工 银瑞信 中证 京津冀 协同 发展主 题指 数证
券 投资基 金（LOF)
2018 年第 3 季 度报告
2018 年 9 月 30 日
基 金 管理 人： 工银 瑞 信基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 民 生银 行股 份有 限公司
报告送出 日期 ： 二 〇 一八 年十 月二 十五日
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国民生 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年10 月 23 日 复核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和 投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 工银京津冀 指数
场内简称 京津冀
交易代码 164811
基金运作方 式 契约型、开 放式
基金合同生 效日 2018 年 4 月17 日
报告期末基 金份额总 额 22,631,071.73 份
投资目标
采用指数化 投资， 通过控 制基金投 资组合相 对于
标的指数的偏离度，实现对标的指数的 有效跟
踪。
投资策略
本基金原则 上采取完 全复制策 略， 即按照标 的指
数的成份股构成及其权重构建基金股票 投资组
合， 并根据标的 指数成份 股及其权 重的变动 进行
相应调整。 但因特殊 情况（如 市场流动 性不足、
成分股被限 制投资等） 导 致基金无 法获得足 够数
量的股票时， 基 金管理人 将运用其 他合理的 投资
方法构建本 基金的实 际投资组 合， 追求尽可 能贴
近目标指数 的表现。
基金管理人 工银瑞信基 金管理有 限公司
基金托管人 中国民生银 行股份有 限公司
下属分级基 金的基金 简称 工银京津冀 指数 A 工银京津冀 指数 C
下属分级基 金的交易 代码 164811 164825
报告期末下 属分级基 金的份额 总额 22,566,967.18 份 64,104.55 份
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 7 月1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
工银京津冀 指数 A 工银京津冀 指数 C
1． 本期已实 现收益 -95,970.26 -314.12
2．本期利润 -376,242.57 -1,041.79
3．加权平均 基金份额 本期利润 -0.0155 -0.0189
4．期末基金 资产净值 22,192,019.93 62,876.46
5．期末基金 份额净值 0.9834 0.9808
注：1 、上述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或 交易 基金的各项 费用，计 入费用后 实际收益 水平要
低于所列数 字。
2、本期已实 现收益是 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益 ）扣除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
3、所列数据 截止到报 告期最后 一日，无 论该日 是否 为开放日或 交易所的 交易日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
工银京津冀指数A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.62% 0.21% -7.06% 1.21% 5.44% -1.00%
工银京津冀指数C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.75% 0.21% -7.06% 1.21% 5.31% -1.00%
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
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注：1 、 本基金于2018 年4 月17 日 由 “工银瑞 信睿智 深证 100 指 数分级证 券投资基 金” 转型而 来。
截至报告期 末，本基 金转型不 满一年。
2、 按基金 合同规定 ， 本基 金建仓期 为 6 个月 。 建仓 期 满， 本基 金的各项 投资比例 应符合基 金合同
关于投资范 围及投资 限制的规 定：本基 金投资于 中证 京津冀协同 发展主题 指数成份 股和备选 成份
股的资产不 低于基金 资产净值 的 90% ， 且不 低于非现 金基金资产 的 80% ； 任何交 易日日终 在扣除 股
指期货合约 需缴纳的 交易保证 金后，现 金或者到 期 日 在一年以内 的政府债 券不低于 基金资产 净值
的5% ， 其 中现金不 包括结算 备付金 、 存出保 证金、 应 收申购款等 。 股指期 货、 权 证及其他 金融工
具的投资比 例符合法 律法规和 监管机构 的规定。
3.3 其他 指标
无。
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘伟琳
本基金
的基金
经理
2018 年 4
月17 日
- 8
中国人民大学金融工程博
士；2010 年 加入工银 瑞信，
历任金融工 程分析师 、 投资
经理助理、 投资 经理， 现任
指数投资中 心研究负 责人、
基金经理 。2014 年10 月 17
日至今，担 任工银深 证 100
指数分级基 金(自 2018 年 4
月 17 日起变更为 工银瑞信
中证京津冀协同发展主题
指数证券投 资基金 （LOF）)
基金经理 ；2014 年10 月 17
日至今，担 任工银沪 深 300
指数基金基 金经理； 2014 年
10 月 17 日至今， 担任工银
中证500 指数分级 基金基金
经理；2015 年 5 月 21 日至
今， 担任 工银瑞信 中证传媒
指数分级基金基金经理；
2015 年 7 月 23 日 至今，担
任工银中证高铁产业指数
分级基金基 金经理； 2017 年
9 月 15 日至 2018 年 5 月 4
日， 担任 工银瑞信 深证成份
指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
基金经理；2018 年 6 月 15
日， 担任 工银瑞信 印度市场
证券投资基金（LOF ）基金
经理。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内 ，本基金 管理人严 格按照《 证券投资 基金 法》等有关 法律法规 及基金合 同、招募
说明书等有 关基金法 律文件的 规定，依 照诚实信 用、 勤勉尽责的 原则管理 和运用基 金资产， 在控工银 瑞信 中证 京津 冀协 同发 展主 题指 数证 券投 资基 金（LOF)2018 年第 3 季 度报 告
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制风险的基 础上，为 基金份额 持有人谋 求最大利 益， 无损害基金 份额持有 人利益的 行为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
为了公平对 待各类投 资人，保 护各类投 资人利益 ，避 免出现不正 当关联交 易、利益 输送等 违
法违规行为， 公司根据 《 证券投资 基金法》 、 《 基金 管理公司特 定客户资 产管理业 务试点办 法》 、
《证券投资 基金管理 公司公平 交易制度 指导意见 》等 法律法规和 公司内部 规章，拟 定了《公 平交
易管理办法 》 、 《异 常交易管 理办法 》 ， 对公司 管理 的各类资产 的公平对 待做了明 确具体的 规定，
并规定对买 卖股票、 债券时候 的价格和 市场价格 差距 较大，可能 存在操纵 股价、利 益输送等 违法
违规情况进 行监控。 本报告期 ，按照时 间优先、 价格 优先的原则 ，本公司 对满足限 价条件且 对同
一证券有相 同交易需 求的基金 等投资组 合，均采 用了 系统中的公 平交易模 块进行操 作，实现 了公
平交易；未 出现清算 不到位的 情况，且 本基金及 本基 金与本基金 管理人管 理的其他 投资组合 之间
未发生法律 法规禁止 的反向交 易及交叉 交易。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金本报 告期内未 出现异常 交易的情 况。本报 告期 内，本公司 所有投资 组合参与 的交易所
公开竞价同 日反向交 易成交较 少的单边 交易量未 超过 该证券当日 成交量的5%。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本报告期内 ，本基金 跟踪误差 主要来自 于建仓期 仓位 变动等因素 的影响。
本基金为指 数型基金 ，基金管 理人将继 续按照基 金合 同的要求， 坚持指数 化投资策 略，通过
运用定量分 析等技术 ，分析和 应对导致 基金跟踪 误差 的因素，继 续努力将 基金的跟 踪误差控 制在
较低水平。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
报告期内， 本基金 A 类净值增 长率为-1.62% ，业 绩比 较基准收益 率为-7.06% ；C 类 净值增长
率为-1.75% ，业绩比 较基准收 益率为-7.06% 。
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4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本基金在报 告期内出 现连续六 十个工作 日基金资 产净 值低于 5000 万元的情 形，根 据 2014 年
8 月 8 日生效 的《公 开募集证 券投资基 金运作管 理办 法》第四十 一条规定 的条件， 我司已向 证监
会递交解决 方案，并 说明有关 情况。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报 告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 20,475,096.95 91.43
其中：股票
20,475,096.95 91.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产
- -
其中： 买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计
1,891,999.22 8.45
8 其他资产
26,087.12 0.12
9 合计
22,393,183.29
100.00
注：由于四 舍五入的 原因金额 占基金总 资产的比 例分 项之和与合 计可能有 尾差。
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末 指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 129,062.30 0.58
C 制造业 7,895,511.20 35.48
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
1,228,249.00 5.52
E 建筑业 1,516,862.00 6.82 工银 瑞信 中证 京津 冀协 同发 展主 题指 数证 券投 资基 金（LOF)2018 年第 3 季 度报 告
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F 批发和零售 业 832,206.00 3.74
G 交通运输、 仓储和邮 政业 2,358,416.17 10.60
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
229,710.00 1.03
J 金融业 271,522.00 1.22
K 房地产业 4,352,227.64 19.56
L 租赁和商务 服务业 175,767.00 0.79
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施 管理业 836,543.00 3.76
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 19,826,076.31 89.09
注：无。
5.2.2 报告 期末积极 投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 246,976.80 1.11
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 208,200.00 0.94
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 193,843.84 0.87 工银 瑞信 中证 京津 冀协 同发 展主 题指 数证 券投 资基 金（LOF)2018 年第 3 季 度报 告
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S 综合 - -
合计 649,020.64 2.92
注：由于四 舍五入的 原因公允 价值占基 金资产净 值的 比例分项之 和与合计 可能有尾 差。
5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
无。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 601633 长城汽车 86,700 682,329.00 3.07
2 000709 河钢股份 205,100 668,626.00 3.00
3 601919 中远海控 159,600 651,168.00 2.93
4 601000 唐山港 254,500 638,795.00 2.87
5 601992 金隅集团 170,900 634,039.00 2.85
6 000401 冀东水泥 58,700 633,960.00 2.85
7 600340 华夏幸福 24,600 623,118.00 2.80
8 000786 北新建材 37,400 620,466.00 2.79
9 000158 常山北明 109,530 617,749.20 2.78
10 600376 首开股份 85,856 617,304.64 2.77
5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 002252 上海莱士 19,280 246,976.80 1.11
2 000540 中天金融 52,050 208,200.00 0.94
3 002739 万达电影 8,716 193,843.84 0.87
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
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5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明
细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货投资 ，也无期 间损 益。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本报告期内 ，本基金 未运用股 指期货进 行投资。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本报告期内 ，本基金 未运用国 债期货进 行投资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货投资 ，也无期 间损 益。
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5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本报告期内 ，本基金 未运用国 债期货进 行投资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本 基金投资的前 十名证券的 发行主体本 期未出现 被监管部门立 案调查，或
在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、处 罚的情形 。
5.11.2 本基 金投资的前十 名股票未超 出基金合同 规定的备 选股票库。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 21,480.23
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,621.33
5 应收申购款 985.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,087.12
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末 指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
无。
5.11.5.2 报告 期末积极 投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情 况说明
1 002252 上海莱士 246,976.80 1.11 重大事项
2 000540 中天金融 208,200.00 0.94 重大事项
3 002739 万达电影 193,843.84 0.87 重大事项
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
无。
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§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 工银京津冀 指数 A 工银京津冀 指数 C
报告期期初 基金份额 总额 32,410,118.04 7,001.50
报告期期间 基金总申 购份额 1,508,217.38 60,158.86
减: 报告期期 间基金总 赎回份额 11,351,368.24 3,055.81
报告期期间基金拆分 变动份额（份额 减
少以"-"填列 ）
- -
报告期期末 基金份额 总额 22,566,967.18 64,104.55
注：1 、报告 期期间基 金总申购 份额含红 利再投 、转 换入份额；
2、报告期期 间基金总 赎回份额 含转换出 份额。
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
无。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
无。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序
号
持有基金份 额比例
达到或者超 过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机 1 20180701-20180711 11,124,467.86 0.00 8,311,859.24 2,812,608.62 12.43% 工银 瑞信 中证 京津 冀协 同发 展主 题指 数证 券投 资基 金（LOF)2018 年第 3 季 度报 告
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构
个
人
- - - - - - -
产品特有风 险
本基金份额 持有人较 为集中， 存在 基金规模 大幅波动 的风险， 以及由 此导致基 金收益较 大波动的 风险。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会准予工 银瑞信睿 智深证 100 指数 分级 证券投资基 金变更注 册的文件 ；
2 、《工银瑞 信中证京 津冀协同 发展主题 指数证 券投 资基金（LOF ）基金合 同 》；
3 、《工银瑞 信中证京 津冀协同 发展主题 指数证 券投 资基金（LOF ）托管协 议》；
4 、基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 ；
5 、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 ；
6 、报告期内 基金管理 人在指定 报刊上披 露的各 项公 告。
9.2 存放 地点
基金管理人 或基金托 管人的住 所。
9.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 。 也 可在支付 工本费后 ， 在合理 时间内取 得上述 文件的复 印件 。
