中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金
2018 年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：中科沃土基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月24日中科沃土沃鑫成长混合发起 2018年第 3季度报告
第 2 页 共12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至 2018年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中科沃土沃鑫成长混合发起
交易代码
003125
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月25日
报告期末基金份额总额 33,854,517.14份
投资目标
本基金秉承成长投资的理念，在严格控制风险并保
持基金投资组合良好的流动性的前提下，通过积极
挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会，追求超
越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的
长期稳健增值。
投资策略
通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把
握经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类
在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益
特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配
置及资产的稳健增长。基于成长投资的理念，投资
于优选行业中的绩优股票；对于债券投资，采用期
限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可
转换债券投资策略等；适当参与股指期货、权证、
国债期货等金融衍生品的投资，进行分散投资，力
求实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）
指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于
中科沃土沃鑫成长混合发起 2018年第 3季度报告
第 3 页 共12 页
股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。
基金管理人 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日
）
1.本期已实现收益
-1,529,700.58
2.本期利润
-1,485,787.15
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0436
4.期末基金资产净值
28,757,730.27
5.期末基金份额净值
0.8495
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-4.87% 0.39% -0.74% -0.67% -4.13% 1.06%
中科沃土沃鑫成长混合发起 2018年第 3季度报告
第 4 页 共12 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金合同于2016年10月25日生效， 按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期
为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
李昱
副总经理
兼任权益
投资部总
2016年
10月25日
-
22年
管理学硕士。曾任广
发证券股份有限公司
环市东营业部业务经
中科沃土沃鑫成长混合发起 2018年第 3季度报告
第 5 页 共12 页
经理、基
金经理
理、投资理财部投资
经理、资产管理部投
资经理，新华基金管
理有限公司专户管理
部副总监、专户管理
部负责人、基金管理
部基金经理、基金管
理部副总监，现任中
科沃土基金管理有限
公司副总经理兼任权
益投资部总经理、中
科沃土沃鑫成长精选
灵活配置混合型发起
式证券投资基金、中
科沃土转型升级灵活
配置混合型证券投资
基金和中科沃土沃安
债券型证券投资基金
基金经理。中国国籍，
具有基金从业资格。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为
宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额
持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事
后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资
权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，
以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以
尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2018年第 3季度报告
第 6 页 共12 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，市场总体延续震荡下跌走势，在季度初和末有小幅反弹，但反弹力度均较弱，
且反弹后快速回调，没有赚钱效应。受市场影响，产品在三季度没有获取正收益，但也进行了有
效的防御，延续低仓位策略，有效控制了净值的回撤。近期海外市场发生的一系列事件影响，对
短期市场风险偏好带来冲击。市场回调较大，但也不用过于悲观，海外是扰动因素，国内市场运
行更多由内需和内部政策主导，对于国内以减税为代表的新一轮改革预期，这个逻辑目前并没有
破，伴随着“结构性松信用、松货币、宽财政”等政策调整，后续持续关注社融、基建等宏观经
济数据的边际改善。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8495元；本报告期基金份额净值增长率为-4.87%，业
绩比较基准收益率为-0.74%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
9,569,149.72 30.58
其中：股票
9,569,149.72 30.58
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
21,659,283.20 69.22
8
其他资产
62,960.38 0.20
中科沃土沃鑫成长混合发起 2018年第 3季度报告
第 7 页 共12 页
9
合计
31,291,393.30
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
747,684.00 2.60
B
采矿业
- -
C
制造业
5,066,876.80 17.62
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
767,700.00 2.67
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
35,438.92 0.12
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
598,050.00 2.08
J
金融业
1,673,200.00 5.82
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
680,200.00 2.37
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
9,569,149.72 33.28
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000977
浪潮信息
50,600 1,218,448.00 4.24
中科沃土沃鑫成长混合发起 2018年第 3季度报告
第 8 页 共12 页
2 601318
中国平安
12,800 876,800.00 3.05
3 600271
航天信息
30,100 837,683.00 2.91
4 601939
建设银行
110,000 796,400.00 2.77
5 300498
温氏股份
32,200 747,684.00 2.60
6 601888
中国国旅
10,000 680,200.00 2.37
7 002511
中顺洁柔
80,000 660,000.00 2.30
8 300036
超图软件
27,000 598,050.00 2.08
9 600298
安琪酵母
20,000 589,800.00 2.05
10 600566
济川药业
14,800 582,972.00 2.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期末本基金未投资股指期货。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2018年第 3季度报告
第 9 页 共12 页
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
57,850.60
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
5,109.78
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
62,960.38
中科沃土沃鑫成长混合发起 2018年第 3季度报告
第 10 页 共12 页
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
34,159,570.56
报告期期间基金总申购份额
95,142.67
减:报告期期间基金总赎回份额
400,196.09
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
-
报告期期末基金份额总额
33,854,517.14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
4,975,124.38
报告期期间买入/申购总份额
0.00
报告期期间卖出/赎回总份额
0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额
4,975,124.38
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（%）
14.70
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2018年第 3季度报告
第 11 页 共12 页
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
4,975,124.38 14.70 4,975,124.38 14.70
3年
基金管理人高级
管理人员
1,931,683.70 5.71 1,931,683.70 5.71
3年
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
4,173,935.99 12.33 4,173,935.99 12.33
3年
其他
- - - - -
合计
11,080,744.07 32.73 11,080,744.07 32.73
3年
注：本基金的基金经理同时为基金管理人高级管理人员。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的文件；
2、《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、关于申请募集注册中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金之法律意
见书；
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2018年第 3季度报告
第 12 页 共12 页
中科沃土基金管理有限公司
2018年10月24日
