安 信中证 一带 一路主 题指 数分级 证券 投资
基金2018 年第 3 季 度报 告
2018 年 09 月 30 日
基 金 管理 人： 安信 基 金管 理有 限责 任公司
基 金 托管 人： 招商 证 券股 份有 限公 司
报 告 送出 日期 ：2018 年 10 月 25 日
安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
1
§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人招商 证券股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年 10 月 24 日复 核了本报 告
中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ，保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年7 月 1 日起至 9 月 30 日 止。
§2 基 金 产品 概况
2.1 基金 基本情况
基金简称
安信一带一 路分级
场内简称
一带分级
交易代码
167503
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2015 年05 月 14 日
报告期末基 金份额总 额
198,121,335.41 份
投资目标
本基金采用 指数化 投 资策略， 紧 密跟踪 中证一带 一路 主题指数。 在
正常市场情 况下， 力争 将基金的 净值增长 率与业绩 比 较基准之间 的
日均跟踪偏 离度绝对 值控制在0.35%以 内， 年跟踪 误 差控制在 4% 以
内。
投资策略
股票投资上， 本基金主 要采用完 全复制 的方法进 行投 资， 即按照标
的指数成份 股及其权 重构建基 金的股票 投资组合， 并 根据标的指 数
成份股及其 权重的变 动对股票 投资组合 进行相应 地调 整； 债券投资
上， 本基金将 以宏观形 势及利率 分析为 基础， 预测 未 来基准利率 水安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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平变化趋势 与幅度 ， 进行定 量评价 ； 权证投 资上， 综 合考虑权证 标
的证券的基 本面趋势、 权证的市 场供求关 系 以及交 易 制度设计等 多
种因素， 对权证进 行合理定 价， 谨 慎进行权 证投资 ； 资产支持证 券
投资方面 ， 综合 运用类别 资产配置 、 久 期管理 、 收益 率曲线、 个券
选择和利差 定价管理 等策略。
业绩比较基 准
中证一带一 路指数收 益率×95 ％＋商业 银行活期 存款 利率（税后）
×5％
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金，其预 期的风险 与预期收 益高 于混合型基
金、 债券 型基金与 货币市场 基金， 为证券投 资基金中 较高风险 、 较
高预期收益 的品种。 同 时本基金 为指数 基金， 通过 跟 踪标的指数 表
现， 具有与标 的指数以 及标的指 数所代表 的公司相 似 的风险收益 特
征。
基金管 理人
安信基金管 理有限责 任公司
基金托管人
招商证券股 份有限公 司
下属分级基 金的基金 简称
一带分级 一带一 A 一带一 B
下属分级基 金的交易 代码
167503 150275 150276
报告期末下 属分级基 金的份
额总额
95,925,731.41 份
51,097,802.00 份
51,097,802.00 份
下属分级基 金的风险 收益特
征
本基金属于 股票型基 金，
其预期的风 险与预期 收益
高于混合型 基金、债 券型
基金与货币 市场基金 ，为
证券投资基 金中较高 风
险、 较高预期收 益的品种 。
同时， 本基金为 指数基金 ，
通过跟踪标 的指数表 现，
具有与标的 指数以及 标的
指数所代表 的公司相 似的
风险收益特 征。
安信一带一 路 A
份额为稳健 收益
类份额， 具 有低预
期风险且预 期收
益相对较低 的特
征。
安信一带一 路 B
份额为积极 收益
类份额， 具有高 预
期风险且预 期收
益相对较高 的特
征。
安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位 ：人民币 元
主要财务指 标
报告期(2018 年 07 月01 日 - 2018 年 09 月 30 日)
1. 本期已实 现收益
-30,264,404.69
2. 本期利润
10,662,358.18
3. 加权平均 基金份额 本期利润
0.0485
4. 期末基金 资产净值
207,607,039.56
5. 期末基金 份额净值
1.048
注：1 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基 金的各项费 用， 计入费用 后实际收 益水平要
低于所列数 字；
2、 本期已 实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资收益 、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③
②－④
过去三个月 5.54%
1.32%
3.77%
1.27%
1.77%
0.05%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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注：1 、本基 金基金合 同生效日 为 2015 年 5 月 14 日。
2、 本基金 合同规 定， 基 金管理人 应当自 基 金合同生 效 之日起六个 月内使基 金的投资 组合比例 符合
基金合同的 约定。建 仓期结束 时，本基 金的投资 组合 比例符合基 金合同的 约定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
龙川
本基金的
基金经理，
量化投资
部总经理
2015 年5 月
14 日
-
16 年
龙 川 先 生 ，统 计 学 博士 。
历任 Susquehanna
International Group （美
国 ） 量 化 投资 经 理 、国 泰
君 安 证 券 资产 管 理 有限 公
司 量 化 投 资 部 首 席 研 究
员 、 东 方 证券 资 产 管理 有
限 公 司 量 化投 资 部 总监 。
现 任 安 信 基金 管 理 有限 责
任 公 司 量 化 投 资 部 总 经安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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理 。 现 任 安信 中 证 一带 一
路 主 题 指 数分 级 证 券投 资
基金、安信 沪深 300 指数
增 强 型 发 起式 证 券 投资 基
金 、 安 信 量化 多 因 子灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 安 信 基金 稳 健 阿尔 法
定 期 开 放 混合 型 发 起式 基
金、 安信中证 复兴发展100
主 题 指 数 型 证 券 投 资 基
金 、 安 信 量化 优 选 股票 型
发 起 式 证 券投 资 基 金的 基
金经理。
注：1 、此处 的“任职 日期” 、 “ 离任日期 ”根据 公司 决定的公告 （生效） 日期填写 。
2、 证券从业年限 计算标 准遵从行 业协会 《证券 业从业 人员资格管 理办法》 中关 于证券从 业人员范
围的相关规 定。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
本报告期内 ，本基金 管理人严 格遵守《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 、 《证券投 资基金销
售管理办法》 、 《公开 募集证券 投资基金 运作管理 办法 》 、 《证券投 资基金信 息披露管 理办法》 等法
律法规、监 管部门的 相关规定 及基金合 同的约定 ，依 照诚实信用 、勤勉尽 责、安全 高效的原 则管
理和运用基 金资产， 在认真控 制投资风 险的基础 上， 为基金份额 持有人谋 求最大利 益，没有 损害
基金份额持 有人利益 的行为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内 ，本基金 管理人严 格执行《 证券投资 基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》和公
司制定的公 平交易相 关制度， 公平对待 旗下管理 的所 有基金和投 资组合。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内未 发现有可 能导致不 公平交易 和利益输 送的 异常交易行 为。本报 告期内， 本公司所
有投资组合 参与的交 易所公开 竞价同日 反向交易 不存 在成交较少 的单边交 易量超过 该证券当 日成安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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交量的 5%的 情形。
4.4 报告 期内基金 的投 资策略和业 绩表现说明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
市场回顾： 今年三季 度市场延 续上半年 的下跌走 势 ， 上证指数下 跌 0.92% ， 沪深 300 指数下
跌 2.05% ， 中证500 指数下跌7.99% ， 创业板 指数下跌12.16% ， 今 年以来沪 深 300 指 数下跌 14.69% ，
中证 500 指 数下跌 23.2% 。我 们对未来 市场相对 比较 谨慎，主要 原因在于 不确定性 显著加强 ：首
先全球贸易 角度看， 贸易保护 主义抬头 ，贸易摩 擦加 剧加之地缘 政治问题 凸显，不 仅是中美 贸易
摩擦有不断 加剧的趋 势，其长 期的不确 定性对全 球经 济可能会产 生较大冲 击；其次 是国 内不 确定
性也在增加 ，在金融 去杠杆的 政策背景 下，信贷 资金 难以与信托 等非标资 金衔接， 部分实体 融资
难的问题难 以解决。 国内无风 险利率即 使出现一 定的 下行，也难 以达到普 惠的作用 。未来不 确定
性远超过往 ， 预期 收益率大 概率显著 低于过往 几年 。 市场也存在 一些积极 的因素 ： （1 ） 减税 预期
增强， 这对于 促进消费， 降低企业 成本起到 重要推力 ； （2） 贸易战具 有长期性， 但对市场 冲击最
严重的时间 窗口可能 已经过去 ； （3 ） 信用 风险和质 押 爆仓的风险 在边际好 转， 中 小企业的 融资环
境正在改善 ；（4）整 体估值处 于历史低 位，产 业资 本回购、增 持等积极 信号在增 加。
投资策略： 本基金秉 承指数基 金的投资 策略，在 应对 申购赎回的 基础上， 跟踪指数 收益，力
争将基金跟 踪误差控 制在合理 范围内。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.048 元；本 报告 期基金份额 净值增长 率为 5.54% ，业绩
比较基准收 益率为 3.77%。
4.5 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（人民 币元 ）
占基金总资 产的比例 （% ）
1
权益投资
191,243,059.36 91.60
其中：股票
191,243,059.36 91.60
安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
7
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
4,208,168.50 2.02
其中：债券
4,208,168.50 2.02
资产支持证 券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断 式回购的 买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
12,810,873.71 6.14
8 其他资产
513,737.88 0.25
9 合计
208,775,839.45 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 （指数投 资部分）
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
21,043,129.66 10.14
C
制造业
93,823,580.88 45.19
D
电力、 热力、 燃 气及水生 产和供应 业
1,576,640.00 0.76
E
建筑业
40,798,688.40 19.65
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和邮 政业
21,772,618.40 10.49
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务业
5,769,537.90 2.78
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
6,223,830.00 3.00 安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
8
M
科学研究和 技术服务 业
235,034.12 0.11
N
水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O
居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
191,243,059.36 92.12
报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 （积极投 资部分）
本基金本报 告期末未 持有 积极 投资 股票 。
5.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通股票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
指数 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 601186 中国铁建 570,007 6,355,578.05 3.06
2 601888 中国国旅 91,500 6,223,830.00 3.00
3 000338 潍柴动力 720,194 6,157,658.70 2.97
4 601766 中国中车 709,309 6,128,429.76 2.95
5 601989 中国重工 1,415,151 6,014,391.75 2.90
6 000063 中兴通讯 322,203 5,896,314.90 2.84
7 600585 海螺水泥 159,700 5,875,363.00 2.83
8 600406 国电南瑞 326,886 5,769,537.90 2.78
9 601668 中国建筑 1,050,559 5,767,568.91 2.78
10 601390 中国中铁 741,931 5,764,803.87 2.78
积极 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名股票 投资明细
本基金本报 告期末未 持有 积 极投资 的 股票。 安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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5.4 报告 期末按债券品 种分 类的债 券投资组合
序号
债券品种
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
3,202,168.50 1.54
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,006,000.00 0.48
其中：政策 性金融债
1,006,000.00 0.48
4
企业债券
- -
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可 交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 合计
4,208,168.50 2.03
5.5 报告 期末按公 允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
序号
债券代码
债券名称 数量(张)
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 019585 18 国债03 31,910 3,202,168.50 1.54
2 018005 国开 1701 10,000 1,006,000.00 0.48
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
本基金本 报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货合约 。 安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金在股指期货投资中将 根据风险管理的原 则，在 风险可控的前提下，本着谨 慎原则，参
与股指期货的投资。本基 金投资股指期货将 主要选择 流动性好、交易活跃的股 指期货合约，力 争
利用股指期货的杠杆作用 ，降低股票仓位频 繁调整的 交易成本和跟踪误差，达 到 有效跟踪标的 指
数的目的。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金尚未 在基金合 同中明确 国债期货 的投资策 略、 比例限制、 信息披露 等，本基 金暂不参
与国债期货 交易。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货合约 。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金尚未在基金合同中明 确国债期货的投资 策略、 比例限制、信息披露等，本 基金暂不参
与国债期货 交易。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名 证券的发行主体未 有被监 管部门立案调查，不存在报 告编制日前
一年内受到 公开谴责 、 处罚的 情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没 有超出基金合同规 定的备 选股票库，本基金管理人从 制度和流程
上要求股票 必须先入 库再买入 。
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（人民 币元）
1
存出保证金
149,137.40
2
应收证券清 算款
229,931.69
3
应收股利
-
4
应收利息
95,843.49 安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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5
应收申购款
38,825.30
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
513,737.88
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
本基金本报 告期末指 数 投资前 五名中不 存在流通 受限 情况 。
期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
本基金本报 告期末积 极 投资前 五名中不 存在流通 受限 情况 。
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位 ：份
项目
一带分级 一带一A 一带一 B
报告期期初 基金份额 总额 156,245,169.84 57,312,877.00 57,312,877.00
报告期期间 基金总申 购份额
3,263,167.75 - -
减: 报告期期 间基金总 赎回份额
76,012,756.18 - -
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份 额减少
以"-" 填列）
12,430,150.00 -6,215,075.00 -6,215,075.00
报告期 期末 基金份额 总额
95,925,731.41 51,097,802.00 51,097,802.00
注：拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 份额。
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§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
本报告 期内本基 金管理人 未 持有本 基金。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内 ，本基金 管理人未 运用固有 资金投资 本基 金 。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
无。
8.2 影响 投资者决策的 其他 重要信 息
无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会核准安 信中证一 带一路主 题指数 分级 证券投资基 金募集的 文件；
2 、《安信中 证一带一 路主题指 数分级证 券投资 基金 基金合同》 ；
3 、《安信中 证一带一 路主题指 数分级证 券投资 基金 托管协议》 ；
4 、《安信中 证一带一 路主题指 数分级证 券投资 基金 招募说明书 》；
5 、中国证监 会要求的 其他文件 。
9.2 存放 地点
本基金管理 人和基金 托管人的 住所。
9.3 查阅 方式
上述文件可 在安信 基 金管理有 限责任公 司互联网 站上 查阅，或者 在营业时 间内到安 信基金管
理有限责任 公司查阅 。
投资者 对本报告 书如有疑 问，可咨 询本基金 管理 人安信基金 管理有限 责任公司 。
客户服 务电话：4008-088-088 安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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网址：http://www.essencefund.com
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