新 疆 前 海 联合 添 鑫 一 年定 期 开 放
债 券 型 证 券投 资 基 金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 浙商银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2018 年10 月24 日 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 浙商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年10 月 23 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容 ， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 前海联 合添 鑫定 开债 券
交易代 码 003471
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2018 年5 月31 日
报告期 末基 金份 额总 额 504,264,760.16 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通过 积极主 动的 投资
管理， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发
展趋势 ， 对 证券 市场 当期 的系统 性风 险以 及可 预见 的未来 时期 内各
大类资 产的 预期 风险 和预 期收益 率进 行分 析评 估， 并据此 制定 本基
金在股 票、 债券 、 现 金等 资产之 间的 配置 比例 、 调 整原则 和调 整范
围， 在 保持 总体 风险 水平 相对稳 定的 基础 上， 力争 投资组 合的 稳定
增值。 此外 ， 本 基金 将持 续地进 行定 期与 不定 期的 资产配 置风 险监
控，适 时地 做出 相应 的调 整。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 基金 ， 长 期预期 风险 收益 水平 低于 股票型 基金 、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 前海联 合添 鑫定 开债 券 A 前海联 合添 鑫定 开债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003471 003472
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
504,264,065.27 份 694.89 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
前海联 合添 鑫定 开债 券 A 前海联 合添 鑫定 开债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 3,590,133.49 3.73
2．本 期利 润 7,077,222.19 8.45
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0140 0.0122
4．期 末基 金资 产净 值 503,056,923.48 686.84
5．期 末基 金份 额净 值 0.9976 0.9884
注：1 、上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
前海联 合添 鑫定 开债 券 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.42% 0.10% 0.57% 0.07% 0.85% 0.03%
前海联 合添 鑫定 开债 券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.24% 0.10% 0.57% 0.07% 0.67% 0.03%
注：本 基金 的业 绩 比 较基 准为： 中债 综合 全价 （总 值）指 数收 益率 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 照基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 ，建 仓期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。
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3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本 基 金
的 基 金
经理
2016 年10
月18 日
- 8 年
张雅洁女士，悉尼大学及中央昆
士兰大 学金 融与 会计 双硕 士， 8 年
证券基 金投 资研 究经 验 。
2013 年
6 月至 2015 年 9 月在 博时 基金从
事固定收益研究和投资工作，曾
担任博 时上 证企 债 30ETF 等基金
的基金 经理 助理 ，2010 年 2 月至
2013 年 5 月 在融 通基 金从 事信用
债研究 工作 。2015 年 9 月 加入前
海联合基金，现任前海联合添鑫
定开债券兼新疆前海联合海盈货
币、前海联合添利债券、前海联
合添和 纯债 、 前海 联合 永 兴纯债 、
前海联合添惠纯债和前海联合泳
祺纯债 的基 金经 理。
敬夏玺
本 基 金
的 基 金
经理
2016 年11
月2 日
- 8 年
敬夏玺先生，中央财经大学金融
学硕士 ，8 年基 金投 资研 究 、 交 易
经验。
2011 年7 月至2016 年5 月 任职于
融通基金，历任债券交易员、固
定收益部投资经理，管理公司债
券专户 产品 。2010 年7 月至 2011
年 7 月 任工 银瑞 信基 金中 央交易
室交易 员。2016 年 5 月加 入前海
联合基金。现任前海联合添鑫定
开 债 券 兼 新 疆 前 海 联 合 海 盈 货
币、前海联合添利债券、前海联
合汇盈货币、前海联合泓元定开
债券、前海联合泓瑞定开债券和
前海联 合润 丰混 合的 基金 经理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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外公告 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规和 本基金 合同 的规
定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金持
有人谋 求最 大利 益， 基金 运作合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。基 金的投 资范 围、 投资
比例符 合有 关法 律法 规的 规定及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善了相 应的 制度 和流 程， 通过系 统和 人工 等各 种方 式在授 权、 研究 、决 策、 交易和 业绩 评估 等各
个业务 环节 保证 公平 交易 制度的 严格 执行 ，公 平对 待旗下 管理 的所 有投 资组 合，保 护投 资者 合法
权益。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年三 季度 国内 经济 面 临着内 外压 力， 中美 之间 关于贸 易摩 擦的 谈判 陷入 僵局， 短期 内没
有明显 的改 善， 而国 内信 用收缩 导致 实体 层面 的中 小企业 及民 营企 业融 资难 的问题 暂时 也没 得到
修复 。 尽 管国 内财 政、 货 币政策 开始 转向 积极 ， 地 方政府 债券 开始 加速 发行 为基建 投资 储备 资金 ，
央行通 过降 准及 公开 市场 操作向 市场 提供 稳定 的流 动性， 并积 极引 导商 业银 行对民 企小 微企 业的
信贷投 放， 《资 管新 规》 也在理 财产 品投 资表 外非 标资产 方面 做出 了适 当的 放松， 但我 们可 以看
到短期 内的 政策 效果 并不 太明显 ，经 济基 本面 仍然 有回落 的压 力。
但三季 度债 券市 场的 表现 并 不强 ，债 券收 益率 先下 后上， 整体 呈现 震荡 走势 。前期 受到 宽松
的货币 政策 影响 ，资 金面 宽松导 致短 端债 券收 益率 大幅下 行， 长端 债券 收益 率跟随 出现 了小 幅下
行。三 季度 中后 期受 到财 政政策 加码 及地 方债 发行 放量的 挤出 影响 ，债 券收 益率出 现反 弹。 本基
金三季 度基 本维 持了 上一 季度的 中等 久期 债券 组合 的配置 ，期 间受 益于 中短 端收益 率下 行获 得了
较好的 收益 。
展望未 来一 个季 度， 预计 国内政 策方 面会 继续 向宽 信用、 稳经 济的 方面 倾斜 ，政策 效果 或逐
步显现 ，但 政策 重心 在“ 稳”而 非强 刺激 ，而 在宽 信用的 过程 中流 动性 将会 保持合 理的 充裕 ，因新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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此对债 券市 场而 言， 短端 债券收 益率 将维 持在 低位 ，长端 债券 收益 率在 经济 偏弱甚 至小 幅企 稳的
假设下 可能 会有 小幅 上行 的压力 ，但 上行 空间 不会 太大， 而在 政策 效果 不明 显且外 部压 力突 显的
时候， 长债 收益 率反 而会 向短端 收益 率靠 近。 因此 ，四季 度配 置重 心仍 将维 持在中 短端 优质 信用
债及利 率债 上， 对长 债而 言则需 在收 益率 调整 后择 时配置 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 前海 联合 添鑫定 开债 券A 基金 份额 净值 为 0.9976 元， 本 报告 期基金 份额 净 值
增长率 为1.42% ； 截 至本 报 告期末 前海 联合 添鑫 定开 债券 C 基金 份额 净值 为0.9884 元， 本报 告期
基金份 额净 值增 长率 为 1.24% ； 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.57% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
488,687,500.00 97.09
其中： 债券
488,687,500.00 97.09
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,235,202.75 1.24
8 其他资 产
8,435,987.97 1.68
9 合计
503,358,690.72
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内 股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类 的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 港股通 机制 投资 港股 。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 458,265,500.00 91.10
其中： 政策 性金 融债 458,265,500.00 91.10
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 30,422,000.00 6.05
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 488,687,500.00 97.14
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160206 16 国开 06 2,500,000 245,675,000.00 48.84
2 160418 16 农发 18 950,000 90,259,500.00 17.94
3 160207 16 国开 07 500,000 48,415,000.00 9.62
4 160310 16 进出 10 500,000 46,145,000.00 9.17
5 160210 16 国开 10 300,000 27,771,000.00 5.52
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大 小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 中， 除 11 中远 MTN1 外 ，在 本报 告期 内
没 有出 现被监 管部 门立案 调查 ，或在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情
形 。
11 中远 MTN1 债 务主 体 违 反外汇 管理 登记 事项
2018 年 5 月 14 日 ， 中 远 海运违 反外 汇管 理登 记 ， 依据 《外 汇管 理条 例 》 第 四十八 条第 （ 五）
项，被 国家 外汇 管理 局滨 海新区 中心 区支 局罚 款人 民币 1 万元 。
本基金投资于 中远海运 的 决策程序说明 ：基于中 远 海运基本面研 究以及二 级 市场的判断， 本
基金投 资于 中远 海运 ，其 决策流 程符 合公 司投 资管 理制度 的相 关规 定。
基金管理人分 析认为， 该 事件对中远海 运正常经 营 影响很小，不 影响中远 海 运对本基金所 持
有的债 券到 期偿 付义 务的 履行。
5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没 有投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库的 情形。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,435,987.97
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,435,987.97
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 前海联 合添 鑫定 开债 券 A
前海联 合添 鑫定 开债
券C
报告期 期初 基金 份额 总额 504,264,065.27 694.89
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 504,264,065.27 694.89
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7
基金管理人运用 固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有 资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018 年7 月 1 日-2018
年9 月30 日
504,257,620.69 - - 504,257,620.69 100.00%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本基金本 报告期 内存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过 20% 的情 况 ， 单一 投资者 持有基
金 份 额 比 例 过 于 集 中 可 能 引 起 产 品 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 管 理 人 将 审 慎 确 认 大 额 申 购 与 大 额 赎
回， 有效防 控产品 流动性 风险， 公平 对待投 资者， 保障中小 投资者 合法权 益 ， 本基金管 理人拥 有新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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完全、独 立的投 资决策 权 ，不受特 定投资 者的影 响 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 管理 人 于2018 年7 月21 日及10 月 18 日发 布 公告， 李华 先生 自2018 年7 月21 日起
离任公 司督 察长 职务 ，由 总经理 王晓 耕女 士代 为履 行督察 长职 务， 代履 行职 务期 限 不超 过2019
年1 月16 日。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 变更 注册 的文 件；
2 、《 新疆 前海 联合 添鑫 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 合同 》；
3 、《 新疆 前海 联合 添鑫 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 托管 协议 》；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
9.2 存 放地 点
除上述 第6 项文 件存 放于 基金托 管人 处外 ，其 他备 查文件 存放 于基 金管 理人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2018 年 10 月24 日
