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中银机构现金管理货币(002195)

中银机构现金管理货币:2018年第三季度报告查看PDF公告

中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 3 季度 报告 
第 1 页共 13 页 
 
 
 
中银机构现金管理货币市场基金 
2018 年第 3 季 度 报 告 
2018 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 中 银 基 金管 理 有 限 公司 
基 金 托 管 人: 招 商 银 行股 份 有 限 公司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一八 年 十 月 二十 四 日中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 3 季度 报告 
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§ 1


重要提示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 23 日复 核了本报告中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或者重 大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金的招募说 明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 § 2


基金产品概况 基金简称 中银机构现金管理货币 基金主代码 002195 交易代码 002195 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 11 日 报告期末基金份额总额 27,394,173,992.57 份 投资目标 在有效控制风险和保持资产高流动性的前提下, 力争获得超 过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特 征, 根据定量和定性方法, 在保持投资组合较低风险和良好 流动性的基础上, 力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回 报。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金、债券型基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 § 3


主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主 要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日) 1. 本期已实现 收益 247,959,200.11 2. 本期利润 247,959,200.11 3. 期末基金资 产净值 27,394,173,992.57 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 3 季度 报告 第 3 页共 13 页 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成 本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 本报 告期 基 金 份额净 值 收 益率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.9123% 0.0017% 0.0894% 0.0000% 0.8229% 0.0017% 注:本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基 金合 同 生 效以来 基 金 累计净 值 收 益率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较 中银机构现金管理货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 12 月 11 日至 2018 年 9 月 30 日) 注: 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起6 个月内为 建仓期, 截至建仓结束时各项资产配置 比 例均符合基金合同约定。 § 4


管理人报告 4.1 基 金 经理( 或 基 金经理 小 组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 3 季度 报告 第 4 页共 13 页 任职日期 离任日期 年限 易芳菲 中银机构现金管 理货币基金经 理, 中银丰润定 期开放债券基金 经理, 中银富享 定期开放债券基 金经理, 中银如 意宝货币基金经 理。 2016-05-25 - 10 管 理 学 硕 士 。 曾 任 中 信 建 投 证 券 投 资 经 理 、 中 国 农 业银行交易员。2015 年加 入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 固 定 收 益 基 金 经 理助理。2016 年 5 月至今 任 中 银 机 构 货 币 基 金 基 金 经理,2016 年 12 月至今 任 中 银 丰 润 基 金 基 金 经 理,2017 年 5 月至今任中 银 如 意 宝 基 金 基 金 经 理 , 2018 年 7 月至今任中银富 享基金基金经理。 具有 10 年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基 金 、 证 券 、 银 行 间 本 币 市 场交易员从业资格。 方抗 中银货币基金经 理, 中银增利债 券基金经理, 中 银国有企业债基 金经理, 中银机 构现金管理货币 基金经理, 中银 理财 90 天债 券 基金经理, 中银 泰享定期开放债 券基金经理。 2015-12-11 - 10 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理副总裁(A VP ), 金融学 硕 士 。 曾 任 交 通 银 行 总 行 金 融 市 场 部 授 信 管 理 员 , 南 京 银 行 总 行 金 融 市 场 部 上 海 分 部 销 售 交 易 团 队 主 管。2013 年 加入中银基金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 固 定 收 益 基 金 经 理 助 理 。2014 年 8 月至今 任中银增利基 金基金经理,2014 年 8 月 至 今 任 中 银 货 币 基 金 基 金 经理,2015 年 9 月至今 任 中 银 国 有 企 业 债 基 金 基 金 经理,2015 年 12 月至今 任 中 银 机 构 货 币 基 金 基 金 经理,2017 年 3 月至今 任 中银理财 90 天 债 券 基 金 基金经理,2018 年 3 月至 今 任 中 银 泰 享 基 金 基 金 经 理。 具有 10 年证券从业年 限。具备基金从业资格。 注:1 、 首任基金经理的 “ 任职日期” 为基金合同生效日, 非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据公司决 定确定的聘任日期, 基金经理的 “ 离 任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期;2 、 证券从业年限的 计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 中国证监会的有关规 则 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 严 格 遵 循 本 基 金 基 金 合 同 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管理和中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 3 季度 报告 第 5 页共 13 页 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本基金 运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平 交易专 项 说 明 4.3.1 公平交 易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司制定了 《中银基 金管理有限公司公平交易管理办法》 , 建立了 《新 股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券 询价 申 购 管 理 办 法 》 、 《 集 中交 易 管 理 办 法 》 等 公 平 交 易 相 关 制 度 体 系 , 通 过 制 度 确 保 不 同 投 资 组 合 在 投 资 管 理 活 动 中 得 到 公 平 对 待 , 严 格 防 范 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 。 公 司 建 立 了 投 资 决 策委员 会 领 导 下 的 投 资 决 策 及 授 权 制 度 , 以 科 学 规 范 的 投 资 决 策 体 系 , 采 用 集 中 交 易 管 理 加 强 交 易 执行环 节 的 内 部 控 制 , 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 ; 通 过 建 立 层 级 完 备的公 司 证 券 池 及 组 合 风 格 库 , 完 善 各 类 具 体 资 产 管 理 业 务 组 织 结 构 , 规 范 各 项 业 务 之 间 的 关 系 , 在保证 各 投 资 组 合 既 具 有 相 对 独 立 性 的 同 时 , 确 保 其 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面享有 公 平 的 机 会 ; 通 过 对 异 常 交 易 行 为 的 实 时 监 控 、 分 析 评 估 、 监 察 稽 核 和 信 息 披 露 确 保 公 平 交 易过程 和结果的有效监督。 本 报 告 期 内 , 本 公 司 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 , 确 保 本 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告 期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交 易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 未 发 生 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。 4.4 报 告 期内基 金 投 资策略 和 运 作分析 1. 宏观经济 分析 国 外 经 济 方 面 , 全 球 经 济 复 苏 放 缓 , 美 国 整 体 经 济 态 势 仍 然 偏 强 , 三 季 度 美 强 欧 弱 格 局 延 续 。 从领先指标来看,美国经济景气度维持高位,三季度美国 ISM 制造业 PMI 指数从二 季度末的 60.2 一度冲高至 61.3 后小幅下 行至 59.8 , 受飓风影响美国 9 月非农就业意外下降,但总体劳动力市场仍 然稳健, 失业率再创新低至 3.7% , 美国通胀预期回升, 一方面对伊朗的制裁推升了油价, 另一方面 工资增速可能逼近上行拐点, 将进一步推升核心通胀上行的压力, 助推美元和美债收益率快速上行。 欧元区经济不及预期,三季度制造业 PMI 指数从 54.9 进一 步下行至 53.2 ,通胀仍然 未见明显回升, 为 规 避 贸 易 战 不 确 定 性 带 来 的 经 济 波 动 , 欧 央 行 坚 持 维 持 当 前 货 币 政 策 。 日 本 经 济 继 续 缓 慢 复苏, 三季度制造业 PMI 指数从 53.0 回落 至 52.5 , 通 胀水平继续回升。 综合来看, 美国经济延续强势, 美 联 储 主 席 鲍 威 尔 连 续 公 开 表 态 继 续 看 好 美 国 经 济 , 并 将 持 续 加 息 ; 欧 洲 经 济 前 景 较 为 一 般 , 美欧贸中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 3 季度 报告 第 6 页共 13 页 易 战 以 及 英 国 退 欧 协 议 不 稳 定 性 均 存 在 负 面 影 响 , 意 大 利 危 机 引 发 欧 洲 市 场 波 动 , 欧 元 下 跌 助推美 元上涨;日本经济延续缓慢复苏。 国 内 经 济 方 面 , 融 资 需 求 继 续 下 行 , 信 用 债 违 约 风 险 持 续 暴 露 , 地 方 政 府 债 务 监 管 持 续 高 压 , 叠加外需走弱, 经济下行压力不减。具体来看,三季度领先指标中采制造业 PMI 显著下行 0.7 个百 分点至 50.8 ,同步指标工业增加值 1-8 月同比增长 6.5% ,较 二季度末回落 0.4 个百 分点,中下游制 造 业 增 加 值 下 行 较 为 明 显 。 从 经 济 增 长 动 力 来 看 , 出 口 受 贸 易 战 影 响 逐 步 体 现 , 消 费 低 位 震 荡,投 资显著下行:8 月美元计价出口增速较二季度末回落至 9.8% 左右,8 月 消费增速较二季度末持平于 9% , 依然处 于较低水平; 制造业投资继续反弹, 房地产投资受益于土地购置费用保持高位, 基建投 资大幅下降, 1-8 月固定资 产投资增速较二季度末大幅回落至 5.3% 的水平。 通 胀方面, CPI 低位回升, 8 月同比增 速 2.3% , PPI 在生产资料价格上涨放缓及高基数背景下冲高回落, 8 月同 比增速较二季度 末回落至 4.1% 。 2. 市场回顾 整 体 来 看 , 三 季 度 债 市 各 品 种 以 上 涨 为 主 , 仅 中 长 久 期 国 债 出 现 下 跌 。 其 中 , 三 季 度 中 债 总 全 价指数微涨 0.17% , 中债 银行间国债全价指数下跌 0.62% , 中 债企业债总全价指数上涨 0.98% 。 在 收 益率曲线上, 三季度收益率曲线经历了由平变陡的变化。 其中, 三季度 10 年期国 债收益率从 3.48% 的水平上行 13 个 bp 至 3.61% ,10 年期 金融债(国开)收益率从 4.25%下行 5 个 bp 至 4.20% 。货币 市 场 方 面 , 三 季 度 央 行 货 币 政 策 整 体 中 性 偏 宽 松 , 资 金 面 呈 现 总 体 宽 松 的 格 局 。 其 中 , 三 季 度银行 间 1 天回购加权平均利率均值在 2.35% 左右,较 上季度均值下降 38bp , 银行间 7 天回购利率均值在 2.67% 左右, 较上季度均值下降 72bp。 3. 运行分析 三季度资金面整体维持宽松状态, 各期限同业存单收益率快速下行, 信用债违约数量有所增加, 债 券 市 场 各 品 种 涨 跌 互 现 , 本 基 金 业 绩 表 现 好 于 比 较 基 准 。 策 略 上 , 本 基 金 合 理 调 节 存 款 、 同业存 单 以 及 信 用 债 等 各 类 资 产 的 投 资 比 例 , 通 过 适 当 的 杠 杆 策 略 , 以 及 较 为 均 衡 的 剩 余 期 限 安 排 ,有效 地控制了流动性风险,保证了基金在低风险状况下的较好回报。 4.5 报 告 期内基 金 的 业绩表 现 报告期内本基金份额净值增长率为 0.91% , 同期 业绩比 较基 准收益率为 0.09% 。 4.6 报 告 期内基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警说 明 本 基 金 在 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低于五千万元的情形。 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 3 季度 报告 第 7 页共 13 页 § 5


投资组合报告 5.1 报 告 期末基 金 资 产组合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 19,983,440,783.01 62.32 其中:债券 19,938,440,783.01 62.18 资产支持证券 45,000,000.00 0.14 2 买入返售金融资产 2,605,507,400.76 8.13 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金 合计 9,414,756,847.44 29.36 4 其他各项资产 63,641,991.32 0.20 5 合计 32,067,347,022.53 100.00 5.2 报 告 期债券 回 购 融资情 况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 12.66 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的 比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 4,648,184,258.06 16.97 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债 券 正 回购的 资 金 余额超 过 基 金资产 净 值 的20 %的说明 本基金合同约定: “ 本基 金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20 % ”,本 报告期内,本基金未发生超标情况。 5.3 基 金 投资组 合 平 均剩余 期 限 5.3.1 投资 组合 平 均 剩余期 限 基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 81 报告期内投资组合平均剩余期限最高 值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低 值 28 报 告 期 内投资 组 合 平均剩 余 期 限超过120 天 情况说 明 本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120 天的情况 。 5.3.2 报告 期末 投 资 组合平 均 剩 余期限 分 布 比例 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 3 季度 报告 第 8 页共 13 页 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(% ) 各期限负债占基金资产净值的比 例(%) 1 30 天以内 10.79 16.97 其中: 剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含) —60天 11.92 - 其中: 剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含) —90天 73.05 - 其中: 剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含) —120 天 - - 其中: 剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 120 天 (含) —397 天 (含 ) 21.07 - 其中: 剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 116.83 16.97 5.4 报 告 期内投 资 组 合平均 剩 余 存续期 超 过 240 天 情 况 说明 本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240 天的情 况。 5.5 报 告 期末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比 例( %) 1 国家债券 1,017,172,140.54 3.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 470,279,089.32 1.72 其中:政策性金融债 470,279,089.32 1.72 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,081,310,046.68 11.25 6 中期票据 50,468,495.00 0.18 7 同业存单 15,319,211,011.47 55.92 8 其他 - - 9 合计 19,938,440,783.01 72.78 10 剩余存续期超过 397 天 的浮 动利率债券 - - 5.6 报 告 期末按 摊 余 成本占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前十 名 债 券投资 明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 111810443 18 兴业银行 CD443 15,000,000 1,491,630,263.54 5.45 2 111884272 18 北京农商 银行 CD071 10,000,000 994,920,864.29 3.63 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 3 季度 报告 第 9 页共 13 页 3 111820171 18 广发银行 CD171 6,000,000 597,020,918.87 2.18 4 111884991 18 广州农村 商业 银行 CD062 6,000,000 596,662,266.62 2.18 5 111884375 18 汇丰银行 CD011 5,000,000 497,538,436.48 1.82 6 111810422 18 兴业银行 CD422 5,000,000 497,500,589.12 1.82 7 111816285 18 上海银行 CD285 5,000,000 497,461,206.08 1.82 8 111815420 18 民生银行 CD420 5,000,000 492,905,655.60 1.80 9 111884702 18 长沙银行 CD169 5,000,000 492,727,077.09 1.80 10 111884219 18 哈尔滨银 行 CD146 5,000,000 492,530,181.61 1.80 5.7 “ 影子 定价 ” 与“ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基 金 资产净 值 的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.2295% 报告期内偏离度的最低值 0.0374% 报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1361% 报 告 期 内负偏 离 度 的绝对 值 达 到 0.25% 情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.25% 。 报 告 期 内正偏 离 度 的绝对 值 达 到 0.5% 情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.50% 。 5.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值( 元) 占基金资产净值 比例(%) 1 156005 宁远 06A1 450,000 45,000,000.00 0.16 5.9 投 资 组合报 告 附 注 5.9.1 基金计 价方法说明 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 计 价 , 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 每 日 计 提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 5.9.2 中国银 行保险监督管理委员会、人民银行等监管机构(银保监银罚决字〔2018〕1 号、宁 银监 罚决字〔2018〕4 号、湘 银监罚决字〔2018 〕6 号、银管罚〔2018 〕29 号、银监罚决字〔2017〕26 号、沪银监罚决字〔2018〕39 号、沪 银监罚决字〔2018 〕45 号、大银监罚决字〔2015〕2 号、川 银 监罚字 〔2016 〕7 号) 分 别对兴业银行、 民生银行、 长沙 银行、 渤海银行、 广发银行、 宁波银行、 上 海 银 行 、 哈 尔 滨 银 行 、 成 都 农 村 商 业 银 行 出 具 处 罚 决 定 , 处 罚 原 因 涉 及 多 项 案 由 , 兴 业 银 行 被罚款 5870 万元; 民生银行被罚款 20 万 元; 长沙银行被罚款 30 万元; 渤海银行被罚款 81 万元; 广发 银中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 3 季度 报告 第 10 页共 13 页 行被罚款 72215.16 万元; 宁波银行被罚款 50 万元 ;上海银行被罚款 100 万元;哈尔滨银行被罚款 20 万元; 成 都农村商业银行被罚款 30 万元。 基金 管理人通过对该发行人进一步了解分析后, 认为该 处分不会对相关证券的投资价值构成实质性影响。 报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 其 余 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他 各项 资 产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 61,682,582.05 4 应收申购款 1,959,409.27 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 63,641,991.32 5.9.4 投资 组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变 动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 23,686,881,480.00 本报告期 基金总申购份额 19,568,378,888.36 本报告期 基金总赎回份额 15,861,086,375.79 报告期期末基金份额总额 27,394,173,992.57 § 7


基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 赎回 2018-09-25 -227,000,000.00 -227,067,207.41 - 2 赎回 2018-09-28 -65,000,000.00 -65,004,467.11 - 3 申购 2018-07-11 10,000,000.00 10,000,000.00 - 4 申购 2018-07-12 10,000,000.00 10,000,000.00 - 5 申购 2018-07-13 10,000,000.00 10,000,000.00 - 6 申购 2018-07-16 10,000,000.00 10,000,000.00 - 7 申购 2018-07-23 10,000,000.00 10,000,000.00 - 8 申购 2018-08-08 10,000,000.00 10,000,000.00 - 9 申购 2018-08-09 10,000,000.00 10,000,000.00 - 10 申购 2018-09-12 10,000,000.00 10,000,000.00 - 11 申购 2018-09-13 10,000,000.00 10,000,000.00 - 12 申购 2018-09-14 60,000,000.00 60,000,000.00 - 13 红利发放 2018-07-02 260,822.42 - - 14 红利发放 2018-07-03 88,636.89 - - 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 3 季度 报告 第 11 页共 13 页 15 红利发放 2018-07-04 81,325.39 - - 16 红利发放 2018-07-05 71,289.47 - - 17 红利发放 2018-07-06 75,492.02 - - 18 红利发放 2018-07-09 229,134.26 - - 19 红利发放 2018-07-10 86,438.20 - - 20 红利发放 2018-07-11 74,329.90 - - 21 红利发放 2018-07-12 75,166.01 - - 22 红利发放 2018-07-13 74,646.73 - - 23 红利发放 2018-07-16 230,429.11 - - 24 红利发放 2018-07-17 77,826.05 - - 25 红利发放 2018-07-18 77,655.53 - - 26 红利发放 2018-07-19 98,964.70 - - 27 红利发放 2018-07-20 77,907.25 - - 28 红利发放 2018-07-23 234,198.19 - - 29 红利发放 2018-07-24 78,667.51 - - 30 红利发放 2018-07-25 108,289.27 - - 31 红利发放 2018-07-26 79,490.40 - - 32 红利发放 2018-07-27 79,634.89 - - 33 红利发放 2018-07-30 237,886.95 - - 34 红利发放 2018-07-31 79,423.72 - - 35 红利发放 2018-08-01 79,863.29 - - 36 红利发放 2018-08-02 79,220.82 - - 37 红利发放 2018-08-03 78,680.37 - - 38 红利发放 2018-08-06 239,028.48 - - 39 红利发放 2018-08-07 79,660.34 - - 40 红利发放 2018-08-08 80,343.26 - - 41 红利发放 2018-08-09 81,488.12 - - 42 红利发放 2018-08-10 81,527.45 - - 43 红利发放 2018-08-13 239,400.73 - - 44 红利发放 2018-08-14 78,696.84 - - 45 红利发放 2018-08-15 96,728.31 - - 46 红利发放 2018-08-16 77,124.27 - - 47 红利发放 2018-08-17 93,960.92 - - 48 红利发放 2018-08-20 234,452.05 - - 49 红利发放 2018-08-21 76,729.85 - - 50 红利发放 2018-08-22 76,199.52 - - 51 红利发放 2018-08-23 76,622.28 - - 52 红利发放 2018-08-24 76,622.77 - - 53 红利发放 2018-08-27 234,490.20 - - 54 红利发放 2018-08-28 76,385.79 - - 55 红利发放 2018-08-29 76,377.71 - - 56 红利发放 2018-08-30 76,571.89 - - 57 红利发放 2018-08-31 76,828.35 - - 58 红利发放 2018-09-03 231,028.78 - - 59 红利发放 2018-09-04 100,401.45 - - 60 红利发放 2018-09-05 68,004.27 - - 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 3 季度 报告 第 12 页共 13 页 61 红利发放 2018-09-06 67,793.28 - - 62 红利发放 2018-09-07 73,044.25 - - 63 红利发放 2018-09-10 248,324.95 - - 64 红利发放 2018-09-11 111,471.51 - - 65 红利发放 2018-09-12 80,055.72 - - 66 红利发放 2018-09-13 76,240.71 - - 67 红利发放 2018-09-14 62,744.47 - - 68 红利发放 2018-09-17 194,458.86 - - 69 红利发放 2018-09-18 74,813.28 - - 70 红利发放 2018-09-19 61,663.76 - - 71 红利发放 2018-09-20 62,737.67 - - 72 红利发放 2018-09-21 63,555.16 - - 73 红利发放 2018-09-25 189,587.91 - - 74 红利发放 2018-09-26 45,769.11 - - 75 红利发放 2018-09-27 42,990.38 - - 76 红利发放 2018-09-28 39,560.08 - - 合计


-135,061,095.93 -142,071,674.52 § 8


备查文件目录 8.1 备 查 文件目 录 1 、中国证监 会批准中银机构现金管理货币市场基金募集的文件; 2 、 《中银机 构现金管理货币市场基金基金合同》 ; 3 、 《中银机 构现金管理货币市场基金招募说明书》 ; 4 、 《中银机 构现金管理货币市场基金托管协议》 ; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照; 8 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告; 9 、中国证监 会要求的其他文件。 8.2 存 放 地点 基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。 8.3 查 阅 方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人网站 www.bocim.com 查阅。 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 3 季度 报告 第 13 页共 13 页 中 银 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 八 年十 月 二 十 四日