对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
信达澳银产业升级混合(610006)

信达澳银产业升级混合:2018年第三季度报告查看PDF公告

信达澳银产业升级混合型证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年09月30日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日信达澳银产业升级混合型证券投资基金2018年第3季度报告
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 信达澳银产业升级混合 基金主代码 610006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年06月13日 报告期末基金份额总额 101,673,226.36份 投资目标 把握经济结构调整中的传统产业升级和新兴产 业发展的战略性机遇,精选受益于产业升级和 新兴产业发展的个股,在严格控制风险的前提 下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以中国经济转型过程中传统产业升级和 新兴产业发展作为投资主线,并通过"自上而 下"和"自下而上"相结合的方法构建基金的资 产组合。一方面,本基金通过"自上而下"的深 入分析,在对国内外宏观经济发展趋势、国家 相关政策深入研究的基础上,优化大类资产配 置、甄选受益行业;另一方面,通过"自下而 上"的深入分析精选公司素质高、核心竞争力 突出、估值合理的公司,依靠这些公司的出色 能力来抵御行业的不确定性和各种压力,力争 获得超越行业平均水平的良好回报。 2信达澳银产业升级混合型证券投资基金2018年第3季度报告 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收 益率×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预 期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较 高收益的基金品种。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 1.本期已实现收益 -6,661,307.92 2.本期利润 -13,752,313.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1342 4.期末基金资产净值 104,319,070.80 5.期末基金份额净值 1.026 注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如, 开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -11.55% 1.66% -1.35% 1.08% -10.20% 0.58% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3信达澳银产业升级混合型证券投资基金2018年第3季度报告 注:1、本基金基金合同于2011年6月13日生效,2011年7月11日开始办理申购、赎回业 务。 2、本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产为基金资产的60%-95%,债券等固定 收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,权证占 基金资产净值的0%-3%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的5%;基金投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的80%。 本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 曾国富 本基金的 基金经理 、健康中 国灵活配 置混合型 基金、消 费优选混 合型基金 2015-02- 14 - 19年 上海财经大学管理学硕士。19 94年至2005年历任深圳大华会 计师事务所审计部经理,大鹏 证券有限责任公司投资银行部 业务董事、内部审核委员会委 员,平安证券有限责任公司资 本市场事业部业务总监、内部 审核委员会委员,国海富兰克 4信达澳银产业升级混合型证券投资基金2018年第3季度报告 的基金经 理、权益 投资总部 副总监 林基金管理有限公司研究分析 部分析员。2006年9月加入信 达澳银基金,历任高级分析师 、投资副总监、投资研究部下 股票投资部总经理、研究副总 监、研究总监、公募投资总部 副总监、权益投资总部副总监 ,信达澳银精华配置混合基金 基金经理(2008年7月30日至2 011年12月16日)、信达澳银 红利回报混合基金基金经理( 2010年7月28日至2011年12月1 6日)、信达澳银中小盘混合 基金基金经理(2009年12月1 日至2014年2月22日)、信达 澳银产业升级混合基金基金经 理(2015年2月14日起至今) 、信达澳银健康中国灵活配置 混合型基金基金经理(2017年 8月18日起至今)、信达澳银 消费优选混合型基金基金经理 (2018年3月8日起至今)。 注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售 管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法 规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害 基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平 对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制, 确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 公司对报告期内公司所管理的不同投资组 5信达澳银产业升级混合型证券投资基金2018年第3季度报告 合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数 据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、 3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级 市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现 公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未 发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年三季度,国内经济基本面在底部区域震荡,政府逐步开始释放积极财政政 策及适度宽松货币政策的意向,中央政府也强调进一步加大改革开放,然而受中美贸 易摩擦进一步加剧及市场舆论上对政府政策导向的不明朗担忧等因素的影响,市场继 续维持长期悲观预期,股票市值继续震荡下行,绝大部分指数均继续呈现出了跌幅趋 势,但市场分化明显。在行业方面,银行、石油石化、非银金融、钢铁、军工、建筑 等行业表现较好,均取得了正收益,而家电、纺织服装、电子元器件、医药、传媒、 轻工制造、有色等大部分行业均跌幅较大。 在报告期间,基金增持了电子、计算机、非银金融等行业,减持了医药生物、商 业贸易、食品饮料等行业。但是,本基金重仓持有的医药行业,虽然在前期对组合带 来了较大的贡献,但是本期医药行业受到疫苗事件等因素的影响,下跌较大,对本基 金造成较大的负面影响。部分食品饮料及纺织服装股也对组合造成了一定的负面影响, 最终本基金在报告期间跑输基准较多。 展望宏观经济,我们认为目前中国经济仍处于底部震荡过程中,投资及消费有望 成为稳定经济的主要发力点。而反观国外经济体,欧美经济都处于回升过程中,受中 美贸易摩擦的影响,对外出口短期抢先发力,短期经济有望保持较好的增长,长期来 看,受中美贸易摩擦的影响,经济将有较大不确定性。但是,中美摩擦预计将是一个 长期影响因素,短期存在一定的稳定期。同时,央行层面的货币适度宽松、财政上的 积极政策将是可以进一步期盼的,政府也将进一步坚持与扩大改革开放政策。目前沪 深股市估值在历史的底部区域。展望后市,我们认为市场单边下行、惨烈杀预期、挤 估值水分的阶段已经结束,市场有望出现估值修复的行情。我们继续重点关注大消费 行业及受益于产业升级的行业,同时,密切关注货币政策放松或积极财政政策转向的 可能性,并关注在此背景下带来的金融股和周期股可能的机会。在基金资产配置上, 我们将采取均衡配置策略,重点关注医药、大众消费及受益于产业升级的先进制造业、 新兴行业、新兴消费品及TMT等行业,阶段性配置金融及周期类。产业升级基金组合配 置上将更倾向于配置新兴成长类公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 6信达澳银产业升级混合型证券投资基金2018年第3季度报告 截至报告期末,本基金份额净值1.026元,份额累计净值为1.496元,本报告期内, 基金份额净值增长率为-11.55%,同期业绩比较基准收益率为-1.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例( %) 1 权益投资 83,790,414.46 78.12 其中:股票 83,790,414.46 78.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,834,800.00 5.44 其中:债券 5,834,800.00 5.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 15,122,262.32 14.10 8 其他资产 2,506,077.43 2.34 9 合计 107,253,554.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,126,592.00 2.04 C 制造业 59,980,647.46 57.50 D 电力、热力、燃气及水 - - 7信达澳银产业升级混合型证券投资基金2018年第3季度报告 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,658,210.00 1.59 G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 13,541,500.00 12.98 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,330,640.00 3.19 R 文化、体育和娱乐业 3,152,825.00 3.02 S 综合 - - 合计 83,790,414.46 80.32 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本报告期末未持有港股通股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 002262 恩华药业 366,300 5,109,885.00 4.90 2 300003 乐普医疗 152,000 4,613,200.00 4.42 3 300482 万孚生物 124,265 3,990,149.15 3.82 4 000768 中航飞机 223,700 3,552,356.00 3.41 5 300166 东方国信 285,600 3,550,008.00 3.40 6 000661 长春高新 14,187 3,362,319.00 3.22 8信达澳银产业升级混合型证券投资基金2018年第3季度报告 7 300347 泰格医药 62,000 3,330,640.00 3.19 8 600867 通化东宝 182,865 3,317,171.10 3.18 9 600436 片仔癀 32,175 3,258,040.50 3.12 10 300144 宋城演艺 141,700 3,152,825.00 3.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,834,800.00 5.59 其中:政策性金融债 5,834,800.00 5.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,834,800.00 5.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 018005 国开1701 58,000 5,834,800.00 5.59 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9信达澳银产业升级混合型证券投资基金2018年第3季度报告 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 长春高新(000661)于2017年10月27日收到敦化市公安局对长春高新控股子公司吉 林华康药业股份有限公司、金某某、张某某涉嫌生产、销售假药罪立案侦查。2011年 至2013年期间,公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司存在未报经原文号批准部 门审核批准,改变生产工艺,用中药提取物“芦丁”替代“槐花”入药的违规行为, 生产“血栓心脉宁片”和“血栓心脉宁胶囊”共计767批次,销售金额计 420,014,307.86元。延边州食药监局对此进行调查时,前述产品均已在市场销售且部 分已过效期。2013年10月25日,延边州食药监局将案件移交延边州公安局,延边州公 安局于2014年1月3日指定敦化市公安局侦查。基金管理人经审慎分析,公司持有华康 药业股权比例低,且事件已过去多年,对公司目前经营基本无影响。 除长春高新(000661)外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没 有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 138,032.07 2 应收证券清算款 2,255,078.31 10信达澳银产业升级混合型证券投资基金2018年第3季度报告 3 应收股利 - 4 应收利息 109,260.82 5 应收申购款 3,706.23 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,506,077.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 102,658,379.18 报告期期间基金总申购份额 1,237,980.61 减:报告期期间基金总赎回份额 2,223,133.43 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) - 报告期期末基金份额总额 101,673,226.36 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:基金管理人本报告期未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 11信达澳银产业升级混合型证券投资基金2018年第3季度报告 注:报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件;


2、《信达澳银产业升级混合型证券投资基金基金合同》;


3、《信达澳银产业升级混合型证券投资基金托管协议》;


4、法律意见书;


5、基金管理人业务资格批件、营业执照;


6、基金托管人业务资格批件、营业执照;


7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备 查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2018年10月24日 12