东 方 红 睿 逸定 期 开 放 混合 型 发 起 式证 券 投
资基金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年10 月24 日 东方红睿逸混合 2018 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年10 月22 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方红 睿逸 定期 开放 混合
基金主 代码 001309
交易代 码 001309
基金运 作方 式
契约型 、 开 放式、 发起 式 ， 本基 金以 定期 开放 方式 运
作，即 以运 作周 期和 到期 开放期 相结 合的 方式 运作
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 846,787,405.30 份
投资目 标
本基金 在力 求本 金长 期安 全的基 础上 ， 力 争为 基金 份
额持有 人获 取稳 定的 投资 收益， 追求 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 以 36 个 月为 一个 运作周 期， 以长 期投 资的 理
念进行 大类 资产 的配 置和 个券选 择， 运用 封闭 期无 流
动性需 求的 优势 ， 同 时， 充分考 虑每 个运 作周 期中 期
间开放 期的 安排 ，在 股票 的配置 上， 以时 间换 空间 ，
采用低 风险 投资 策略 ， 为 本基金 获得 更高 的低 风险 收
益；在 债券 配置 上， 合理 配置久 期匹 配债 券的 结构，
做好流 动性 管理 ，以 期获 得更高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
同 期 中 国 人 民 银 行 公 布 的 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后
收益率+1.5% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ， 属于 较高 预期 风险 、 较 高
预期收 益的 证券 投资 基金 品种， 其预 期风 险与 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 东方红睿逸混合 2018 年第 3 季 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 15,003,545.17
2.本期 利润 -13,218,491.99
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0156
4.期末 基金 资产 净值 1,116,102,836.63
5.期末 基金 份额 净值 1.318
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.20% 0.44% 0.95% 0.01% -2.15% 0.43%
注：过 去三 个月 指2018 年7 月1 日－2018 年9 月30 日。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：截 止日 期 为2018 年9 月 30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
纪文静
上 海 东 方
证 券 资 产
管 理 有 限
公 司 公 募
固 定 收 益
投 资 部 副
2015 年 7 月
14 日
- 11 年
硕士，曾任东海证券
股份有限公司固定收
益部投资研究经理、
销售交易经理，德邦
证券股份有限公司债
券投资与交易部总经东方红睿逸混合 2018 年第 3 季 度报告
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总 经 理 、
兼 任 东 方
红 领 先 精
选 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 稳 健
精 选 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 睿
逸 定 期 开
放 混 合 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金 、 东 方
红 6 个月
定 期 开 放
纯 债 债 券
型 发起式
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 收 益
增 强 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 信
用 债 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 稳
添 利 纯 债
债 券 型 发
起 式 证 券
投资基
金 、 东 方
红 战 略 精
选 沪 港 深
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 东 方
红 价 值 精
选 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 东
理，上海东方证券资
产管理有限公司固定
收益部副总监；现任
上海东方证券资产管
理有限公司公募固定
收益投资部副总经理
兼任东方红领先精选
混合、东方红稳健精
选混合、东方红睿逸
定期开放混合、东方
红 6 个月定 开纯 债、
东 方 红 收 益 增 强 债
券、东方红信用债债
券、东方红稳添利纯
债、东方红战略精选
混合、东方红价值精
选混合、东方红益鑫
纯债债券、东方红智
逸沪港深定开混合、
东 方 红 货 币 基 金 经
理。具有基金从业资
格，中 国国 籍。 东方红睿逸混合 2018 年第 3 季 度报告
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方 红 益 鑫
纯 债 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 智
逸 沪 港 深
定 期 开 放
混 合 型 发
起 式 证 券
投资基
金 、 东 方
红 货 币 市
场 基 金 基
金经理 。
孔令超
东 方 红 策
略 精 选 灵
活 配 置 混
合 型 发 起
式 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 汇
阳 债 券 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 汇 利
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 东 方
红 目 标 优
选 三 年 定
期 开 放 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 睿 逸 定
期 开 放 混
合 型 发 起
式 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 创
新 优 选 三
年 定 期 开
放 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 东
2018 年 6 月
1 日
- 7 年
硕士，曾任平安证券
有限责任公司总部综
合 研 究 所 策 略 研 究
员、国信证券股份有
限公司经济研究所策
略研究员，现任东方
红策略精选混合、东
方红汇阳债券、东方
红汇利债券、东方红
目标优选定开混合、
东方红睿逸定期开放
混合、东方红创新优
选定开混合、东方红
配置精选混合、东方
红稳健精选混合基金
经理。具有基金从业
资格， 中国 国籍 。 东方红睿逸混合 2018 年第 3 季 度报告
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方 红 配 置
精 选 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 稳
健 精 选 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
注：1 、 上 述表 格内 基 金 首 任基金 经理 “ 任职 日期 ” 指基金 合同 生效 日， “离 任 日期 ” 指 根据 公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后非首 任基 金经 理， 基金 经理的 “任 职日 期” 和“ 离任日 期” 均指 根据
公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金
持有人 利益 的行 为， 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
权益方 面， 与二 季度 相比 ，三季 度的 宏观 环境 没有 发生太 大变 化。 海外 因素 的不确 定性 仍然
对市场 情绪 产生 一定 的抑 制，国 内经 济也 延续 了之 前回落 的走 势， 而货 币政 策也维 持了 相对 宽松
的基调 。展 望未 来， 我们 对于宏 观环 境的 判断 相比 前期没 有发 生大 的改 变。 但随着 市场 的逐 步下
跌，资 产价 格对 于负 面因 素的反 应逐 渐充 分， 我们 认为权 益资 产的 配置 价值 开始逐 步提 升， 一些
优质公 司的 估值 水平 开始 更具吸 引力 。 我 们仍 然坚 持价值 投资 理念 ， 在 配置 上逐渐 加大 估值 合理 、
基本面 稳健 的优 质龙 头公 司的配 置比 例。
债券方 面，7 月 中下 旬以 来政策 方面 一直 强调 从宽 货币转 向宽 财政 ，资 管新 规细则 边际 也有
所放松 ，食 品价 格上 升带 来对通 胀的 担忧 ，加 上地 方债发 行大 幅放 量、 美联 储加息 预期 ，债 券市
场回调 盘整 。同 时受 益于 政策密 集出 台， 信用 环境 改善， 市场 风险 偏好 回升 ，低等 级信 用债 估值
有所修 复。
展望四 季度 ，经 济基 本面 方面， 宽财 政作 用下 ，基 建投资 增速 或有 企稳 ，然 而前期 作为 亮点
的地产 投资 增速 将面 临较 大的下 行压 力。 通胀 方面 ，食品 价格 上涨 是推 动 CPI 走高 的主 要因 素，
需要注 意短 期通 胀超 预期 的可能 。但 食品 价格 的上 涨有一 定的 季节 性因 素， 也受疫 病、 天气 等因
素影响 。 而PPI 三季 度已 重回下 行通 道， 一方 面 PPI 翘尾 再度 回落 ，另 一方 面在国 内经 济下 行压
力仍存 的情 况下 ， 工 业品 价格将 承压 。 因 此， 长 期 通胀压 力有 限， 目前 通胀 水平难 言达 到 “ 滞胀”
阶段， 也不 足以 对货 币政 策产生 压力 。海 外方 面， 美联储 持续 加息 ，美 债收 益率抬 升， 短期 给国
债收益 率下 行带 来一 定的 约束， 但不 会制 约债 市的 中长期 走势 。综 上， 债券 市场面 临的 基本 面及
货币政 策环 境均 较为 有利 ，较为 宽松 资金 面以 及较 低的回 购利 率使 得债 券票 息收益 更为 确定 。因
此，杠 杆票 息策 略将 可能 继 续提 供丰 厚的 回报 。利 率债方 面， 短期 仍维 持震 荡走势 ，长 期在 资金
面宽松 以及 经济 压力 加大 情况下 ， 有望 下行 ， 可 积 极关注 短期 波动 带来 的介 入机会 。 信用 债方 面，
虽然近 期信 用环 境有 所改 善，但 对于 低评 级信 用债 仍不宜 过度 乐观 ，分 化是 长期事 件， 仍需 维持
个券精 细化 操作 ，城 投债 优选经 济发 达地 区核 心平 台，产 业债 精选 具备 核心 经营业 务及 竞争 力的
个券。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.318 元， 份额 累计净 值 为 1.318 元 ；本 报告期 基金 份额
净值增 长率 为-1.20% ，业 绩比较 基准 收益 率 为 0.95% 。
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4.6 报 告期 内基金 持 有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 251,431,260.80 14.64
其中： 股票
251,431,260.80 14.64
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,421,585,250.64 82.79
其中： 债券
1,421,585,250.64 82.79
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
18,171,902.78 1.06
8 其他资 产
25,873,111.07 1.51
9 合计
1,717,061,525.29
100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 244,134,269.25 21.87
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 东方红睿逸混合 2018 年第 3 季 度报告
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 56,991.55 0.01
J 金融业 7,240,000.00 0.65
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 251,431,260.80 22.53
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 交易 机制 投资 的港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资 产 净值
比例（ ％）
1 002311 海大集 团 1,877,196 40,810,241.04 3.66
2 600196 复星医 药 834,082 26,315,287.10 2.36
3 000333 美的集 团 600,000 25,242,000.00 2.26
4 600741 华域汽 车 1,078,798 24,272,955.00 2.17
5 002475 立讯精 密 1,560,395 24,061,290.90 2.16
6 600426 华鲁恒 升 1,299,884 22,371,003.64 2.00
7 002415 海康威 视 776,199 22,307,959.26 2.00
8 600887 伊利股 份 823,439 21,145,913.52 1.89
9 600104 上汽集 团 307,800 10,243,584.00 0.92
10 600031 三一重 工 1,000,000 8,880,000.00 0.80
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 292,081,500.00 26.17 东方红睿逸混合 2018 年第 3 季 度报告
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其中： 政策 性金 融债 51,455,000.00 4.61
4 企业债 券 780,471,845.80 69.93
5 企业短 期融 资券 80,223,000.00 7.19
6 中期票 据 135,861,000.00 12.17
7 可转债 （可 交换 债） 132,947,904.84 11.91
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,421,585,250.64 127.37
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 180204 18 国开 04 500,000 51,455,000.00 4.61
2 101800522
18 苏 交通
MTN001
500,000 50,800,000.00 4.55
3 143789 18 中车 G1 500,000 49,825,000.00 4.46
4 136501 16 天风 01 500,000 49,790,000.00 4.46
5 136519 16 陆嘴 01 400,000 39,748,000.00 3.56
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 股指 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应股 票组
合的超 额收 益。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 持有 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 70,534.29
2 应收证 券清 算款 718,681.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,083,894.96 东方红睿逸混合 2018 年第 3 季 度报告
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5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,873,111.07
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 132012 17 巨化 EB 13,149,000.00 1.18
2 128027 崇达转 债 11,704,140.00 1.05
3 132006 16 皖新 EB 9,044,100.00 0.81
4 113019 玲珑转 债 7,690,689.60 0.69
5 120001 16 以岭 EB 6,431,100.00 0.58
6 132011 17 浙报 EB 6,298,600.00 0.56
7 128017 金禾转 债 6,157,389.48 0.55
8 128035 大族转 债 5,933,365.20 0.53
9 110040 生益转 债 5,553,600.00 0.50
10 132009 17 中油 EB 5,175,000.00 0.46
11 123003 蓝思转 债 3,738,400.00 0.33
12 113505 杭电转 债 3,580,000.00 0.32
13 127005 长证转 债 2,868,600.00 0.26
14 128032 双环转 债 2,790,932.76 0.25
15 123007 道氏转 债 1,840,000.00 0.16
16 128028 赣锋转 债 976,300.00 0.09
17 127006 敖东转 债 972,600.00 0.09
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000333 美的集 团 25,242,000.00 2.26 重大资 产重 组事 项 东方红睿逸混合 2018 年第 3 季 度报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 846,787,405.30
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 846,787,405.30
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情 况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,850.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,850.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.18
注：本 报告 期， 基金 管理 人有持 有本 基金 份额 未发 生变动 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 认购 2015 年5 月18 日
10,004,850.0
0
10,000,000.00 -
合计
10,004,850.0
0
10,000,000.00
注： 上 述基 金管 理人 运用 固 有资金 于 2015 年 5 月 18 日认 购东 方红 睿逸 定期 开放混 合型 发起 式东方红睿逸混合 2018 年第 3 季 度报告
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证券投 资基 金 ， 按 照招 募 说明书 规定 ， 认购 费 1000 元/笔 。 本报 告期 内 ， 基 金管理 人未 运用 固有
资金投 资本 基金 。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（% ）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,004,850.00 1.18 10,004,850.00 1.18 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,850.00 1.18 10,004,850.00 1.18 3 年
注： 截止 本报 告期 末， 本 基金发 起式 份额 持有 期限 已满3 年 （承 诺持 有期 限 为2015 年6 月3 日至
2018 年6 月2 日） 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 睿逸 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金的 文件；
2 、《 东方 红睿 逸定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》；
3 、《 东方 红睿 逸定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 》；
4 、 东 方红 睿逸 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金财务 报表 及报 表附 注；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。
东方红睿逸混合 2018 年第 3 季 度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站 查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2018 年 10 月24 日
