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多策略(160921)

多策略:2018年第三季度报告查看PDF公告

 
 
大成多策略灵活配置混合型 
证券投资基金(LOF ) 
( 原大成定增灵活配置混合 型 
证券投资基金转型) 
2018 年第 3 季度报告 
 
2018 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 大成 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 
报 告 送出 日期 :2018 年 10 月 25 日 
 
 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 
(原大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转型)2018 年第3 季 度报 告 
第 2 页 共 18 页


§1 重 要 提示


基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。


基金托 管人中国 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定, 于 2018 年 10 月 24 日复 核了本报 告 中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ,保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或 者重大遗漏 。


基金管 理人于 2018 年8 月 16 日发 布了《关 于大 成定增灵活 配置混合 型证券投 资基金转 为上 市开放式基 金 (LOF ) 及 基金名称 变更的公 告》 , 自 2018 年8 月 18 日起 , 大成定 增灵活 配置混合 型证 券投资 基金转换 为上市开 放式基金 (LOF ) , 基 金 名称变更为 “大成多 策略灵 活配置混 合型证 券投资基金 (LOF )” ,场外基 金简称变 更为“ 大成 多策略混合 (LOF )” ,场内基 金简称变 更为 “多策略” ,基金代 码不变, 基金代码 为“160921”。


大成定 增灵活配 置混合型 证券投资 基金转换 为上 市开放式基 金 (LOF) 后, 本基金 的投资目 标、 投资范围、 投资策略 和投资限 制等条款 ,相应适 用于 基金合同中 本基金转 换为上市 开放式(LOF ) 后的有关约 定,详见 基金合同 。


基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 , 但不保 证基 金一 定盈利。


基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险,投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本 基金的招募 说明书。


本报告 中财务资 料未经审 计。


本报告 期自 2018 年7 月 1 日起至 9 月 30 日 止。 §2 基 金 产品 概况


2.1 基金 基本情况(转 型后) 基金简称


大成多策略 混合(LOF ) 场内简称


多策略 基金主代码 160921 交易代码


160921 基金运作方 式


契约型开放 式 基金合同生 效日


2018 年8 月18 日 报告期末基 金份额总 额


848,422,069.01 份


投资 目标


基金管理人 在控制风 险和保持 资产流动 性的基础 上, 主要采用多 策略 投资于股票 ,追求基 金资产的 长期稳健 增值。 投资策略


本基金通过 对宏观经 济、 市场 面、 政 策面等因 素的分 析研究, 结 合与 定增事件相 关的情绪 指标确定 股票、债 券及其他 金融 工具的比例 。 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (原大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转型)2018 年第3 季 度报 告 第 3 页 共 18 页


业绩比较基 准


沪深 300 指 数收益 率×60%+ 中债综合 指数收益 率×40% 风险收益特 征


本基金是混 合型基金 , 其预 期收益及 风险水平 低于股 票型基金 , 高于 货币市场基 金与债券 型基金, 属于风险 水平中高 的基 金。 基金管理人


大成基金管 理有限公 司 基金托管人


中国银行股 份有限公 司 2.1 基金 基本情况(转 型前) 基金简称


大成定增灵 活配置混 合 场内简称


大成定增 基金主 代码


160921 交易代码 160921 基金运作方 式


契约型开放 式 基金合同生 效日


2016 年8 月19 日 报告期末基 金份额总 额


1,005,709,840.88 份


投资目标


在封闭期内 , 本基 金主要参 与上市公 司股票定 向增发 , 基金管 理人在 控制风险的 前提下, 追求基金 资产长期 稳健增值 。 投资策略


本基金通过 对宏观经 济、 市场 面、 政 策面等因 素的分 析研究, 结 合与 定增事件相 关的情绪 指标确定 股票、债 券及其他 金融 工具的比例 。 业绩比较基 准


沪深 300 指 数收益 率×60%+ 中债综合 指数收益 率×40% 风险收益特 征


本基金是混 合型基金 , 其预 期收益及 风险水平 低于股 票型基金 , 高于 货币市场基 金与债券 型基金, 属于风险 水平中高 的基 金。 基金管理人


大成基金管 理有限公 司 基金托管人


中国银行股 份有限公 司 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现


3.1 主要 财务指标 (转 型后)


单位:人民 币元


主要财务指 标


报告期(2018 年 8 月 18 日 - 2018 年 9 月 30 日) 1.本期已实 现收益


-18,743,544.97 2.本期利润


-1,457,074.21 3.加权平均 基金份额 本期利润


-0.0017 4.期末基金 资产净值


699,778,501.74 5.期末基金 份额净值


0.825 注:1、所述基金业绩指标 不包括持有人交易 基金的各 项费用,计入费用后实际 收益水平要低于 所 列数字。 2 、 本期已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收益 、 其他收入 (不含公 允价值变 动收益 ) 扣除 相 关费用后的 余额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。


3.1 主要 财务指标 (转 型前 )


单位:人民 币元


大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (原大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转型)2018 年第3 季 度报 告 第 4 页 共 18 页


主要财务指 标


报告期(2018 年 7 月1 日 - 2018 年8 月 17 日) 1.本期已实 现收益


-105,244,068.26 2.本期利润


-81,139,496.47 3.加权平均 基金份额 本期利润


-0.0807 4.期末基金 资产净值


831,088,669.64 5.期末基金 份额净值


0.826 注:1、所述基金业绩指标 不包括持有人交易 基金的各 项费用,计入费用后实际 收益水平要低于 所 列数字。 2 、 本期已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收益 、 其他收入 (不含公 允价值 变 动收益 ) 扣除 相 关费用后的 余额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。


3.2 基金 净值表现 (转 型后)


3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


自基金合同 生效起至今 -0.12% 0.45% 4.13%


0.72% -4.25% -0.27% 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率变 动的比较


注:1. 本基 金自 2018 年 8 月 18 日起,由 大成定增 灵 活配置混合 型证券投 资基金转 换为上市 开放大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (原大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转型)2018 年第3 季 度报 告 第 5 页 共 18 页


式基金 (LOF ) , 基金名称 变更为 “大成多 策略灵活 配 置混合型证 券投资基 金 (LOF ) ” , 截至 报告 期末本基金 转型未满 一年。 2.按基金合 同规定, 本基金自 基金合同 生效 起 6 个 月 内为建仓期 。截至报 告期末, 本基金的 投资 组合比例符 合基金合 同的约定 。


3.2 基金 净值表现 (转 型前)


3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -8.93% 0.79% -4.46%


0.88% -4.47% -0.09% 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率变 动的比较


注: 按基金 合同规定 ,基金管 理人应当 自基金合 同生 效之日起 6 个 月内使基 金的投资 组合比例 符 合基金合同的约定,截至本 基金转型前,本基 金投资 顺丰控股(002352 ) 因定增股票估值方式 变 更,导致单个股票的投资 比例被动超标。除 此之外, 报告期内本基金的其他各 项投资比例符合 基 金合同的约 定。


§4 管 理 人报 告


大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (原大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转型)2018 年第3 季 度报 告 第 6 页 共 18 页


4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 (转型 后)


姓名


职务


任本基金的 基金经理 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


戴军 本基金基金 经理,研究 部副总监 2016 年8 月19 日 - 7 年 金融学硕士 。 2011 年6 月加 入大成基金 管 理有限公司 , 历任研究员 、 行业研究主 管、大成价 值 增长基金经 理 助理 ,2015 年 5 月 21 日起 任 大成优选混 合 型证券投资 基 金(LOF) ( 更 名前为大成 优 选股票型证 券 投资基金) 基 金经理。2016 年8 月19 日起 任大成多策 略 灵活配置混 合 型证券投资 基 金(LOF)基金 经理(更名 前 为大成定增 灵 活配置混合 型 证券投资基 金) 。2017 年 6 月 2 日起任 大 成一带一路 灵 活配置混合 型 证券投资基 金 基金经理。 现 任研究部副 总 监。具有基 金 从业资格。 国 籍:中国。 注:1、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作出 决定 之日 。 2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 (转型 前)


大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (原大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转型)2018 年第3 季 度报 告 第 7 页 共 18 页


姓名


职务


任本基金的 基金经理 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


戴军 本基金基金 经理,研究 部副总监 2016 年8 月19 日 - 7 年 金融学硕士 。 2011 年6 月加 入大成基金 管 理有限公司 , 历任研究员 、 行业研究主 管、大成价 值 增长基金经 理 助理 ,2015 年 5 月 21 日起 任 大成优选混 合 型证券投资 基 金(LOF) ( 更 名前为大成 优 选股票型证 券 投资基金) 基 金经理。2016 年8 月19 日至 2018 年8 月17 日任大成定 增 灵活配置混 合 型证券投资 基 金基金经 理。 。2017 年 6 月 2 日起任 大成一带一 路 灵活配置混 合 型证券投资 基 金基金经理 。 2018 年8 月18 日任大成多 策 略灵活配置 混 合型证券投 资 基金(LOF) 基 金经理。现 任 研究部副总 监。具有基 金 从业资格。 国 籍:中国。 注:1、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作出 决定 之日。 2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (原大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转型)2018 年第3 季 度报 告 第 8 页 共 18 页


4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明


报告期内, 本基金管 理人严格 遵守《证 券法 》 、 《 证券 投资基金法 》等有关 法律法规 及基金合 同、基金招 募说明书 等有关基 金法律文 件的规定 ,以 取信于市场 、取信于 社会投资 公众为宗 旨, 本着诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金 资产 ,在规范基 金运作和 严格控制 投资风险 的前 提下,为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ,无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。 4.3 公平 交易专项说明


4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 根据《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制度指导 意见 》的规定, 公司制订 了《大成 基金管理 有限公司公 平交易制 度》、《 大成基金 管理有限 公司 异常交易监 控与报告 制度》。 公司旗下 投资 组合严格按 照制度的 规定 ,参 与股票、 债券的一 级市 场申购、二 级市场交 易等投资 管理活动 ,内 容包括授权 、研究分 析、投资 决策、交 易执行、 业绩 评估等与投 资管理活 动相关的 各个环节 。研 究部负责提 供投资研 究支持, 投资部门 负责投资 决策 ,交易管理 部负责实 施交易并 实时监控 ,监 察稽核部负 责事前监 督、事中 检查和事 后稽核, 风险 管理部负责 对交易情 况进行合 理性分析 ,通 过多部门的 协作互控 ,保证了 公平交易 的可操作 、可 稽核和可持 续。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 公司风险管 理部定期 对公司旗 下所有投 资组合间 同向 交易、反向 交易等可 能存在异 常交易的 行为进行分 析。2018 年3 季度 公 司旗下 主动投资 组合 间股票交易 不存在同 日反向交 易; 主动型 投 资组合与指 数型投资 组合之间 或指数型 投资组合 之间 存在股票同 日反向交 易,但不 存在参与 交易 所公开竞价 同日反向 交易成交 较少的单 边交易量 超过 该股当日成 交量 5%的 交易情形; 投资组合 间 债券交易存 在 1 笔同 日反向交 易,原因 为投资策 略需 要;投资组 合间相邻 交易日反 向交易的 市场 成交比例、 成交均价 等交易结 果数据表 明该类交 易不 对市场产生 重大影响 ,无异常 ;投资组 合间 虽然存在同 向交易行 为,但结 合交易价 差分布统 计分 析和潜在利 益输送金 额统计结 果表明投 资组 合间不存在 利益输送 的可能性 。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


经过 2 年的 封闭期, 大成定增 在 8 月中 下旬转为 开放 式基金,同 时变更名 称为大成 多策略。 考虑到流动 性的需求 ,本基金 管理人按 照契约规 定逐 步减持了定 增到期的 股票,同 时尝试了 大宗 交易的方式 来应对锁 定期的延 长。过去 一个季度 ,市 场在外部不 确定性加 强的情况 下仍处于 持续 的调整中, 本基金管 理人降低 了投资组 合中股票 的仓 位,等待观 察更有利 于实现较 好收益的 窗口 期。 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (原大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转型)2018 年第3 季 度报 告 第 9 页 共 18 页


4.5 报告 期内基金的业 绩表现


截至本基金 转型前, 本基金份 额净值为0.826, 基金 份额净值增 长率为-8.93% ,业 绩比较基 准收益率为-4.46% ; 转型 后至 本报告期 末,本基 金份 额净值为 0.825 元, 基金份额 净值增长 率为 -0.12% ,业 绩比较基 准收益率 为 4.13% 。


4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明


无。 §5 投 资 组合 报告 (转 型 后)


5.1 报告 期末基金资产 组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


232,575,055.83 32.77 其中:股票


232,575,055.83 32.77 2 基金投资


- - 3


固定收益投 资


- - 其中:债券


- -








资产 支持证 券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资产


- - 其中:买断式回购的 买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和 结算备付 金合计


476,779,458.40 67.17 8


其他资产


433,997.34 0.06 9


合计


709,788,511.57 100.00 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合


5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比 例(%)


A


农、林、 牧 、渔业


- - B


采矿业


10,053.44 0.00 C


制造业


111,261,422.47 15.90 D


电力、 热力、 燃气 及水生产 和供应 业


6,946,237.74 0.99 E


建筑业


108,232.20 0.02 F


批发和零售 业


- - G


交通运输、 仓储和邮 政业


68,533,814.55 9.79 H


住宿和餐饮 业


- - 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (原大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转型)2018 年第3 季 度报 告 第 10 页 共 18 页


I


信息传输 、 软件和 信息技术 服务业


- - J


金融业


1,838.96 0.00 K


房地产业


29,292,640.86 4.19 L


租赁和商务 服务业


- - M


科学研究和 技术服务 业


- - N


水利、环境 和公共设 施管理业


16,420,815.61 2.35 O


居民服务、 修理和其 他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


232,575,055.83 33.24 5.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合


无。 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十 名股票 投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净 值比例(%)


1 002352 顺丰控股 1,654,973 68,302,391.21 9.76 2 000513 丽珠集团 1,014,000 34,354,320.00 4.91 3 002146 荣盛发展 3,670,757 29,292,640.86 4.19 4 600535 天士力 1,152,620 26,371,945.60 3.77 5 601689 拓普集团 1,203,600 18,597,933.20 2.66 6 000035 中国天楹 3,863,715 16,420,815.61 2.35 7 603788 宁波高发 515,027 9,764,911.92 1.40 8 601138 工业富联 704,381 8,891,416.90 1.27 9 002705 新宝股份 1,038,287 7,589,877.97 1.08 10 001896 豫能控股 2,150,538 6,946,237.74 0.99 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


无。 5.5 报 告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细


无。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资 明细


无。 5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细


大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (原大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转型)2018 年第3 季 度报 告 第 11 页 共 18 页


无。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细


无。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明


5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 无。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 无。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明


5.10.1 本期 国债期货投资 政策


无。 5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细


无。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 无。 5.11 投资 组合报告附注


5.11.1


本基 金投资的前 十名证券的发 行主体是否 出现被监 管部门立案调 查的,或在 报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形。 本基金投资的前十名证券的 发行主体未出现本 期被监 管部门立案调查,或在报告 编制日前一 年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。 5.11.2


基金 投资的前十 名股票是否超 出基金合同 规定的备 选股票库。 本基金投资 的前十名 股票中, 没有投资 于超出基 金合 同规定的备 选股票库 之外的股 票。 5.11.3 其他 资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


271,522.51 2


应收证券清 算款


- 3


应收股利


- 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (原大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转型)2018 年第3 季 度报 告 第 12 页 共 18 页


4


应收利息


86,007.64 5


应收申购款


76,467.19 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


433,997.34 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 无。 5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部 分的公允 价值 (元)


占基金资产 净 值比例(%)


流通受限情 况说明


1 002352 顺丰控股 46,047,190.37 6.58


非公开发行 流通受限 2 601689 拓普集团 17,660,535.20 2.52


非公开发行 流通受限 3 000035 中国天楹 16,420,453.00 2.35


非公开发行 流通受限 4 601138 工业富联 8,872,705.54 1.27


非公开发行 流通受限 5 001896 豫能控股 6,946,237.74 0.99


非公开发行 流通受限 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分


由于四舍五 入 原因, 分项之和 与合计可 能有尾差 。 §5 投 资 组合 报告 (转 型 前)


5.1 报告 期末基金资产 组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


251,349,342.63 30.20 其中:股票


251,349,342.63 30.20 2 基金投资


- - 3


固定收益投 资


- - 其中:债券


- -








资产 支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资产


- - 其中:买断式回购 的 买入返售金融资 产


- - 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (原大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转型)2018 年第3 季 度报 告 第 13 页 共 18 页


7


银行存款和 结算备付 金合计


580,535,688.99 69.75 8


其他资产


435,540.88 0.05 9


合计


832,320,572.50 100.00 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合


5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比 例(%)


A


农、林、牧 、渔业


- - B


采矿业


8,937.96 0.00 C


制造业


138,887,374.05 16.71 D


电力、 热力、 燃气 及水生产 和供应 业


6,924,732.36 0.83 E


建筑业


- - F


批发和零售 业


- - G


交通运输、 仓储和邮 政业


90,960,412.93 10.94 H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输 、 软件和 信息技术 服务业


- - J


金融业


1,656.08 0.00 K


房地产业


- - L


租赁和商务 服务业


- - M


科学研究和 技术服务 业


- - N


水利、环境 和公共设 施管理业


14,566,229.25 1.75 O


居民服务、 修理和其 他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


251,349,342.63 30.24 5.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合


无。 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净 值比例(%)


1 002352 顺丰控股 2,273,373 90,730,315.37 10.92 2 000513 丽珠集团 1,014,000 38,177,100.00 4.59 3 002126 银轮股份 4,554,737 31,653,101.29 3.81 4 603788 宁波高发 1,454,167 24,400,922.84 2.94 5 601689 拓普集团 1,203,600 19,408,322.04 2.34 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (原大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转型)2018 年第3 季 度报 告 第 14 页 共 18 页


6 000035 中国天楹 3,863,715 14,566,229.25 1.75 7 002705 新宝股份 1,341,787 11,700,382.64 1.41 8 601138 工业富联 704,381 9,123,941.47 1.10 9 001896 豫能控股 2,150,538 6,924,732.36 0.83 10 002250 联化科技 479,699 3,458,629.79 0.42 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


无。 5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细


无。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资 明细


无。 5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产 净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细


无。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细


无。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明


5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 无。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 无。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明


5.10.1 本期 国债期货投资 政策


无。


5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细


无。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (原大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转型)2018 年第3 季 度报 告 第 15 页 共 18 页


无。 5.11 投资 组合报告附注


5.11.1


本基 金投资的前 十名证券的发 行主体是否 出现被监 管部门立案调 查的,或在 报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形。 本基金投资的前十名证券的 发行主体未出现本 期被监 管部门立案调查,或在报告 编制日前一 年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。 5.11.2


基金 投资的前十 名股票是否超 出基金合同 规定的备 选股票库。 本基金投资 的前十名 股票中, 没有投资 于超出基 金合 同规定的备 选股票库 之外的股 票。 5.11.3 其他 资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


41,348.75 2


应收证券清 算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


394,192.13 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


435,540.88 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 无。 5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部 分的公允 价值 (元)


占基金资产 净 值比例(%)


流通受限情 况说明


1 002352 顺丰控股 90,730,315.37 10.92


非公开发行 流通受限 2 000513 丽珠集团 38,177,100.00 4.59


非公开发行 流通受限 3 002126 银轮股份 30,381,244.74 3.66


非公开发行 流通受限 4 601689 拓普集团 18,428,883.16 2.22


非公开发行 流通受限 5 000035 中国天楹 14,565,907.72 1.75


非公开发行 流通受限 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (原大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转型)2018 年第3 季 度报 告 第 16 页 共 18 页


6 603788 宁波高发 11,778,744.60 1.42


非公开发行 流通受限 7 601138 工业富联 9,104,717.65 1.10


非公开发行 流通受限 8 001896 豫能控股 6,924,732.36 0.83


非公开发行 流通受限 9 002250 联化科技 3,458,629.79 0.42


非公开发行 流通受限 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分


由于四舍五 入原因, 分项之和 与合计可 能有尾差 。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 (转 型后 ) 单位:份


基金合同生 效日(2018 年 8 月 18 日) 持有的基金 份额


1,005,709,840.88 报告期期间 基金总申 购份额


600,097.31 减:报告期 期间基金 总赎回份 额


157,887,869.18 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减 少以“-”填 列)


- 报告期期末 基金份额 总额


848,422,069.01


§6 开 放 式基 金份 额变 动 (转 型前 ) 单位:份


报告期期初 基金份额 总额


1,005,709,840.88 报告期期间 基金总申 购份额


- 减:报告期 期间基金 总赎回份 额


- 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减 少以“-”填 列)


- 报告期期末 基金份额 总额


1,005,709,840.88


§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 ( 转型 后) 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况


无。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细


无。 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (原大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转型)2018 年第3 季 度报 告 第 17 页 共 18 页


§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 ( 转型 前)


7.1 基金 管 理人持有本 基金份额变 动情况


无。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细


无。 §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 ( 转型后 ) 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况


投 资 者 类 别


报告期内持 有基金份 额变化情 况


报告期末持 有基金情 况


序号


持有基金份 额比例 达到或者超 过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比 (%)


机 构 1 20180818-20180930 400,017,000.00 0.00 0.00 400,017,000.00


47.15


个 人 - - - - - -


-


产品特有风 险


当基金份额 持有人占 比过于集 中时,可 能会因某 单一 基金份额持 有人大额 赎回而引 发基金净 值剧 烈波动的风 险,甚至 有可能引 起基金的 流动性风 险, 基金管理人 可能无法 及时变现 基金资产 以应 对基金份额 持有人的 赎回申请 ,基金份 额持有人 可能 无法及时赎 回持有的 全部基金 份额。


8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息


无。


§9 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 ( 转型前 )


9.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况


投 资 者 类 别


报告期内持 有基 金份 额变化情 况


报告期末持 有基金情 况


序号


持有基金份 额比例 达到或者超 过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比 (%)


机 构 1 20180701-20180817 400,017,000.00 0.00 0.00 400,017,000.00


39.77


个 - - - - - -


-


大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (原大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转型)2018 年第3 季 度报 告 第 18 页 共 18 页


人 产品特有风 险


当基金份额 持有人占 比过于集 中时,可 能会因某 单一 基金份额持 有人大额 赎回而引 发基金净 值剧 烈波动的风 险,甚至 有可能引 起基金的 流动性风 险 , 基金管理人 可能无法 及时变现 基金资产 以应 对基金份额 持有人的 赎回申请 ,基金份 额持有人 可能 无法及时赎 回持有的 全部基金 份额。


9.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息


无。


§10 备 查 文件 目录


10.1 备查 文件目录


1 、中国证监 会批准设 立大成定 增灵活配 置混合 型证 券投资基金 的文件;


2 、《大 成定增灵 活配置混 合型证券 投资基 金基 金合同》;


3 、《大 成定增灵 活配置混 合型证券 投资基 金托 管协议》; 4 、《 关于大 成定增灵 活配置混 合型证券 投资基 金转 换为上市开 放式基金 (LOF )及 基金名称 变更的提示 性公告》;


5 、大成 基金管理 有限公司 批准文件 、营业 执照 、公司章程 ;


6 、本报 告期内在 指定报刊 上披露的 各种公 告原 稿。 10.2 存放 地点


备查文件存 放在本基 金管理人 和托管人 的住所。 10.3 查阅 方式


投资者可在 营业时间 免费查阅, 或登录本 基金管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。





大成 基金管理有限 公司 2018 年 10 月 25 日