易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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易方达中证海外中国互联网50 交易型开放式指数证券投
资基金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年十月二十四日易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月
22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达中证海外中国互联网 50（QDII-ETF ）
基金主代码 513050
交易代码 513050
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2017 年 1 月 4 日
报告期末基金份额总额 712,432,720.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略
作为追踪中证海外中国互联网 50 指数的被动式海
外指数基金，本基金主要采取组合复制策略和适
当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。
业绩比较基准 中证海外中国互联网 50 指数
2易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
风险收益特征
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高
于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
英文名称：无 境外投资顾问
中文名称：无
英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
境外资产托管人
中文名称：香港上海汇丰银行有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -4,719,480.26
2.本期利润 -128,614,374.28
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1768
4.期末基金资产净值 934,407,130.86
5.期末基金份额净值 1.3116
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-12.11% 1.55% -11.78% 1.55% -0.33% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2017 年 1 月 4 日至 2018 年 9 月 30 日）
注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 31.16％，同期业
绩比较基准收益率为 40.98％。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
4易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
任本基金的基
金经理期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
余海
燕
本基金的基金经理、易方达中证全
指证券公司交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达中证
军工交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金的基
金经理、易方达证券公司指数分级
证券投资基金的基金经理、易方达
上证 50 指数分级证券投资基金的
基金经理、易方达军工指数分级证
券投资基金的基金经理、易方达黄
金交易型开放式证券投资基金联接
基金的基金经理、易方达黄金交易
型开放式证券投资基金的基金经理、
易方达沪深 300 医药卫生交易型开
放式指数证券投资基金联接基金的
基金经理、易方达沪深 300 医药卫
生交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达沪深 300 交易
型开放式指数发起式证券投资基金
联接基金的基金经理、易方达沪深
300 交易型开放式指数发起式证券
投资基金的基金经理、易方达沪深
300 非银行金融交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金经理、
易方达沪深 300 非银行金融交易型
开放式指数证券投资基金的基金经
理、易方达恒生中国企业交易型开
放式指数证券投资基金联接基金的
基金经理、易方达恒生中国企业交
易型开放式指数证券投资基金的基
金经理、易方达国企改革指数分级
证券投资基金的基金经理
2017-
01-04
-
13
年
硕士研究生，
曾任汇丰银行
Consumer
Credit Risk 信
用风险分析师，
华宝兴业基金
管理有限公司
分析师、基金
经理助理、基
金经理，易方
达基金管理有
限公司投资发
展部产品经理。
FAN
BING
本基金的基金经理、易方达原油证
券投资基金(QDII)的基金经理、易
2017-
03-25
-
13
年
硕士研究生，
曾任皇家加拿
5易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
(范冰) 方达纳斯达克 100 指数证券投资基
金(LOF) 的基金经理、易方达黄金
交易型开放式证券投资基金联接基
金的基金经理、易方达黄金交易型
开放式证券投资基金的基金经理、
易方达标普医疗保健指数证券投资
基金(LOF) 的基金经理、易方达标
普信息科技指数证券投资基金
(LOF)的基金经理、易方达标普生
物科技指数证券投资基金(LOF) 的
基金经理、易方达标普全球高端消
费品指数增强型证券投资基金的基
金经理、易方达标普 500 指数证券
投资基金(LOF) 的基金经理、易方
达 MSCI 中国 A 股国际通交易型
开放式指数证券投资基金的基金经
理
大银行托管部
核算专员，美
国道富集团
Middle
Office 中台交
易支持专员，
巴克莱资产管
理公司悉尼金
融数据部高级
金融数据分析
员、悉尼金融
数据部主管、
新加坡金融数
据部主管，贝
莱德集团金融
数据运营部部
门经理、风险
控制与咨询部
客户经理、亚
太股票指数基
金部基金经理。
注：1.此处的“ 离任日期” 为公告确定的解聘日期，余海燕的“任职日期”为基
金合同生效之日，FAN BING(范冰)的“任职日期” 为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规
及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取
信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，
基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保
6易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资
权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中
的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能
确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2018 年三季度，美国经济数据强劲，PMI 数据超预期，就业和工资数
据也显示经济保持增长，GDP 增速也达到近年来的最好水平。美国与各国的贸
易摩擦不断升级，出台对外国企业限制投资法案，与中国互相加征关税，但同
时也在和加拿大、墨西哥、日本和欧盟等传统盟国谈判新的贸易协定。二季报
美股企业盈利继续好于预期，对股价提供了支撑。2018 年 9 月份美联储如期加
息 25 基点，并维持年内加息四次的指引。强劲的经济叠加企业良好的盈利数据，
推动美股和美元大涨，美债收益率不断走高，对新兴市场国家造成很大压力，
土耳其、阿根廷等国相继出现股债汇的多杀。对新兴市场的压力也传导到大陆
和香港股市，叠加贸易摩擦的影响，中概股在三季度出现明显回调。
作为追踪中证海外中国互联网 50 指数的被动式海外指数基金，我们在操作
中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，力求追踪误差最小化。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.3116 元，本报告期份额净值增长率为-
12.11%，同期业绩比较基准收益率为-11.78%，年化跟踪误差 2.442%，在合同
规定的目标控制范围之内。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资
产的比例(%)
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1 权益投资 932,511,457.92 96.29
其中：普通股 237,670,364.22 24.54
存托凭证 694,841,093.70 71.75
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 货币市场工具
- -
7 银行存款和结算备付金合计 20,044,469.02 2.07
8 其他资产 15,839,227.49 1.64
9 合计 968,395,154.43 100.00
注：上表中的普通股投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 和 5.3 的合计项
不含可退替代款估值增值。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值( 人民币元)
占基金资产净值比例（％）
美国 717,597,833.88 76.80
香港 214,913,624.04 23.00
8易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
合计 932,511,457.92 99.80
注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。
2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例（％）
能源 - -
材料 - -
工业 7,013,884.90 0.75
非必需消费品 314,270,074.20 33.63
必需消费品 - -
保健 - -
金融 16,334,937.68 1.75
信息技术 9,055,155.73 0.97
电信服务 585,837,405.41 62.70
公用事业 - -
房地产 - -
合计 932,511,457.92 99.80
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
序
号
公司名称
（英文）
公司
名称
（中
文）
证券代
码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
（地
区)
数量
（股）
公允价值（人
民币元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1 Baidu Inc
百度
股份
有限
公司
BIDU
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
美国 117,795 185,307,491.04 19.83
9易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
所
2
Alibaba
Group
Holding Ltd
阿里
巴巴
集团
控股
有限
公司
BABA
US
纽
约
证
券
交
易
所
美国 162,137 183,768,830.83 19.67
3
Tencent
Holdings
Ltd
腾讯
控股
有限
公司
700 HK
香
港
证
券
交
易
所
香港 645,743 183,649,205.88 19.65
4 NetEase Inc
网易
公司
NTES
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 55,903 87,777,627.19 9.39
5 JD.com Inc
京东
商城
电子
商务
有限
公司
JD US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 316,356 56,779,045.93 6.08
6
Ctrip.com
International
Ltd
携程
国际
有限
公司
CTRP
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 192,098 49,119,432.47 5.26
7 iQIYI Inc
爱奇
艺
IQ US
纳
斯
美国 128,587 23,945,463.94 2.56
10易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
达
克
证
券
交
易
所
8 58.com Inc
58
同城
WUBA
US
纽
约
证
券
交
易
所
美国 36,736 18,599,771.83 1.99
9 SINA Corp
新浪
公司
SINA
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 34,706 16,588,316.32 1.78
10 Momo Inc
陌陌
公司
MOMO
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 54,806 16,513,538.86 1.77
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 15,824,529.50
3 应收股利 10,637.19
4 应收利息 4,060.80
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,839,227.49
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 741,432,720.00
12易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
报告期基金总申购份额 91,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 120,000,000.00
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 712,432,720.00
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券
投资基金注册的文件；
2.《易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》；
3.《易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金托管
协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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