融 通 沪 港 深智 慧 生 活 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年10 月24 日 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 融通沪 港深 智慧 生活 灵活 配置混 合
交易代 码 003279
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 30,061,990.31 份
投资目 标
本基金重点投资于属于智 慧生活主题的公司，在合 理控制投资
风险的基础上，力争把握 该主题公司的投资机会， 获取基金资
产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 的资 产配 置策 略包 括大类 资产 配置 策略 、 股 票投资 策略 、
债券投资策略、资产支持 证券投资策略、权证投资 策略、金融
衍生工 具投 资策 略等 部分 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×50 %+ 中债 综合 全价 （总 值） 指数收 益率
×40%+ 中证 香 港100 指数 收益率 ×10 % 。
风险收 益特 征
本基金为混合型基金，其 预期收益及预期风险水平 高于债券型
基金和货币市场基 金 ， 但低 于 股 票 型 基 金 ， 属 于 中等 预 期 收 益
和预期 风险 水平 的投 资品 种。 本 基金 如果 投资 港股 通标的 股票 ，
需承担 汇率 风险 以及 境外 市场的 风险 。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -421,735.14
2.本期 利润 -785,520.41
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0245
4.期末 基金 资产 净值 29,727,203.34
5.期末 基金 份额 净值 0.9889
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.04% 0.93% -0.71% 0.75% -2.33% 0.18% 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
何博
本 基 金 的
基金经 理
2018 年 1
月 5 日
- 6
何博女士，上海财经 大学 金融学硕
士、 中 南财 经政 法大 学投 资学学 士，
6 年证券投资从业经 历， 具有基金
从业资 格 。2012 年7 月 加 入融通 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 QDII 研究
员、国际业务部投资 经理 ，现任融
通沪港深智慧生活灵 活配 置混合基
金的基 金经 理。
注：任 免日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任免 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关融通沪港深智慧生活灵活配置混合 型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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的工作 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金
合同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 港股 市场 延续 了高波 动与 高分 化的 特征 。香港 市场 重点 指数 下跌 ，恒生 指数 下跌
4.03% ，恒 生国 企指 数下 跌 0.5% 。 港币 中间 价上 涨4.38% 。
三季度 以来 外部 阴云 持续 扰动香 港市 场， 中美 贸易 摩擦反 复， 新兴 市场 动荡 虽非系 统性 ，但
短期内 局部 多点 爆发 影响 市场情 绪及 风险 偏好 。内 部压力 犹存 ，最 新公 布 的9 月份 制造 业 PMI 、
进出口 订单 指数 均 创2016 年底以 来最 低水 平。 值得 欣慰的 是， 年中 以来 持续 看到积 极信 号释 放，
国务院 常务 会议 和中 央政 治局会 议传 递了 明确 的“ 稳定” 信号 ，稳 增长 政策 加码， 基建 投资 、研
发费用 抵税 、促 进消 费、 加大对 小微 企业 的金 融支 持力度 等一 系列 政策 陆续 出台； 央行 重启 逆周
期因子 ，稳 定汇 率预 期； 港股上 市公 司股 票回 购活 跃。
港股市 场持 续分 化 。 风 格 分化 ， 二 季度 大中 盘股 跑 赢小盘 股 。 行 业分 化 ， 按 照恒生 行业 分类 ，
能源业 受益 于油 价上 行领 涨， 电 讯业、 综合 业也 录 得上涨 ； 资 讯科 技业 、 消 费者服 务业 、 消 费品
制造业 、工 业跌 幅居 前。
报告期 内港 股上 市公 司密 集发布 了中 报， 从中 报数 据看整 体仍 录得 较高 的盈 利增长 ，但 盈利
增速较 去年 同期 有所 回落 。从净 利润 结构 看， 营收 增速下 降， 毛利 率明 显上 涨，三 项费 用率 略有
下降。ROE 仍在 改善 ，从 杜邦分 析看 ，净 利润 率上 升，资 产负 债率 下降 ，总 资产周 转率 下降 。信
用收紧 导致 筹资 现金 流迅 速恶化 。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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报告期 内， 基金 配置 仍以 港股为 主， 其中 ，金 融、 石油石 化、 互联 网配 置比 例较高 。与 中信
港股通 指数 相比 较， 超配 石油石 化、 非银 金融 、传 媒；低 配房 地产 、通 信、 电力及 公用 事业 。报
告期内 ，降 低整 体仓 位水 平，减 持部 分互 联网 、汽 车、交 运等 板块 的配 置， 增加基 建、 消费 板块
的配置 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9889 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-3.04% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-0.71% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
从2018 年4 月20 日至 2018 年7 月 16 日 ，本 基金 存在连 续二 十个 工作 日以 上基金 资产 净值
低于五 千万 的情 形。
从2018 年7 月25 日 至本 报告期 末， 本基 金存 在连 续二十 个工 作日 以上 基金 资产净 值低 于五
千万的 情形 。
本基金 本报 告期 内未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 21,203,196.03 70.99
其中： 股票
21,203,196.03 70.99
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
8,620,441.07 28.86
8 其他资 产
45,752.13 0.15
9 合计
29,869,389.23
100.00
注：本 基金 本报 告期 末通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为21,203,196.03 元， 占期
末基金 资产 净值 比例 为71.33%。
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
工业 1,616,318.56
5.44
信息技 术 1,868,309.84
6.28
日常消 费品 550,307.53
1.85
原材料 1,124,664.10
3.78
金融 7,574,511.93
25.48
非日常 生活 消费 品 2,051,661.50
6.90
房地产 1,607,404.67
5.41
公用事 业 214,232.63
0.72
医疗保 健 1,263,485.01
4.25
能源 3,332,300.26
11.21
合计 21,203,196.03
71.33
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 01288 农业银 行 550,000 1,858,454.40 6.25
2 00700 腾讯控 股 6,200 1,763,279.01 5.93
3 01398 工商银 行 329,000 1,655,960.31 5.57
4 00386
中国石 油化 工
股份
226,000 1,559,130.61 5.24
5 00857 中国石 油股 份 276,000 1,539,771.71 5.18
6 00388 香港交 易所 6,000 1,182,652.80 3.98
7 01970 IMAXCHINA 62,300 1,092,032.03 3.67
8 00688 中国海 外发 展 48,000 1,034,821.20 3.48
9 01336 新华保 险 31,100 1,027,610.01 3.46
10 02628 中国人 寿 59,000 923,085.15 3.11
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末 未 持有 债券。
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在法律 法规 允许 的范 围内 ，本基 金可 基 于 谨慎 原则 运用股 指期 货等 相关 金融 衍生工 具对 基金
投资组 合进 行管 理， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险， 提高
投资效 率。 本基 金主 要采 用流动 性好 、交 易活 跃的 衍生品 合约 ，通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略
进行套 期保 值操 作。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内被 监管 部门立 案调 查，或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚 的 情形 。
中国人 寿：
2018 年7 月29 日， 中国 人 寿公 告 2018 年7 月26 日 收到了 《 中国 人民银 行行 政处罚 决定 书》
（银反 洗罚 决字 〔2018〕第 5 号 ）。 中国 人民 银行 认定， 中国 人寿 于2015 年 7 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日 期间， 未按 照规 定保存 客户 身份 资料 和交 易记录 以及 未按 照规 定报 送大额 交易 报告 和 可
疑交易 报告 ，依 据《 中华 人民共 和国 反洗 钱法 》， 中国人 寿被 合计 处以 人民 币70 万元 罚款 。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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投资决 策说 明：
中国人 寿保 险股 份有 限公 司因未 按照 规定 保存 客户 身份资 料和 交易 记录 以及 未按照 规定 报送
大额交 易报 告和 可疑 交易 报告， 被处 以行 政处 罚人 民币 70 万 元罚 款。 罚款 金 额在该 公 司 2017 年
全年净 利润 中占 比0.002% 。 公司 在接 受中 国人 民银 行现场 检查 期间 即立 查立 改、 边 查边 改。 截至
2018 年7 月29 日（ 公告 日）， 已完 善反 洗钱 制度 ，建立 了新 一代 反洗 钱系 统，细 化了 客户 身份
识别、 交易 记录 保存 、大 额交易 和可 疑交 易报 告等 工作流 程。 该事 件虽 反映 出公司 对保 存客 户身
份资料 和交 易记 录及 报送 大额交 易报 告和 可疑 交易 报告不 当等 问题 ，但 公司 已及时 整改 ，对 公司
整体业 务开 展以 及持 续经 营无重 大不 利影 响， 对公 司资 金 周转 和债 务偿 还影 响较小 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出本基 金合 同规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 43,035.89
4 应收利 息 1,717.74
5 应收申 购款 998.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 45,752.13
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 29,722,603.24
报告期 期间 基金 总申 购份 额 21,444,785.11
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 21,105,398.04
报告期 期末 基金 份额 总额 30,061,990.31
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通沪港 深智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金设 立的文 件
（二） 《融 通沪 港深 智慧 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
（三） 《融 通沪 港深 智慧 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》
（四） 《融 通沪 港深 智慧 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》及 其更新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
8.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基 金管 理有 限公 司
2018 年 10 月24 日
