新 疆 前 海 联合 泳 隆 灵 活配 置 混 合 型
证 券 投 资 基金 2018 年第 3 季 度 报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 宁波银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2018 年10 月24 日 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 宁波 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年10 月 23 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证 复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 前海联 合泳 隆混 合
交易代 码 004128
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 773,695,379.58 份
投资目标
本基金 在严 格控 制风 险的 基础上 ， 通 过对 不同 资产 类
别的优 化配 置及 组合 精选 ， 力求 实现 基金 资产 的长 期
稳健增 值。
投资策 略 自上而 下资 产配 置与 自下 而上精 选个 股相 结合 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为： 沪深 300 指数 收益 率 ×5 0 %
＋中债 综合 全价 指数 收益 率 ×50 % 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 风险 与收 益高 于债 券
型基金 与货 币市 场基 金， 低于股 票型 基金 ， 属 于中 等
预期收 益和 预期 风险 水平 的投资 品种 。
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 宁波银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指 标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -22,082,858.91
2.本期 利润 3,061,996.87
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0134
4.期末 基金 资产 净值 929,278,062.83
5.期末 基金 份额 净值 1.2011
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.50% 0.82% -0.60% 0.67% 3.10% 0.15%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×50 % ＋ 中债 综合 全价 指 数收益 率 × 50% 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变 动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 照基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 ，建 仓 期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王静
本 基 金 的
基金经 理
2017 年 8 月
29 日
- 9 年
王静女士，金融学硕
士，CFA ，9 年证 券投
资研究 经验 。2009 年
7 月至 2016 年 4 月任
职于民生加银基金，
先后从 事钢 铁、 化工、
交运、纺织服装、农
业 等 行 业 研 究 。2016
年 5 月加入 前海 联合新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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基金，现任前海联合
泳隆混合兼前海联合
沪深 300 、 前 海联 合泳
涛混合、前海联合泳
隽混合、前海联合研
究优选混合和前海联
合润丰混合的基金经
理。
注：1 、对 基金 的首 任基 金 经理， 其 “ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ， “ 离任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规和 本基金 合同 的规
定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金持
有人谋 求最 大利 益， 基金 运作合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。基 金的投 资范 围、 投资
比例符 合有 关法 律法 规的 规定及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善了相 应的 制度 和流 程， 通过系 统和 人工 等各 种方 式在授 权、 研究 、决 策、 交易和 业绩 评估 等各
个业务 环节 保证 公平 交易 制度的 严格 执行 ，公 平对 待旗下 管理 的所 有投 资组 合，保 护投 资者 合法
权益。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内沪 深300 指 数下 跌 2.05% ， 市场 仍处 于整 体震荡 寻底 的过 程中 。我 们判断 经济 整体
处于增 速回 落过 程中 ，机 会更多 来自 结构 分化 。流 动性保 持相 对宽 松， 但信 用改善 亦较 难推 进。
风险偏 好方 面， 受外 围市 场金融 周期 影响 ，美 元加 息周期 中新 兴市 场的 风险 偏好整 体受 到压 制。
但也应 看到 ，经 过了 连续 三个季 度的 调整 ，市 场估 值已经 接近 历史 底部 区域 ，对风 险已 有较 为充
分的认 知， 若后 续政 策持 续集中 于推 进改 革开 放的 进程和 提高 转型 升级 的力 度，则 有助 于提 升对
中长期 发展 模式 的信 心， 有利于 修复 市场 风险 偏好 。 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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本基金 报告 期内 降低 了权 益资产 的仓 位， 力争 实现 稳定的 投资 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额 净值 为1.2011 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.50% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-0.60% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,256,964.62 0.14
其中： 股票
1,256,964.62 0.14
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
334,461,000.00 35.97
其中： 债券
334,461,000.00 35.97
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
227,468,781.21 24.46
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
362,968,768.98 39.03
8 其他资 产
3,780,620.91 0.41
9 合计
929,936,135.72
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资 产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,256,964.62 0.14
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,256,964.62 0.14
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 港股通 机制 投资 港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601138 工业富 联 99,601 1,256,964.62 0.14
注 ：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 99,945,000.00 10.76
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,016,000.00 8.61
其中： 政策 性金 融债 80,016,000.00 8.61
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 154,500,000.00 16.63
9 其他 - -
10 合计 334,461,000.00 35.99
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 180015 18 附 息国 债15 500,000 50,010,000.00 5.38
2 180018 18 附 息国 债18 500,000 49,935,000.00 5.37
3 180209 18 国开 09 400,000 40,068,000.00 4.31 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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4 180312 18 进出 12 400,000 39,948,000.00 4.30
5 111882032 18 廊 坊银 行CD055 400,000 38,888,000.00 4.18
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货 交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 ，在 本报告 期内 没有出 现被 监管部 门立
案 调查 ，或在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 56,498.20
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,724,120.73 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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5 应收申 购款 1.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,780,620.91
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601138 工业富 联 1,256,964.62 0.14 新股锁 定
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 99,014,761.36
报告期 期间 基金 总申 购份 额 773,691,396.31
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 99,010,778.09
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期 末 基金 份额 总额 773,695,379.58
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1
2018 年
9 月 10
日
-2018
年 9 月
30 日
- 404,235,588.97 - 404,235,588.97 52.25%
2
2018 年
9 月 10
日
-2018
年 9 月
30 日
- 207,776,699.81 - 207,776,699.81 26.86%
3
2018 年
7 月 1
日
-2018
年 9 月
9 日
24,752,428.71 - 24,752,428.71 - -
4
2018 年
7 月 1
日
-2018
年 9 月
9 日
24,752,428.71 - 24,752,428.71 - -
5
2018 年
7 月 1
日
-2018
年 9 月
24,752,428.71 - 24,752,428.71 - - 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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9 日
6
2018 年
7 月 1
日
-2018
年 9 月
9 日
24,752,428.71 - 24,752,428.71 - -
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况， 单一投 资者 持有 基
金份额 比例 过于 集中 可能 引起产 品的 流动 性风 险 ， 本基金 管理 人将 审慎 确认 大额 申 购与 大额 赎回 ， 有
效防控 产品 流动 性风 险， 公平对 待投 资者 ， 保 障中 小投资 者合 法权 益， 本基 金管理 人拥 有完 全、 独立
的投资 决策 权， 不受 特定 投资者 的影 响。
注：报 告期 内申 购份 额包 含红利 再投 份额 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 管理 人 于2018 年7 月21 日及10 月 18 日发 布 公告， 李华 先生 自2018 年7 月21 日起
离任公 司督 察长 职务 ，由 总经理 王晓 耕女 士代 为履 行督察 长职 务， 代履 行职 务期限 不超 过 2019
年1 月16 日。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新新 疆 前海联 合泳 隆灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金募 集的 文件 ；
2 、《 新疆 前海 联合 泳隆 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金合同 》；
3 、《 新疆 前海 联合 泳隆 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
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9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
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