中银理财 30 天债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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中银理财 30 天债券型证券投资基金
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基 金 管 理人 ：中 银 基金 管理 有限 公司
基 金 托 管人 ：招 商 银行 股份 有限 公司
报 告 送 出日 期： 二 〇一 八年 十月 二十 四日中银理财 30 天债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证 本报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合 报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来 表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 中银理财 30 天债券
基金主代码 380010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 1 月 31 日
报告期末基金份额总额 31,030,103,766.96 份
投资目标 本基金在追求本金安全、 保持资产流动性的基础上， 努力追
求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略， 将投资组合的平均剩
余期限控制在 150 天以 内， 在控 制利 率风 险、 尽量 降低 基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金， 长期风险收益水平低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银理财 30 天债券 A 中银理财 30 天债券 B
下属两级基金的交易代码 380010 380011
报告期末下属两级基金的份
额总额
738,600,943.58 份 30,291,502,823.38 份
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日)
中银理财 30 天债券 A 中银理财 30 天债券 B 中银理财 30 天债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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1. 本期已实现收益 3,051,951.36 321,925,634.55
2. 本期利润 3,051,951.36 321,925,634.55
3. 期末基金资产净值 738,600,943.58 30,291,502,823.38
注：本期已实现收益指基金本期利 息收入、投资收益、其他 收入（不含公允价值变 动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期 已实现收益加上本期公允 价值变动收益，由于本 基金采用摊余成
本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 收益 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
1、 中 银 理财 30 天债券 A:
阶段
份额 净值收
益率 ①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0009% 0.0016% 0.3450% 0.0000% 0.6559% 0.0016%
2、 中 银 理财 30 天债券 B ：
阶段
份额 净值收
益率 ①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0730% 0.0015% 0.3450% 0.0000% 0.7280% 0.0015%
注：本基金每个运作期期末例行收益结转（如遇节假日顺延） 。
3.2.2 自 基 金合 同生 效以 来基 金累 计净 值收 益率 变动 及其 与同 期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比较
中银理财 30 天债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 1 月 31 日至 2018 年 9 月 30 日)
1、 中银理财 30 天债券 A 中银理财 30 天债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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2、 中银理财 30 天债券 B
注： 按基 金合 同规 定， 本基 金自 基金 合同 生效 起1个月内为建仓期， 截至建仓结束时各项资产配置比
例均符合基金合同约定。
§ 4
管理人报告
4.1 基 金 经 理（ 或基 金经 理小 组） 简介 中银理财 30 天债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴旅忠
中银理财 30 天债券
基金经理, 中银理财
14 天债券基金经理,
中银理财 7 天债券
基金经理, 中银理财
90 天债券基金经理,
中银丰庆定期开放
债券基金经理, 中银
如意宝货币基金经
理。
2016-03-22 - 11
金 融 学硕 士 。曾 任国 泰 君 安
证券固定收益证券投资经
理。2015 年加入中银基金管
理 有 限公 司 ，曾 任固 定 收 益
基金经理助理。2016 年 3 月
至今任中银理财 7 天债券基
金基金经理，2016 年 3 月至
今任中银理财 14 天债券基金
基金经理，2016 年 3 月至
2016 年 7 月任中银理财 21 天
债券基金基金经理，2016 年
3 月至今任中银理财 30 天债
券基金基金经理，2016 年 3
月至 2016 年 7 月任中银理财
60 天 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年 3 月至今任中银丰庆
基金基金经理，2017 年 4 月
至今任中银理财 90 天债券基
金基金经理，2017 年 5 月至
今 任 中银 如 意宝 基金 基 金 经
理。 具有 11 年证券从业年限。
具 备 基金 、 证券 、银 行 间 本
币市场交易员从业资格。
王妍
中银中高等级债券
基金经理, 中银理财
14 天债券基金经理,
中银理财 30 天债券
基金经理, 中银季季
红定期开放债券基
金经理, 中银丰实定
期开放债券基金经
理, 中银丰进定期开
放债券基金经理, 中
银利享定期开放债
券基金经理, 中银智
享债券基金经理。
2013-01-31 - 13
中 银 基金 管 理有 限公 司 助 理
副总 裁 （A VP ）, 管理学学士。
曾 任 南京 银 行金 融市 场 部 债
券交易员。2011 年加入中银
基 金 管理 有 限公 司， 曾 担 任
基金经理助理。2012 年 9 月
至今任中银理财 14 天债券基
金基金经理， 2012 年 10 月至
2016 年 7 月任中银理财 60 天
债券基金基金经理，2013 年
1 月至今任中银理财 30 天债
券基 金基 金经 理,2013 年 12
月 至 今任 中 银中 高等 级 债 券
基金基金经理，2016 年 2 月
至 2018 年 2 月任中银瑞利基
金基金经理，2016 年 3 月至
2018 年 2 月任中银珍利基金
基金经理，2016 年 4 月至
2018 年 2 月任中银裕 利基金
基金经理，2016 年 7 月至今
任中银季季红基金基金经
理，2017 年 7 月至今任中银
丰实基金基金经理，2017 年中银理财 30 天债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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11 月至今任中银丰进基金基
金经理， 2017 年 12 月至今任
中银利享基金基金经理，
2018 年 2 月至今任中银智享
基金基金经理。具有 13 年证
券 从 业年 限 。具 备银 行 、 基
金 和 银行 间 债券 市场 交 易 员
从业资格。
注：1、首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日，非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据公司决
定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报 告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 说 明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 中国 证监 会的 有关 规
则和其他有关法律法规的规定，严 格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和
运用基金财产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报 告期内，本基金
运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 》 ， 公司 制定 了 《中 银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 建立了 《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券询价
申购 管理 办法 》 、 《集 中交 易管 理办 法》 等公 平交 易相 关制 度体 系， 通过 制度 确保 不 同投 资组 合在 投
资管理活动中得到公平对待，严格 防范不同投资组合之间进 行利益输送。公司建立 了投资决策委员
会领导下的投资决策及授权制度， 以科学规范的投资决策体 系，采用集中交易管理 加强交易执行环
节的内部控制，通过工作制度、流 程和技术手段保证公平交 易原则的实现；通过建 立层级完备的公
司证券池及组合风格库，完善各类 具体资产管理业务组织结 构 ，规范各项业务之间 的关系，在保证
各投资组合既具有相对独立性的同 时，确保其在获得投资信 息、投资建议和实施投 资决策方面享有
公平的机会；通过对异常交易行为 的实时监控、分析评估、 监察稽核和信息披露确 保公平交易过程
和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法 律法规关于公平交易的 相关规定，确保本公司 管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策 、交易执行、业绩评估等 投资管理活动和环节得 到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生 所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向 交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 中银理财 30 天债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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4.4 报 告 期 内基 金投 资策 略和 运作 分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，全球经济复苏放 缓，美国整体经济态势 仍然偏强，三季度美强 欧弱格局延续。
从领先指标来看，美国经济景气度维持高位，三季度美国 ISM 制造 业 PMI 指数 从二 季度 末 的 60.2
一度冲高至 61.3 后小 幅下 行 至 59.8 ，受 飓风 影响 美 国 9 月非农就业意外下降，但总体劳动力市场仍
然稳健，失业率再 创新低至 3.7% ，美国通胀预期回升，一方面对伊朗的制裁推升了油价，另一方面
工资增速可能逼近上行拐点， 将进一步推升核心通胀上行的压力， 助推美元和美债收益率快速上行。
欧元区经济不及预期，三季度制造业 PMI 指数从 54.9 进一 步下 行 至 53.2 ，通胀仍然未见明显回升，
为规避贸易战不确定性带来的经济 波动，欧央行坚持维持当 前货币政策。日本经济 继续缓慢复苏，
三季度制造业 PMI 指数 从 53.0 回落至 52.5 ， 通胀 水平 继续 回升 。 综合 来看 ， 美国 经济 延续 强势 ， 美
联储主席鲍威尔连续公开表态继续 看好美国经济，并将持续 加息；欧洲经济前景较 为一般，美欧贸
易战以及英国退欧协议不稳定性均 存在负面影响，意大利危 机引发欧洲市场波动， 欧元下跌助推美
元上涨；日本经济延续缓慢复苏。
国内经济方面，融资需求继续下 行，信用债违约风险持 续暴露，地方政府债务 监管持续高压，
叠加外需走弱，经济下行压力不减。具体来看，三季度领先指标中采制造业 PMI 显著下行 0.7 个百
分点至 50.8 ，同步指标工业增加值 1-8 月同比增长 6.5% ，较二季度末回落 0.4 个百分点，中下游制
造业增加值下行较为明显。从经济 增长动力来看，出口受贸 易战影响逐步体现，消 费低位震荡，投
资显著下行：8 月美元计价出口增速较二季度末回落至 9.8% 左右，8 月消费增速较二季度末持平于
9% ，依然处于较低水平；制造业投资继续反弹，房地产投资受益于土地购 置费用保持高位，基建投
资大幅下降， 1-8 月固定资产投资增速较二季度末大幅回落 至 5.3% 的水 平 。 通胀 方面 ， CPI 低位回升，
8 月同比增速 2.3% ， PPI 在生产资料价格上涨放缓及高基数背景下冲高回落， 8 月同比增速较二季度
末回落至 4.1% 。
2. 市场回顾
整体来看，三季度债市各品种以 上涨为主，仅中长久期 国债出现下跌。其中， 三季度中债总全
价指数微涨 0.17% ， 中债 银行 间国 债全 价指 数下 跌 0.62% ， 中债 企业 债总 全价 指数 上涨 0.98% 。 在收
益率曲线上，三季度收益率曲线经历了由平变陡的变化。其中，三季度 10 年期国债收益率 从 3.48%
的水平上行 13 个 bp 至 3.61% ，10 年期金融债（国开）收益率从 4.25% 下行 5 个 bp 至 4.20% 。货币
市场方面，三季度央行货币政策整 体中性偏宽松，资金面呈 现总体宽松的格局。其 中，三季度银行
间 1 天回购加权平均利率均值在 2.35% 左右，较上季度均值下降 38bp ，银行间 7 天回购利率均值在
2.67% 左右，较上季度均值下降 72bp 。
3. 运行分析
三季度资金面整体维持宽松状态， 各期限同业存单收益率快速下行， 信用债违约数量有所增加，中银理财 30 天债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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债券市场各品种涨跌互现，本基金 业绩表现好于比较基准。 策略上，本基金合理调 节存款、同业存
单以及信用债等各类资产的投资比 例，通过适当的杠杆策略 ，以及较为均衡的剩余 期限安排，有效
地控制了流动性风险，保证了基金在低风险状况下的较好回报。
4. 市场展望和投资策略
展望未来，全球经济分化加剧， 美国经济延续强势，欧 洲经济前景走弱，中美 贸易摩擦暂无缓
和迹象，新兴市场承压。国内宏观 政策保持定力，充分考虑 经济金融形势和外部环 境的新变化，稳
健的货币政策保持中性，加强金融 部门与财政、发展改革部 门的协调配合。财政政 策更加积极，加
大政策精准支持力度，减税降费，更好促进实体经济发展。
我们对 2018 年四季 度债券市场的走势判断保持谨慎乐观。 经济基本面下行压力持续， 固定资产
投资增速延续下行，出口增速中枢 继续下降，消费有望低位 企稳。货币政策维持中 性偏松，年内第
三次降准保障流动性合理充裕，进 一步打通货币政策传导机 制，促进宽信用效果。 金融监管节奏放
缓，但大方向未发生改变，非标融 资仍保持下降趋势，房地 产领域政策持续趋严， 中央对地方政府
隐性债务的高压监管无放松迹象， 银行风险偏好仍低，社会 融资规模增速暂时仍难 以显著回升。年
内通胀压力对债市的压力仍可控， 四季度食品价格上涨预计带动 CPI 增速 温和 抬升 ， PPI 同比增速预
计在高基数 下延续回落。在流动性 收紧背景下全球风险资产 波动性明显增大，金融 市场不确定性增
加，美联储将继续加息，人民币存 在小幅贬值压力。综合上 述分析，预计四季度债 券收益率中枢可
能呈震荡下行走势，我们将积极把 握交易性机会。作为基金 管理者，我们将一如既 往地依靠团队的
努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.5 报 告 期内 基金 的业 绩表 现
报告期内本基金 A 类份额净值增长率为 1.00% ，同期业绩比较基准收益率为 0.35% 。
报告期内本基金 B 类份额净值增长率为 1.07% ，同期业绩比较基准收益率为 0.35% 。
4.6 报 告 期 内基 金持 有 人数或基金资产净 值预警说明
本基金在报告期内未出现连续二 十个工作日基金份额持 有人数量不满二百人或 者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 27,153,566,768.41 83.49
其中：债券 27,053,566,768.41 83.18
资产支持证券 100,000,000.00 0.31
2 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融
资产
- - 中银理财 30 天债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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3 银行存款和结算备付金合计 5,306,516,347.20 16.32
4 其他资产 63,035,713.77 0.19
5 合计 32,523,118,829.38 100.00
5.2 报 告 期 债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 11.16
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,442,297,116.55 4.65
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债 券 正 回购 的资 金 余额 超过 基金 资产 净值 的20 ％的说明
本基金合同约定： “ 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40% ” ，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3 基 金 投 资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投 资 组 合平 均剩 余 期限 基本 情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 102
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68
报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 期限 超过 120 天情况说明
本基金基金合同约定， 投资组合平均剩余期限不超过150 天。 本基 金本 报告 期内 未出 现超 出合 同约 定
的情况。
5.3.2 报 告 期 末投 资组 合 平均 剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产
净值的比例（％）
1 30 天以内 2.75 4.65
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天（含） —60 天 16.81 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 58.92 - 中银理财 30 天债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天（含） —120天 2.72 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
5 120天（含） —397天（含） 23.41 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
合计 104.61 4.65
5.4 报 告 期内 投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240 天。
5.5 报 告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 378,899,086.51 1.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,191,863,589.61 3.84
其中：政策性金融债 1,191,863,589.61 3.84
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 260,008,387.87 0.84
6 中期票据 - -
7 同业存单 25,222,795,704.42 81.28
8 其他 - -
9 合计 27,053,566,768.41 87.18
10
剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
- -
5.6 报 告 期 末按 摊余 成本 占基 金资 产净 值 比例 大小 排名 的前 十名 债券 投资 明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 111810419
18 兴业银行
CD419
12,000,000 1,172,537,293.15 3.78
2 111811233
18 平安银行
CD233
10,000,000 995,752,590.20 3.21
3 111898524
18 徽商银行
CD081
10,000,000 991,897,870.98 3.20
4 111818167
18 华夏银行
CD167
10,000,000 991,356,986.28 3.19
5 111803140
18 农业银行
CD140
8,000,000 796,272,876.79 2.57
6 111815419
18 民生银行
CD419
7,000,000 696,530,363.60 2.24
7 111898582
18 天津银行
CD155
6,000,000 595,139,446.30 1.92 中银理财 30 天债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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8 111883774
18 南京银行
CD105
6,000,000 586,263,316.95 1.89
9 111883614
18 长沙银行
CD160
5,500,000 547,398,927.57 1.76
10 111819354
18 恒丰银行
CD354
5,000,000 497,557,000.38 1.60
5.7
“ 影 子 定价 ” 与“摊余成本法 ” 确定 的基 金 资产 净值 的偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的次数 28 次
报告期内偏离度的最高值 0.4186%
报告期内偏离度的最低值 0.1204%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2538%
报 告 期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告 期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5% 的情况。
5.8 报 告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值 比例 大小 排名 的前 十名 资产 支持 证券 投资 明细
序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（％）
1 149418 宁远 03A2 1,000,000 100,000,000.00 0.32
5.9 投 资 组 合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计
提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.2 中国银行保险监督管理委员会、人民银行等监管机构（银保监银罚决字〔2018 〕1 号、银支付
罚决 字 〔2018 〕 2 号、 （合 银） 罚 字 〔2017 〕 8 号、 晋中 银监 罚决 字 〔2017 〕 9 号、 京 银监 罚决 字 〔2017 〕
23 号、宁银监罚决字〔2018 〕4 号、沪银监罚决字〔2018 〕5 号、苏银监罚决字〔2018 〕1 至 4 号、
湘银监罚决字〔2018 〕6 号、银监罚决字〔2017 〕30 号）分别对兴业银行、平安银行、徽商银行、
华夏银行、农业银行、民生银行、天津银行、南京银行、长沙银行、恒丰银行出具处罚决定，处罚
原因涉及多项案由， 兴业银行被罚款 5870 万元 ； 平安 银行 被罚 款 13344145.54 元； 徽商 银行 被罚 款
10 万元；华夏银行被罚款 20 万元；农业银行被罚款 50 万元；民生银行被罚款 20 万元；天津银行
被罚款 100 万元 ； 南京 银行 被罚 款 3230 万元 ； 长沙 银行 被罚 款 30 万元 ； 恒丰 银行 被罚 款 16692.21363
万元。基金管理人通过对以上发行人进一步了解分析后，认为以上处分不会对 18 兴业银行 CD419
（111810419）、 18 平安银行 CD233 （111811233）、 18 徽商银行 CD081 （111891524）、 18 华夏银行
CD167 （111818167）、 18 农业银行 CD140 （111803140）、 18 民生银行 CD419 （111815419）、 18 天津
银行 CD155 （111898582）、 18 南京银行 CD105 （111883774）、 18 长沙银行 CD160 （111883614）、 18中银理财 30 天债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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恒丰银行 CD302 （111819302 ） 的投 资价 值构 成实 质性 影响 ， 报告 期内 ， 本基 金投 资的 前十 名证 券的
其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
况。
5.9.3 其 他 各 项资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 61,534,002.72
4 应收申购款 1,501,711.05
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 63,035,713.77
5.9.4 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 中银理财30 天债券A 中银理财30天债券B
本报告期期初基金份额总额 102,784,322.92 30,034,409,478.80
本报告期 基金总申购份额 776,038,390.25 1,691,767,627.73
本报告期 基金总赎回份额 140,221,769.59 1,434,674,283.15
报告期期末基金份额总额 738,600,943.58 30,291,502,823.38
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元）
适用费率
1 申购 2018-07-11 10,000,000.00 10,000,000.00 -
2 申购 2018-07-12 10,000,000.00 10,000,000.00 -
3 申购 2018-07-13 10,000,000.00 10,000,000.00 -
4 红利发放 2018-07-13 35,829.80 - -
5 申购 2018-07-23 10,000,000.00 10,000,000.00 -
6 申购 2018-07-24 10,000,000.00 10,000,000.00 -
7 红利发放 2018-08-13 39,743.99 - -
8 红利发放 2018-08-14 38,712.28 - -
9 红利发放 2018-08-14 39,757.25 - -
10 红利发放 2018-08-14 38,573.47 - -
11 红利发放 2018-08-21 35,193.89 - -
12 红利发放 2018-08-24 38,168.10 - -
13 红利发放 2018-09-11 35,938.99 - -
14 红利发放 2018-09-12 35,816.82 - -
15 红利发放 2018-09-13 36,943.66 - -
16 红利发放 2018-09-13 36,811.13 - - 中银理财 30 天债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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17 红利发放 2018-09-21 36,166.33 - -
18 红利发放 2018-09-26 36,886.74 - -
合计
50,484,542.45 50,000,000.00
§ 8
备查文件目录
8.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会批准中银理财 30 天债券型证券投资基金募集的文件；
2、 《中 银理 财 30 天债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《中 银理 财 30 天债券型证券投资基金基金招募说明书》 ；
4、 《中 银理 财 30 天债券型证券投资基金基金托管协议》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开放 时 间 内 至基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 住 所 免 费查 阅 ， 也 可登 陆 基 金 管理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中 银 基 金管 理有 限 公司
二 〇 一 八年 十月 二 十四 日
