东 方 红 智 逸沪 港 深 定 期开 放 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年10 月24 日 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年10 月22 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方红 智逸 沪港 深定 开混 合
基金主 代码 004278
前端交 易代 码 004278
基金运 作方 式
契约型 、 开 放式、 发起 式 ， 本基 金以 定期 开放 方式 运
作，即 以运 作周 期和 到 期 开放期 相结 合的 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,396,402,401.42 份
投资目 标
本基金 在追 求基 金资 产长 期安全 的基 础上 ， 为 基金 份
额持有 人获 取稳 定的 投资 收益， 追求 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 以 36 个 月为 一个 运作周 期， 以长 期投 资的 理
念进行 大类 资产 的配 置和 个券选 择， 运用 封闭 期无 流
动性需 求的 优势 ， 同 时， 充分考 虑每 个运 作周 期中 期
间开放 期的 安排 ，在 股票 的配置 上， 以时 间换 空间 ，
采用低 风险 投资 策略 ， 为 本基金 获得 更高 的低 风险 收
益；在 债券 配置 上， 合理 配置久 期匹 配债 券的 结构 ，
做好流 动性 管理 ，以 期获 得更高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
中 债 综 合 指 数 收 益 率 ×70%+ 沪深 300 指 数 收 益 率
×20%+ 恒生 指数 收益 率 × 1 0% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ， 属于 较高 预期 风险 、 较 高
预期收 益的 证券 投资 基金 品种， 其预 期风 险与 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
本基金 除了 投 资 A 股 外， 还可根 据法 律法 规规 定投 资
香港联 合交 易所 上市 的股 票。 除 了需 要承 担与 境内 证东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 3 季度报告
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券 投 资 基 金 类 似 的 市 场 波 动 风 险 等 一 般 投 资 风 险 之
外， 本 基金 还面 临汇 率风 险、 香 港市 场风 险等 境外 证
券市场 投资 所面 临的 特别 投资风 险。
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 11,834,753.61
2.本期 利润 -29,725,090.19
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0213
4.期末 基金 资产 净值 1,562,154,487.73
5.期末 基金 份额 净值 1.1187
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不 包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.87% 0.66% -0.31% 0.35% -1.56% 0.31%
注：过 去三 个月 指2018 年7 月1 日－2018 年9 月30 日。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、截 止日 期为 2018 年 9 月30 日。
2、本 基金 建仓 期 6 个 月， 即从 2017 年 4 月 14 日起 至 2017 年 10 月 13 日 ，建 仓期结 束时 各项 资
产配置 比例 均符 合基 金合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周云
上海东方证券资产管
理有限公司公募权益
投资部副总经理兼任
东方红新动力灵活配
置混合型证券投资基
2017 年 4
月 14 日
- 10 年
博士，曾任东方证券
股份有限公司资产管
理业务总部研究员、
上海东方证券资产管
理有限公司研究部高东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 3 季度报告
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金、 东 方红 京东 大数 据
灵活配置混合型证券
投资基 金、 东方 红智 逸
沪港深定期开放混合
型发起式证券投资基
金、 东 方红 睿泽 三年 定
期开放灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理。
级研究员、投资主办
人，权益研究部高级
研究员 、 投 资主 办人。
现任上海东方证券资
产管理有限公司公募
权益投资部副总经理
兼任东方红新动力混
合、东方红京东大数
据混合、东方红智逸
沪港深定开混合、东
方红睿泽三年定开混
合基金经理。具有基
金从业资格，中国国
籍。
刚登峰
上海东方证券资产管
理有限公司公募权益
投资部总经理助理兼
任东方红优势精选灵
活配置混合型发起式
证券投 资基 金、 东方 红
睿轩沪港深灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、
东方红优享红利沪港
深灵活配置混合型证
券投资 基金 、 东 方红 智
逸沪港深定期开放混
合型发起式证券投资
基金、 东方 红沪 港深 灵
活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。
2017 年 4
月 28 日
- 9 年
硕士，曾任东方证券
股份有限公司资产管
理业务总部研究员、
上海东方证券资产管
理有限公司研究部高
级研究员、投资经理
助理、资深研究员、
投资主办人；现任上
海东方证券资产管理
有限公司公募权益投
资部总经理助理兼任
东 方 红 优 势 精 选 混
合、东方红睿轩沪港
深混合、东方红优享
红利混合、东方红智
逸沪港深定开混合、
东方红沪港深混合基
金经理。具有基金从
业资格 ，中 国国 籍。
纪文静
上海东方证券资产管
理有限公司公募固定
收益投 资部 副 总 经理 、
兼任东方红领先精选
混合型 证券 投资 基金 、
东方红稳健精选混合
型证券 投资 基金 、 东 方
红睿逸定期开放混合
型发起式证券投资基
金、 东 方 红6 个 月定 期
开放纯债债券型发起
式证券 投资 基金 、 东 方
2017 年 4
月 28 日
- 11 年
硕士，曾任东海证券
股份有限公司固定收
益部投资研究经理、
销售交易经理，德邦
证券股份有限公司债
券投资与交易部总经
理，上海东方证券资
产管理有限公司固定
收益部副总监；现任
上海东方证券资产管
理有限公司公募固定
收益投资部副总经理东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 3 季度报告
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红收益增强债券型证
券投资 基金 、 东 方红 信
用债债券型证券投资
基金、 东方 红稳 添利 纯
债债券型发起式证券
投资基 金、 东方 红战 略
精选沪港深混合型证
券投资 基金 、 东 方红 价
值精选混合型证券投
资基金 、 东 方红 益鑫 纯
债债券型证券投资基
金、 东 方红 智逸 沪港 深
定期开放混合型发起
式证券 投资 基金 、 东 方
红货币市场基金基金
经理。
兼任东方红领先精选
混合、东方红稳健精
选混合、东方红睿逸
定期开放混合、东方
红 6 个月定 开纯 债、
东 方 红 收 益 增 强 债
券、东方红信用债债
券、东方红稳添利纯
债、东方红战略精选
混合、东方红价值精
选混合、东方红益鑫
纯债债券、东方红智
逸沪港深定开混合、
东 方 红 货 币 基 金 经
理。具有基金从业资
格，中 国国 籍。
注：1 、上 述表 格内 基 金 首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日， “离 任日期 ”指 根据 公司
决定确 定的 解聘 日期 ；对 此后非 首任 基金 经理 ，基 金经理 的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金
持有人 利益 的行 为， 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等
规定。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
目前中 美贸 易摩 擦是 市场 关注的 焦点 ，目 前不 管是 基于中 期选 举也 好还 是大 国之间 的博 弈也
好，从 长期 来看 全球 化的 分工体 系是 不可 逆的 ，中 美之间 还是 要回 到谈 判跟 合作的 轨道 上来 。从
另一个 角度 来说 ，外 部的 压力也 是推 动内 部改 革开 放的动 力， 如果 利用 好这 种形势 把改 革中 的硬
骨头啃 下来 ，对 于中 国的 长期的 发展 将是 巨大 的利 好。
国内的 经济 压力 逐步 显现 ，房地 产产 业链 走弱 势头 比较明 显， 出口 受到 贸易 摩擦的 影响 ，政
策的方 向已 经有 所 改 变， 从财政 政策 加大 基建 ，到 货币政 策开 始连 续降 准， 相信后 期还 有减 税支
持国内 需求 等方 面的 支撑 ，相信 短期 市场 的过 度悲 观会一 步步 被修 正。
继续看 好稳 定性 强的 大众 消费龙 头与 可选 消费 龙头 ；看好 住宅 后市 场包 括装 修、家 居、 社区
服务等 机会 ；看 好高 端精 密制造 的产 业集 群优 势与 生产的 相对 优势 ；看 好创 新医药 的龙 头与 医药
服务龙 头； 看好 供给 侧收 缩有效 带来 的竞 争结 构大 幅改善 的部 分周 期行 业龙 头。继 续看 好港 股的
机会。 我们 仍将 追随 社会 发展的 大趋 势而 选择 收益 的品种 ，选 择优 秀的 公司 ，期望 给投 资者 带来
回报。
债券方 面，7 月 中下 旬以 来政策 方面 一直 强调 从宽 货币转 向宽 财政 ，资 管新 规细则 边际 也有
所放松 ，食 品价 格上 升带 来对通 胀的 担忧 ，加 上地 方债发 行大 幅放 量、 美联 储加息 预期 ，债 券市
场回调 盘整 。同 时受 益于 政策密 集出 台， 信用 环境 改善， 市场 风险 偏好 回升 ，低等 级信 用债 估值
有所修 复。
展望四 季度 ，经 济基 本面 方面， 宽财 政作 用下 ，基 建投资 增速 或有 企稳 ，然 而前期 作为 亮点
的地产 投资 增速 将面 临较 大的下 行压 力。 通胀 方面 ，食品 价格 上涨 是推 动 CPI 走高 的主 要因 素，
需要注 意短 期通 胀超 预期 的可能 。但 食品 价格 的上 涨有一 定的 季节 性因 素， 也受疫 病、 天气 等因
素影响 。 而PPI 三季 度已 重回下 行通 道， 一方 面 PPI 翘尾 再度 回落 ，另 一方 面在国 内经 济下 行压
力仍存 的情 况下 ， 工 业品 价格将 承压 。 因 此， 长 期 通胀压 力有 限， 目前 通胀 水平难 言达 到 “ 滞胀”
阶段， 也不 足以 对货 币政 策产生 压力 。海 外方 面， 美联储 持续 加息 ，美 债收 益率抬 升， 短期 给国
债收益 率下 行带 来一 定的 约束， 但不 会制 约债 市的 中长期 走势 。综 上， 债券 市场面 临的 基本 面及
货币政 策环 境均 较为 有利 ，较为 宽松 资金 面以 及较 低的回 购利 率使 得债 券票 息收益 更为 确定 。因东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 3 季度报告
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此，杠 杆票 息策 略将 可能 继续提 供丰 厚的 回报 。利 率债方 面， 短期 仍维 持震 荡走势 ，长 期在 资金
面宽松 以及 经济 压力 加大 情况下 ， 有望 下行 ， 可 积 极关注 短期 波动 带来 的介 入机会 。 信用 债方 面，
虽然近 期信 用环 境有 所改 善，但 对于 低评 级信 用债 仍不宜 过度 乐观 ，分 化是 长期事 件， 仍需 维持
个券精 细化 操作 ，城 投债 优选经 济发 达地 区核 心平 台，产 业债 精选 具备 核心 经营业 务及 竞争 力的
个券。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年9 月30 日， 本基金 份额 净值 为 1.1187 元，份 额累 计净 值 为 1.1187 元 ；报 告期
内，基 金份 额净 值增 长率 为-1.87% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-0.31% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 为发 起式 基金 ，基 金合同 生效 未满 三年 ，不 适用《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 514,649,756.76 22.20
其中： 股票
514,649,756.76 22.20
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,724,907,788.40 74.42
其中： 债券
1,724,907,788.40 74.42
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
41,351,363.11 1.78
8 其他资 产
37,031,896.52 1.60
9 合计
2,317,940,804.79
100.00
注： 本基 金本 报告 期末 通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为86,268,000.00 元人 民币 ， 占期
末基金 资产 净值 比 例5.52% 。
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 241,752,407.63 15.48
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 14,681,569.00 0.94
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
128,821,823.33 8.25
L
租赁和 商务 服务 业
43,125,956.80 2.76
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 428,381,756.76 27.42
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 86,268,000.00 5.52
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - - 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 3 季度报告
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K 房地 产 - -
合计 86,268,000.00 5.52
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(Global Industry Classification Standard ，GICS) 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 02869 绿城服 务 15,600,000 86,268,000.00 5.52
2 600048 保利地 产 6,457,165 78,583,698.05 5.03
3 000333 美的集 团 1,445,556 60,814,540.92 3.89
4 600703 三安光 电 3,500,039 57,260,638.04 3.67
5 002027 分众传 媒 5,067,680 43,125,956.80 2.76
6 002475 立讯精 密 2,603,114 40,140,017.88 2.57
7 600887 伊利股 份 1,432,483 36,786,163.44 2.35
8 000961 中南建 设 4,995,396 30,871,547.28 1.98
9 002078 太阳纸 业 2,983,300 22,822,245.00 1.46
10 001979 招商蛇 口 1,036,200 19,366,578.00 1.24
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 329,665,900.00 21.10
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,244,909,793.40 79.69
5 企业短 期融 资券 40,292,000.00 2.58
6 中期票 据 109,699,000.00 7.02
7 可转债 （可 交换 债） 341,095.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,724,907,788.40 110.42
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 143570 18 兵器 01 500,000 50,485,000.00 3.23
2 143563 18 张江 01 500,000 50,370,000.00 3.22
3 143794 18 兵器 02 500,000 50,010,000.00 3.20
4 136304 16 紫金 01 500,000 49,720,000.00 3.18
5 136527 16 两江 02 500,000 49,695,000.00 3.18 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 3 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 管理 人通 过动 态管 理股指 期货 合约 数量 ，以 萃取相 应股 票组 合的
超额收 益。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 3 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 持有 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 78,553.04
2 应收证 券清 算款 6,517,859.08
3 应收股 利 -
4 应收利 息 30,435,484.40
5 应收申 购款 -
6 其他应 收 款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 37,031,896.52
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 132012 17 巨化 EB 331,160.00 0.02
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000333 美的集 团 60,814,540.92 3.89 重大事 项停牌
5.11.6 投资 组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 3 季度报告
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差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,396,402,401.42
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,396,402,401.42
注：本 基金 合同 于2017 年4 月14 日生 效。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,586.95
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,586.95
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.72
注：本 基金 管理 人运 用固 有资金 于本 基金 认购 期内 认购本 基 金10,004,586.95 份。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 认购
2017 年4 月10
日
10,004,586.95
10,004,713.50 -
合计
10,004,586.95 10,004,713.50
注：本 基金 管理 人运 用固 有资金 于本 基金 认购 期内 认购本 基 金10,004,586.95 份， 按照 招募 说明
书规定 ，认 购 费1000 元/ 笔。本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
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§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,004,586.95 0.72 10,004,586.95 0.72 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,586.95 0.72 10,004,586.95 0.72 3 年
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金的 文件 ；
2 、《 东方 红智 逸沪 港深 定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 东方 红智 逸沪 港深 定 期开放 混合 型 发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4 、 东 方红 智逸 沪港 深定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金财 务报 表及 报表 附注；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2018 年 10 月24 日
