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招商安盈债券(217024)

招商安盈债券:2018年第三季度报告查看PDF公告

招商安盈债券型证券投资基金(原招商安
盈保本混合型证券投资基金)
2018 年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日招商安盈债券型证券投资基金(原招商安盈保本混合型证券投资基金)2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《招商安盈债券型证券投资基金基金合同》和
《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,于2018年10月23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
招商安盈债券型证券投资基金由招商安盈保本混合型证券投资基金于2018年9月22日转型
而来。根据《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,2018年9月21日为招
商安盈保本混合型证券投资基金基金合同的第二个保本周期到日。依据《招商安盈保本混合型证
券投资基金基金合同》的约定,招商安盈保本混合型证券投资基金第二个保本周期到后,未能符
合保基金存续条件,招商安盈保本混合型证券投资基金变更为“招商安盈债券型证券投资基金”
。自2018年9月22日招商安盈保本混合型证券投资基金转型为招商安盈债券型证券投资基金。
转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略以及风险收益特征与转型前差异较大。
相关公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站。
本报告中财务资料未经审计。
本报告中招商安盈债券型证券投资基金的报告期自2018年9月22日(转型生效日)起至
2018年9月30日止,招商安盈保本混合型证券投资基金的报告期自2018年7月1日起至
2018年9月21日(保本周期到日)止。
§2 基金产品概况
转型后:
基金简称 招商安盈债券
基金主代码
217024
交易代码
217024
基金运作方式 契约型开放式
 招商安盈债券型证券投资基金(原招商安盈保本混合型证券投资基金)2018 年第 3 季度报告
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基金合同生效日 2018年9月22日
报告期末基金份额总额 338,408,295.60份
投资目标
在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳
健的投资收益。
投资策略
1、资产配置策略:本基金依据宏观经济数据和金融运行数据、
货币政策、财政政策、以及债券市场和股票市场风险收益特征,
分析判断市场利率水平变动趋势和股票市场走势。并根据宏观
经济、基准利率水平、股票市场整体估值水平,预测债券、可
转债、新股申购等大类资产下一阶段的预期收益率水平,结合
各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。
2、债券(不含可转换公司债)投资策略:本基金在债券投资中
主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经
济的动态跟踪,采用久期匹配下的主动性投资策略,主要包括:
久期匹配、期限结构配置、信用策略、相对价值判断、期权策
略、动态优化等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及
各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
3、可转换公司债投资策略:由于可转债兼具债性和股性,本基
金通过对可转债相对价值的分析,确定不同市场环境下可转债
股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券
种,从而获取较高投资收益。
 4、股票投资策略:本基金充分发挥基金管理人的研究优势,
将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在
分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长
潜力的基础上,通过优选具有良好成长性、质量优良、定价相
对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。
风险收益特征
本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合
型基金和股票型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注:本基金转型日期为2018年9月22 日,该日起原招商安盈保本混合型证券投资基金正式变更
为招商安盈债券型证券投资基金。
转型前:
基金简称 招商安盈保本混合
基金主代码
217024
交易代码
217024
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月20日
报告期末基金份额总额 1,243,171,477.92份
投资目标
通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合
资产的稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基
本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,利用组合保险技
 招商安盈债券型证券投资基金(原招商安盈保本混合型证券投资基金)2018 年第 3 季度报告
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术,动态调整保本资产与收益资产的投资比例,以确保基金在
保本周期到期时,实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)
风险收益特征 本基金是保本混合型基金,属于证券市场中的低风险品种。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金保证人 中合中小企业融资担保股份有限公司
 
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年9月22日 - 2018年9月30日 
)
1.本期已实现收益
29,516.59
2.本期利润 
689,701.00
3.加权平均基金份额本期利润
0.0013
4.期末基金资产净值
356,520,974.85
5.期末基金份额净值
1.0535
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字;


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.1 主要财务指标(转型前) 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018年7月1日 - 2018年9月21日 ) 1.本期已实现收益 -22,852,974.94 2.本期利润 -3,821,546.04 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0028 4.期末基金资产净值 1,307,480,839.19 5.期末基金份额净值 1.052 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字;


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 招商安盈债券型证券投资基金(原招商安盈保本混合型证券投资基金)2018 年第 3 季度报告 第 4 页 共 18 页 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.14% 0.16% 0.24% 0.01% -0.10% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金转型日期为2018年9月22 日,截止报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年; 自基金成立日起6个月内为建仓期,截至报告期末基金尚未完成建仓。 招商安盈债券型证券投资基金(原招商安盈保本混合型证券投资基金)2018 年第 3 季度报告 第 5 页 共 18 页 3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.28% 0.12% 0.63% 0.01% -0.91% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 招商安盈债券型证券投资基金(原招商安盈保本混合型证券投资基金)2018 年第 3 季度报告 第 6 页 共 18 页 姚爽 本基金 基金经 理 2017年 8月8日 - 7 男,经济学硕士。2011年7月加入国泰 基金管理有限公司研究部,任宏观策略 研究员;2013年12月加入北京弘毅远 方投资顾问有限公司,任分析师、投资 经理;2015年7月加入招商基金管理有 限公司,曾任研究部高级研究员,招商 睿乾混合型证券投资基金基金经理,现 任招商丰庆灵活配置混合型发起式证券 投资基金、招商安盈债券型证券投资基 金基金经理。 尹晓红 本基金 基金经 理 2017年 12月 30日 - 5 女,硕士。2013年7月加入招商基金管 理有限公司,曾任交易部交易员; 2015年2月工作调动至招商财富资产管 理有限公司(招商基金全资子公司), 任投资经理;2016年4月加入招商基金 管理有限公司投资支持与创新部,曾任 高级研究员,现任招商安瑞进取债券型 证券投资基金、招商安润保本混合型证 券投资基金、招商安盈债券型证券投资 基金、招商3年封闭运作战略配售灵活 配置混合型证券投资基金(LOF)基金经 理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历 任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;


2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业 人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金 的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严 格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损 害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。 基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投 招商安盈债券型证券投资基金(原招商安盈保本混合型证券投资基金)2018 年第 3 季度报告 第 7 页 共 18 页 资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层 面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利 益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金 管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进 行投资的组合等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期 内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过四次,原因是指数型投 资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送 的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度中国经济的短期下行趋势进一步确立,固定资产投资增速继续下滑,房地产销售逐步 降温,消费的后周期属性开始显现。为应对下行压力,降准、增加有效投资等对冲性措施开始出 台。我们预计,中国经济的短周期降温仍将持续,但有望在明年触底企稳。 回顾三季度的资本市场,债市整体震荡,10年期国债收益率大致在3.45%~3.65%的区间徘徊。 股票市场继续调整,大盘蓝筹跌幅收窄,上证综指跌幅在1%以内,但中小市值个股持续下跌, 中小板指、创业板指分别下跌11%和12%。展望未来走势,我们认为股票市场估值下跌的过程已 基本告一段落,整体估值已进入历史底部区域,开始具备长期投资价值。但短期尚需消化经济下 行和外部不确定性的负面影响,尤其是部分板块要警惕盈利下调的风险。债券方面,国内因素都 是利好的,无论是经济基本面还是资金面方面都还是友好的。但是国外方面,美债利率的大幅度 上升对国内债券利率下行形成一定的制约。综合来看,债券还会延续一段时间的震荡行情,待到 年底获得明年年初,可能会迎来一波行情。 在本报告期内,本基金保本期到期并转型为债券型基金,未来将根据新的契约规定,做好资 产配置、行业配置和个股选择。鉴于股票和转债市场的整体估值具备吸引力,我们计划在市场调 整和震荡的过程中,逐步提高风险资产的配置比例。板块方面,将主要配置在金融地产为代表的 低估值蓝筹、公用事业和交运等为代表的高分红高股息板块以及部分估值与成长性匹配的消费和 招商安盈债券型证券投资基金(原招商安盈保本混合型证券投资基金)2018 年第 3 季度报告 第 8 页 共 18 页 TMT标的上。债券方面,由于信用风险仍然存在,配置方面还是以AA+和AAA等中高评级配置为 主,以获得稳定票息为目的,同时用利率债配合做资本利得。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至转型后报告期末,本报告期(2018年9月22日-2018年9月30日)本基金份额净值增 长率为0.14%,同期业绩基准增长率为 0.24%。 截至转型前报告期末,本报告期(2018年7月1日-2018年9月21日)本基金份额净值增 长率为-0.28%,同期业绩基准增长率为0.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 转型后(报告期:2018年9月22 日-2018年9月30日): 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 54,605,391.61 13.87 其中:股票 54,605,391.61 13.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 106,269,296.08 26.99 其中:债券


106,269,296.08 26.99








资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 140,000,000.00 35.56 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 82,919,052.20 21.06 8 其他资产


9,900,566.45 2.51 9 合计





393,694,306.34


100.00


招商安盈债券型证券投资基金(原招商安盈保本混合型证券投资基金)2018 年第 3 季度报告 第 9 页 共 18 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,834,301.20 1.08 B 采矿业 2,343,192.00 0.66 C 制造业 14,591,656.05 4.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 6,541,086.06 1.83 E 建筑业 2,275,555.59 0.64 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,386,853.12 0.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,951,164.26 0.83 J 金融业 10,176,324.19 2.85 K 房地产业 5,613,331.50 1.57 L 租赁和商务服务业 2,891,927.64 0.81 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 54,605,391.61 15.32 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 002714 牧原股份 153,988 3,834,301.20 1.08 2 000429 粤高速A 438,144 3,386,853.12 0.95 3 600323 瀚蓝环境 240,606 3,322,768.86 0.93 4 300408 三环集团 157,900 3,282,741.00 0.92 5 600027 华电国际 766,266 3,218,317.20 0.90 6 601688 华泰证券 201,661 3,176,160.75 0.89 7 300383 光环新网 205,227 2,951,164.26 0.83 8 000661 长春高新 12,365 2,930,505.00 0.82 招商安盈债券型证券投资基金(原招商安盈保本混合型证券投资基金)2018 年第 3 季度报告 第 10 页 共 18 页 9 600138 中青旅 182,802 2,891,927.64 0.81 10 600062 华润双鹤 181,600 2,854,752.00 0.80





5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,274,000.00 5.69 其中:政策性金融债 20,274,000.00 5.69 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 9,990,000.00 2.80 6 中期票据 10,225,000.00 2.87 7 可转债(可交换债) 55,864,296.08 15.67 8 同业存单 9,916,000.00 2.78 9 其他 - - 10 合计 106,269,296.08 29.81


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 140219 14国开19 200,000 20,274,000.00 5.69 2 101459003 14嘉实投MTN001 100,000 10,225,000.00 2.87 3 011801457 18广新控股SCP014 100,000 9,990,000.00 2.80 4 111809215 18浦发银行CD215 100,000 9,916,000.00 2.78 5 132007 16凤凰EB 48,790 4,610,655.00 1.29


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 招商安盈债券型证券投资基金(原招商安盈保本混合型证券投资基金)2018 年第 3 季度报告 第 11 页 共 18 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


报告期内基金投资的前十名证券除18浦发银行CD215(证券代码111809215)外其他证券的 发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据2018年5月4日发布的相关公告,该证券发行人因涉嫌违反法律法规被中国银监会处 以罚款,并没收违法所得。 根据2018年1月19日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被四川银监局采取行政处 罚。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规 和公司制度的要求。 5.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 71,831.77 招商安盈债券型证券投资基金(原招商安盈保本混合型证券投资基金)2018 年第 3 季度报告 第 12 页 共 18 页 2 应收证券清算款 9,062,106.43 3 应收股利 - 4 应收利息 763,611.08 5 应收申购款 3,017.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,900,566.45





5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132007 16凤凰EB 4,610,655.00 1.29 2 113008 电气转债 4,526,910.00 1.27 3 132004 15国盛EB 4,366,200.00 1.22 4 113015 隆基转债 4,077,300.60 1.14 5 127005 长证转债 4,048,550.80 1.14 6 110045 海澜转债 4,014,733.50 1.13 7 113013 国君转债 2,490,526.00 0.70 8 110038 济川转债 2,465,400.70 0.69 9 113011 光大转债 2,461,939.20 0.69 10 110042 航电转债 2,210,656.00 0.62 11 113018 常熟转债 2,131,929.60 0.60 12 128028 赣锋转债 1,774,522.88 0.50


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 300383 光环新网 2,951,164.26 0.83 重大事项 转型前(报告期:2018年7月1日-2018年9月21日): 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 52,501,065.42 3.89 其中:股票 52,501,065.42 3.89 2 基金投资 - - 招商安盈债券型证券投资基金(原招商安盈保本混合型证券投资基金)2018 年第 3 季度报告 第 13 页 共 18 页 3 固定收益投资 132,765,939.10 9.84 其中:债券


132,765,939.10 9.84








资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000,000.00 7.41 其中:买断式回购的买入返售金融 资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 1,058,955,518.24 78.52 8 其他资产


4,491,818.60 0.33 9 合计





1,348,714,341.36


100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,677,717.10 0.28 B 采矿业 3,192,975.95 0.24 C 制造业 11,152,619.34 0.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 6,234,534.25 0.48 E 建筑业 2,646,449.01 0.20 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,408,760.32 0.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,951,164.26 0.23 J 金融业 10,456,444.48 0.80 K 房地产业 6,289,306.65 0.48 L 租赁和商务服务业 2,491,094.06 0.19 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 52,501,065.42 4.02 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 招商安盈债券型证券投资基金(原招商安盈保本混合型证券投资基金)2018 年第 3 季度报告 第 14 页 共 18 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002714 牧原股份 161,445 3,677,717.10 0.28 2 000002 万科A 136,000 3,508,800.00 0.27 3 000429 粤高速A 438,144 3,408,760.32 0.26 4 600027 华电国际 808,639 3,323,506.29 0.25 5 600028 中国石化 459,421 3,192,975.95 0.24 6 000661 长春高新 13,600 3,119,840.00 0.24 7 601688 华泰证券 201,661 3,107,596.01 0.24 8 300383 光环新网 205,227 2,951,164.26 0.23 9 600030 中信证券 175,307 2,924,120.76 0.22 10 600323 瀚蓝环境 213,106 2,911,027.96 0.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 32,438,000.00 2.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 9,992,000.00 0.76 6 中期票据 40,528,000.00 3.10 7 可转债(可交换债) 49,807,939.10 3.81 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 132,765,939.10 10.15


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019522 15国债22 324,380 32,438,000.00 2.48 2 101580010 15寿光城投 MTN001 300,000 30,294,000.00 2.32 3 101459003 14嘉实投MTN001 100,000 10,234,000.00 0.78 4 011801457 18广新控股 SCP014 100,000 9,992,000.00 0.76 5 1320007 16凤凰EB 43,700 4,125,280.00 0.32 招商安盈债券型证券投资基金(原招商安盈保本混合型证券投资基金)2018 年第 3 季度报告 第 15 页 共 18 页 5 132007 16凤凰EB 43,700 4,125,280.00 0.32


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资 审批事项。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 招商安盈债券型证券投资基金(原招商安盈保本混合型证券投资基金)2018 年第 3 季度报告 第 16 页 共 18 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 71,831.77 2 应收证券清算款 1,737,772.54 3 应收股利 - 4 应收利息 2,682,214.29 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,491,818.60





5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132007 16凤凰EB 4,125,280.00 0.32 2 113008 电气转债 4,049,034.50 0.31 3 132004 15国盛EB 3,994,329.50 0.31 4 110038 济川转债 3,311,430.00 0.25 5 110045 海澜转债 3,240,946.80 0.25 6 113018 常熟转债 3,141,845.70 0.24 7 127005 长证转债 3,026,322.00 0.23 8 113011 光大转债 3,022,373.90 0.23 9 113015 隆基转债 2,531,581.50 0.19 10 113013 国君转债 2,477,668.60 0.19 11 110042 航电转债 1,998,555.30 0.15


招商安盈债券型证券投资基金(原招商安盈保本混合型证券投资基金)2018 年第 3 季度报告 第 17 页 共 18 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动(转型后) 转型后: 单位:份 基金合同生效日( 2018年9月22日 )基金份额总额 1,243,171,477.92 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 10,554.35 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 904,773,736.67 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 338,408,295.60 转型前: 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,480,904,389.85 报告期期间基金总申购份额 316,734.11 减:报告期期间基金总赎回份额 238,049,646.04 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 1,243,171,477.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 转型后: 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 转型前: 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 转型后: 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 招商安盈债券型证券投资基金(原招商安盈保本混合型证券投资基金)2018 年第 3 季度报告 第 18 页 共 18 页 转型前: 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;


2、中国证券监督管理委员会批准招商安盈保本混合型证券投资基金设立的文件;


3、《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》;


4、《招商安盈保本混合型证券投资基金托管协议》;


5、《招商安盈保本混合型证券投资基金招募说明书》; 6、《招商安盈债券型证券投资基金基金合同》; 7、《招商安盈债券型证券投资基金托管协议》; 8、《招商安盈债券型证券投资基金招募说明书》; 9、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 招商基金管理有限公司





地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 8.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有 限公司查阅。





投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。





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