申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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申 万菱 信可 转 换债 券债 券型 证 券投 资基 金
2 0 18 年 第 3 季 度报 告
2 01 8 年 9 月 30 日
基金 管理 人： 申万 菱信 基金管 理有 限公司
基金 托管 人： 中国 工商 银行股 份有 限公司
报告 送出 日期： 二〇 一八 年十月 二十 四日申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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§1 重要 提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗
漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 8 年 1 0 月 1 7 日 复
核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、
误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定
盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 7 月 1 日 起 至 9 月 3 0 日 止 。
§2 基金 产品 概况
基 金 简 称 申 万 菱 信 可 转 债 债 券
基 金 主 代 码 3 1 0 5 1 8
交 易 代 码 3 1 0 5 1 8
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 1 年 1 2 月 9 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 6 , 4 0 1 , 2 4 9 . 1 5 份
投 资 目 标
本 基 金 重 点 投 资 于 可 转 换 债 券 品 种 ， 通 过 利 用 其 兼 具 债 券
和 股 票 的 特 性 ， 力 争 实 现 在 控 制 基 金 资 产 下 跌 风 险 和 保 证
投 资 组 合 流 动 性 的 基 础 上 ， 为 投 资 者 获 得 超 越 业 绩 比 较 基
准 的 稳 健 收 益 。
投 资 策 略
本 基 金 的 投 资 策 略 分 三 个 层 次 ： 第 一 个 层 次 是 大 类 资 产 配
置 ， 主 要 是 确 定 基 金 资 产 在 债 券 、 股 票 、 现 金 等 资 产 间 的
配 置 比 例 ； 第 二 个 层 次 是 债 券 类 属 资 产 投 资 策 略 ， 主 要 是申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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确 定 基 金 投 资 与 可 转 债 和 普 通 债 的 券 种 和 比 例 ； 第 三 个 层
次 是 指 权 益 类 资 产 投 资 策 略 。
业 绩 比 较 基 准
天 相 转 债 指 数 收 益 率 × 7 0 % ＋ 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 1 0 % +
中 债 总 指 数 （ 全 价 ） 收 益 率 × 2 0 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 风 险 较 低 的 品
种 ， 其 预 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 均 低 于 股 票 型 基 金 、 混
合 型 基 金 ， 高 于 货 币 市 场 基 金 。 但 由 于 本 基 金 重 点 投 资 于
可 转 换 债 券 ， 故 属 于 债 券 基 金 中 风 险 较 高 的 品 种 。
基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
§3 主要 财务 指标和 基金 净值表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标
报 告 期
( 2 0 1 8 年 7 月 1 日 - 2 0 1 8 年 9 月 3 0 日 )
1 . 本 期 已 实 现 收 益 - 1 , 7 4 9 , 2 9 4 . 1 4
2 . 本 期 利 润 - 9 6 , 1 5 5 . 1 3
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 0 2 5
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 5 5 , 5 3 0 , 3 6 3 . 9 7
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 9 7
注 ： 1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收
益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 ） 上 述 基 金 业 绩 指 标 已 扣 除 了 基 金 的 管 理 费 、 托 管 费 和 各 项 交 易 费 用 ， 但 不 包 括 持 有 人 认
购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ： 申 购 费 、 赎 回 费 等 ） ， 计 入 认 购 或 交 易 基 金 各 项 费 用 后 ，
实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2. 1 本 报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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阶 段
净 值 增 长
率 ①
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 - 0 . 2 5 % 0 . 4 8 % - 1 . 8 5 % 0 . 4 0 % 1 . 6 0 % 0 . 0 8 %
3 .2. 2 自基 金合 同生效 以来 基金 累计 净值增 长率 变动及 其与同 期业 绩比较 基准
收益 率变 动的比 较
申 万 菱 信 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金
累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 1 1 年 1 2 月 9 日 至 2 0 1 8 年 9 月 3 0 日 )
§4 管理 人报 告
4 .1 基金 经理 (或基 金经 理小组 )简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
叶 瑜 珍
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 3 - 0 7 - 3 0 - 1 3 年
叶 瑜 珍 女 士 ， 硕 士 研 究 生 。
2 0 0 5 年 1 月 加 入 申 万 菱 信
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 风
险 分 析 师 、 信 用 分 析 师 ， 基
金 经 理 助 理 ， 申 万 菱 信 添 益申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 现 任 申 万 菱 信 可 转
换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 申 万 菱 信 收 益 宝 货 币 市
场 基 金 、 申 万 菱 信 安 鑫 优 选
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万
菱 信 安 鑫 精 选 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 申 万 菱 信 安 泰 惠
利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ； 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效
日 起 即 任 职 ， 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 的 规
定 ， 严 格 遵 守 基 金 合 同 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格
控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
本 基 金 投 资 运 作 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 信 息 披 露 及 时 、 准 确 、 完 整 ； 本 基 金
资 产 与 本 基 金 管 理 人 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 ； 没 有 发 生 内 幕 交 易 、 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交
易 及 其 他 违 规 行 为 。 在 基 金 资 产 的 管 理 运 作 中 , 无 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 , 并 通 过 稳
健 经 营 、 规 范 运 作 、 规 避 风 险 , 保 护 了 基 金 持 有 人 的 合 法 权 益 。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 本 公 司 制 定 了 《 公 平 交 易 办 法 》 ，
通 过 组 织 结 构 的 设 置 、 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 全 面 落 实 公 平 交 易 原 则 在 具 体 业 务 （ 包 括
研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 ） 环 节 中 的 实 现 ， 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性
的 同 时 ， 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ；
同 时 ， 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 。
在 投 资 和 研 究 方 面 ， 本 公 司 投 资 和 研 究 部 门 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 ， 提 高 投
资 决 策 的 科 学 性 和 客 观 性 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 ， 建 立 公 平 交 易 的 制 度
环 境 。
在 交 易 执 行 方 面 ， 本 公 司 的 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 通 过 实 行 集 中 交 易 制
度 和 公 平 的 交 易 分 配 制 度 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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在 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 方 面 ， 本 公 司 风 险 管 理 部 开 展 日 内 和 定 期 的 工 作 对 公 平 交 易
执 行 情 况 作 整 体 监 控 和 效 果 评 估 。 风 险 管 理 部 通 过 对 不 同 组 合 之 间 同 向 交 易 的 价 差 率 的 假 设
检 验 、 价 格 占 优 的 次 数 百 分 比 统 计 、 价 差 交 易 模 拟 贡 献 与 组 合 收 益 率 差 异 的 比 较 等 方 法 对 本
报 告 期 以 及 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 口 下 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易
价 差 进 行 了 分 析 ； 对 于 场 外 交 易 ， 还 特 别 对 比 了 组 合 之 间 发 生 的 同 向 交 易 的 市 场 公 允 价 格 和
交 易 对 手 ， 判 断 交 易 是 否 公 平 且 是 否 涉 及 利 益 输 送 。
本 公 司 通 过 事 前 的 制 度 规 范 、 事 中 的 监 控 和 事 后 的 分 析 评 估 ， 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 ，
公 平 对 待 了 旗 下 各 投 资 组 合 。 本 报 告 期 内 ， 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 公 司 制 定 了 《 异 常 交 易 监 控 与 报 告 办 法 》 ， 明 确 定 义 了 在 投 资 交 易 过 程 中 出 现 的 各 种
可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 类 型 ， 并 规 定 且 落 实 了 异 常 交 易 的 日 常 监 控 、 识
别 以 及 事 后 的 分 析 流 程 。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 。 本 报 告 期 内 ， 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交
易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 有 1
次 。 投 资 组 合 经 理 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 而 发 生 同 日 反 向 交 易 ， 未 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输
送 。
4 .4 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2 0 1 8 年 三 季 度 以 来 ， 中 国 经 济 增 速 趋 缓 ， 中 美 贸 易 摩 擦 持 续 ， 去 杠 杆 导 致 信 用 违 约 风
险 呈 暴 露 趋 势 。 各 类 政 策 相 继 出 台 ， 托 底 信 号 明 确 。 资 金 面 超 宽 松 状 态 有 所 收 敛 。 房 租 上 涨 、
寿 光 受 灾 、 猪 肉 价 格 上 涨 等 因 素 引 发 市 场 对 通 胀 上 升 的 担 忧 。
全 季 度 来 看 ， 收 益 率 曲 线 整 体 陡 峭 化 ， 信 用 利 差 出 现 分 化 ， 中 高 等 级 信 用 债 更 受 市 场 认
可 。 权 益 市 场 呈 现 出 震 荡 下 跌 的 局 面 ， 防 御 类 品 种 表 现 较 好 ， 其 中 银 行 、 保 险 等 超 额 收 益 较
为 明 显 ； 投 资 风 格 上 ， 以 大 盘 蓝 筹 为 代 表 的 上 证 5 0 指 数 在 弱 市 中 较 为 抗 跌 。 转 债 方 面 ， 标
普 中 国 可 转 债 指 数 在 2 0 1 8 年 三 季 度 上 涨 2 . 7 5 % ， 转 债 个 券 表 现 分 化 ， 金 融 、 石 油 石 化 等 权
重 较 大 行 业 转 债 个 券 表 现 突 出 。
本 基 金 在 报 告 期 内 维 持 较 低 的 股 票 仓 位 ， 同 时 转 债 仓 位 保 持 中 性 ， 积 极 调 整 持 仓 结 构 ，
适 度 提 高 银 行 、 石 油 石 化 等 行 业 转 债 配 置 比 重 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 基 金 报 告 期 内 表 现 为 - 0 . 2 5 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 表 现 为 - 1 . 8 5 % 。申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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4. 5 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 出 现 超 过 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。 截
至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 的 资 产 净 值 已 恢 复 至 五 千 万 元 以 上 。
§5 投资 组合 报告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 ( 元 )
占 基 金 总 资 产
的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 1 , 0 9 9 , 7 5 0 . 0 0 1 . 9 5
其 中 ： 股 票 1 , 0 9 9 , 7 5 0 . 0 0 1 . 9 5
2 固 定 收 益 投 资 4 5 , 8 4 1 , 8 9 3 . 0 9 8 1 . 3 3
其 中 ： 债 券 4 5 , 8 4 1 , 8 9 3 . 0 9 8 1 . 3 3
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 1 0
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5 , 1 2 6 , 8 0 5 . 8 2 9 . 1 0
7 其 他 各 项 资 产 2 9 4 , 4 8 7 . 4 6 0 . 5 2
8 合 计 5 6 , 3 6 2 , 9 3 6 . 3 7 1 0 0 . 0 0
注 ： 本 基 金 未 开 通 港 股 通 交 易 机 制 投 资 于 港 股 。
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
- -
B 采 矿 业
- -
C 制 造 业
8 1 0 , 1 5 0 . 0 0 1 . 4 6
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
- -申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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E 建 筑 业
- -
F 批 发 和 零 售 业
- -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
- -
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
- -
J 金 融 业
2 8 9 , 6 0 0 . 0 0 0 . 5 2
K 房 地 产 业
- -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合
- -
合 计
1 , 0 9 9 , 7 5 0 . 0 0 1 . 9 8
5 .2. 2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
本 基 金 未 开 通 港 股 通 交 易 机 制 投 资 于 港 股 。
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 5 , 0 0 0 . 0 0 3 3 9 , 7 5 0 . 0 0 0 . 6 1
2 0 0 2 0 7 8 太 阳 纸 业 4 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 5
3 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 4 0 , 0 0 0 . 0 0 2 8 9 , 6 0 0 . 0 0 0 . 5 2
4 6 0 1 2 3 3 桐 昆 股 份 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 6 4 , 4 0 0 . 0 0 0 . 3 0
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 2 , 8 1 6 , 8 0 0 . 0 0 5 . 0 7
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 2 , 8 1 6 , 8 0 0 . 0 0 5 . 0 7申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 4 3 , 0 2 5 , 0 9 3 . 0 9 7 7 . 4 8
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 4 5 , 8 4 1 , 8 9 3 . 0 9 8 2 . 5 5
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 1 2 8 0 2 4 宁 行 转 债 4 8 , 0 0 0 . 0 0 5 , 4 5 1 , 3 6 0 . 0 0 9 . 8 2
2 1 1 3 0 1 1 光 大 转 债 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 , 4 1 8 , 0 0 0 . 0 0 9 . 7 6
3 1 1 0 0 3 2 三 一 转 债 3 0 , 0 0 0 . 0 0 3 , 8 0 7 , 9 0 0 . 0 0 6 . 8 6
4 0 1 8 0 0 5 国 开 1 7 0 1 2 8 , 0 0 0 . 0 0 2 , 8 1 6 , 8 0 0 . 0 0 5 . 0 7
5 1 3 2 0 0 9 1 7 中 油 E B 2 3 , 0 0 0 . 0 0 2 , 3 8 0 , 5 0 0 . 0 0 4 . 2 9
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券
投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明
细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
5 .9. 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 得 参 与 股 指 期 货 交 易 。
5 .9. 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 得 参 与 股 指 期 货 交 易 。
5 .10 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 .10 .1 本期 国债 期货投 资政 策申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
1 0
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 得 参 与 国 债 期 货 交 易 。
5 .10 .2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 得 参 与 国 债 期 货 交 易 。
5 .10 .3 本期 国债 期货投 资评 价
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 得 参 与 国 债 期 货 交 易 。
5 . 1 1 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.1 1 .3 其 他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 ( 元 )
1 存 出 保 证 金 4 , 5 4 1 . 0 6
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 7 9 , 5 7 8 . 7 6
5 应 收 申 购 款 1 1 0 , 3 6 7 . 6 4
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 9 4 , 4 8 7 . 4 6
5.1 1 .4 报 告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产
净 值 比 例 ( % )
1 1 2 8 0 2 4 宁 行 转 债 5 , 4 5 1 , 3 6 0 . 0 0 9 . 8 2
2 1 1 3 0 1 1 光 大 转 债 5 , 4 1 8 , 0 0 0 . 0 0 9 . 7 6
3 1 1 0 0 3 2 三 一 转 债 3 , 8 0 7 , 9 0 0 . 0 0 6 . 8 6
4 1 3 2 0 0 9 1 7 中 油 E B 2 , 3 8 0 , 5 0 0 . 0 0 4 . 2 9
5 1 2 3 0 0 6 东 财 转 债 2 , 3 0 5 , 8 0 0 . 0 0 4 . 1 5
6 1 3 2 0 0 5 1 5 国 资 E B 2 , 0 6 8 , 8 3 4 . 3 0 3 . 7 3
7 1 1 3 0 1 3 国 君 转 债 1 , 9 8 7 , 4 0 0 . 0 0 3 . 5 8
8 1 2 8 0 1 7 金 禾 转 债 1 , 4 1 6 , 8 0 7 . 1 5 2 . 5 5申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
1 1
9 1 1 3 0 1 8 常 熟 转 债 1 , 2 8 9 , 5 4 6 . 4 0 2 . 3 2
1 0 1 2 3 0 0 9 星 源 转 债 1 , 1 1 0 , 7 0 0 . 0 0 2 . 0 0
1 1 1 2 8 0 3 5 大 族 转 债 1 , 0 4 4 , 1 0 4 . 4 0 1 . 8 8
1 2 1 2 8 0 3 2 双 环 转 债 1 , 0 1 8 , 6 8 1 . 4 4 1 . 8 3
1 3 1 3 2 0 0 6 1 6 皖 新 E B 1 , 0 0 4 , 9 0 0 . 0 0 1 . 8 1
1 4 1 1 3 0 1 5 隆 基 转 债 9 7 3 , 8 0 0 . 0 0 1 . 7 5
1 5 1 3 2 0 0 4 1 5 国 盛 E B 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 7 1
1 6 1 1 0 0 4 2 航 电 转 债 5 5 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 0 0
1 7 1 1 0 0 3 4 九 州 转 债 5 2 6 , 8 5 0 . 0 0 0 . 9 5
1 8 1 1 3 0 0 8 电 气 转 债 5 0 5 , 8 0 0 . 0 0 0 . 9 1
1 9 1 2 3 0 0 7 道 氏 转 债 5 5 , 2 9 2 . 0 0 0 . 1 0
2 0 1 2 8 0 2 7 崇 达 转 债 2 1 , 4 9 7 . 4 0 0 . 0 4
5.1 1 .5 报 告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
§6 开放 式基 金份额 变动
单位：份
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 8 , 3 8 7 , 7 0 6 . 9 0
报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 9 , 5 0 7 , 6 6 8 . 8 4
减 ： 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 , 4 9 4 , 1 2 6 . 5 9
报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4 6 , 4 0 1 , 2 4 9 . 1 5
§7 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金情 况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 未 发 生 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
§8 影响 投 资 者决策 的其 他重要 信息
8 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投 资
者 类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序
号
持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或
者 超 过 2 0 % 的 时 间 区 间
期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比
机 构 1 2 0 1 8 0 7 0 1 — 2 0 1 8 0 9 3 0 1 4 , 9 8 2 , 0 0 5 . 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 1 4 , 9 8 2 , 0 0 5 . 1 4 3 2 . 2 9 %申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 3 季度报告
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产 品 特 有 风 险
本 基 金 本 报 告 期 存 在 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 2 0 % 的 情 况 。 在 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 较 高 的 情 况
下 ， 如 投 资 者 集 中 赎 回 ， 可 能 会 给 基 金 带 来 流 动 性 冲 击 。 基 金 管 理 人 将 专 业 审 慎 、 勤 勉 尽 责 地 管 控 基 金 的 流 动 性 风 险 ， 保
护 持 有 人 利 益 。
§9 备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
基 金 合 同 ；
招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 ；
发 售 公 告 ；
成 立 公 告 ；
开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 ；
定 期 报 告 ；
其 他 临 时 公 告 。
9.2 存放 地点
上 述 备 查 文 件 中 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 、 基 金 发 售 公 告 和 基 金 成 立 公 告 均
放 置 于 本 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 住 所 ； 开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 、 定 期 报 告 和 其 他 临 时 公
告 放 置 于 本 基 金 管 理 人 的 住 所 。 本 基 金 管 理 人 住 所 地 址 为 ： 中 国 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 1 1
层 。
9.3 查阅 方式
上 述 文 件 均 可 到 本 基 金 管 理 人 的 住 所 进 行 查 阅 ， 也 可 在 本 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅 ，
查 询 网 址 ： w w w . s w s m u . c o m 。
申万 菱信 基金管 理有 限公司
二〇 一八 年十月 二十 四日
