安 信宝利 债券 型证券 投资 基金 （LOF ）2018
年第3 季度报 告
2018 年 09 月 30 日
基 金 管理 人： 安信 基 金管 理有 限责 任公司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2018 年 10 月 25 日
安信 宝利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定， 于 2018 年10 月 24 日复核了 本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年7 月 1 日起至 9 月 30 日 止。
§2 基 金 产品 概况
2.1 基金 基本情况
基金简称
安信宝利
场内简称
安信宝利（LOF ）
基金主代码
167501
基金运作方 式
上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日
2013 年07 月24 日
报告期末基 金份额总 额
492,868,606.68 份
投资目标
在适度承担 信用风险 的情况下 ， 力争 实现基金 财产当 期稳定的超 越
基准的投资 收益。
投资策略
本基金的债 券投资主 要将采用 信用策略， 同 时辅以利 率策略、 收益
率策略、 回购策 略、 可转换 债券投资 策略、 资产 支持证 券投资策略、
新股投资策 略等积极 投资策略， 在 适度控制 风险的基 础上， 通过信
用分析和对 信用利差 趋势的判 断， 为 投资者实 现超越 业绩比较基 准安信 宝利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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的投资收益 。
业绩比较基 准
中债综合指 数
风险收益特 征
本产品属于 中低风险 收益特征 的基金品 种， 其 长期平 均风险水平 和
预期收益低 于股票型 基金和混 合型基金 ，高于 货 币市 场基金。
基金管理人
安信基金管 理有限责 任公司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单 位： 人民币 元
主要财务指 标
报告期(2018 年 07 月01 日 - 2018 年 09 月30 日)
1. 本期已实 现收益
12,509,172.53
2. 本期利润
15,100,603.69
3. 加权平均 基金份额 本期 利润
0.0343
4. 期末基金 资产净值
588,663,461.98
5. 期末基金 份额净值
1.194
注：1 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基 金的各项费 用， 计入费用 后实际收 益水平要
低于所列数 字。
2、 本期已 实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资收益 、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准 收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③
②－④
过去三个月 2.93%
0.06%
0.57%
0.07%
2.36%
-0.01%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较 安信 宝利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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注：1 、本基 金合同生 效日为 2013 年7 月 24 日。
2、 本基金 合同规 定， 基 金管理人 应当自基 金合同生 效 之日起六个 月内使基 金的投资 组合比例 符合
基金合同的 约定。建 仓期结束 时，本基 金的投资 组合 比例符合基 金合同的 约定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
庄园
本基金的
基金经理
2013 年 7
月24 日
-
14 年
庄 园 女士 ， 经济 学硕 士 。历 任招 商
基 金 管理 有 限公 司投 资 部交 易员 ，
工 银 瑞信 基 金管 理有 限 公司 投资 部
交 易 员、 研 究部 研究 员 ，中 国国 际
金融有限公司资产管理部高级经
理 ， 安信 证 券股 份有 限 公司 证券 投
资 部 投资 经 理、 资产 管 理部 高级 投
资经理。2012 年 5 月加 入安信 基金
管 理 有限 责 任公 司固 定 收益 部。 曾
任 安 信平 稳 增长 混合 型 发起 式证 券
投 资 基金 的 基金 经理 助 理、 安信 平
稳增长混合型发起式证券投资基
金 、 安信 安 盈保 本混 合 型证 券投 资
基 金 的基 金 经理 ；现 任 安信 策略 精
选 灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基金 、
安 信 消费 医 药主 题股 票 型证 券投 资
基 金 、安 信 价值 精选 股 票型 证券 投
资 基 金的 基 金经 理助 理 ，安 信宝 利安信 宝利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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债 券 型证 券 投资 基金 （LOF） （原 安
信宝利分级 债券型证 券投资基 金） 、
安 信 鑫安 得 利灵 活配 置 混合 型证 券
投 资 基金 、 安信 新动 力 灵活 配置 混
合 型 证券 投 资基 金、 安 信新 优选 灵
活 配 置混 合 型证 券投 资 基金 、安 信
新 回 报灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基
金 、 安信 平 稳增 长混 合 型发 起式 证
券投资基 金 、安 信新 价 值灵 活配 置
混 合 型证 券 投资 基金 、 安信 新成 长
灵 活 配置 混 合型 证券 投 资基 金、 安
信 永 盛定 期 开放 债券 型 发起 式证 券
投资基金的 基金经理 。
注：1 、此处 的“任职 日期” 、 “ 离任日期 ”根据 公司 决定的公告 （生效） 日期填写 。
2、 证券从业年限 计算标 准遵从行 业协会 《证券 业从业 人员资格管 理办法》 中关 于证券从 业人员范
围的相关规 定。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
本报告期内 ，本基金 管理人严 格遵守《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 、 《证券投 资基金销
售管理办法》 、 《公开 募集证券 投资基金 运作管理 办法 》 、 《证券投 资基金信 息披露管 理办法》 等法
律法规、监 管部门的 相关规定 及基金合 同的约定 ，依 照诚实信用 、勤勉尽 责、安全 高效的原 则管
理和运用基 金资产， 在认真控 制投资风 险的基础 上， 为基金份额 持有人谋 求最大利 益，没有 损害
基金份额持 有人利益 的行为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内 ，本基金 管理人严 格执行《 证券投资 基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》和公
司制定的公 平交易相 关制度， 公平对待 旗下管理 的所 有基金和投 资组合。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内未 发现有可 能导致不 公平交易 和利益输 送的 异常交易行 为。本报 告期内， 本公 司所
有投资组合 参与的交 易所公开 竞价同日 反向交易 不存 在成交较少 的单边交 易量超过 该证券当 日成
交量的 5%的 情形。
4.4 报告 期内基金的投 资策略和业 绩表现说明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
三季度，中 美贸易摩 擦升级， 央行货币 政策进一 步放 松，定向降 准实施，MLF 超额 投放。国
务院常务会 议提出维 持流动性 合理充裕 ，财政政 策更 加积极，理 财新规细 则也有所 放松，“ 宽货安信 宝利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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币+ 宽信用” 格局和稳 杠杆基调 确立。资 金价格 中枢 整体较二季 度大幅下 行。
利率债 受宏观调 控、政策 调整、供 给放量以 及通 胀预期上行 的影响， 收益率有 所回调。 信用
债在三季度 伊始，各 品种各期 限现券收 益率在短 期内 共同下行， 然而在违 约事件频 发、地方 债放
量、流动性 边际收紧 的影响下 ，市场偏 好重新开 始分 化。
本基金 三季度提 高了利率 债持仓比 例，拉长 了组 合久期，整 个三季度 组合净值 平稳上升 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.194 元，本 报告 期基金份额 净值增长 率为 2.93% ，同期
业绩比较基 准收益率 为 0.57% 。
4.5 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（人民 币元 ）
占基金总资 产的比例 （% ）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
546,515,733.00 91.84
其中：债券
546,515,733.00 91.84
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资
产
18,000,000.00 3.02
其中：买断 式回
购的买入返 售金
融资产
- -
7
银行存款和 结算
备付金合计
6,711,055.78 1.13
8 其他资产
23,861,386.49 4.01
9 合计
595,088,175.27 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
本基金本报 告期末未 持有股票 。 安信 宝利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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5.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有股票 。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
本基金本报 告期末未 持有股票 。
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号
债券品种
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
215,149,961.40 36.55
其中：政策 性金融债
210,244,500.00 35.72
4
企业债券
213,204,771.60 36.22
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
79,553,000.00 13.51
7
可转债（可 交换债）
- -
8
同业存单
38,608,000.00 6.56
9 其他
- -
10 合计
546,515,733.00 92.84
5.5 报告 期末按 公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量( 张)
公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 180205 18 国开 05 1,200,000 125,508,000.00 21.32
2 170215 17 国开 15 500,000 49,565,000.00 8.42
3 111809283 18 浦发银行CD283 400,000 38,608,000.00 6.56
4 180404 18 农发 04 350,000 35,171,500.00 5.97
5 136294 16 信地 02 310,000 30,696,200.00 5.21
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 安信 宝利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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5.9.1 本期 国债期货投资 政策
本基金尚未 在基金合 同中明确 国债期货 的投资策 略、 比例限制、 信息披露 等，本基 金暂不参
与国债期货 交易。
5.9.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货合约 。
5.9.3 本期 国债期货投资 评价
本基金尚未 在基金合 同中明确 国债期货 的投资策 略、 比例限制、 信息披露 等，本基 金暂不参
与国债期货 交易。
5.10 投资 组合报告附注
5.10.1
本基金投资 的前十名 证券的发 行主体除18 浦发 银行 CD283 （证券代 码：111809283 ） ， 本期没
有出现被监 管部门立 案调查， 或在报告 编制日前 一年 内受到公开 谴责、处 罚的情形 。
上海浦 东发展银 行股份有 限公司成 都分行 于2018 年 1 月19 日收到中 国银行业 监督管理 委员
会四川监管 局（以下 简称“银 监会四川 监管局” ）行 政处罚决定 书（川银 监罚字【2018 】2 号） 。
因内控管理 严重失效, 授信管理 违规，违 规办理 信贷 业务等严重 违反审慎 经营规则 的违规行 为于
2018 年1 月18 日被 银监会四 川监管局 给予行政 处罚 。
上海浦 东发展银 行股份有 限公司于2018 年8 月1 日收到中国 人民银 行处罚决 定书 （银反洗 罚
决字 〔2018 〕3 号） 。 因浦发 银行未按 照规定履 行客户 身份识别义 务、 未 按照规 定保存客 户身份资
料和交易记 录、未按 照规定报 送大额交 易报告或 者可 疑交易报告 、存在与 身份不明 的客户进 行交
易的行为等 ，根据《 中华人民 共和国反 洗钱法》 对浦 发银行合计 处以 170 万元罚款 ，并根据 《中
华人民共和 国反洗钱 法》第三 十二条第 （一）项 、第 （二）项、 第（三） 项和第（ 四）项规 定，
对相关责任 人共处以18 万元罚 款。
上海浦 东发展银 行股份有 限公司于2018 年2 月 12 日收到中国 银行保 险监督管 理委员会 行政
处罚决定书 （银监罚 决字〔2018 〕4 号） ，因内控 管理 严重违反审 慎经营规 则，被予 以罚款 5845
万元，没收 违法所得10.927 万 元，罚没 合计 5855.927 万元。
基金管 理人对上 述证券的 投 资决策 程序符合 相关 法律法规和 公司制度 的要求。
5.10.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库， 本基金管 理人从制 度和流程
上要求股票 必须先入 库再买入 。
5.10.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（人民 币元）
安信 宝利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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1
存出保证金
3,489.80
2
应收证券清 算款
8,516,361.78
3
应收股利
-
4
应收利息
13,081,365.00
5
应收申购款
2,260,169.91
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
23,861,386.49
5.10.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.10.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
本基金本报 告期末未 持有股票 。
5.10.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位： 份
报告期期初 基金份额 总额 414,681,920.13
报告期期间 基金总申 购份额
143,775,667.06
减: 报告期期 间基金总 赎回份额
65,588,980.51
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份额减 少以"-" 填列 ）
-
报告期期末 基金份额 总额
492,868,606.68
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
本报告 期末本基 金管理人 未持有本 基金。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告 期内，本 基金管理 人未运用 固有资金 投资 本基金。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资 报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基金情 况
安信 宝利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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者类
别
序
号
持有基金份 额
比例达到或 者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
机构 1
20180701-201
80913
92,975,499.09 - - 92,975,499.09 18.86
个人 - - - - - - -
产品特有风 险
本基金如果 出现单一 投资者持 有基金份 额比例达 到或 超过基金份 额总份额 的 20% ， 则面临大 额赎
回的情况， 可能导致 ：
（1）基 金在短时 间内无法 变现足够 的资产予 以应对 ，可能会 产生基金 仓位调整 困难 ，导致流 动
性风险； 如 果持有基 金份额 比例达到 或超过基 金份额 总额的 20% 的 单一投 资者大额 赎回引发 巨额
赎回，基金 管理人可 能根据《 基金合同 》的约定 决定 部分延期赎 回，如果 连续 2 个 开放日以 上
（含本数 ）发生巨 额赎回 ，基金管 理人可 能根据 《基 金合同》 的约定暂 停接受基 金的赎回 申请，
对剩余投资 者的赎回 办理造成 影响；
（2） 基金管理 人被迫抛 售证券以 应付基金 赎回的现 金需要， 则可能 使基金资 产净值受 到不利 影
响，影响基 金的投资 运作和收 益水平；
（3）因基金 净值精度 计算问题 ，或因赎 回费收 入归 基金资产， 导致基金 净值出现 较大波动 ；
（4） 基金资产 规模过小， 可 能导致部 分投资 受限而 不能实现基 金合同约 定的投资 目的及投 资策
略；
（5）大 额赎回导 致基金资 产规模过 小， 不能满足 存 续的条件 ，基金将 根据基金 合同的 约定面临
合同终止清 算、转型 等风险。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1、中国证监 会核准安 信宝利分 级债券型 证券投 资基 金募集的文 件；
2、《 安信宝 利债券型 证券投资 基金（LOF ） 基金 合同 》；
3、《 安信宝 利债券 型 证券投资 基金（LOF ） 托管 协议 》；
4、《安信宝 利债券型 证券投资 基金（LOF ）招募 说明 书》；
5、中国证监 会要求的 其他文件 。
9.2 存放 地点
本基金管理 人和基金 托管人的 住所。
9.3 查阅 方式
上述文件可 在安信基 金管理有 限责任公 司互联网 站上 查阅，或者 在营业时 间内到安 信基金管
理有限责任 公司查阅 。 安信 宝利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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投资者 对本报告 书如有疑 问，可咨 询本基金 管理 人安信基金 管理有限 责任公司 。
客户服 务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管 理有限责 任公司
2018 年 10 月25 日
