申万菱信盛利精选证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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申 万菱 信盛 利 精选 证券 投资 基 金
2 0 18 年 第 3 季 度报 告
2 01 8 年 9 月 30 日
基金 管理 人： 申万 菱信 基金管 理有 限公司
基金 托管 人： 中国 工商 银行股 份有 限公司
报告 送出 日期： 二〇 一八 年十月 二十 四日申万菱信盛利精选证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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§1 重要 提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗
漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 8 年 1 0 月 1 7 日 复
核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、
误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定
盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 7 月 1 日 起 至 9 月 3 0 日 止 。
§2 基金 产品 概况
基 金 简 称 申 万 菱 信 盛 利 精 选 混 合
基 金 主 代 码 3 1 0 3 0 8
交 易 代 码 3 1 0 3 0 8
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 0 4 年 4 月 9 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 7 2 3 , 7 2 5 , 9 7 6 . 4 8 份
投 资 目 标
本 基 金 的 投 资 目 标 是 通 过 采 用 积 极 主 动 的 分 散 化 投 资 策
略 ， 依 靠 先 进 成 熟 的 风 险 管 理 技 术 ， 运 用 领 先 的 动 态 行 业
配 置 模 型 ， 努 力 创 造 长 期 领 先 于 投 资 组 合 基 准 的 稳 定 投 资
业 绩 ， 追 求 当 期 收 益 和 长 期 增 值 的 平 衡 ， 并 实 现 中 、 长 期
资 本 增 值 为 目 标 的 最 优 化 回 报 。
投 资 策 略
本 基 金 是 以 股 票 投 资 为 主 的 平 衡 型 基 金 ， 采 用 主 动 投 资 管
理 模 式 。 本 基 金 采 取 “ 行 业 配 置 ” 与 “ 个 股 选 择 ” 双 线 并申万菱信盛利精选证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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行 的 投 资 策 略 。 本 基 金 管 理 人 引 进 外 方 股 东 的 投 资 管 理 经
验 及 技 能 ， 根 据 国 内 市 场 的 特 征 ， 将 外 方 股 东 行 之 有 效 的
投 资 管 理 方 法 及 工 具 加 以 吸 收 和 应 用 。 这 些 投 资 管 理 工 具
包 括 内 部 开 发 的 专 用 模 型 （ 包 括 股 票 估 值 模 型 、 主 动 行 业
矩 阵 、 债 券 估 值 模 型 ） 、 以 及 惯 用 的 成 长 价 值 平 衡 模 型
（ P E G ） 、 资 产 回 报 率 模 型 （ R O E 、 R O A ） 、 自 由 现 金 流 折
现 模 型 ( D C F ) 及 经 济 价 值 模 型 ( E V / E B I T D A ) 等 。
业 绩 比 较 基 准
沪 深 3 0 0 指 数 × 7 5 % ＋ 中 债 总 指 数 （ 全 价 ） × 2 0 % ＋ 1 年 定
期 存 款 利 率 × 5 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 是 一 只 偏 股 型 的 证 券 投 资 基 金 ， 股 票 资 产 的 配 置 一
般 情 况 下 在 5 0 － 7 5 ％ 的 比 例 （ 建 仓 期 以 后 ） 。 从 资 产 配 置
的 特 性 分 类 ， 本 基 金 属 于 相 对 收 益 高 、 风 险 偏 高 的 证 券 投
资 基 金 。
基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
§3 主要 财务 指标和 基金 净值表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标
报 告 期
( 2 0 1 8 年 7 月 1 日 - 2 0 1 8 年 9 月 3 0 日 )
1 . 本 期 已 实 现 收 益 - 4 0 , 1 5 3 , 5 7 6 . 2 8
2 . 本 期 利 润 - 5 5 , 2 9 7 , 7 6 1 . 8 7
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 7 6 0
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 5 9 9 , 5 2 5 , 9 2 8 . 1 4
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 2 8 4
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收
益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。申万菱信盛利精选证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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2 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 已 扣 除 了 基 金 的 管 理 费 、 托 管 费 和 各 项 交 易 费 用 ， 但 不 包 括 持 有 人 认 /
申 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ： 申 购 费 、 赎 回 费 等 ） ， 计 入 认 / 申 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费
用 后 ， 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2. 1 本 报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
净 值 增
长 率 ①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 - 8 . 3 8 % 1 . 2 4 % - 1 . 3 8 % 1 . 0 2 % - 7 . 0 0 % 0 . 2 2 %
3 .2. 2 自基 金合 同生效 以来 基金 累计 净值增 长率 变动及 其与同 期业 绩比较 基准
收益 率变 动的比 较
申 万 菱 信 盛 利 精 选 证 券 投 资 基 金
累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 0 4 年 4 月 9 日 至 2 0 1 8 年 9 月 3 0 日 )
§4 管理 人报 告
4 .1 基金 经理 (或基 金经 理小组 )简介申万菱信盛利精选证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券
从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
孙 琳
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 6 - 1 2 - 2 8 - 1 2 年
孙 琳 女 士 ， 经 济 学 学 士 。 曾
任 职 于 中 信 金 通 证 券 研 究 所
（ 现 中 信 证 券 （ 浙 江 ） 研 究
所 ） ， 2 0 0 9 年 5 月 加 入 申 万 菱
信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任
行 业 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ，
申 万 菱 信 新 动 力 股 票 型 证 券
投 资 基 金 、 申 万 菱 信 消 费 增
长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 申
万 菱 信 新 经 济 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ， 现 任 申 万
菱 信 竞 争 优 势 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 申 万 菱 信 盛 利 精 选
证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 新
能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ； 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效
日 起 即 任 职 ， 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 的 规
定 ， 严 格 遵 守 基 金 合 同 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格
控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
本 基 金 投 资 运 作 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 信 息 披 露 及 时 、 准 确 、 完 整 ； 本 基 金
资 产 与 本 基 金 管 理 人 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 ； 没 有 发 生 内 幕 交 易 、 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交
易 及 其 他 违 规 行 为 。 在 基 金 资 产 的 管 理 运 作 中 , 无 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 , 并 通 过 稳
健 经 营 、 规 范 运 作 、 规 避 风 险 , 保 护 了 基 金 持 有 人 的 合 法 权 益 。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 本 公 司 制 定 了 《 公 平 交 易 办 法 》 ，
通 过 组 织 结 构 的 设 置 、 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 全 面 落 实 公 平 交 易 原 则 在 具 体 业 务 （ 包 括
研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 ） 环 节 中 的 实 现 ， 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性申万菱信盛利精选证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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的 同 时 ， 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ；
同 时 ， 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 。
在 投 资 和 研 究 方 面 ， 本 公 司 投 资 和 研 究 部 门 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 ， 提 高 投
资 决 策 的 科 学 性 和 客 观 性 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 ， 建 立 公 平 交 易 的 制 度
环 境 。
在 交 易 执 行 方 面 ， 本 公 司 的 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 通 过 实 行 集 中 交 易 制
度 和 公 平 的 交 易 分 配 制 度 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 。
在 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 方 面 ， 本 公 司 风 险 管 理 部 开 展 日 内 和 定 期 的 工 作 对 公 平 交 易
执 行 情 况 作 整 体 监 控 和 效 果 评 估 。 风 险 管 理 部 通 过 对 不 同 组 合 之 间 同 向 交 易 的 价 差 率 的 假 设
检 验 、 价 格 占 优 的 次 数 百 分 比 统 计 、 价 差 交 易 模 拟 贡 献 与 组 合 收 益 率 差 异 的 比 较 等 方 法 对 本
报 告 期 以 及 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 口 下 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易
价 差 进 行 了 分 析 ； 对 于 场 外 交 易 ， 还 特 别 对 比 了 组 合 之 间 发 生 的 同 向 交 易 的 市 场 公 允 价 格 和
交 易 对 手 ， 判 断 交 易 是 否 公 平 且 是 否 涉 及 利 益 输 送 。
本 公 司 通 过 事 前 的 制 度 规 范 、 事 中 的 监 控 和 事 后 的 分 析 评 估 ， 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 ，
公 平 对 待 了 旗 下 各 投 资 组 合 。 本 报 告 期 内 ， 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 公 司 制 定 了 《 异 常 交 易 监 控 与 报 告 办 法 》 ， 明 确 定 义 了 在 投 资 交 易 过 程 中 出 现 的 各 种
可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 类 型 ， 并 规 定 且 落 实 了 异 常 交 易 的 日 常 监 控 、 识
别 以 及 事 后 的 分 析 流 程 。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 。 本 报 告 期 内 ， 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交
易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 有 1
次 。 投 资 组 合 经 理 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 而 发 生 同 日 反 向 交 易 ， 未 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输
送 。
4 .4 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2 0 1 8 年 三 季 度 股 票 市 场 延 续 下 跌 趋 势 ， 周 期 类 行 业 相 对 表 现 好 于 消 费 类 行 业 ， 计 算 机 、
5 G 等 主 题 表 现 相 对 较 为 活 跃 。 2 0 1 8 年 半 年 报 显 示 各 行 业 业 绩 出 现 普 遍 的 增 速 放 缓 迹 象 ， 叠
加 了 经 济 转 型 、 贸 易 摩 擦 、 外 围 国 家 波 动 等 因 素 干 扰 ， 反 映 到 股 价 上 表 现 为 持 续 下 跌 。 报 告
期 内 ， 管 理 人 适 当 调 整 了 仓 位 ， 对 持 仓 品 种 进 行 均 衡 配 置 ， 并 结 合 当 年 中 报 情 况 进 行 持 仓 调
整 ， 降 低 受 宏 观 经 济 波 动 影 响 的 行 业 类 资 产 配 置 ， 适 当 提 升 受 市 场 情 绪 影 响 较 大 ， 但 本 身 基申万菱信盛利精选证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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本 面 依 旧 良 好 的 行 业 ， 坚 持 优 选 个 股 ， 努 力 实 现 持 有 人 收 益 最 大 化 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 基 金 报 告 期 内 净 值 表 现 为 - 8 . 3 8 % ， 同 期 业 绩 基 准 表 现 为 - 1 . 3 8 % 。
4. 5 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§5 投资 组合 报告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 ( 元 )
占 基 金 总 资
产 的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 4 3 3 , 5 1 9 , 5 9 0 . 2 9 7 2 . 1 0
其 中 ： 股 票 4 3 3 , 5 1 9 , 5 9 0 . 2 9 7 2 . 1 0
2 固 定 收 益 投 资 1 2 3 , 9 3 2 , 8 8 4 . 0 0 2 0 . 6 1
其 中 ： 债 券 1 2 3 , 9 3 2 , 8 8 4 . 0 0 2 0 . 6 1
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 3 , 7 5 8 , 8 2 0 . 6 7 5 . 6 1
7 其 他 各 项 资 产 1 0 , 0 6 9 , 1 9 3 . 2 8 1 . 6 7
8 合 计 6 0 1 , 2 8 0 , 4 8 8 . 2 4 1 0 0 . 0 0
注 ： 本 基 金 未 开 通 港 股 通 交 易 机 制 投 资 于 港 股 。
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
- -申万菱信盛利精选证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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B 采 矿 业
- -
C 制 造 业
2 9 0 , 6 8 4 , 9 2 3 . 5 9 4 8 . 4 9
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
- -
E 建 筑 业
- -
F 批 发 和 零 售 业
- -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
- -
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
1 9 , 7 9 6 , 7 6 0 . 0 0 3 . 3 0
J 金 融 业
4 9 , 8 2 4 , 5 0 5 . 7 0 8 . 3 1
K 房 地 产 业
5 2 , 1 1 1 , 7 2 9 . 0 0 8 . 6 9
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
2 1 , 1 0 1 , 6 7 2 . 0 0 3 . 5 2
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合
- -
合 计
4 3 3 , 5 1 9 , 5 9 0 . 2 9 7 2 . 3 1
5 .2. 2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
本 基 金 未 开 通 港 股 通 交 易 机 制 投 资 于 港 股 。
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 9 4 4 , 1 7 2 . 0 0 3 9 , 7 2 1 , 3 1 6 . 0 4 6 . 6 3
2 0 0 2 8 1 2 创 新 股 份 9 0 9 , 2 9 8 . 0 0 3 9 , 1 4 5 , 2 7 8 . 9 0 6 . 5 3
3 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 1 , 0 2 2 , 3 0 0 . 0 0 3 1 , 3 7 4 , 3 8 7 . 0 0 5 . 2 3
4 6 0 0 6 9 0 青 岛 海 尔 1 , 6 8 0 , 9 9 0 . 0 0 2 7 , 7 6 9 , 9 5 4 . 8 0 4 . 6 3
5 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 2 , 2 1 8 , 1 0 0 . 0 0 2 6 , 9 9 4 , 2 7 7 . 0 0 4 . 5 0
6 0 0 0 0 0 2 万 科 A 1 , 0 3 3 , 6 4 0 . 0 0 2 5 , 1 1 7 , 4 5 2 . 0 0 4 . 1 9
7 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 1 , 3 4 9 , 2 0 0 . 0 0 2 4 , 6 9 0 , 3 6 0 . 0 0 4 . 1 2
8 3 0 0 7 5 0 宁 德 时 代 3 1 1 , 4 0 0 . 0 0 2 2 , 7 3 2 , 2 0 0 . 0 0 3 . 7 9
9 6 0 3 2 2 8 景 旺 电 子 4 0 6 , 0 0 0 . 0 0 2 2 , 0 7 8 , 2 8 0 . 0 0 3 . 6 8
1 0 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 3 2 0 , 5 0 0 . 0 0 2 1 , 7 7 7 , 9 7 5 . 0 0 3 . 6 3
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合申万菱信盛利精选证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 2 3 , 9 3 2 , 8 8 4 . 0 0 2 0 . 6 7
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 2 3 , 9 3 2 , 8 8 4 . 0 0 2 0 . 6 7
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 2 3 , 9 3 2 , 8 8 4 . 0 0 2 0 . 6 7
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 1 8 0 4 0 4 1 8 农 发 0 4 1 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 0 , 5 3 9 , 0 0 0 . 0 0 1 8 . 4 4
2 0 1 8 0 0 5 国 开 1 7 0 1 1 3 3 , 1 4 0 . 0 0 1 3 , 3 9 3 , 8 8 4 . 0 0 2 . 2 3
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券
投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明
细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
5 .9. 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 得 参 与 股 指 期 货 交 易 。申万菱信盛利精选证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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5 .9. 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 得 参 与 股 指 期 货 交 易 。
5 .10 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 .10 .1 本期 国债 期货投 资政 策
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 得 参 与 国 债 期 货 交 易 。
5 .10 .2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 得 参 与 国 债 期 货 交 易 。
5 .10 .3 本期 国债 期货投 资评 价
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 得 参 与 国 债 期 货 交 易 。
5 . 1 1 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查
的情 形。 本基 金投 资的 前十 名证 券 的发 行主 体除 招商 银行 (600036.SH)外， 在报
告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委 员 会 在 2018 年 5 月 4 日 发 布 了 “ 中 国 银 行 保 险 监
督管理委员会行政处罚信息公开表”。 经查明， 招商银行股份有限公司由于内控
管 理 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 等 多 个 违 法 违 规 事 实 而 受 到 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理
委员会的行政处罚，处罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万元。
本基 金管理人认为上述警示不会对招商银行的投资价值构成影响， 因此也不
影响基金管理人对招商银行的投资决策。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.1 1 .3 其 他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 ( 元 )
1 存 出 保 证 金 1 4 4 , 0 5 7 . 8 5
2 应 收 证 券 清 算 款 7 , 0 4 4 , 9 6 3 . 7 1
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 , 8 2 2 , 5 5 8 . 6 0
5 应 收 申 购 款 5 7 , 6 1 3 . 1 2
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -申万菱信盛利精选证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
1 1
8 其 他 -
9 合 计 1 0 , 0 6 9 , 1 9 3 . 2 8
5.1 1 .4 报 告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
5.1 1 .5 报 告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的
公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
流 通 受 限
情 况 说 明
1 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 3 9 , 7 2 1 , 3 1 6 . 0 4 6 . 6 3 重 大 事 项
§6 开放 式基 金份额 变动
单位：份
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 7 3 0 , 7 8 3 , 8 5 8 . 6 5
报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 , 6 2 6 , 0 3 3 . 6 3
减 ： 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 9 , 6 8 3 , 9 1 5 . 8 0
报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 7 2 3 , 7 2 5 , 9 7 6 . 4 8
§7 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金情 况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 未 发 生 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
§8 备查 文件 目录
8.1 备查 文件 目录
基 金 合 同 ；
招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 ；
发 售 公 告 ；
成 立 公 告 ；
开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 ；申万菱信盛利精选证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
1 2
定 期 报 告 ；
其 他 临 时 公 告 。
8.2 存放 地点
上 述 备 查 文 件 中 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 、 基 金 发 售 公 告 和 基 金 成 立 公 告 均
放 置 于 本 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 住 所 ； 开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 、 定 期 报 告 和 其 他 临 时 公
告 放 置 于 本 基 金 管 理 人 的 住 所 。 本 基 金 管 理 人 住 所 地 址 为 ： 中 国 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 1 1
层 。
8.3 查阅 方式
上 述 文 件 均 可 到 本 基 金 管 理 人 的 住 所 进 行 查 阅 ， 也 可 在 本 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅 ，
查 询 网 址 ： w w w . s w s m u . c o m 。
申万 菱信 基金管 理有 限公司
二〇 一八 年十月 二十 四日
