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养老B(150306)

养老B:2018年第三季度报告查看PDF公告

 
 
国 寿安保 中证 养老产 业指 数分级 
证 券投资 基金 
2018 年第 3 季 度报告 
 
2018 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 国寿 安 保基 金管 理有 限公司 
基 金 托管 人: 招商 证 券股 份有 限公 司 
报告送出 日期 :2018 年 10 月 25 日 国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 3 季度 报告 
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§1 重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年10 月24 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018 年 7 月 1 日起至 9 月30 日止 。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 国寿安保中 证养老产 业指数分 级 场内简称 国寿养老 交易代码 168001 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2015 年6 月26 日 报告期末基 金份额总 额 65,546,019.60 份 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证养老产业 指数。在正常 市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的日均 跟踪偏离度 绝对值控 制在 0.35% 以内, 年跟踪误 差控 制在 4%以内 。 投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股 构成及其权重 构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其 权重的变动进 行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成 份股被限制投 资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管 理人将运用其 他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求 尽可能 贴近目 标指数的表 现。 业绩比较基 准 95% 中证养老 产业指数 收益率+5%银行人 民币活 期存 款利率 (税后) 。 风险收益特 征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期 收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金和混合型基 金。从本基 金所分离 的两类基 金份额来 看,国寿 养老 A 份额具有低 预期风险、 预期收益 相对稳定 的特征; 国寿养老 B 份 额具有高预 期 风险、预期 收益相对 较高的特 征。 基金管理人 国寿安保基 金管理有 限公司 国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 3 季度 报告 第 3 页 共 11 页


基金托管人 招商证券股 份有限公 司 下属分级基 金 的基金 简 称 国寿安保中证养老产 业指数 分级 A 国寿安保中证养老产 业指数分级 B 国 寿 安 保 中 证 养 老 产业指数分 级 下属分级基金 场内简 称 养老 A 养老 B 国寿安保养 老产业 下属分级基 金 的 交易 代 码 150305 150306 168001 报告期末 下 属分 级基 金 的 份额总额 2,236,551.00 份 2,236,551.00 份 61,072,917.60 份 下属分级基 金的风险 收 益特征 国寿养老 A 份 额具有 低预期风险、预期收 益相对稳定 的特征。 国寿养老 B 份 额具有 高预期风险、预期收 益相对较高 的特征。 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 具有较高预 期风 险、 较高预期收 益的 特征, 其预期风 险和 预 期 收 益 高 于 货 币 市场基金、 债券 型基 金和混合型 基金。 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年9 月 30 日 ) 1. 本期已实 现收益 -578,379.53 2. 本期利润


-8,967,143.82 3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0990 4. 期末基金 资产净值 66,634,085.94 5. 期末基金 份额净值 1.017 注: 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投资 收益 、其他收入 (不含公 允价值变 动收益) 扣除 相关费用后 的余额, 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。 上述基金业 绩指标不 包括持有 人交易基 金的各项 费用 ,计入费用 后投资人 的实际收 益水平要 低于 所列数字。


3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.27% 1.43% -11.99% 1.43% 0.72% 0.00% 国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 3 季度 报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较 基准 收 益率 变动的比较 注: 本基 金的基金 合同于 2015 年6 月26 日生 效, 按 照本基金的 基金合同 规定,自基 金合同生 效之 日起 6 个月 内使基金 的投资组 合比例符 合基金合 同关 于投资范围 和投资限 制的有关 约定。本 基金 建仓期结束 时各项资 产配置比 例符合基 金合同约 定。 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 李康 基金经理 2018 年1 月 30 日 - 8 年 李康先生,博士研究生。 2009 年 10 月至 2012 年 12 月就职于中国国际金融有 限公司,任职量化分析经 理;2012 年 12 月至 2013 年 11 月就职于 长盛基金 管国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 3 季度 报告 第 5 页 共 11 页


理有限公司, 任 职量化研 究 员;2013 年 11 月加入国 寿 安保基金管理有限公司任 基金经理助 理, 现任国寿 安 保沪深300 交易 型开放式 指 数证券投资 基金联接 基金、 国寿安保中 证500 交易型 开 放式指数证 券投资基 金、 国 寿安保中 证500 交易型开 放 式指数证券投资基金联接 基金、 国寿安保 中证养老 产 业指数分级证券投资基金 及国寿安保 沪深300 交易 型 开放式指数证券投资基金 基金经理。 注: 任职日 期为本基 金管理人 对外披露 的任职日 期。 证券从业的 含义遵从 行业协会 《证券从 业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资 基金法》 、 《国寿安保中证养老产 业指数分级证券投资基金基金合同》 及其他相 关法律法规的规定, 本着诚实守信、 勤 勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持 有人谋 求最大利益。 本报告期内, 本基金运作合法合 规, 不存在违反基金合同和损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导 意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报 告期, 不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 报告期内, 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为; 且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告 期内基金投 资 策略和运作 分析 报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。 本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿的替代投资, 以及日常申赎。 成分国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 3 季度 报告 第 6 页 共 11 页


股停复牌和市场波动等因素, 也带来一定的跟踪误差。 本基金管理人采用量化分析手 段, 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利 因素的影响。 并且, 逐日跟踪实际组合 与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。


4.5 报告 期内基金的业 绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.017 元; 本报告期基金份额净值增长率为 -11.27% ,业绩比较基准收益率为-11.99% 。 4.6 报告 期内基金持 有 人数或基金 资产净值预 警说明 无。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 61,871,191.75 92.20 其中:股票 61,871,191.75 92.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 2,729,520.00 4.07 其中:债券 2,729,520.00 4.07 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返 售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 2,427,150.69 3.62 8 其他资产 75,254.07 0.11 9 合计 67,103,116.51 100.00 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合


代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 29,153,472.43 43.75 D 电力、 热力、 燃气及 水生产和 供应 业 - - E 建筑业 - - 国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 3 季度 报告 第 7 页 共 11 页


F 批发和零售 业 4,652,186.68 6.98 G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 1,335,190.80 2.00 I 信息传输、 软 件和信 息技术服 务业 8,423,887.20 12.64 J 金融业 4,480,914.61 6.72 K 房地产业 615,700.00 0.92 L 租赁和商务 服务业 1,658,594.76 2.49 M 科学研究和 技术服务 业 453,600.00 0.68 N 水利、环境 和公共设 施管理业 744,080.00 1.12 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 728,645.00 1.09 Q 卫生和社会 工作 1,643,083.95 2.47 R 文化、体育 和娱乐业 7,981,836.32 11.98 S 综合 - - 合计 61,871,191.75 92.85 5.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 300146 汤臣倍健 71,000 1,455,500.00 2.18 2 601336 新华保险 27,800 1,403,344.00 2.11 3 601318 中国平安 19,768 1,354,108.00 2.03 4 000661 长春高新 4,700 1,113,900.00 1.67 5 600535 天士力 47,312 1,082,498.56 1.62 6 300122 智飞生物 22,100 1,082,016.00 1.62 7 002007 华兰生物 26,738 1,013,370.20 1.52 8 002252 上海莱士 52,615 979,165.15 1.47 9 601601 中国太保 27,211 966,262.61 1.45 10 300015 爱尔眼科 29,503 951,471.75 1.43 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 2,729,520.00 4.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策 性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 3 季度 报告 第 8 页 共 11 页


7 可转债(可 交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,729,520.00 4.10 5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 019585 18 国债03 27,200 2,729,520.00 4.10 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1 本基 金本报告期内 投资前十名 证券的发行 主体均无 被监管部门立 案调查和在 报告 编制前一年内 受到公开谴 责、处罚。 5.11.2 基金 投 资的前十名 股票中,没 有投资超出 基金合同 规定备选股票 库之外的股 票。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,909.61 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 62,046.76 5 应收申购款 2,297.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,254.07 国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 3 季度 报告 第 9 页 共 11 页


5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 002252 上海莱士 979,165.15 1.47 公告重大事 项 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 国寿安保中 证养老 产业指数分 级 A 国寿安保中 证养 老产业指数 分级 B 国寿安保中 证养 老产业指数 分级 报告期期初 基金份额 总额 9,623,369.00 9,623,369.00 90,503,875.83 报告期期间 基金总申 购份额 - - 1,231,215.78 减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 5,192,561.62 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减少 以"-"填列 ) -7,386,818.00 -7,386,818.00 -25,469,612.39 报告期期末 基金份额 总额 2,236,551.00 2,236,551.00 61,072,917.60 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 报告期内基金管理人未投资本基金。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本报告期内基金管理人 未投资本基金。 §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 投 报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况 国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 3 季度 报告 第 10 页 共 11 页


资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 1 20180701~20180930 79,114,417.34


0.00


28,887,281.63


50,227,135.71


76.63% 产品特有风险 本基金在报告期内 出现单一投资 者持有基金份 额达 到或超过 20% 的情形, 可能存 在大额赎回 的风险, 并导致基 金净值波动 。 此外, 机构 投资者 赎回后, 可能导致 基金规模大幅 减小, 不利 于 基金的正常运作。 基金管理人承诺以 诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理 和运用基金资产, 并将 采取有效措施 保证 中小投资者的合法 权益。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 无。 §9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金募集的文 件 9.1.2 《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金在指定媒体上披 露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放 地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28 号院盈泰商务中心 2 号楼11 层。 9.3 查阅 方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258 国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 3 季度 报告 第 11 页 共 11 页


国寿 安保基金管理 有限公司 2018 年 10 月 25 日