中邮安泰双核混合型证券投资基金
2018 年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月24日中邮安泰双核混合 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本季度报告的财务资料未经审计。
本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中邮安泰双核混合
交易代码
005458
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年6月14日
报告期末基金份额总额 21,996,181.15份
投资目标
本基金通过数量化模型精选个股，充分挖掘和利用
股票、债券和现金等大类资产潜在的投资机会，在
严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基
金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和
“自下而上”的个券投资策略相结合的方法进行投
资。本基金主要投资于股票资产和债券资产，其中
股票资产的投资采用数量化投资策略，主要通过数
量化模型精选个股构建投资组合；债券资产的投资
遵循稳健投资的原则，力争为投资者提供稳健持续
增长的投资收益。本基金对股票资产和债券资产进
行基金主动的资产管理，股票资产和债券资产将为
基金业绩贡献双核动力。
1、大类资产配置
本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展
变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来
做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金
流向的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行
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灵活的大类资产配置。此外，本基金将持续地进行
定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相
应的调整。
2、股票投资策略
本基金对股票的投资采用“自上而下”的行业配置
策略以及“自下而上”的数量化选股策略，在纪律
化模型约束下，紧密跟踪策略，严格控制运作风险，
并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改
进模型的有效性，从而取得较高的收益。
（1）行业配置策略
本基金在Black-Litterman资产配置模型的基础上
结合行业多因子模型进行行业配置。本基金在市场
均衡的行业配置比例基础上，结合基金管理人对各
行业风险收益的预期，测算出最优行业配置比例。
a）基本面数据预测方法：对每个行业分别建立量化
模型，使用宏观经济数据、行业基本面信息数据、
上下游行业数据、净利润增长一致预期数据加总行
业盈利增长数据等信息建模，估计行业未来走势。
b）市场数据预测方法：根据代理变量计算资金参与
度的变化、增量信息变化等，横向选择参与度变化
较大及增量信息较多的行业作为重点配置目标。
（2）股票投资策略
本基金通过多因子选股模型结合量化事件策略在有
效风险控制及交易成本最低化的基础上，精选具有
投资潜力的股票构建投资组合。
a）多因子选股策略：根据对中国证券市场运行特征
的长期研究以及大量历史数据的实证检验，选取成
长性、估值、盈利能力、市场情绪及分析师情绪等
五大类对股票超额收益具有较强解释度的指标，建
立多因素模型，并根据该模型进行股票选择。成长
性主要考虑每股收益增长率、营业收入的增长趋势
以及现金流的变动情况等；估值主要考虑市盈率、
市净率、市现率、股息率等指标；盈利能力主要考
虑净资产报酬率、总资产报酬率、毛利率及净利率
等指标；市场情绪主要考虑股价趋势及换手率等指
标；分析师情绪主要考虑股票评级的变动情况以及
盈利预测的变动情况等指标。多因素选股模型利用
个股历史数据分析考察上述五类因素的有效性，对
各只股票进行分步筛选，确定股票投资组合。当股
票投资组合构建完成后，本基金会进一步根据组合
内股价格波动、风险收益变化的实际情况，定期或
不定期优化个股权重，以确保整个股票组合的风险
处于可控范围内。多因素模型所纳入考察的选股因
子以上述五类为主，并根据跟踪观察的因子有效性
对因子进行适时调整。
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b）事件驱动策略：通过分析重大政策事件的发布、
上市公司定向增发及破发、产业资本的变化、公司
股东和高管的增减持、公司股票的高送转、指数样
本股调整、研报超预测、高送转、盈余公告后漂移
异象等事件因素，利用量化研究方法分析这些因素
对未来股价变化和时间周期的影响，以获得由事件
引发带来的个股稳定收益。
3、债券投资策略
（1）债券类属资产配置
类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品
种之间的配置。本基金通过对宏观经济形势、经济
周期所处阶段、利率变化趋势和信用利差变化趋势
的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和
债券市场的相对预期收益率，在基金规定的投资比
例范围内对不同久期、不同信用特征的券种进行动
态调整。
（2）债券投资组合策略
a）久期策略
本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部
分，通过“自上而下”对宏观经济形势、财政与货
币政策以及债券市场资金供求等因素的分析，主动
判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式，并
据此确定固定收益资产组合的平均久期。当预测利
率和收益率水平上升时，建立较短平均久期或缩短
现有固定收益资产组合的平均久期；当预测利率和
收益率水平下降时，建立较长平均久期或增加现有
固定收益资产组合的平均久期。
b）收益率曲线策略
本基金在短期、中期、长期债券品种的配置上主要
采用收益率曲线策略。债券收益率曲线形状在受到
央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通货
膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响
下，可能发生平行移动、非平行移动（平坦化、陡
峭化、扭曲）等变动。收益率曲线策略就是通过对
市场收益率曲线的变动预期，追求获得因收益率曲
线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。
本基金将用情景分析的手段比较不同的收益率曲线
投资策略，即子弹策略、梯形策略和哑铃策略，采
取当时市场状况下相应的最优投资策略，确定债券
资产中短期、中期、长期品种的配置比例。
c）杠杆策略
杠杆策略即以组合现有债券为基础，利用回购等方
式融入低成本资金，并购买具有较高收益的债券，
以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利
率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否
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存在利差套利空间，从而确定是否进行杠杆操作。
进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用
风险及流动性风险。
d）骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当
债券收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较
大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，
也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期
限的延长，债券的剩余期限将会缩短，债券的收益
率水平将会较投资期初有所下降，对应的将是债券
价格的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其他
期间，这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得
收入。
e）债券互换
债券互换是指对两个期限相近的债券的利差进行分
析，在卖出某债券的同时，买入另一种相似特征债
券以提高收益率的一种策略。影响两期限相近债券
的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及
信用评级因素等。当预期利差水平缩小时，可以卖
出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收益率
较低的债券，买入收益率较高的债券；当预期利差
水平扩大时，可以买入收益率低的债券同时卖出收
益率高的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收
益。
（3）个券选择策略
在个券选择上，本基金将综合运用利率预期、收益
率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来
评估个券的投资价值。具有以下一项或多项特征的
债券，将是本基金重点关注的对象：
a）利率预期策略下符合久期设定范围的债券；
b）具有较高信用等级、较好流动性的债券；
c）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大
改善的企业发行的债券；
d）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，
运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值
后，市场交易价格被低估的债券。
（4）信用债券投资策略
本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，
主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定
性与定量分析结合的基础上，通过自下而上的策略，
在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选，结
合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。
第一，基于全部公开信息对已经上市或待上市债券
的发行主体进行研究，内容主要涉及发行人的股东
背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、
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外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再
融资能力等，并从以上角度对发行主体进行精细化
分析和归类，规避同一信用等级中外部评级偏高以
及信用风险偏高的个券，甄选同一信用评级中内生
资质及外部增信好的个券，纳入债券池。
第二，使用基金管理人内部的信用评估体系对备选
个券进行评分，着重考察发行人的偿债能力、现金
管理能力、盈利能力三个核心要素。
第三，对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市
场交易活跃度、机构需求进行偏好分析，对个券进
行流动性风险、信用风险的综合定价，判断其合理
估值水平。
第四，根据市场结构与需求特征，在前三个层次的
分析基础上，对个券进行深入的跟踪分析，发掘其
中被市场低估的品种，在控制流动性风险的前提下，
对低估品种进行择机配置和交易。
（5）可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特
性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的
特点。本基金将精选发行人基本面优秀、标的股票
上涨潜力较高的可转换债券进行投资。积极参与其
中发行条款较好、申购收益较高的可转换债券的一
级申购；同时综合运用多种策略进行二级市场投资，
在有效控制风险的前提下博取相对更高的回报。
具体而言，本基金对可转换债券标的股票的研究，
采取定性分析与定量分析相结合的方式，将选取盈
利能力较好且估值合理的标的，并结合市场大环境
择时，以获得正股上涨带来的收益。
本基金关注纯债价值和转股溢价的平衡，一方面选
择有债券价值支撑的、转股溢价率适中的标的，一
方面当市场出现可转换债券与标的股票之间的套利
机会时积极参与。
条款博弈策略方面，本基金将充分研究债券条款，
对修正、回售、赎回等情形做出情景分析，发掘内
涵期权价值，采用期权定价模型等数量化估值工具
评定其投资价值，最终对综合价值高的债券做出重
点配置。
4、资产支持证券投资策略
对于包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押
贷款支持证券（MBS）等在内的资产支持证券，本基
金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，综合
考虑宏观经济、市场利率、发行条款、提前偿还率、
资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素，
对个券进行风险 分析和价值评估后选择风险调整后
收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支
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持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流
动性风险。
5、股指期货投资策略
本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为
目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股
指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势
的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、
流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组
合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的
运作效率。
6、国债期货投资策略
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风
险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债
期货，提高投资组合的运作效率。
在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各
合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理
的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流
动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达
到风险管理的目标。
业绩比较基准
本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数收
益率*30%+中债总全价指数收益率*70%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属
于证券投资基金中的中等风险品种。
基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日
）
1.本期已实现收益
1,119,702.51
2.本期利润
805,141.63
3.加权平均基金份额本期利润
0.0115
4.期末基金资产净值
22,069,303.13
5.期末基金份额净值
1.0033
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
0.18% 0.21% -0.38% 0.40% 0.56% -0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
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纪云飞 基金经理
2018年
6月14日
-
5年
工学博士，曾担任首
创证券有限责任公司
证券投资总部总经理
助理、中邮创业基金
管理股份有限公司行
业研究员、基金经理
助理；现担任中邮创
业基金管理股份有限
公司中邮核心优选混
合型证券投资基金、
中邮核心成长混合型
证券投资基金、中邮
安泰双核混合型证券
投资基金基金经理。
刘凡 基金经理
2018年
6月14日
-
3年
曾任北京银行股份有
限公司资产管理部投
资经理、中邮创业基
金管理股份有限公司
研究员，现担任中邮
睿利增强债券型证券
投资基金、中邮安泰
双核混合型证券投资
基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交
易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。
本报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交
易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露
真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规
定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中
邮基金公平交易管理制度》、《中邮基金投资管理制度》、《交易部管理制度》、《交易部申购
业务管理细则》等一系列与公平交易相关制度体系，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、
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监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。
公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采
用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和信息系统控制等手段保证
公平交易原则得以实现；在确保各投资组合相对独立性的同时在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会；通过信息系统对公平交易行为进行定期分析评估，发现异常情况，
要求投资经理做出合理解释，并根据发现情况进一步完善公司相关公平交易制度，避免类似情况
再次发生，最后妥善保存分析报告备查。从而确保整个业务环节对公平交易过程和结果控制的有
效性。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原
则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度在政策重回稳增长以及通胀预期影响下，债券市场明显调整，股票市场在政策利好推
动下仅小幅下行，但结构分化明显。10年期国债期货下跌1.23%，上证综指下跌0.92。7月下旬
国常会推出基建投资政策、加快地方债发行、稳定社会融资，在基建预期和供给压力下，长端利
率债大幅调整，10年国开债从低点上行20bp，与此同时货币政策保持宽松格局，流动性充裕，
收益率曲线非常陡峭。同时受到非洲猪瘟和油价上涨影响，通胀预期升温，在供给侧改革和环保
压力下，上游原材料持续保持高位，价格上涨开始传导到终端消费领域，滞涨预期同时压制股债。
在此环境下，本产品在二季度减持长端债券并降低了信用债久期，同时配置了部分偏债型可转债。
考虑到短期市场情绪波动加剧，我们整体采取更加均衡的配置思路，在投资上更加聚焦于中
长期确定性高、有国际竞争力的行业和企业上。同时从业绩增速和市场估值水平来看，市场目前
仍处于不断磨底的过程中，受制于经济增速和资金供给，我们认为市场的估值水平难以有大的提
升空间，所以在个股和行业选择过程中，我们加大了对估值、估值与业绩增速的匹配度等要求，
增配了部分低估值高增速的行业和个股，减配了部分增速和估值不匹配的个股。 2018年三季度
我们的重点配置仍围绕全球经济复苏和中国经济转型升级，一方面我们继续配置受益于全球经济
复苏和中国制造业转型升级的高端装备制造业，另一方面受益于政策面和经济面较强支撑的中高
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端消费板块也是我们重点配置的方向。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日，本基金份额净值为1.0033元，累计净值1.0033元。份额净值增长
率为0.18%，业绩比较基准增长率为-0.38%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内，有连续二十个工作日基金净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,472,500.00 6.35
其中：股票
1,472,500.00 6.35
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
21,056,000.00 90.77
其中：债券
21,056,000.00 90.77
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
393,534.05 1.70
8
其他资产
276,307.62 1.19
9
合计
23,198,341.67
100.00
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
674,500.00 3.06
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
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G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
798,000.00 3.62
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,472,500.00 6.67
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未投资港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300422
博世科
70,000 798,000.00 3.62
2 002456
欧菲科技
50,000 674,500.00 3.06
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
18,925,200.00 85.75
其中：政策性金融债
18,925,200.00 85.75
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
2,130,800.00 9.66
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
21,056,000.00 95.41
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 180210
18国开10
100,000 9,873,000.00 44.74
2 018005
国开1701
70,000 7,042,000.00 31.91
3 018006
国开1702
20,000 2,010,200.00 9.11
4 113018
常熟转债
10,000 1,129,200.00 5.12
5 132015
18中油EB
10,000 1,001,600.00 4.54
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适
度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采
用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，
提高投资组合的运作效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度
运用国债期货，提高投资组合的运作效率。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期末本基金未持有国债期货。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
2,242.94
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
273,066.18
5
应收申购款
998.50
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
276,307.62
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 113018
常熟转债
1,129,200.00 5.12
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中不存在受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
250,627,061.37
报告期期间基金总申购份额
399,068.76
减:报告期期间基金总赎回份额
229,029,948.98
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
-
报告期期末基金份额总额
21,996,181.15
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准中邮安泰双核混合型证券投资基金募集的文件
2.《中邮安泰双核混合型证券投资基金基金合同》
3.《中邮安泰双核混合型证券投资基金托管协议》
4.《中邮安泰双核混合型证券投资基金招募说明书》
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照
7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。
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投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。
客户服务中心电话：010-58511618
400-880-1618
基金管理人网址：www.postfund.com.cn
中邮创业基金管理股份有限公司
2018年10月24日
