中银证券祥瑞 混合型证券 投资基金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 中银国际证 券股份有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2018 年10 月24 日 中银证券祥瑞混合 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2018 年10 月 23 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2018 年7 月1 日起 至 2018 年9 月30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中银证 券祥 瑞混 合
交易代 码 004917
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2018 年 2 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 66,725,413.94 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 通过 积极 挖掘 市场 投
资机会， 追求 超越 业绩 比 较基准 的投 资回 报， 力
争实现 基金 资产 的长 期稳 健增值 。
投资策 略
本基金 通过 资产 配置 策略 、 股票投 资策 略、 债 券
投资策 略、 可 转换 债券 投 资策略、 中小 企业 私募
债投资 策略、 资产 支持 证 券投资 策略、 权证 投资
策略、 股 指期 货投 资策 略 ， 以实现 基金 资产 的稳
健增值 。
业绩比 较基 准
中证 800 指数收 益率*50%+ 中债综 合全 价指 数收
益率*45%+ 同期 银行 活期 存 款利率(税后)*5%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高
于货币 市场 基金 和债 券型 基金， 低于 股票 型基
金。
基金管 理人 中银国 际证 券股 份有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属分 级基 金的 基金 简称 中银证 券祥 瑞混 合A 中银证 券祥 瑞混 合C
下属分 级基 金的 交易 代码 004917 004918
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 40,982,657.97 份 25,742,755.97 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
中银证 券祥 瑞混 合A 中银证 券祥 瑞混 合 C
1．本期已 实现 收益 -3,173,504.12 -1,923,036.72
2．本 期利 润 1,047,518.61 653,577.48
3．加 权平 均基 金份 额本 期利润 0.0251 0.0258
4．期 末基 金资 产净 值 38,144,630.69 23,923,165.62
5．期 末基 金份 额净 值 0.9308 0.9293
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字；
3、本 基金 合同 于 2018 年2 月1 日生 效， 截至 本报 告期末 基金 成立 未满 一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中银证 券祥 瑞混 合A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.84% 1.17% -1.39% 0.65% 4.23% 0.52%
中银证 券祥 瑞混 合C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.81% 1.17% -1.39% 0.65% 4.20% 0.52%
注: 业绩比 较基 准= 中证800 指数收 益率*50%+ 中债 综合全 价指 数收 益率*45%+ 同期银 行活 期存 款利
率（税 后）*5%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1. 本基 金合 同于 2018 年2 月1 日生效;
2.按照 基金 合同 约定 ，自 基金成 立日 起6 个月 为建 仓期， 截止 本报 告期 末， 基金已 完成 建仓 但报
告期末 距建 仓结 束不 满一 年，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
3.3 其他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王玉玺
本基金
基金经
理
2018 年 2
月1 日
- 12
王玉玺 ， 硕士 研究 生， 中 国
国籍 ，已取得 证券 、基金从
业资格 。 2006 年7 月至2008中银证券祥瑞混合 2018 年第 3 季度报告
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年7 月任 职于 中国 农业 银行
资金运 营部 ，担 任交 易员 ；
2008 年 8 月至 2016 年 6 月
任职于中国农业银行金融
市场部 ， 担任 交易 员、 高 级
交易员 ； 2016 年 6 月加 入中
银国际 证券 股份 有限 公司 ，
历任中银证券瑞享定期开
放灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理， 现任 基 金
管理部 副总 经理、 中银 国 际
证券中国红债券宝投资主
办人、 中 银证 券保 本1 号混
合型证 券投 资基 金、 中银证
券安进债券型证券投资基
金、 中银 证券 瑞益 定期 开放
灵活配置混合型证券投资
基金、中银证 券安 弘债 券型
证券投 资、 中银证 券瑞 丰定
期开放灵活配置混合型证
券投资 基金、 中银 证券 汇 宇
定期开放债券型发起式证
券投资 基金、 中银 证券 聚 瑞
混合型 证券 投资 基金、 中 银
证券祥瑞混合型证券投资
基金、中银证 券汇 嘉定 期开
放债券型发起式证券投资
基金、中银证 券安 誉债 券型
证券投 资基 金、 中银证 券汇
享定期开放债券型发起式
证券投 资基 金基 金经 理。
陈渭泉
本基金
基金经
理
2018 年 3
月8 日
- 12
陈渭泉 ， 硕士 研究 生， 中 国
国籍 ，已取得 证券 、基金从
业资格 。 2004 年8 月至2006
年3 月任 职于 北京 玖方 量子
科技有 限公 司， 任金融 工程
研究员 ； 2006 年3 月至2008
年9 月任 职于 天相 投资 顾问
有限公 司， 任宏观 与固 定收
益研究 员；2008 年 10 月至
2009 年 12 月任职 于华 泰柏
瑞基金 管理 有限 公司， 任 固
定收益 研究 员；2009 年 12
月至 2017 年 5 月任职 于长
江养老 保险 股份 有限 公司 ，中银证券祥瑞混合 2018 年第 3 季度报告
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先后担 任宏 观固 收研 究员 、
投资经 理助 理、 投资 经理 ；
2017 年5 月加 入中 银国 际证
券股份 有限 公司， 现任 中 银
证券瑞享定期开放灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 中
银证券汇宇定期开放债券
型发起 式证 券投 资基 金、 中
银证券聚瑞混合型证券投
资基金、 中银 证券 祥瑞 混 合
型证券 投资 基金、 中银 证 券
汇享定期开放债券型发起
式证券 投资 基金 基金 经理 。
白冰洋
本基金
基金经
理
2018 年 3
月8 日
- 8
白冰洋 ， 硕士 研究 生， 中 国
国籍 ，已取得 证券 、基金从
业资格。 历任 台湾 群益 证 券
研究员 。 2012 年加 盟中 银国
际证券 股份 有限 公司， 历 任
中银证 券保 本1 号混合 型证
券投资 基金 基金 经理， 现 任
中银国 际证 券中 国红1 号投
资主办 人、 中国红 基金 宝投
资主办人、 中银证 券聚 瑞混
合型证 券投 资基 金、 中银证
券祥瑞混合型证券投资基
金基金 经理 。
沈龙
本基金
基金经
理
2018 年 2
月1 日
2018 年 9 月
25 日
9
沈龙先 生，中国国 籍，已取
得证券 、 基金 从业 资格 ， 于
2018 年 9 月离 职。 2006 年1
月至2006 年10 月任职 于华
为技术有限公司，从事
WCDMA 产品开发与测试。
2006 年10 月至2008 年2 月
任职于电子资讯系统（上
海）有限 公司 ，从事通 用汽
车（美国 ）多个应 用系 统的
技术支 持与 维护。2008 年2
月至 2015 年 9 月任职 于太
平养老保险股份有限公司
投资管理中心，先后担任
TMT 行业研究 员、 投资 经理
助理 、投资经 理。2015 年9
月加盟中银国际证券基金
管理部， 曾任 中银 国际 证 券
中国红 债券 宝投 资主 办人 、中银证券祥瑞混合 2018 年第 3 季度报告
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中银国际证券中国红基金
宝投资 主办 人、 中银证 券聚
瑞混合 型证 券投 资基 金、 中
银证券祥瑞混合型证券投
资基金、 中银 证券 新能 源 灵
活配置混合型证券投资基
金基金 经理 。
注：1 、 上述任 职日 期为 根据公司 确定 的聘 任日 期， 离任日 期为 根据 公司 确定 的解聘 日期 ； 首任 基
金经理 的任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的情
形。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了保 证公 司管 理的 不同 投资组 合得 到公 平对 待， 保护投 资者 合法 权益 ，本 基金管 理人 根据
《证券 投资 基金 法》 、《 证券投 资基 金管 理公 司管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 律法 规，建 立了 基金 管理 业务 、资产 管理 业务 公平 交易 管理办 法、 产品 与交
易部交 易室 异常 交易 监控 与报告 管理 办法 等公 平交 易相关 制度 体系 。公 司旗 下投资 组合 严格 按照
制度的 规定 ，参 与股 票、 债券的 一级 市场 申购 、二 级市场 交易 等投 资管 理活 动，主 要包 括授 权、
研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关环 节。 研究 团队负 责提 供投 资研
究支持 ，投 资团 队负 责投 资决策 ，交 易室 负责 实施 交易并 实时 监控 ，风 险管 理部负 责事 前监 督、
事中检 查和 事后 稽核 ，对 交易情 况进 行合 理性 分析 。通过 多部 门的 协作 互控 ，保证 了公 平交 易的
可操作 、可 稽核 和可 持续 。
公司一 直严 格遵 循公 平交 易相关 规章 制度 ，执 行严 格的公 平交 易行 为。 在严 格方针 指导 下，
报告期 内， 未出 现任 何异 常关联 交易 以及 与禁 止交 易对手 间的 交易 行为 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗口下 （如：1 日内、3 日内、5 日内） 公
司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 开展 交易 价差 分析 。分析 结果 表明 ，本 报告 期内公 司对 各投 资组中银证券祥瑞混合 2018 年第 3 季度报告
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合公平 对待 ，不 存在 利益 输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，公 司旗 下所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 ，未 发生 同日反 向交 易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 总成 交 量5% 的 情况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1、投 资回 顾
2018 年一 季度 市场 呈 现出较 大的 波动 特征 。 二 季度市 场呈 现超 市场 预期 的大幅 下跌 。 三
季度市 场呈 现结 构性 特点 ，大盘 蓝筹 表现 显著 优于 中小创 ；金 融、 石油 、钢 铁等显 著优 于医 药、
家电等 。大 盘蓝 筹、 周期 行业表 现经 历了 一季 度的 先涨后 跌， 二季 度持 续下 跌，三 季度 企稳 略有
回升。 创业 板则 在一 季度 先跌后 涨之 后， 二三 季度 都持续 下跌 。2018 年的 市 场没有 显著 的大 小盘
风格特 征， 最强 烈的 特征 是避险 。
整体而 言， 导致 今年 市场 变化的 可能 由于 以下 因素 ：对未 来经 济增 速向 下的 担忧； 去杠 杆带
来的综 合影 响， 对地 产和 贸易战 的担 忧； 后续 出台 托底经 济政 策的 预期 。表 现为： 有业 绩的 周期
类公司 ，担 心其 现金 流、 债务情 况或 者未 来业 绩； 中小创 公司 中部 分受 到贸 易战影 响， 业绩 增速
和估值 依然 不匹 配。 三季 度而言 ，出 台相 关托 底或 鼓励创 新的 政策 ，部 分对 冲了市 场担 忧， 促进
了一些 板块 和个 股的 表现 。
2、投 资展 望
我们在 年初 就在 一定 程度认 识到 2018 年投资 风险和难 度都 可能 较大 的特 征。展 望 2018
年四季 度， 我们 认为 机会 与挑战 并存 。挑 战在 于， 压制市 场表 现的 去杠 杆的 宏观环 境和 贸易 战的
外部影 响依 然存 在。 机会 在于：1.政 策边 际上 有所 变化， 比如 环保 的边 际影 响或减 弱， 出台 多项
鼓励消 费、 促进 基建 投资 的政策 ，央 行降 低存 款准 备金率 等， 一定 程度 上有 利于稳 定市 场对 经济
的预期 。2. 市场 经过 调整 ，已经 部分 释放 了风 险。3. 无风 险收 益率 近期 有所 下降。
长 期来 看， 权益 资产 在大类 资产 配置 中仍 有优 势。可 能出 现的 亮点 仍然 在于改 革的 持续
推进带 来的 红利 。市 场整 体的预 期收 益率 可能 会降 低，但 整体 而言 权益 资产 在大类 资产 配置 中仍
有优势 。在 日益 复杂 的环 境下， 我们 将继 续发 挥专 业特长 ，灵 活调 整仓 位和 优化配 置， 更好 的管
理我们 的风 险和 收益 ，审 慎投资 、勤 勉尽 责， 为持 有人谋 求长 期、 稳定 的回 报。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 中银 证券 祥瑞混 合A 基金 份额 净值 为 0.9308 元， 本报告 期基 金份额 净值 增长
率为2.84% ； 截至本 报告 期末中银 证券 祥瑞 混合 C 基金份额 净值 为 0.9293 元， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为2.81% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率为-1.39% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 49,447,531.47 77.90
其中： 股票
49,447,531.47 77.90
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
8,002,400.00 12.61
其中： 债券
8,002,400.00 12.61
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,975,122.56 7.84
8 其他资 产
1,050,756.94 1.66
9 合计
63,475,810.97
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 14,220,562.56 22.91
C 制造业 19,716,056.07 31.77
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- - 中银证券祥瑞混合 2018 年第 3 季度报告
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E 建筑业 3,566,885.00 5.75
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 10,703,986.77 17.25
K 房地产 业 1,240,041.07 2.00
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 49,447,531.47 79.67
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 投资 范围 未包 括港股 通投 资股 票， 无相 关投资 政策 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600028 中国石 化 798,338 5,684,166.56 9.16
2 600339 中油工 程 842,100 4,749,444.00 7.65
3 600803 新奥股 份 276,825 4,168,984.50 6.72
4 600583 海油工 程 560,200 3,786,952.00 6.10
5 601186 中国铁 建 319,900 3,566,885.00 5.75
6 601288 农业银 行 673,903 2,621,482.67 4.22
7 000001 平安银 行 231,700 2,560,285.00 4.12
8 002396 星网锐 捷 128,000 2,270,720.00 3.66
9 002478 常宝股 份 334,300 2,089,375.00 3.37
10 601009 南京银 行 230,300 1,761,795.00 2.84
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 991,400.00 1.60 中银证券祥瑞混合 2018 年第 3 季度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 7,011,000.00 11.30
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,002,400.00 12.89
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 143201 17 南山 01 50,000 4,997,000.00 8.05
2 112196 13 苏宁债 10,000 1,016,200.00 1.64
3 112682 18 苏宁 01 10,000 997,800.00 1.61
4 019569 17 国债 15 10,000 991,400.00 1.60
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未参 与股指 期货 投资 。
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，在风 险可 控的 前提 下， 本着谨 慎原 则， 参与
股指期 货的 投资 ，以 管理 投资组 合的 系统 性风 险， 改善组 合的 风险 收益 特性 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货持仓 和损 益明细
代码 名称 持仓量 （买 卖） 合约市 值
（元） 公允价 值变
动（元 ） 风险指 标说 明 公允价 值变 动总 额合 计（元） 0.00
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） 0.00
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） 0.00
注：本 基金 报告 期内 未参 与国债 期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 申 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 如是 ，还应对 相 关证券
的投资 决 策程 序做出 说明
本基金 持有 的 “ 平安 银行000001”的发行 主体 平安 银行股份 有限 公司 于 2018 年 3 月 14 日收
到中国 人民 银行 出具 的行 政处罚 （ （ 银支 付） 罚字 〔2018〕第 2 号） ，因 “违反清算管 理规 定、 人
民币银 行结 算账 户管 理相 关规定 、非 金融 机构 支付 服务管 理办 法相 关规 定” ，对其 给予 警告 ，没
收违法 所得 3，036,061.39 元， 并处 罚款10,308,084.15 元， 合计 处罚 金额13,344,145.54 元；
于2018 年6 月28 日 收到 中天津 银监 局出 具的 行政 处罚（ 津银 监罚 决字 〔2018 〕35 号） ，因 “贷
前调查 不到 位， 向环保 未达标的 企业 提 供 融资 ； 贷 后管理 失职 。 流动 资金 贷 款被挪 用” ， 对其 罚款
50 万元。2018 年7 月26 日收到 中国 人民 银行 出具 的行政 处罚 （ 银反 洗罚 决 字 〔2018 〕2号） ， 因
“未按 照规 定履 行客 户身 份识别 义务 、未 按照 规定 保存客 户身 份资 料和 交易 记录、 未按 照规 定报
送大额 交易 报告 或者 可疑 交易报 告” ，对 其合 计处 以 140 万元 罚款 。 中银证券祥瑞混合 2018 年第 3 季度报告
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信评团 队负 责对 证券 进行 信用分 析和 筛选 入池 。基 金经理 通过 对宏 观经 济、 货币市 场资 金面
和基金 的持 仓情 况进 行分 析，决 定证 券投 资的 期限 、品种 和数 量， 在符 合规 定的证 券池 内选 择合
适的证 券进 行投 资。
5.11.2 申 明基 金投资 的 前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还
应对 相关 股票 的投 资决策 程序 做出说明
本基金 投资 的前 十名 股票 中，不 存在 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 101,837.20
2 应收证 券清 算款 831,691.37
3 应收股 利 -
4 应收利 息 111,308.56
5 应收申 购款 5,919.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,050,756.94
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的股 票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中银证 券祥 瑞混 合A 中银证 券祥 瑞混 合C
报告期 期初 基金 份额 总额 42,880,233.77 26,434,840.31
报告期 期间 基金 总申 购份 额 388,830.81 1,336,829.78 中银证券祥瑞混合 2018 年第 3 季度报告
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减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 2,286,406.61 2,028,914.12
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 40,982,657.97 25,742,755.97
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 管理 人未 持有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 的管 理人未 运用 固有 资金 申赎 及买卖 本基 金。
§8 影响投 资者 决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内单 一投资 者持 有基 金份 额比 例未有 达到 或超 过20% 的 情况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 准予 本基 金 募集注 册的 文件
2、基 金合 同
3、托 管协 议
4、法 律意 见书
5、基 金管 理人 业务 资格 批件和营 业执 照
6、基 金托 管人 业务 资格 批件和营 业执 照 中银证券祥瑞混合 2018 年第 3 季度报告
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7、中 国证 监会 要求 的其 他文件
9.2 存放地 点
除第6 项在 基金 托管 人处 外，其 余文 件均 在基 金管 理人的 住所 。
9.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
中 银国 际证券 股份 有限公 司
2018 年 10 月24 日
