东 方 红 稳 健精 选 混 合 型证 券 投 资 基金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2018 年10 月24 日 东方红稳健精选混合 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年10 月 22 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内 容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方红 稳健 精选 混合
基金主 代码 001203
交易代 码 001203
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 517,070,721.04 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 追 求超 越业 绩
比较基 准的 投资 回报 和资 产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 严谨 的大 类资 产配置 策略 和个 券精
选策略， 在做 好风 险管 理 的基础 上， 运 用多 样化
的投资 策略 实现 基金 资产 的稳定 增值 。 本 基金 通
过定性 与定 量研 究相 结合 的方法 ， 确 定投 资组 合
中股票 、债 券和 现金 类大 类资产 的配 置比 例。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 三年期 银行 定期 存款
税后收 益率+1.5%
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ，属于 较高 预期 风险 、
较高预 期收 益的 证券 投资 基金品 种 ， 其预 期风 险
与收益 高于 债券 型基 金与 货币市 场基 金， 低于 股
票型基 金。
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属分 级基 金的 基金 简称 东方红 稳健 精选 混 合 A
东方红 稳健 精选 混合
C
下属分 级基 金的 交易 代码 001203 001204
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 001203 001204 东方红稳健精选混合 2018 年第 3 季度报告
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报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 514,847,105.22 份 2,223,615.82 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 7 月1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
东方红 稳健 精选 混 合 A 东方红 稳健 精选 混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 -3,010,555.10 -19,705.11
2．本 期利 润 3,253,169.89 11,003.11
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0063 0.0049
4．期 末基 金资 产净 值 643,486,062.41 2,820,631.62
5．期 末基 金份 额净 值 1.250 1.268
注： （1 ） 所述 基金 业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方红 稳健 精选 混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.48% 0.37% 0.94% 0.01% -0.46% 0.36%
东方红 稳健 精选 混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.32% 0.36% 0.94% 0.01% -0.62% 0.35%
注：过 去三 个月 指2018 年7 月1 日－2018 年9 月30 日。
东方红稳健精选混合 2018 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
东方红稳健精选混合 2018 年第 3 季度报告
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注：截 止日 期 为2018 年9 月 30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
纪文静
上 海 东
方 证 券
资 产 管
理 有 限
公 司 公
募 固 定
收 益 投
资 部 副
总经理 、
兼 任 东
方 红 领
先 精 选
2015 年 7
月 14 日
- 11 年
硕士， 曾 任东 海证 券股 份 有
限公司固定收益部投资研
究经理 、 销售 交易 经理 ， 德
邦证券股份有限公司债券
投资与 交易 部总 经理， 上 海
东方证券资产管理有限公
司固定 收益 部副 总监； 现 任
上海东方证券资产管理有
限公司公募固定收益投资
部副总经理兼任东方红领
先精选 混合、 东方 红稳 健 精
选混合、 东方 红睿 逸定 期 开东方红稳健精选混合 2018 年第 3 季度报告
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混 合 型
证 券 投
资基金 、
东 方 红
稳 健 精
选 混 合
型 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 睿 逸
定 期 开
放 混 合
型 发 起
式 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 6 个
月 定 期
开 放 纯
债 债 券
型 发 起
式 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 收 益
增 强 债
券 型 证
券 投 资
基金、 东
方 红 信
用 债 债
券 型 证
券 投 资
基金、 东
方 红 稳
添 利 纯
债 债 券
型 发 起
式 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 战 略
精 选 沪
港 深 混
合 型 证
放混合、 东方 红6 个月 定 开
纯债、东方红收益增强债
券、 东方 红信 用债 债券 、 东
方红稳 添利 纯债、 东方 红 战
略精选 混合、 东方 红价 值 精
选混合、 东方 红益 鑫纯 债 债
券、 东方 红智 逸沪 港深 定 开
混合、东方红货币基金经
理。 具有 基金 从业 资格 ， 中
国国籍 。 东方红稳健精选混合 2018 年第 3 季度报告
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券 投 资
基金、 东
方 红 价
值 精 选
混 合 型
证 券 投
资基金 、
东 方 红
益 鑫 纯
债 债 券
型 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 智 逸
沪 港 深
定 期 开
放 混 合
型 发 起
式 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 货 币
市 场 基
金 基 金
经理。
孔令超
东 方 红
策 略 精
选 灵 活
配 置混
合 型 发
起 式 证
券 投 资
基金、 东
方 红 汇
阳 债 券
型 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 汇 利
债 券 型
证 券 投
资基金 、
东 方 红
目 标 优
选 三 年
2018 年 7
月 17 日
- 7 年
硕士， 曾 任平 安证 券有 限 责
任公司总部综合研究所策
略研究 员、 国 信证 券股 份 有
限公司经济研究所策略研
究员， 现 任东 方红 策略 精 选
混合 、 东 方红 汇阳 债券 、 东
方红汇 利债 券、 东 方红 目 标
优选定 开混 合、 东 方红 睿 逸
定期开 放混 合、 东 方红 创 新
优选定 开混 合、 东 方红 配 置
精选混 合、 东 方红 稳健 精 选
混合基 金经 理。 具 有基 金 从
业资格 ，中 国国 籍。 东方红稳健精选混合 2018 年第 3 季度报告
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定 期 开
放 混 合
型 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 睿 逸
定 期 开
放 混 合
型 发 起
式 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 创 新
优 选 三
年 定 期
开 放 混
合 型 证
券 投 资
基金、 东
方 红 配
置 精 选
混 合 型
证 券 投
资基金 、
东 方 红
稳 健 精
选 混 合
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理。
注： （1 ）上 述表 格内 基金 首任基 金经 理 “ 任职 日期 ”指基 金合 同生 效日 ， “ 离任日 期 ” 指根 据公
司决定 确定 的解 聘日 期； 对此后 非首 任基 金经 理， 基金经 理的 “任 职日 期 ” 和“离 任日 期 ” 均指
根据公 司决 定确 定的 聘任 日期和 解聘 日期 。
（2 ） 证券 从业 的涵 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金
持有人 利益 的行 为， 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。 东方红稳健精选混合 2018 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和 《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》的
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
权益方 面， 与二 季度 相比 ，三季 度的 宏观 环境 没有 发生太 大变 化。 海外 因素 的不确 定性 仍然
对市场 情绪 产生 一定 的抑 制，国 内经 济也 延续 了之 前回落 的走 势， 而货 币政 策也维 持了 相对 宽松
的基调 。展 望未 来， 我们 对于宏 观环 境的 判断 相比 前期没 有发 生大 的改 变。 但随着 市场 的逐 步 下
跌，资 产价 格对 于负 面因 素的反 应逐 渐充 分， 我们 认为权 益资 产的 配置 价值 开始逐 步提 升， 一些
优质公 司的 估值 水平 开始 更具吸 引力 。 我 们仍 然坚 持价值 投资 理念 ， 在 配置 上逐渐 加大 估值 合理 、
基本面 稳健 的优 质龙 头公 司的配 置比 例。
债券方 面，7 月 中下 旬以 来政策 方面 一直 强调 从宽 货币转 向宽 财政 ，资 管新 规细则 边际 也有
所放松 ，食 品价 格上 升带 来对通 胀的 担忧 ，加 上地 方债发 行大 幅放 量、 美联 储加息 预期 ，债 券市
场回调 盘整 。同 时受 益于 政策密 集出 台， 信用 环境 改善， 市场 风险 偏好 回升 ，低等 级信 用债 估值
有所修 复。
展望四 季度 ，经 济基 本面 方面， 宽财 政作 用下 ， 基 建投资 增速 或有 企稳 ，然 而前期 作为 亮点
的地产 投资 增速 将面 临较 大的下 行压 力。 通胀 方面 ，食品 价格 上涨 是推 动 CPI 走高 的主 要因 素，
需要注 意短 期通 胀超 预期 的可能 。但 食品 价格 的上 涨有一 定的 季节 性因 素， 也受疫 病、 天气 等因
素影响 。 而PPI 三季 度已 重回下 行通 道， 一方 面 PPI 翘尾 再度 回落 ，另 一方 面在国 内经 济下 行压
力仍存 的情 况下 ， 工 业品 价格将 承压 。 因 此， 长 期 通胀压 力有 限， 目前 通胀 水平难 言达 到 “ 滞胀”
阶段， 也不 足以 对货 币政 策产生 压力 。海 外方 面， 美联储 持续 加息 ，美 债收 益率抬 升， 短期 给国东方红稳健精选混合 2018 年第 3 季度报告
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债收益 率下 行带 来一 定的 约束， 但不 会制 约债 市的 中 长期 走势 。综 上， 债券 市场面 临的 基本 面及
货币政 策环 境均 较为 有利 ，较为 宽松 资金 面以 及较 低的回 购利 率使 得债 券票 息收益 确定 的概 率较
大。因 此， 杠杆 票息 策略 将 可能 继续 提供 丰厚 的回 报。利 率债 方面 ，短 期仍 维持震 荡走 势， 长期
在资金 面宽 松以 及经 济压 力加大 情况 下， 有望 下行 ，可积 极关 注短 期波 动带 来的介 入机 会。 信用
债方面 ，虽 然近 期信 用环 境有所 改善 ，但 对于 低评 级信用 债仍 不宜 过度 乐观 ，分化 是长 期事 件，
仍需维 持个 券精 细化 操作 ，城投 债优 选经 济发 达地 区核心 平台 ，产 业债 精选 具备核 心经 营业 务及
竞争力 的个 券。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2018 年 9 月 30 日 ， 本 基金 A 类份 额净 值为 1.250 元 ， 份 额累 计净 值 为 1.250 元；
C 类 份 额净 值为 1.268 元，份 额累 计净 值为 1.268 元。 报告 期内 本基 金 A 类份额 净值 增长 率
为0.48% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 0.94% ；C 类份额 净值 增长 率 为 0.32% ，同 期业 绩比 较
基准收 益率 为 0.94% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 137,436,696.93 16.10
其中： 股票
137,436,696.93 16.10
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
691,677,939.01 81.03
其中： 债券
691,677,939.01 81.03
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
10,231,565.50 1.20 东方红稳健精选混合 2018 年第 3 季度报告
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8 其他资 产
14,236,598.27 1.67
9 合计
853,582,799.71
100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,427,300.00 0.22
C 制造业 71,008,930.87 10.99
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 4,392,000.00 0.68
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,853,898.00 0.60
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
20,544,568.06 3.18
J 金融业 31,720,680.00 4.91
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 4,489,320.00 0.69
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 137,436,696.93 21.26
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 交易 机制 投资 的港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601166 兴业银 行 800,000 12,760,000.00 1.97
2 300166 东方国 信 846,100 10,517,023.00 1.63 东方红稳健精选混合 2018 年第 3 季度报告
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3 600104 上汽集 团 300,000 9,984,000.00 1.54
4 600887 伊利股 份 280,000 7,190,400.00 1.11
5 601601 中国太 保 200,000 7,102,000.00 1.10
6 601939 建设银 行 969,500 7,019,180.00 1.09
7 600486 扬农化 工 127,500 5,910,900.00 0.91
8 002078 太阳纸 业 765,600 5,856,840.00 0.91
9 300408 三环集 团 260,000 5,405,400.00 0.84
10 002470 金正大 760,915 5,143,785.40 0.80
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 136,293,000.00 21.09
其中： 政策 性金 融债 66,083,000.00 10.22
4 企业债 券 411,519,000.00 63.67
5 企业短 期融 资券 40,176,000.00 6.22
6 中期票 据 50,419,000.00 7.80
7 可转债 （可 交换 债） 53,270,939.01 8.24
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 691,677,939.01 107.02
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资 产 净值
比例（ ％）
1 136098 15 义市 01 500,000 49,100,000.00 7.60
2 136462 16 漕 河泾 500,000 48,705,000.00 7.54
3 018005 国开1701 350,000 35,210,000.00 5.45
4 1480451 14 沪南 汇债 500,000 30,960,000.00 4.79
5 180204 18 国开 04 300,000 30,873,000.00 4.78
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
东方红稳健精选混合 2018 年第 3 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要 与 股
票组合 的多 头价 值相 对应 。基金 管理 人通 过动 态管 理股指 期货 合约 数量 ，以 萃取相 应股 票组 合的
超额收 益。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 持有 的 17 国信 01 （代码 ：112516 ）发 行主 体国信 证券 股份 有限 公司 （以下 简称 “公东方红稳健精选混合 2018 年第 3 季度报告
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司” ） ， 因 公司 保荐 业务 及 财务顾 问业 务违 反证 券法 律法规 ， 于2018 年6 月 21 日收 到中 国证 监会
《行政 处罚 决定 书》 （[2018]46 号） ， 具体 处罚 决定 为： （ 一） 对于 国信 证券 保 荐业务 行为 ，责 令
其改正 ，给 予警 告， 没收 保荐业 务收 入100 万 元， 并处 以 300 万元 罚款 ；对 龙飞虎 、王 晓娟 给予
警告， 并分 别处 以 30 万 元 罚款。 （二 ）对 于国 信证 券 并购重 组财 务顾 问业 务行 为，责 令其 改正 ，
没收并 购重 组财 务顾 问业 务收 入 600 万元 ，并 处 以1,800 万元 罚款 ；对 张苗 、曹仲 原给 予警 告，
并分别 处 以10 万元 罚款 。
本基金 持有 的兴 业银 行 （代 码： 601166 ） 发行 主体 兴业 银行股 份有 限公 司 （以 下简 称 “公司 ”），
因公司 存在 重大 关联 交易 未按规 定审 查审 批且 未向 监管部 门报 告等 十二 项违 法违规 行为 ，中 国银
保监会 于2018 年4 月19 日对公 司作 出行 政处 罚决 定 （ 银保 监银 罚决 字 〔2018 〕1 号） ， 处以5870
万元罚 款。
本基金 对上 述证 券的 投资 决策程 序符 合基 金合 同及 公司制 度的 相关 规定 ，本 基金管 理人 会对
上述证 券继 续保 持跟 踪研 究。
本基金 持有 的前 十名 证券 中其余 证券 的发 行主 体本 期未出 现被 监管 部门 立案 调 查， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 106,163.38
2 应收证 券清 算款 1,502,631.07
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,627,803.82
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,236,598.27
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 128035 大族转 债 11,140,941.60 1.72
2 123006 东财转 债 6,527,604.51 1.01
3 113011 光大转 债 5,418,000.00 0.84
4 110033 国贸转 债 5,399,603.20 0.84
5 132009 17 中油 EB 5,175,000.00 0.80
6 120001 16 以岭 EB 4,828,272.00 0.75
7 132012 17 巨化 EB 3,847,300.00 0.60
8 110034 九州转 债 2,055,768.70 0.32
9 113009 广汽转 债 739,935.00 0.11
10 113019 玲珑转 债 2,062.40 0.00
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东方红 稳健 精选 混 合 A
东方红 稳健 精选 混合
C
报告期 期初 基金 份额 总额 516,400,678.00 2,483,815.82
报告期 期间 基金 总申 购份 额 480.74 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,554,053.52 260,200.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 514,847,105.22 2,223,615.82
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20180701-20180930 480,809,620.70 - - 480,809,620.70 92.99%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 单一 投资 者份额 集中 度较 高的 情况 ， 可 能存 在巨 额赎 回的 风 险， 增加 基金 管理 人的 流
动性管理压力；基金管理 人应付赎回的变现行为可 能使基金资产净值受到不 利影响或者产生较大 波
动。 本基 金管 理人 后期 将 审慎评 估大 额申 购对 基金 份额集 中度 的影 响 ， 同 时 将完善 流动 性风 险管 控机
制，加 强对 基金 持有 人利 益的保 护。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 东 方红稳 健精 选混 合型 证券 投资基 金的 文件 ；
2 、《 东方 红稳 健精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 东方 红稳 健精 选混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、东 方红 稳健 精选 混合 型 证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 东方红稳健精选混合 2018 年第 3 季度报告
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9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2018 年 10 月24 日
