英 大 睿 盛 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 英大基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年10 月24 日 英大睿盛混合 2018 年第 3 季度 报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年10 月 23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年7 月1 日起9 月 30 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 英大睿 盛混 合
场内简 称 -
交易代 码 003713
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月1 日
报告期 末基 金份 额总 额 152,012,918.47 份
投 资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 本
基金通 过灵 活的 资产 配置 ， 在股票、 固定 收益 证
券和现 金等 大类 资产 中充 分挖掘 和利 用潜 在的
投资机 会， 力求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增 值 。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略；2 、股票 投资 策略 ；3 、
固定收 益品 种投 资策 略；4 、中小 企业 私募 债券
的投资 ；5 、 股指 期货 投资 策略 ；6 、 权 证投 资策
略；7 、资 产支 持证 券投 资 策略。
业绩比 较基 准
50%× 中证 全指 指数 收益 率 +50%× 中证 全债 指数
收益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 其 预期风 险、 预 期收 益高
于货币 市场 基金 和债 券型 基金， 低于 股票 型基英大睿盛混合 2018 年第 3 季度 报告
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金。
基金管 理人 英大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 英大睿 盛 A 英大睿 盛 C
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 003713 003714
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 152,008,088.47 份 4,830.00 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年7 月1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
英大睿 盛A 英大睿 盛C
1． 本 期已 实现 收益 -3,295,521.22 -106.44
2．本 期利 润 -6,312,556.00 -201.98
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0415 -0.0418
4．期 末基 金资 产净 值 142,409,604.68 4,507.62
5．期 末基 金份 额净 值 0.9369 0.9333
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
英大睿 盛 A
阶段 净值增 长 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 准收 ①－③ ②－④ 英大睿盛混合 2018 年第 3 季度 报告
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率① 标准差 ② 准收益 率③ 益率标 准差 ④
过去三 个月 -4.24% 1.25% -2.13% 0.63% -2.11% 0.62%
英大睿 盛 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.29% 1.25% -2.13% 0.63% -2.16% 0.62%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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3.3 其他指标
注：无
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁忠伟
本 基 金
基 金 经
理、 权 益
投 资 部
总经理
2016 年12
月1 日
- 18
曾任中国民族证券证券投
资部总 经理 助理、 执行 总 经
理； 华西 证券 股份 有限 公 司
资产管理总部研究总监。
2015 年1 月加 入英 大基 金 管
理有限 公司， 曾任 研究 发 展
部副总 经理， 现任 权益 投 资英大睿盛混合 2018 年第 3 季度 报告
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部总经 理。
管瑞龙
本 基 金
基 金 经
理
2017 年 2
月17 日
- 10
曾任深圳利通控股有限公
司、深圳鹏元资信有限公
司、 中国 建设 银行 博士 后 工
作站、 中 信银 行资 产管 理 业
务 中 心, 从 事 证 券 投 资 与 研
究工作 。2016 年 11 月加入
英大基 金管 理有 限公 司， 现
任权益 投资 部基 金经 理。
张媛
本 基 金
基 金 经
理
2018 年 1
月23 日
- 4
研 究 生 学 历 ， 博 士 学 位 ，4
年以上 证券 从业 经历。 曾 任
中国国际期货有限公司资
产管理 部高 级量 化分 析师 ，
2016 年9 月加 盟英 大基 金 管
理有限 公司 权益 投资 部， 任
投资经 理助 理。 现 任权益投
资部基 金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 《英大 睿盛 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 、《 英大 睿盛 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》等
有关基 金法 律文 件的 规定 ，以取 信于 市场 、取 信于 社会投 资公 众为 宗旨 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在控 制风 险的 前提 下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。在 本报
告期内 ，基 金运 作合 法合 规，无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期 内 ， 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 《英
大基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 从研究 分析 、投 资决 策、 交易执 行、 事后 监控
等环节 严格 把关 ，通 过公 司公平 交易 系统 监测 和人 工复核 等方 式在 各个 环节 严格控 制交 易公 平执
行，未 发现 不同 投资 组合 之间存 在非 公平 交易 的情 况。 英大睿盛混合 2018 年第 3 季度 报告
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4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 本基 金不 存在 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 ，且不 存在 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
本基金 2018 年 三季 度以 来 ， 继 续以 中证500 指标 股 为配置 重点 ， 采取 稳健 平 衡的策 略 ， 优 选
兼具价 值和 成长 性的 股票 进行投 资。 三季 度英 大睿盛A 和睿盛C 单位 净值 分别 下 跌4.24% 和4.29%，
分别超 越中 证500 指数 3.75% 和3.70% 。 展望 四季 度 ，A 股 盈利 增速 继续 回落 ， 无风险 利率 下行 受
限。 受上 半年 紧信 用的 滞 后影响 ， 预计2018 年四 季 度 A 股 非金 融企 业的 盈利 下滑更 为明 显 ， 全 年
录得14% 左 右的 盈利 增速 。美国 经济 增长 持续 强劲 ， 美联 储缩 表与 欧日 退出 量化宽 松进 程 使 得全
球流动 性拐 点进 一步 确认 ， 新兴 市场 资金 流出 增大 ，11 月初 的美 国中 期 选举 结果将 决定 外部 压 力
是否进 一步 放大 。中 国货 币政 策 8 月 份以 来受 到稳 汇率的 制约 ，当 前历 史较 低的国 债期 限利 差以
及中美 利差 都将 制约 中国 十年期 国债 利率 进一 步下 行。市 场目 前难 谈见 底。 本基金 将灵 活参 与权
益市场 结构 性机 会 ， 审 慎 投资 ， 精 选个 股 ， 降 低风 险， 努力 在四 季度 为投 资 者带来 好的 净值 表现 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 英大 睿 盛A 基金 份额 净值 为0.9369 元，本 报告 期基 金份 额净 值增长 率为
-4.24% ； 截 至本 报告 期末 英大睿 盛 C 基金 份额 净值 为 0.9333 元， 本报 告期 基 金份额 净值 增长 率为
-4.29% ；同 期业 绩比 较基 准收益 率为-2.13% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 118,612,984.21 83.15
其中： 股票
118,612,984.21 83.15
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - - 英大睿盛混合 2018 年第 3 季度 报告
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4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
14,000,000.00 9.81
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
10,007,256.95 7.02
8 其他资 产
26,187.91 0.02
9 合计
142,646,429.07
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,421,119.44 1.00
B 采矿业 5,144,553.00 3.61
C 制造业 54,210,973.36 38.07
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 9,917,466.92 6.96
E 建筑业 1,090,046.76 0.77
F 批发和 零售 业 4,688,424.42 3.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,316,344.95 3.73
H 住宿和 餐饮 业 2,088,240.00 1.47
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 15,892,543.76 11.16
J 金融业 13,012,409.00 9.14
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 2,290,551.60 1.61
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,540,311.00 2.49 英大睿盛混合 2018 年第 3 季度 报告
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S 综合 - -
合计 118,612,984.21 83.29
5.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股 通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港 股通 股票 投资 组合 。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300003 乐普医 疗 116,250 3,528,187.50 2.48
2 300188 美亚柏 科 215,680 3,427,155.20 2.41
3 600570 恒生电 子 60,200 3,323,642.00 2.33
4 300122 智飞生 物 62,500 3,060,000.00 2.15
5 002179 中航光 电 63,220 2,781,680.00 1.95
6 601100 恒立液 压 122,500 2,735,425.00 1.92
7 601318 中国平 安 37,724 2,584,094.00 1.81
8 600886 国投电 力 316,800 2,433,024.00 1.71
9 002153 石基信 息 71,006 2,397,162.56 1.68
10 600030 中信证 券 140,600 2,346,614.00 1.65
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资组 合。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资组 合。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基 金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。 英大睿盛混合 2018 年第 3 季度 报告
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5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
经查询 上海 证券 交易 所、 深圳证 券交 易所 、中 国货 币网等 公开 信息 披露 平台 ，本基 金投 资的
前十名 证券 的发 行主 体本 期未出 现被 监管 部门 立案 调 查， 或在 本报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴
责、处 罚的 情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 均未超 出基 金合 同规 定， 也均在 基金 的备 选股 票池 之内。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 17,249.76
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,938.15
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,187.91
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 英大睿 盛 A 英大睿 盛 C
报告期 期初 基金 份额 总额 152,008,187.04 4,840.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 107.72 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 206.29 10.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 152,008,088.47 4,830.00
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超 过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 2018.7.1-2018.9.30 152,000,000.00 0.00 0.00 152,000,000.00 99.99%
个人
- - - - - - -
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产品特 有风 险
（1） 赎回 申请 延期 办理 的 风险
持有份 额比 例较 高的 投资 者 （ “高 比例 投资 者” ） 大 额赎回 时易 使本 基金 发生 巨额赎 回或 连续 巨额 赎
回，中 小投 资者 可能 面临 赎回申 请需 要与 高比 例投 资者按 同比 例部 分延 期办 理的风 险。
（2） 基金 净值 大幅 波动 的 风险
当高比 例投 资者 大量 赎回 本基金 时 ， 基 金为 支付 赎 回款项 而卖 出所 持有 的证 券， 可能 造成 证券 价格 波
动， 导致 本基 金资 产净 值 发生波 动 。 若 高比 例投 资 者赎回 的基 金份 额收 取赎 回费 ， 相 应的 赎回 费用 按
约定将 部分 或全 部归 入基 金资产 ， 可能 对基 金资 产 净值造 成较 大波 动 。 若 高 比例投 资者 大量 赎回 本基
金，计 算基 金份 额净 值时 进行四 舍五 入也 可能 引起 基金份 额净 值发 生波 动。
（3） 基金 规模 较小 导致 的 风险
高比例 投资 者赎 回后 ，可 能导致 基金 规模 较小 ，从 而使得 基金 投资 及运 作管 理的难 度增 加。
（4） 提前 终止 基金 合同 的 风险
高比例 投资 者赎 回后 ，可 能出现 连续 六十 个工 作日 基金资 产净 值低 于 5000 万 元而面 临的 转换 基金 运
作方式 、与 其他 基金 合并 或者终 止基 金合 同等 风险 。
（5） 对重 大事 项进 行投 票 表决时 面临 的风 险
当基金 份额 集中 度较 高时 ， 少 数基 金份 额持 有人 所 持有的 基金 份额 占比 较高 ， 其 在召 开持 有人 大会 并
对重大 事项 进行 投票 表决 时可能 拥有 较大 话语 权。
8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证 监会 批准 英大 睿盛 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金设 立的 文件
《英大 睿盛 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
《英大 睿盛 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
《英大 睿盛 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
基金管 理人 业务 资格 批件 和营业 执照
报告期 内基 金管 理人 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 英大睿盛混合 2018 年第 3 季度 报告
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9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 住所
9.3 查阅方式
投资者 可到 基金 管理 人的 住所及 网站 或基 金托 管人 的住所 免费 查阅 备查 文件 ，在支 付工 本费
后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。
公司网 站：http://www.ydamc.com/
英大基金管理有限公 司
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