国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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国 泰创业板 指数证 券投资基 金（LOF ）
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金 管理人： 国泰 基金管理有 限公司
基金 托管人： 中国 建设银行股 份有限公司
报告 送出日期： 二 〇一八年十 月二十五日国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
2
§1
重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、 误导 性陈述或 重大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同约定， 于 2018 年 10 月 23 日复
核了本报告 中的财务 指标、 净 值表现和 投资组 合 报告 等内容， 保 证复核内 容不存在 虚假记载 、
误导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但不 保证基 金一定
盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现 。 投资有 风险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅
读本基金的 招募说明 书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年7 月 1 日起 至 9 月 30 日止。
§2
基金产品 概况
基金简称 国泰创业板 指数（LOF ）
场内简称 创业板基
基金主代码 160223
交易代码 160223
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同 生 效日 2016 年 11 月 11 日
报告期末基 金份额总 额 159,302,362.09 份
投资目标
本基金紧密 跟踪标的 指数， 追求 基金净值 收益率与 业 绩比
较基准之间 的跟踪偏 离度和跟 踪误差最 小化。
投资策略
1 、股票投资 策略
本基金主要 采取完全 复制法， 即 按照标的 指数成份 股 组成
及其权重构 建股票投 资组合， 并 根据标的 指数成份 股 及其
权重的变动 而进行相 应的调整 。但 因特殊情 况（如 成 份股国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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长期停牌 、成份股 发生变更 、成 份股权重 由于自由 流 通量
发生变化 、成份股 公司行为 、市场 流动性不 足等） 导 致本
基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步 调 整
时，基金 管理人将 对投资组 合进行 优化， 尽量降低 跟 踪误
差。
在正常市场 情况下， 本 基金的风 险控制目 标是追求 日 均跟
踪偏离度的 绝对值不 超过 0.35% ，年跟 踪误差不 超过4%。
如 因 标 的 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度
和跟踪误差 超过上述 范围， 基金 管理人应 采取合理 措 施避
免跟踪偏离 度、跟踪 误差进一 步扩大。
2 、固定收益 类投资工 具投资策 略
本基金基于 流动性管 理及策略 性投资的 需要， 将投 资 于债
券等固定收 益类金融 工具， 投资 的目的是 保证基金 资 产流
动性，有 效利用基 金资产 ，提高基 金资产的 投资收益 。本
基金将密切 关注国内 外宏观经 济走势与 我国财政、 货 币政
策动向， 预测未来 利率变动 走势 ，自上而 下地确定 投 资组
合久期， 并结 合信用分 析等自下 而上的个 券选择方 法 构建
债券投资组 合。
3 、资产支持 证券投资 策略
本基金投资 资产支持 证券将综 合考虑信 用等级、 债 券 期限
结构、 分散化投 资、 行业分布 等因素， 坚 持价值投 资 理念，
把握市场交 易机会 。在严格 遵守法 律法规的 基础上 ， 通过
信用研究和 流动性管 理， 选择经 风险调整 后相对价 值 较高
的品种进行 投资，以 期获得长 期稳定收 益。
4 、权证投资 策略
本基金在进 行权证投 资时， 将通 过对权证 标的证券 基 本面
的研究， 结合权证 定价模型 寻求其 合理估 值 水平， 并 积极
利用正股和 权证之间 的不同组 合来套取 无风险收 益。 本基
金管理人将 充分考虑 权证资产 的收益性、 流动性及 风 险性国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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特征, 通过 资产 配 置、 品 种与 类属 选 择， 谨 慎进 行投资 ，
追求较稳定 的当期收 益。
业绩比较基 准 创业板指数 收益率 ×9 5%+ 银行 活期存款 利率 （税后 ） ×5%
风险收益特 征
本基金为股 票型基金， 属于较高 预期风险 和预期收 益 的证
券投资基金 品种， 其预 期收益及 预期风险 水平高于 混 合型
基金、债券 型基金和 货币市场 基金。
基金管理人 国泰基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
§3
主要财务 指标和 基金净 值表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期
(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月30 日)
1. 本期已实 现收益 -1,493,227.50
2. 本期利润 -12,265,915.23
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0830
4. 期末基金 资产净值 107,579,718.46
5. 期末基金 份额净值 0.6753
注： （1） 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资 收益、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收
益）扣除相 关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益。
（2）所述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交 易基 金的各项费 用，计入 费用后实 际收益水
平要低于所 列数字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④ 国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
5
② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -11.11% 1.45% -11.55% 1.45% 0.44% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准
收益 率变动的比较
国泰创业板 指数 证券 投资基金 （LOF）
累计净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 历史走势 对比 图
（2016 年11 月11 日 至2018 年9 月 30 日）
注：(1) 本基 金的合同 生效日为2016 年11 月11日。
(2) 本基金在6个月建 仓期结束 时，各项 资产配置 比例 符合合同约 定。
§4
管理人报 告
4.1 基金经理 （或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
徐成城
本基金
的基金
2017-02-03 - 12 年
硕士研究生。 曾任职于 闽发
证券。2011 年 11 月加 入国国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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经理、
国泰国
证医药
卫生行
业指数
分级、
国泰国
证食品
饮料行
业指数
分级、
国泰黄
金
ETF 、
国泰黄
金ETF
联接、
国泰国
证房地
产行业
指数分
级、国
泰国证
新能源
汽车指
数
（LOF ）
、国泰
国证有
色金属
行业指
数分级
的基金
经理
泰基金管理 有限公司， 历任
交 易 员 、 基 金 经 理 助 理 。
2017 年 2 月 起任国泰 创业
板指数证券投资基金
（LOF） 、 国泰 国证医药 卫生
行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 和 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行
业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
的基金经理， 2018 年 1 月起
兼 任 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放
式 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 黄
金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资
基金联接基 金的基金 经理，
2018 年 4 月至 2018 年8 月
任 国 泰 中 证 国 有 企 业 改 革
指 数 证 券 投 资 基 金(LOF) 的
基金经理， 2018 年 5 月 起兼
任 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指
数分级证券 投资基金、 国泰
国 证 新 能 源 汽 车 指 数 证 券
投资基金（LOF ）和国泰国
证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级
证券投资基 金的基金 经理。
徐皓
本基金
的基金
经理、
投资总
监（量
化）
2016-11-11 2018-07-06 11 年
硕士研究生，FRM ，注册黄
金投资分析 师 （国家一 级） 。
曾 任 职 于 中 国 工 商 银 行 总
行资产托管部。2010 年 5
月加盟国泰 基金， 任高 级风
控经理。 2011 年6 月至2014
年1 月担 任上证180 金 融交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金、 国泰上 证 180 金 融交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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基 金 联 接 基 金 及 国 泰 沪 深
300 指数证券 投资基金 的基
金经理助理， 2012 年 3 月至
2014 年1 月兼任 中小板300
成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 、 国 泰 中 小 板
300 成长交易 型开放式 指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的
基金经理助理。2014 年 1
月至 2015 年 8 月兼任 国泰
中小板300 成 长交易型 开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金的基金 经理，2014 年1
月至 2015 年 8 月兼任 中小
板300 成长交 易型开放 式指
数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2014 年 6 月至2018 年
9 月兼 任国泰 国证房地 产行
业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
的基金经理 ，2014 年 11 月
至 2018 年 9 月兼任国 泰纳
斯达克100 指 数证券投 资基
金和纳斯达 克100 交易 型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的
基金经理，2015 年 3 月至
2018 年 9 月 兼任国泰 国证
有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 8 月至 2016 年6 月
兼 任 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车
指数分级证 券投资基 金 （由
中小板300 成 长交易型 开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 转 型
而 来 ） 的 基 金 经 理 ，2016
年 7 月至 2018 年 9 月 兼任
国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数
证券投资基 金 （LOF ） （ 由国
泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 分
级证券投资 基金转型 而来）
的基金经理 ，2016 年 11 月
至 2018 年 7 月兼任国 泰创
业 板 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 的 基 金 经 理 ，2017
年 3 月至 2018 年 4 月 任国国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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泰 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数
证券投资基金（LOF ）的基
金经理。 2017 年 7 月起 任投
资总监（量 化） 。
注：1、此处 的任职日 期和离任 日期均指 公司决 定生 效之日，首 任基金经 理，任职 日期为基
金合同生效 日。
2 、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理人对 报告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本 基金管理 人严格遵 守 《证券 法》 、 《证 券投资基金 法》 、 《基金管 理公司公
平交易制度 指导意见 》 等有关 法律法规 的规定 ， 严格 遵守基金合 同和招募 说明书约 定， 本着
诚实信用、 勤勉尽责 、 最大 限度保护 投资人合 法权益 等原则管理 和运用基 金资产， 在控制风
险的基础上 为持有人 谋求最大 利益。 本 报告期 内， 本 基金运作合 法合规， 未发生损 害基金份
额持有人利 益的行为 ， 未发生 内幕交易 、 操纵 市场和 不当关联交 易及其他 违规行为 ， 信息披
露及时、 准确、 完整， 本基金与 本基金管 理人所管 理 的其他基金 资产、 投资组 合与公司 资产
之间严格分 开、 公平对待， 基金管理 小组保持 独立运 作， 并通过科学 决策、 规范 运作、 精心
管理和健全 内控体系 ，有效保 障投资人 的合法权 益。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平 交易制度 的执行情 况
本报告期内 ，本基金 管理人严 格遵守《 证券投资 基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》
的相关规定 ， 通过严 格的内 部风险控 制制度和 流程， 对各环节的 投资风险 和管理风 险进行有
效控制， 严 格控制不 同投资 组合之间 的同日反 向交易 ， 严格禁止 可能导致 不公平 交易和利 益
输送的同日 反向交易 ， 确保公 平对待所 管理的所 有基 金和投资组 合， 切实 防范利益 输送行为 。
4.3.2 异常 交易行为 的专项说 明
本报告期内 ，本基金 与本基金 管理人所 管理的其 他投 资组合未发 生大额同 日反向交 易。
本报告期内 ，未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 。
4.4 报告期内 基金的投资 策略和业绩表 现说明
4.4.1 报告期 内基金 投资策略 和运作分 析
2018 年三季 度 A 股市 场各板块 与行业均 呈现涨跌 不一 的态势： 上证 50 指数三季 度上涨国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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5.11% ， 沪深300 指数三季 度下跌 2.05% ； 小盘股 依然 震荡下跌 ， 但跌 幅较上季 度有所收 窄，
中证 500 和 创业板指 数分别下 跌 7.99% 和 12.16% ， 创 下 2014 年底 以来的新 低。 分 板块来看 ，
三季度金融 和周期板 块表现抢 眼， 银行累计 上涨 8.96% 位居首位 ， 非银 金融 、 采掘和 钢铁行
业紧随其后，累计涨幅 分别为 4.58% 、2.36% 、2.14%; 家电、纺织和医药行 业三季度则表 现
不佳， 均有 10% 以上的 跌幅。 政策 方面， 国内 金融领域 的 “ 去杠杆 ” 从去年 下半年已 经开始，
到今年上半 年已见成 效。 三季 度开始 ， 国内信 用政策 和财政政策 都已经出 现转变， 中美贸易
摩擦带来的 负面影响 也逐渐被 市场所消 化， 证 券市场 迎来明显的 企稳回升 。 在沪 港通资金 持
续北上和配 置型外资 等增量资 金的驱动 下， 三 季度 A 股多数行业 板块的跌 幅已有所 收窄， 此
前估值调整 较大的金 融、 周 期和军工 等板块率 先开始 反弹。 作 为 完全跟踪 标的指 数的被动 型
基金， 本基 金避免了 不必要的 主动操作 ， 减少 了交易 冲击成本， 并通过精 细化管理 确保基金
组合与指数 权重基本 一致。
4.4.2 报告期 内基金 的业绩表 现
本基金在 2018 年 第 三 季 度 的 净 值 增 长 率 为-11.11% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-11.55% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
当前， 随着 国内信用 政策和 财政政策 的转向和 市场流 动性的缓解 ， 一些短 期因素 正在边
际改善， 市 场也逐渐 止跌企稳 。 就创 业板来看 ， 经过 两年多的调 整创业板 指数目前 的平均估
值接近历史 低位， 意 味着投资 创业板已 经具备 较好的 安全边际， 投资风险 相对较小 。 从中 长
期来看， 尽 管中美贸 易摩擦 对新兴成 长企业的 发展产 生了负面影 响， 但预 料我国 开展制造 强
国的战略将 不会因此 而延缓 。 十九大 报告提出 了创新 驱动发展的 战略， 其 中提到 创新驱动 发
展战略是一 个系统工 程， 科技成果 应同国家 需求、 人 民要求、 市场需 求相结合， 完成从科 学
研究、 实验开发、 推 广应用 的三级跳， 才 能真正实 现 创新价值。 习近 平总书记 在年初主 持中
央政治局会 议时， 进 一步提出 要建设创 新引领 、 协同 发展的产业 体系， 要 加快实施 创新驱动
发展战略， 强化现代 化经济体 系的战略 支撑，加 强国 家创新体系 建设，强 化战略科 技力量 ，
推动科技创 新和经济 社会发展 深度融合 ， 塑造 更多依 靠创新驱动 、 更多发 挥先发 优势的引 领
型发展。 发 改委也表 示将加快 推动新兴 产业发 展， 组 织实施一批 新兴产业 重大工程 ， 加强政
府资金与金 融资本合 作， 促进战略 性新兴产 业集群发 展； 加快推进互 联网、 大数 据、 人工智
能与实体经 济深度融 合，大力 发展“新 技术、新 产业 、新业态、 新模式” 的四 新经 济形态 。
中国战略性 新兴产业 的发展壮 大离不开 创业板的 企业 ， 政策和 市场的倾 斜将使得 创业板未 来国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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具有更大的 发展潜力 ， 以创 业板指数 为代表的 创业板 优质公司将 在国家政 策和市场 资金的培
育和支持下，引领创 新科技产业方 向。投资者可 利用 国泰创业板指数（LOF ）基金，积 极把
握创业板指 数阶段性 的投资机 会。
4.6 报告 期内基金持 有人数或基 金资产净值预警说 明
无。
§5
投资组合 报告
5.1 报告期末 基金资产组 合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资 产的
比例(%)
1 权益投资 100,845,392.22 93.18
其中：股票 100,845,392.22 93.18
2 固定收益投 资 4,611.60 0.00
其中：债券 4,611.60 0.00
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返 售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 6,791,872.44 6.28
7 其他各项资 产 586,801.60 0.54
8 合计 108,228,677.86 100.00
5.2 报告期末 按行业分 类 的股票投资组 合
5.2.1 积极 投资按行业分 类的股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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比例（％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
2,406,362.62 2.24
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
278,355.00 0.26
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
2,684,717.62 2.50
5.2.2 指数 投资按行业分 类的股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业
8,963,314.74 8.33
B 采矿业
- -
C 制造业
48,058,316.23 44.67
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
1,240,129.32 1.15
F 批发和零售 业
549,799.00 0.51
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- - 国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
24,456,142.24 22.73
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
695,924.30 0.65
M 科学研究和 技术服务 业
155,520.00 0.14
N 水利、环境 和公共设 施管理业
2,701,814.71 2.51
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
5,767,638.03 5.36
R 文化、体育 和娱乐业
5,572,076.03 5.18
S 综合
- -
合计
98,160,674.60 91.24
5.3 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的股票投 资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前 十 名股票投
资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产 净
值比例(％)
1 300498 温氏股份 386,017 8,963,314.74 8.33
2 300059 东方财富 426,820 4,801,725.00 4.46
3 300003 乐普医疗 114,774 3,483,390.90 3.24
4 300142 沃森生物 156,597 3,413,814.60 3.17
5 300015 爱尔眼科 104,899 3,382,992.75 3.14
6 300124 汇川技术 119,842 3,319,623.40 3.09
7 300136 信维通信 112,166 2,989,223.90 2.78
8 300408 三环集团 141,056 2,932,554.24 2.73
9 300122 智飞生物 56,690 2,775,542.40 2.58
10 300024 机器人 161,898 2,643,794.34 2.46
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名股票投
资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产 净
值比例(％)
1 300750 宁德时代 17,300 1,262,900.00 1.17
2 300476 胜宏科技 23,800 365,568.00 0.34
3 300118 东方日升 40,944 266,954.88 0.25
4 300036 超图软件 10,900 241,435.00 0.22 国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
13
5 300616 尚品宅配 2,100 187,761.00 0.17
5.4 报告期末 按债券品种 分类的债券投 资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产 净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可 交换债） 4,611.60 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,611.60 0.00
5.5 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 债券投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产 净
值比例(％)
1 123006 东财转债 40 4,611.60 0.00
5.6 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前十名 资产支持证 券
投资 明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明
细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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5.8报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 权证投资明 细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告期末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明
5.9.1 报告 期末本基金 投资的股指期 货持仓和损益 明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
5.9.2 本基 金投资股指 期货的投资政 策
本基金本报 告期未投 资 股指期 货。 若 本基金投 资股指 期货， 本基 金将根据 风险管 理的原
则， 以套期保值 为主要目 的， 有选择 地投资于 股指期 货。 套期保值将 主要采用 流动性好、 交
易活跃的期 货合约。
本基金在进 行股指期 货投资时 ， 将通 过对证券 市场和 期货市场运 行趋势的 研究， 并结合
股指期货的 定价模型 寻求其合 理的估值 水平。
本基金管理 人将充分 考虑股指 期货的收 益性、 流动性 及风险特征 ， 通过资 产配置 、 品种
选择，谨慎 进行投资 ，以降低 投资组合 的整体风 险。
法律法规对 于基金投 资股指期 货的投资 策略另有 规定 的， 本基 金将按法 律法规的 规定执
行。
5.10 报告期末本基 金投资的国 债期货交易情 况说明
根据本基金 基金合同 ，本基金 不能投资 于国债期 货。
5.11投资组 合报告附注
5.11.1 本报告期 内基金投资的 前十名证券的发 行主 体没有被监管部门立 案调查或在报 告编
制日前一年 受到公开 谴责、处 罚的情况 。
5.11.2 基金 投资的前 十名股票 中，没有 投资于超 出基 金合同规定 备选股票 库之外的 情况。
5.11.3 其 他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 13,744.38
2 应收证券清 算款 213,529.78 国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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3 应收股利 -
4 应收利息 1,393.61
5 应收申购款 358,133.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用
-
8 其他 -
9 合计 586,801.60
5.11.4 报 告期末持有的 处于转股期 的可转换债券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产 净
值比例(%)
1 123006 东财转债 4,611.60 0.00
5.11.5 报告期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明
5.11.5.1 期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的说明
本基金本报 告期末 指 数投资 前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。
5.11.5.2 期末 积极投资前 五名股票中 存 在流通受限 情况的说明
本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限情况。
§6
开放式基 金份额变动
单位：份
本报告期期 初基金份 额总额 134,357,646.36
报告期 基金 总申购份 额 50,167,746.24
减： 报告期 基金总赎 回份额 25,223,030.51
报告期 基金 拆分变动 份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 159,302,362.09 国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 3 季 度报 告
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§7
基金管理 人运用固有资 金投资本基 金情况
7.1 基金管理 人持有本基金 份额变动情 况
本报告期内 本基金管 理人未运 用固有资 金投资本 基金 。 截 至本报 告期末 ， 本基金 管理人未 持
有本基金。
7.2 基金管理 人运用固有资 金投资本基 金交易明细
本报告期内 ，本基金 的基金管 理人未运 用固有资 金投 资本基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备查文件 目录
1、关于准予 国泰创业 板指数证 券投资基 金（LOF ）注 册的批复
2、国泰创业 板指数证 券投资基 金（LOF ）基金合 同
3、国泰创业 板指数证 券投资基 金（LOF ）托管协 议
4、报告期内 披露的各 项公告
5、法律法规 要求备查 的其他文 件
8.2 存放地点
本基金管理 人国泰基 金管理有 限公司办 公地点—— 上 海市虹口区 公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大 厦16 层-19 层。
本基金托管人中国建 设银行股份有 限公司办公地点 —— 北京市西城区闹市 口大街 1 号
院 1 号楼。
8.3 查阅方式
可咨询本基 金管理人 ；部分备 查文件可 在本基金 管理 人公司网站 上查阅。
客户服务中 心电话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投诉电 话： （021 ）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
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国泰 基金管理有限 公司
二〇 一八年十月二 十五日
