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中银货币A(163802)

中银货币:2018年第三季度报告查看PDF公告

中银货币市场证券投资基金 2018 年第 3 季度报 告 
第 1 页共 13 页 
 
 
 
 
中银货币市场证券投资基金 
2018 年第 3 季 度 报 告 
2018 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 中 银 基 金管 理 有 限 公司 
基 金 托 管 人: 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一八 年 十 月 二十 四 日中银货币市场证券投资基金 2018 年第 3 季度报 告 
第 2 页共 13 页 
§ 1


重要提示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 23 日复核了本报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金的招 募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 § 2


基金产品概况 基金简称 中银货币 基金主代码 163802 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 6 月 7 日 报告期末基金份额总额 3,936,386,831.33 份 投资目标 在保持本金安全和资产流动性的前提下, 追求超过业绩比较 基准的稳定收益。 投资策略 1 、短期利率 预测。深入分析国家货币政策、短期资金市场 利率波动、 资本市场资金面的情况和流动性的变化, 以及可 能对国内利率引起变化的国际金融动态和中国汇率政策, 对 短期利率走势形成合理预期, 并据此调整基金货币资产的配 置策略。 2 、 组合久期制定。 根据对宏观经济和短期资金市 场的利率走势, 来确定投资组合的平均剩余到期期限。 具体而 言, 在预期短期市场利率上升时, 适当缩短投资品种的平均期 限;在预期短期利率下降时, 适当增大投资品种的平均期限。 3 、类别品种 配置。在保持组合资产相对稳定的条件下,根 据各类短期金融工具的市场规模、 收益性 和流动性, 决定各 类资产的配置比例; 再通过评估各类资产的流动性和收益性 利差, 确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 4、收 益率曲线分析。 本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含 的即期收益率和远期利率提供的价值判断基础, 结合对资金 面的分析, 匹配各期限的回购与债券品种的到期日, 实现现金 流的有效管理。 5 、 跨 市场套利。 短期资金市场分为银行间 市场和交易所市场两个子市场, 其中投资群体、 交易方式等市 场要素不同, 使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定 期间内可能存在定价偏离。 本基金在充分论证这种套利机会 可行性的基础上, 寻找最佳介入时机, 进行跨市场操作, 获得安 全的超额收益。 6 、 跨品 种套利。 由于投资群体的差异, 对期中银货币市场证券投资基金 2018 年第 3 季度报 告 第 3 页共 13 页 限相近的品种, 因为其流动性、 税收等因素造成内在价值出现 明显偏离时, 本基金可以在保证流动性的基础上, 进行品种间 的套利操作, 增加超额收益。 7 、 滚动 配置策略。 根据具体投 资品种的市场特性, 采用持续滚动投资的方法, 以提高基金 资产的整体持续的变现能力。


业绩比较基准 税后活期存款利率:(1 -利息税)× 活期存款利 率。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性, 低风险的品种, 其预 期风险和预期收益率都低于股票型,债券型 和混合型基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 中银货币 A 中银货币 B 下属两级基金的交易代码 163802 163820 报告期末下属两级基金的份 额总额 608,709,033.70 份 3,327,677,797.63 份 § 3


主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主 要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日) 中银货币 A 中银货币 B 1. 本期已实现 收益 5,345,757.54 31,659,367.82 2. 本期利润 5,345,757.54 31,659,367.82 3. 期末基金资 产净值 608,709,033.70 3,327,677,797.63 注 : (1 )自2012 年3 月29 日 起 对 本 基 金 实 施 基 金 份 额 分 级 , 分 设 两 级 基 金 份 额 :A 级 基 金 份 额 和B 级 基金份额。详情请参阅相关公告。 (2 ) 本期已 实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 , 由 于 货 币 市 场 基 金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 本报 告期 基 金 份额净 值 收 益率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较 1 、 中 银货 币 A: 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.7854% 0.0031% 0.0894% 0.0000% 0.6960% 0.0031% 2 、 中 银货 币 B : 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 中银货币市场证券投资基金 2018 年第 3 季度报 告 第 4 页共 13 页 过去三个月 0.8462% 0.0031% 0.0894% 0.0000% 0.7568% 0.0031% 注:本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2 自基 金合 同 生 效以来 基 金 累计净 值 收 益率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较 中银货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005 年 6 月 7 日至 2018 年 9 月 30 日) 1 、 中银货币 A 2 、 中银货币 B 中银货币市场证券投资基金 2018 年第 3 季度报 告 第 5 页共 13 页 注: 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起6 个月内为 建仓期, 截至建仓结束时各项资产配置 比 例均符合基金合同约定。 § 4


管理人报告 4.1 基 金 经理( 或 基 金经理 小 组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 方抗 中银货币基金经理, 中银增利债券基金 经理, 中银国有企业 债基金经理, 中银机 构现金管理货币基 金经理, 中银理财 90 天债券基金经理, 中 银泰享定期开放债 券基金经理。 2014-08-18 - 10 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 副总裁 (A VP ), 金融学硕士。 曾 任 交 通 银 行 总 行 金 融 市 场 部 授 信 管 理 员 , 南 京 银 行 总 行 金 融 市 场 部 上 海 分 部 销 售 交易团队主管。2013 年 加入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 固 定 收 益 基 金 经 理 助 理 。 2014 年 8 月 至今任中银增利 基金基金经理,2014 年 8 月 至 今 任 中 银 货 币 基 金 基 金 经 理,2015 年 9 月至今任中 银 国 有 企 业 债 基 金 基 金 经 理 , 2015 年 12 月 至今任中银机构 货币基金基金经理,2017 年 3 月至今任中 银理财 90 天债 券基金基金经理 ,2018 年 3 月 至 今 任 中 银 泰 享 基 金 基 金 经理。 具有 10 年证券从业 年中银货币市场证券投资基金 2018 年第 3 季度报 告 第 6 页共 13 页 限。具备基金从业资格。 白洁 固定收益投资部副 总经理, 中银 货币市 场证券投资基金, 中 银理财 7 天 债券基 金基金经理, 中银产 业债基金基金经理, 中银安心回报债券 基金基金经理, 中银 睿享基金基金经理, 中银悦享基金基金 经理, 中银富享基金 基金经理, 中银丰庆 基金基金经理, 中银 信享基金基金经理。 2011-03-17 - 13 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁(VP ), 上海财经大学经济 学 硕 士 。 曾 任 金 盛 保 险 有 限 公 司 投 资 部 固 定 收 益 分 析 员。2007 年 加入中银基金 管 理 有 限 公 司 , 曾 担 任 固 定 收 益 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 。 2011 年 3 月 至今任中银货币 基金基金经理, 2012 年 12 月 至今任中银理财 7 天债 券基 金基金经理, 2013 年 12 月至 2016 年 7 月 任中银理财 21 天 债券基金基金经理,2014 年 9 月 至 今 任 中 银 产 业 债 基 金 基金经理,2014 年 10 月至 今 任 中 银 安 心 回 报 债 券 基 金 基 金经理, 2015 年 11 月至 2018 年 2 月任中 银新机遇基金基 金经理,2016 年 8 月至 2018 年 2 月任中 银颐利基金基金 经理,2016 年 9 月至今 任中 银 睿 享 基 金 基 金 经 理 ,2016 年 9 月至今 任中银悦享基金 基金经理,2017 年 3 月 至今 任 中 银 富 享 基 金 基 金 经 理 , 2017 年 3 月 至今任中银丰庆 基金基金经理,2017 年 9 月 至 今 任 中 银 信 享 基 金 基 金 经 理。 具有 13 年证券从业年限。 具 备 基 金 、 证 券 、 银 行 间 本 币市场交易员从业资格。


注:1 、 首任基金经理的 “ 任职日期” 为基金合同生效日, 非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据公司决 定确定的聘任日期,基金经理的 “ 离 任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期; 2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 中国证监会的有关规 则 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 严 格 遵 循 本 基 金 基 金 合 同 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管理和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本基金 运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平 交易专 项 说 明 4.3.1 公平交 易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司制定了 《中银基中银货币市场证券投资基金 2018 年第 3 季度报 告 第 7 页共 13 页 金管理有限公司公平交易管理办法》 , 建立了 《新 股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券 询价 申 购 管 理 办 法 》 、 《 集 中交 易 管 理 办 法 》 等 公 平 交 易 相 关 制 度 体 系 , 通 过 制 度 确 保 不 同 投 资 组 合 在 投 资 管 理 活 动 中 得 到 公 平 对 待 , 严 格 防 范 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 。 公 司 建 立 了 投 资 决 策委员 会 领 导 下 的 投 资 决 策 及 授 权 制 度 , 以 科 学 规 范 的 投 资 决 策 体 系 , 采 用 集 中 交 易 管 理 加 强 交 易 执行环 节 的 内 部 控 制 , 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 ; 通 过 建 立 层 级 完 备的公 司 证 券 池 及 组 合 风 格 库 , 完 善 各 类 具 体 资 产 管 理 业 务 组 织 结 构 , 规 范 各 项 业 务 之 间 的 关 系 , 在保证 各 投 资 组 合 既 具 有 相 对 独 立 性 的 同 时 , 确 保 其 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面享有 公 平 的 机 会 ; 通 过 对 异 常 交 易 行 为 的 实 时 监 控 、 分 析 评 估 、 监 察 稽 核 和 信 息 披 露 确 保 公 平 交 易过程 和结果的有效监督。 本 报 告 期 内 , 本 公 司 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 , 确 保 本 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交 易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 未 发 生 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。 4.4 报 告 期内基 金 投 资策略 和 运 作分析 1. 宏观经济 分析 国 外 经 济 方 面 , 全 球 经 济 复 苏 放 缓 , 美 国 整 体 经 济 态 势 仍 然 偏 强 , 三 季 度 美 强 欧 弱 格 局 延 续 。 从领先指标来看,美国经济景气度维持高位,三季度美国 ISM 制造业 PMI 指数从二 季度末的 60.2 一度冲高至 61.3 后小幅下 行至 59.8 , 受飓风影响美国 9 月非农就业意外下降,但总体劳动力市场仍 然稳健, 失业率再创新低至 3.7% , 美国通胀预期回升, 一方面对伊朗的制裁推升了油价, 另一方面 工资增速可能逼近上行拐点, 将进一步推升核心通胀上行的压力, 助推美元和美债收益率快速上行。 欧元区经济不及预期,三季度制造业 PMI 指数从 54.9 进一 步下行至 53.2 ,通胀仍然 未见明显回升, 为 规 避 贸 易 战 不 确 定 性 带 来 的 经 济 波 动 , 欧 央 行 坚 持 维 持 当 前 货 币 政 策 。 日 本 经 济 继 续 缓 慢 复苏, 三季度制造业 PMI 指数从 53.0 回落 至 52.5 , 通 胀水平继续回升。 综合来看, 美国经济延续强势, 美 联 储 主 席 鲍 威 尔 连 续 公 开 表 态 继 续 看 好 美 国 经 济 , 并 将 持 续 加 息 ; 欧 洲 经 济 前 景 较 为 一 般 , 美欧贸 易 战 以 及 英 国 退 欧 协 议 不 稳 定 性 均 存 在 负 面 影 响 , 意 大 利 危 机 引 发 欧 洲 市 场 波 动 , 欧 元 下 跌 助推美 元上涨;日本经济延续缓慢复苏。 国 内 经 济 方 面 , 融 资 需 求 继 续 下 行 , 信 用 债 违 约 风 险 持 续 暴 露 , 地 方 政 府 债 务 监 管 持 续 高 压 , 叠加外需走弱,经济下行压力不减。具体来看,三季度领先指标中采制造业 PMI 显著下行 0.7 个百 分点至 50.8 ,同步指标工业增加值 1-8 月同比增长 6.5% ,较 二季度末回落 0.4 个百 分点,中下游制中银货币市场证券投资基金 2018 年第 3 季度报 告 第 8 页共 13 页 造 业 增 加 值 下 行 较 为 明 显 。 从 经 济 增 长 动 力 来 看 , 出 口 受 贸 易 战 影 响 逐 步 体 现 , 消 费 低 位 震 荡,投 资显著下行:8 月美元计价出口增速较二季度 末回落至 9.8% 左右,8 月 消费增速较二季度末持平于 9% , 依然处 于较低水平; 制造业投资继续反弹, 房地产投资受益于土地购置费用保持高位, 基建投 资大幅下降, 1-8 月固定资 产投资增速较二季度末大幅回落至 5.3% 的水平。 通胀方面, CPI 低位回升, 8 月同比增 速 2.3% , PPI 在生产资料价格上涨放缓及高基数背景下冲高回落, 8 月同 比增速较二季度 末回落至 4.1% 。 2. 市场回顾 整 体 来 看 , 三 季 度 债 市 各 品 种 以 上 涨 为 主 , 仅 中 长 久 期 国 债 出 现 下 跌 。 其 中 , 三 季 度 中 债 总 全 价指数微涨 0.17% , 中债 银行间国债全价指数下跌 0.62% , 中 债 企业债总全价指数上涨 0.98% 。 在 收 益率曲线上, 三季度收益率曲线经历了由平变陡的变化。 其中, 三季度 10 年期国 债收益率从 3.48% 的水平上行 13 个 bp 至 3.61% ,10 年期 金融债(国开)收益率从 4.25%下行 5 个 bp 至 4.20% 。货币 市 场 方 面 , 三 季 度 央 行 货 币 政 策 整 体 中 性 偏 宽 松 , 资 金 面 呈 现 总 体 宽 松 的 格 局 。 其 中 , 三 季 度银行 间 1 天回购加权平均利率均值在 2.35% 左右,较 上季度均值下降 38bp , 银行间 7 天回购利率均值在 2.67% 左右, 较上季度均值下降 72bp。 3. 运行分析 三季度资金面整体维持宽松状态, 各期限同 业存单收益率快速下行, 信用债违约数量有所增加, 债 券 市 场 各 品 种 涨 跌 互 现 。 策 略 上 , 本 基 金 合 理 调 节 存 款 、 同 业 存 单 以 及 信 用 债 等 各 类 资 产 的投资 比 例 , 通 过 适 当 的 杠 杆 策 略 , 以 及 较 为 均 衡 的 剩 余 期 限 安 排 , 有 效 地 控 制 了 流 动 性 风 险 , 保 证了基 金在低风险状况下的较好回报。 4.5 报 告 期内基 金 的 业绩表 现 报告期内本基金 A 类份额净值增长率为 0.79% , 同期业绩比较基准收益率为 0.09% 。


报告期内本基金 B 类份 额净值增长率为 0.85% , 同期业绩比较基准收益率为 0.09% 。


4.6 报 告 期内基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警说 明 本基金在报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低于五千万元的情形。 § 5


投资组合报告 5.1 报 告 期末基 金 资 产组合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 1,420,855,063.32 34.88 其中:债券 1,420,855,063.32 34.88 资产支持证券 - - 中银货币市场证券投资基金 2018 年第 3 季度报 告 第 9 页共 13 页 2 买入返售金融资产 1,483,047,907.07 36.40 其中: 买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,157,957,268.62 28.42 4 其他资产 12,049,888.03 0.30 5 合计 4,073,910,127.04 100.00 5.2 报 告 期债券 回 购 融资情 况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.71 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 130,079,604.88 3.30 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债 券 正 回购的 资 金 余额超 过 基 金资产 净 值 的20 %的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基 金 投资组 合 平 均剩余 期 限 5.3.1 投资 组合 平 均 剩余期 限 基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 52 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26 报 告 期 内投资 组 合 平均剩 余 期 限超过 120 天情况 说 明 本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120 天的情况 。 5.3.2 报告 期末 投 资 组合平 均 剩 余期限 分 布 比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(% ) 各期限负债占基金资产 净值的比例(%) 1 30天以内 45.75 3.30 其中:剩余存续期超过397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含) —60天 14.14 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮 动利率债 - - 中银货币市场证券投资基金 2018 年第 3 季度报 告 第 10 页共 13 页 3 60天(含) —90天 31.43 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含) —120 天 2.55 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含) —397 天(含 ) 9.31 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮 动利率债 - - 合计 103.19 3.30 5.4 报 告 期内投 资 组 合平均 剩 余 存续期 超 过 240 天 情 况 说明 本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240 天的情 况。 5.5 报 告 期末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比 例( %) 1 国家债券 49,755,595.27 1.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 179,608,100.90 4.56 其中:政策性金融债 179,608,100.90 4.56 4 企业债券 26,705,975.59 0.68 5 企业短期融资券 350,123,279.75 8.89 6 中期票据 - - 7 同业存单 814,662,111.81 20.70 8 其他 - - 9 合计 1,420,855,063.32 36.10 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利 率债券 - - 5.6 报 告 期末按 摊 余 成本 占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前十 名 债 券投资 明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 111820169 18 广发银行 CD169 1,500,000 149,277,391.83 3.79 2 111894982 18 华融湘江 银行 CD060 1,000,000 99,902,536.89 2.54 3 111898681 18 江苏江南 农村商业银 行 CD069 1,000,000 99,507,486.47 2.53 4 111811077 18 平安银行 CD077 1,000,000 99,457,213.77 2.53 5 111809253 18 浦发银行 CD253 1,000,000 98,671,764.39 2.51 6 111815420 18 民生银行 CD420 1,000,000 98,581,276.00 2.50 中银货币市场证券投资基金 2018 年第 3 季度报 告 第 11 页共 13 页 7 180207 18 国开 07 900,000 90,251,328.94 2.29 8 180301 18 进出 01 500,000 50,203,208.64 1.28 9 011801405 18 大唐发电 SCP005 500,000 50,042,635.11 1.27 10 011800672 18 华电 SCP006 500,000 50,017,970.58 1.27 5.7


“ 影子 定价 ” 与“ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基 金 资产净 值 的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.2295% 报告期内偏离度的最低值 0.0140% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1074% 报 告 期 内负偏 离 度 的绝对 值 达 到 0.25% 情况说明 本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25% 的情况。 报 告 期 内正偏 离 度 的绝对 值 达 到 0.5% 情况说明 本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5% 的情况。 5.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投 资 组合报 告 附 注 5.9.1 基金计 价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计 提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 本基金采用 1.00 元固定单 位净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基 金持有人,并按月结转到投资人基金账户。 5.9.2 中国银 行保险监督管理委员会、人民银行等监管机构(乐银监罚决字〔2018 〕1 号、沪银 监罚 决字 〔2018 〕20 号、 京银 监罚决字 〔2017 〕22 号、 银监罚决字 〔2017 〕29 号、 湘银监罚决字 〔2018〕 5 号 ) 分别 对浦发银行、 平安银行、 民生银行、 广发银行、 华融湘江银行 出具处罚 决定, 处罚原因 涉及多项案由,浦发银行被罚款人民币 40 万元 ,平安银行被罚款人民币 50 万元; 民生银行被罚款 2750 万元; 广 发银行被罚款 5 万元 ;华融湘江银行被罚款 20 万元。基金 管理人通过对以上发行人 进一步了解分析后,认为以上处分不会对相关证券的投资价值构成实质性影响,报告期内,本基金 投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他 各项 资 产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 4,520.98 2 应收证券清算款 - 中银货币市场证券投资基金 2018 年第 3 季度报 告 第 12 页共 13 页 3 应收利息 10,642,691.05 4 应收申购款 1,402,676.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 12,049,888.03 5.9.4 投资 组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6


开放式基金份额变 动 单位:份 项目 中银货币A 中银货币B 本报告期期初基金份额总额 521,809,072.75 3,197,035,384.53 本报告期 基金总申购份额 665,959,345.99 2,748,298,732.68 本报告期 基金总赎回份额 579,059,385.04 2,617,656,319.58 报告期期末基金份额总额 608,709,033.70 3,327,677,797.63 § 7 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2018-07-11 10,000,000.00 10,000,000.00 - 2 申购 2018-07-12 10,000,000.00 10,000,000.00 - 3 申购 2018-07-13 10,000,000.00 10,000,000.00 - 4 申购 2018-08-08 10,000,000.00 10,000,000.00 - 5 申购 2018-08-09 10,000,000.00 10,000,000.00 - 6 申购 2018-09-12 10,000,000.00 10,000,000.00 - 7 申购 2018-09-13 10,000,000.00 10,000,000.00 - 8 赎回 2018-09-20 60,000,000.00 60,036,818.09 - 9 赎回 2018-09-25 10,233,009.59 10,243,444.41 - 合计


140,233,009.59 140,280,262.50 § 8 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息 8.1 报 告期内 单 一 投资者 持 有 基金份 额 比 例达到 或 超 过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20% 的时间区 间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018-07-01 至 2018-07-29 852,91 0,628. 33 2,710, 778.91 654,943, 117.01 200,678,290 .23 5.0980% 2 2018-07-01 至 2018-09-30 1,076, 350,85 4.42 9,802, 585.70 0.00 1,086,153,4 40.12 27.5926% 产品特有风险 中银货币市场证券投资基金 2018 年第 3 季度报 告 第 13 页共 13 页 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情 况, 存在以下特有风险: (1 ) 持有基金份额比例达到或超过20% 的 投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险; (2 ) 持有 基金 份额比例达到或超过20% 的投资者大额赎回导致的流动性风险; (3 ) 持 有基金份额比例达到或超过 20% 的投资者 大额赎回导致的巨额赎回风险;(4 )持有基金份额比例达到或超过20% 的投资者大额 赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风 险。 § 9


备查文件目录 9.1 备 查 文件目 录 1 、中国证监 会批准中银货币市场证券投资基金募集的文件; 2 、 《中银货 币市场证券投资基金基金合同》 ; 3 、 《中银货 币市场证券投资基金基金招募说明书》 ; 4 、 《中银货 币市场证券投资基金基金托管协议》 ; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照; 8 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告; 9 、中国证监 会要求的其他文件。 9.2 存 放 地点 基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。 9.3 查 阅 方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人网站 www.bocim.com 查阅。 中 银 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 八 年十 月 二 十 四日