富 国 天 丰 强 化 收益 债 券 型 证 券 投资 基 金
二 0 一八年第 3 季度报告
2018 年 09 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：
2018 年 10 月 25 日
1
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10
月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险，投 资者在 作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018 年7 月1 日起至2018 年 9 月30 日止。
2
§2
基 金产 品概况
基金简称 富国天丰强化债券（LOF ）
场内简称 富国天丰
基金主代码 161010
交易代码
前端交易代码：161010
后端交易代码：161018
基金运作方式
契约型， 本基金 合同 生 效后三年 内封闭 运作 ， 在交易所上
市交易，基金合同生效满三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2008 年10 月24 日
报 告 期 末 基 金 份 额
总额（单位：份）
274,258,149.16
投资目标
本基金投 资目标 是在 追 求本金长 期安全 的基 础 上，力争为
基金份额持有人创造较高的当期收益。
投资策略
本基金按 照自上 而下 的 方法对基 金资产 进行 动 态的整体资
产配置和 类属资 产配 置 。一方面 根据整 体资 产 配置要求通
过积极的 投资策 略主 动 寻找风险 中蕴藏 的投 资 机会，发掘
价格被低 估的且 符合 流 动性要求 的合适 投资 品 种；另一方
面通过风 险预算 管理 、 平均剩余 期限控 制和 个 券信用等级
限定等方 式有效 控制 投 资风险， 从而在 一定 的 风险限制范
围内达到风险收益最佳配比。
业绩比较基准
本基金的 业绩比 较基 准 为中央国 债登记 结算 有 限责任公司
编制并发布的中债综合指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金 中的低风险品种，
其预期风 险与收 益高 于 货币市场 基金， 低于 混 合型基金和
股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标
报告期（2018 年07 月 01 日-2018
年09 月30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 1,480,455.42
2. 本期 利润 2,314,151.25
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0078
4. 期末 基金 资产 净值 286,741,681.47
5. 期末 基金 份额 净值 1.046
3
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶 段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.77% 0.30% 1.48% 0.06% -0.71% 0.24%
注：过去三个月指 2018 年7 月1 日－2018 年9 月30 日。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1、截止日期为 2018 年9 月30 日。
4
2、本基金于 2008 年 10 月 24 日成立，建仓期 6 个月，从 2008 年 10 月 24 日起
至2009 年4 月23 日，建仓期结束时各项资产配 置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
钟智伦
本基金 基金
经理
2008-10-24 － 24
硕士 ， 曾 任平 安证 券有 限 责任
公司部 门经 理 ； 上 海新 世 纪投
资服务 有限 公司 研究 员 ； 海通
证券股 份有 限公 司投 资经 理；
2005 年5 月任 富国 基金 管 理有
限公司 债券 研究 员 ；2006 年 6
月至 2009 年 3 月 任富 国 天时
货币市 场基 金基 金经 理 ；2008
年 10 月 至今 任富 国天 丰 强化
收益债券型证券投资基金基
金经理 ；2009 年 6 月至 2012
年 12 月 任富 国优 化增 强 债券
型证券投资基金基金经理；
2011 年12 月至2014 年6 月任
富国产业债债券型证券投资
基金基 金经 理 ； 2015 年3 月起
任富国目标收益一年期纯债
债券型 证券 投资 基金 、 富 国目
标收益两年期纯债债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 ； 2015 年
3 月至2018 年7 月 任富 国 纯债
债券型发起式证券投资基金
基金经 理 ； 2015 年5 月 起 任富
国新收益灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 ； 2016 年
12 月起任富国新回报灵活配
置混合 型证 券投 资基 金 、 富国
两年期理财债券型证券投资
基金基 金经 理 ； 2017 年3 月起
任富国收益增 强 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理 ；2017 年 6
月起任富国新活力灵活配置 5
混合型 发起 式证 券投 资基 金；
2017 年 6 月至 2018 年 7 月任
富国鼎利纯债债券型发起式
证券投 资基 金基 金经 理 ；2017
年7 月起 任富 国泓 利纯 债 债券
型发起式证券投 资 基 金 基 金
经理 ； 2017 年8 月 起任 富 国新
优享灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 ； 2017 年9 月
起任富国祥利定期开放债券
型发起 式证 券投 资基 金 、 富国
富利稳健配置混合型证券投
资基金 、 富国 嘉利 稳健 配 置定
期开放混合型证券投资基金
基金经 理；2017 年 11 月 起任
富国泰利定期开放债券型发
起式证 券投 资基 金 、 富 国 景利
纯债债券型发起式证券投资
基金 、 富 国新 机遇 灵活 配 置混
合型发起式证券投资基金基
金经理 ； 2018 年 1 月起 任 富国
新优选灵活配置定期开放混
合型证 券投 资基 金基 金经 理；
2018 年2 月起 任富 国宝 利 增强
债券型发起式证券投资基金
基金经理； 2018 年3 月 起 任兼
任富国新趋势灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ， 兼
任固定收益投资部固定收益
投资副 总监 。 具有 基金 从 业资
格。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司决 定确 定的 聘任日 期，离 任日 期为 根据公 司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券 业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国天丰强化收益债券型证券投资基
金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证
券法》 、 《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律
法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以为投资者
减少和分散风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标， 基 6
金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手 和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时 间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 风险管理部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公 司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
7
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
三季度,货 币政策 继续 保持宽 松格 局，各 种迹 象显示 国内 与美国 货币 政策脱
钩； 同时， 财政政策积极发力， 地方政府债发行放量， 支撑较为低迷的政府基建
投资。在 “先宽货币、再宽信用 ”的背景下，债券市场和股票市场的波动加大，
债券收益率先下后上， 股票市场继续探底， 沪深 300 指数季度跌幅 2.05%。 报告
期本基金适度降低了债券组合久期， 同时在 9 月份提高了可转债的投资比例， 并
对组合结构进行适度调整，增强组合流动性。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报 告 期 ， 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 0.77% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
1.48%
4.6 报 告期 内管理 人对 本基 金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投 资 － －
其中： 股票 － －
2
固定收 益投 资 296,194,201.28 88.14
其中： 债券 296,194,201.28 88.14
资产 支持 证券 － －
3
贵金属 投资 － －
4
金融衍 生品 投资 － －
5
买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 4.46
其中：买 断式回 购的买 入 返 售金
融资产
－ －
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,139,599.83 0.64
7
其他资 产 22,708,797.67 6.76
8
8
合计 336,042,598.78 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
5.3 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
5.4 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债 券 6,348,743.00 2.21
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 46,751,144.50 16.30
其中： 政策 性金 融债 21,783,644.50 7.60
4 企业债 券 91,123,305.70 31.78
5 企业短 期融 资券 10,079,000.00 3.52
6 中期票 据 － －
7 可转债 （可 交换 债） 141,892,008.08 49.48
8 同业存 单 － －
9 其他 － －
10 合计 296,194,201.28 103.30
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 136146 16 东 兴债 250,000 24,967,500.00 8.71
2 132010 17 桐昆 EB 151,630 24,109,170.00 8.41
3 180301 18 进出 01 200,000 20,080,000.00 7.00
4 124080 12 苏 海投 398,950 16,157,475.00 5.63
5 110042 航电转债 144,340 16,050,608.00 5.60
5.6 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的前十名 资 产 支持证 券
投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9
5.7 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计( 元) －
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) －
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） －
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） －
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
10
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 16,270.51
2 应收证 券清 算款 19,000,000.00
3 应收股 利 －
4 应收利 息 3,681,125.91
5 应收申 购款 11,401.25
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 22,708,797.67
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 132010 17 桐昆 EB 24,109,170.00 8.41
2 110042 航电转 债 16,050,608.00 5.60
3 128014 永东转 债 15,010,200.00 5.23
4 123009 星源转 债 8,552,390.00 2.98
5 128027 崇达转 债 6,621,199.20 2.31
6 113503 泰晶转 债 5,623,200.00 1.96
7 127006 敖东转 债 2,917,800.00 1.02
8 128019 久立 转 2 2,859,382.65 1.00
9 110043 无锡转 债 1,963,800.00 0.68
10 113012 骆驼转 债 1,960,400.00 0.68
11 127005 长证转 债 1,912,400.00 0.67
12 123007 道氏转 债 1,843,588.00 0.64
13 132009 17 中油 EB 1,552,500.00 0.54
14 123006 东财转 债 1,152,900.00 0.40
15 128033 迪龙转 债 1,147,001.10 0.40
16 110040 生益转 债 1,068,000.00 0.37
17 128036 金农转 债 879,500.00 0.31
11
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本基金 本报告期末未持有股票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
报告期 期初 基金 份额 总额 306,237,566.21
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,480,357.28
减： 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 35,459,774.33
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以“-” 填 列） －
报告期 期末 基金 份额 总额 274,258,149.16
§7
基 金管 理人 运 用固 有 资金 投资 本 基金 情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位：份
报告 期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 －
报告 期 期间 买入/申 购总 份 额 －
报告 期 期间 卖出/赎 回总 份 额 －
报告 期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 －
报告 期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） －
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8
影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情况。
12
§9
备 查文 件目录
9.1 备查 文 件目录
1、中国证监会批准设立富国天丰强化收益债券型证券投资基金的文件
2、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同
3、富国天丰强化收益债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国天丰强化收益债券型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存 放地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
9.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2018 年 10 月25 日
