基金托管协议》
（四） 《融通现金宝货币市场基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
8.3 查阅方式 融通现金宝货币市场基金2018年第3季度报告
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投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2018 年10 月 24 日
