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大成创新(160910)

大成创新:2018年第三季度报告查看PDF公告

 
 
大 成创新 成长 混合型 证券 投资基 金(LOF ) 
2018 年第 3 季 度报告 
 
2018 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 大成 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 农 业银 行股 份有 限公司 
报 告 送出 日期 :2018 年 10 月 25 日 
 大成 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF )2018 年第3 季 度报 告 
第 2 页 共 11 页


§1 重 要 提示


基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。





基金托 管人中国 农业银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定, 于 2018 年10 月 24 日复核了 本 报告中的财 务指标、 净值表现 和 投资组 合报告等 内容 ,保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。





基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 , 但不保 证基金一 定盈利。


基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险,投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本 基金的招募 说明书。


本报告 中财务资 料未经审 计。





本报告 期自 2018 年7 月 1 日起至 9 月 30 日 止。 §2 基 金 产品 概况


基金简称


大成创新成 长混合(LOF) 场内简称


大成创新 基金主代码


160910 交易代码


160910 基金运作方式


上市契约型 开放式(LOF ) 基金合同生 效日


2007 年6 月12 日 报告期末基 金份额总 额


2,652,953,367.37 份


投资目标


在控制风险 和保证流 动性的前 提下, 超越业绩 比较基 准, 寻求 基金资 产的长期稳 健增值。 投资策略


本基金以股 票投资为 主, 采 用积极的 投资策略 , 精选 具备持续增 长能 力, 价格 处于合理 区间的优 质股票构 建投资组 合; 本 基金以固定 收益 品种投资为 辅,确保 投资组合 具有良好 的流动性 。 业绩比较基 准


沪深 300 指 数×70%+ 中国债券 总指数×30% 风险收益特 征


本基金为混 合型基金 ,风险收 益水平高 于货币市 场基 金和债券型 基 金,属于中 高风险的 证券投资 基金品种 。 基金管理人


大成基金管 理有限公 司 基金托管人


中国农业银 行股份有 限公司 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现


3.1 主要 财务指标


单位:人民 币元


主要财务指 标


报告期(2018 年 7 月1 日 - 2018 年9 月 30 日) 大成 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF )2018 年第3 季 度报 告 第 3 页 共 11 页


1.本期已实 现收益


-45,900,895.85 2.本期利润


-142,912,068.56 3.加权平均 基金份额 本期利润


-0.0554 4.期末基金 资产净值


2,477,413,228.54 5.期末基金 份额净值


0.934 注:1、本期已实现收益指 基金本期利息收入 、投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动收益) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 2 、 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 交易基金 的各项费 用 , 计入 费用后实 际收益水 平要低于 所列数 字。


3.2 基金 净值表现


3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -6.13% 1.28% -1.02%


0.95% -5.11% 0.33% 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率变 动的比较 注:1. 按基金 合同规定 , 大 成创新 成长混合 型证券投 资基金 (LOF ) 自 基金合同 生效 (暨基 金转型) 之日 2007 年 6 月 12 日 起三个月 内为建仓 期。建仓 期 结束时,本 基金的投 资组合比 例符合基 金合 同的约定。 大成 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF )2018 年第3 季 度报 告 第 4 页 共 11 页


2.本基金于 自 2007 年 6 月 12 日 起由景博 证券投资 基 金转型为大 成创新成 长混合型 证券投资 基金 (LOF)。


§4 管 理 人报 告


4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介


姓名


职务


任本基金的 基金经理 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


刘旭 本基金基金 经理 2016 年8 月20 日 - 7 年 管理学硕士 。 2009 年至 2010 年在毕 马 威华振会计 师 事务所任审 计 师。2011 年2 月至 2013 年 5 月任广发证 券 研究所研究 员。2013 年5 月加入大成 基 金管理有限 公 司。2015 年3 月 30 日至 2015 年7 月21 日任大成策 略 回报股票型 证 券投资基金 基 金经理助理 。 2015 年7 月22 日至 2015 年 7 月 28 日任大 成策略回报 混 合型证券投 资 基金基金经 理 助理 。2015 年 3 月 30 日至 2015 年7 月21 日任大成竞 争 优势混合型 证 券投资基金 的 基金经理助 理。2015 年7 月 22 日至 2015 年7 月28大成 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF )2018 年第3 季 度报 告 第 5 页 共 11 页


日任大成竞 争 优势混合型 证 券投资基金 的 基金经理 助 理。2015 年3 月 30 日至 2015 年7 月28 日任大成高 新 技术产业股 票 型证券投资 基 金基金经理 助 理,2015 年7 月 29 日起任 大成高新技 术 产业股票型 证 券投资基金 基 金经理。2016 年8 月20 日起 任大成创新 成 长混合型证 券 投资基金 (LOF) 基金经 理。现任股 票 投资部总监 助 理。具有基 金 从业资格。 国 籍:中国 注:1、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作出 决定 之日。 2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明


报告期内, 本基金管 理人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券 投资基金法 》等有关 法律法规 及基金合 同、基金招 募说明书 等有关基 金法律文 件的规定 ,以 取信于市场 、取信于 社会投资 公众为宗 旨, 本着诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金 资产 ,在规范基 金运作和 严格控制 投资风险 的前 提下,为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ,无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。 4.3 公平 交易专项说明


4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 根据《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制度指导 意见 》的规定, 公司制订 了《大成 基金管理 有限公司公 平交易制 度》、《 大成基金 管理有限 公司 异常交易监 控与报告 制度》。 公司旗下 投资大成 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF )2018 年第3 季 度报 告 第 6 页 共 11 页


组合严格按 照制 度的 规定,参 与股票、 债券的一 级市 场申购、二 级市场交 易等投资 管理活动 ,内 容包括授权 、研究分 析、投资 决策、交 易执行、 业绩 评估等与投 资管理活 动相关的 各个环节 。研 究部负责提 供投资研 究支持, 投资部门 负责投资 决策 ,交易管理 部负责实 施交易并 实时监控 ,监 察稽核部负 责事前监 督、事中 检查和事 后稽核, 风险 管理部负责 对交易情 况进行合 理性分析 ,通 过多部门的 协作互控 ,保证了 公平交易 的可操作 、可 稽核和可持 续。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 公司风险管 理部定期 对公司旗 下所有投 资组合间 同向 交易、反向 交易等可 能存在异 常交易的 行为进行分 析。2018 年3 季度 公司旗下 主动投资 组合 间股票交易 不存在同 日反向交 易; 主动型 投 资组合与指 数型投资 组合之间 或指数型 投资组合 之间 存在股票同 日反向交 易,但不 存在参与 交易 所公开竞价 同日反向 交易成交 较少的单 边交易量 超过 该股当日成 交量 5%的 交易情形; 投资组合 间 债券交易存 在 1 笔同 日反向交 易,原因 为投资策 略需 要;投资组 合间相邻 交易日反 向交易的 市场 成交比例、 成交均价 等交易结 果数据表 明该类交 易不 对市场产生 重大影响 ,无异常 ;投资组 合间 虽然存在同 向交易行 为,但结 合交易价 差分布统 计分 析和潜在利 益输送金 额统计结 果表明投 资组 合间不存在 利益输送 的可能性 。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


前三季度市 场整体受 到去杠杆 和贸易战 等不确定 性因 素影响偏弱 。经过调 整,一些 优质公司 估值逐步进 入合理区 域, 但仍然存 在盈利预 测下调的 风险。 该类公司 商业模式 成熟, 竞争力 清晰, 长期看仍然 值得配置 。新兴产 业整体继 续处于高 估状 态。 4.5 报告 期内基金的业 绩表现


截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.934 元;本 报告 期基金份额 净值增长 率为-6.13% ,业绩 比较基准收 益率为-1.02% 。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明


无。 §5 投 资 组合 报告


5.1 报告 期末基金资产 组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


2,043,226,387.28 82.30 其中:股票


2,043,226,387.28 82.30 2 基金投资


- - 大成 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF )2018 年第3 季 度报 告 第 7 页 共 11 页


3


固定收益投 资


- - 其中:债券


- -








资产 支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资产


303,460,855.19 12.22 其中:买断式回购的 买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和 结算备付 金 合计


132,889,769.53 5.35 8


其他资产


3,161,900.07 0.13 9


合计


2,482,738,912.07 100.00 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合


5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比 例(%)


A


农、林、牧 、渔业


- - B


采矿业


101,226,220.08 4.09 C


制造业


1,414,177,633.39 57.08 D


电力、 热力、 燃气 及水生产 和供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售 业


19,183,585.14 0.77 G


交通运输、 仓储和邮 政业


35,830,498.90 1.45 H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输 、 软件和 信息技术 服务业


153,074.01 0.01 J


金融业


230,517,905.65 9.30 K


房地产业


7,037,661.87 0.28 L


租赁和商务 服务业


34,568,979.99 1.40 M


科学研究和 技术服务 业


- - N


水利、环 境 和公共设 施管理业


3,219,808.50 0.13 O


居民服务、 修理和其 他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐业


197,311,019.75 7.96 S


综合


- - 合计


2,043,226,387.28 82.47 5.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合


无。 大成 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF )2018 年第3 季 度报 告 第 8 页 共 11 页


5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净 值比例(%)


1 603337 杰克股份 5,894,104 199,986,948.72 8.07 2 300144 宋城演艺 8,867,911 197,311,019.75 7.96 3 600519 贵州茅台 238,420 174,046,600.00 7.03 4 600872 中炬高新 5,021,937 163,715,146.20 6.61 5 002126 银轮股份 15,193,588 115,795,993.94 4.67 6 601318 中国平安 1,585,913 108,635,040.50 4.39 7 600741 华域汽车 4,795,506 107,898,885.00 4.36 8 000910 大亚圣象 8,343,932 102,213,167.00 4.13 9 600036 招商银行 3,218,772 98,784,112.68 3.99 10 600028 中国石化 12,536,709 89,261,368.08 3.60 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


无。 5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明 细


无。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资 明细


无。 5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细


无。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细


无。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明


5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细


大成 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF )2018 年第3 季 度报 告 第 9 页 共 11 页


无。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 无。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明


5.10.1 本期 国债期货投资 政策 无。


5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细


无。 5.10.3 本期 国债期 货投资 评价 无。 5.11 投资 组合报告附注


5.11.1 本基 金投资的前十 名证券的发 行主体本期 是否出现 被监管部门立 案调查,或 在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、处 罚的情形 。


本基金投资 的前十名 证券之一 招商银行 (600036) 的 发行主体招 商银行股 份有限公 司于 2018 年 2 月 12 日 因违规批 量转让以 个人为借 款主体 的不 良贷款等, 受到 中国银行 业监督 管理委员 会处 罚 (银监罚 决字 〔2018 〕1 号) 。 本 基金认 为, 对招 商 银行的处罚 不会对其 投资价值 构成实质 性负 面影响。 5.11.2 基金 投资的前十名 股票是否超 出基金合同 规定的备 选股票库。 本基金投资 的前十名 股票中, 没有投资 于超出基 金合 同规定的备 选股票库 之外的股 票。 5.11.3 其他 资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


228,409.40 2


应收证券清 算款


2,749,506.72 3


应收股利


- 4


应收利息


175,799.80 5


应收申购款


8,184.15 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 大成 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF )2018 年第3 季 度报 告 第 10 页 共 11 页


8


其他


- 9


合计


3,161,900.07 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 无。 5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部 分的公允 价值 (元)


占基金资产 净 值比例(%)


流通受限情 况说明


1 002126 银轮股份 3,956,707.94 0.16


增发限售 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分


由于四舍五 入原因, 分项之和 与合计可 能有尾差 。 §6 开 放 式基 金份 额变 动


单位:份


报告期期初 基金份额 总额


2,284,229,819.33 报告期期间 基金总申 购份额


390,719,511.89 减:报告期 期间基金 总赎回份 额


21,995,963.85 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减 少以“-”填 列)


- 报告期期末 基金份额 总额


2,652,953,367.37


§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况


7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况


无。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细


无。 §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息


8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况


无。 大成 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF )2018 年第3 季 度报 告 第 11 页 共 11 页


8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息


无。


§9 备 查 文件 目录


9.1 备查 文件目录


1 、中国证监 会《关于 核准景博 证券投资 基金基 金份 额持有人大 会决议的 批复》;


2 、《大 成创新成 长混合型 证券投资 基 金(LOF ) 基金合同》 ;


3 、《大 成创新成 长混合型 证券投资 基金(LOF ) 托管协议》 ;


4 、大成 基金管理 有限公司 批准文件 、营业 执照 、公司章程 ;


5 、本报 告期内在 指定报刊 上披露的 各种公 告原 稿。 9.2 存放 地点


备查文件存 放在本基 金管理人 和托管人 的住所。 9.3 查阅 方式


投资者可在 营业时间 免费查阅, 或登录本 基金管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。





大成 基金管理有限 公司 2018 年 10 月 25 日