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金鹰民族(001298)

金鹰民族:2018年第三季度报告查看PDF公告

金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十四日金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2


基金产品概况 基金简称 金鹰民族新兴混合 基金主代码 001298 交易代码 001298 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 2 日 报告期末基金份额总额 75,025,187.00 份 投资目标 本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提 下,通过对股票、固定收益和现金类等资产的积 极灵活配置,重点关注在中华民族崛起过程中推 动民族新兴发展的行业和企业,力争使基金份额 持有人获得超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金将重点关注中华民族崛起过程中推动民族 2金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 新兴发展的行业和企业,挖掘在经济结构转型、 社会文明水平提高、综合经济实力提升等方面带 来的投资机会。基金管理人将围绕着民族新兴发 展的投资主线,寻找具有成长潜力的公司股票进 行配置,重点关注互联网、信息技术、文化传媒、 生物医药、节能环保、高端装备制造、新能源、 新材料、新能源汽车、智慧城市、现代农业、现 代金融服务、信息安全等行业。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% +中证全债指数收益率 ×40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票 型基金,属于中高等风险水平的投资品种。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -1,035,108.21 2.本期利润 -3,607,354.13 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0469 4.期末基金资产净值 66,738,121.92 5.期末基金份额净值 0.890 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额; 3金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数); 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -5.22% 1.64% -0.56% 0.81% -4.66% 0.83% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 6 月 2 日至 2018 年 9 月 30 日) 4金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 注:(1)截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。 (2)本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0-95%,本基金每个交 易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金以及到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证、股指期货及其他金融工 具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。当法律法规的相关规定变 更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整; (3)业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 王喆 权益 投资 部总 监、 基金 经理 2015-06-02 - 19 王喆先生,工商管理硕 士。历任沈阳商品交易 所分析员、宏源研究发 展中心高级行业研究员、 宏源证券资产管理部高 级投资经理。2010 年加 入广州证券,担任投资 管理部助理投资总监、 5金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 广州证券红棉 1 号投资 主办等职。2014 年 11 月加入金鹰基金管理 有限公司,现任权益投 资部总监、金鹰红利价 值灵活配置混合型证券 投资基金、金鹰成份股 优选证券投资基金、金 鹰民族新兴混合型证券 投资基金、金鹰转型动 力灵活配置混合型证券 投资基金、金鹰周期优 选灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律 法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有 人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违 反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决 策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制 度,确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易, 不断强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日 6金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平 交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出 现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度,金融监管政策对实体经济的影响开始显现,宏观经济有走弱的迹 象。社会融资总额降幅明显收窄,但仍未摆脱下行趋势;基建投资继续回落, 地产受到政策调控的影响,也出现走弱迹象。市场对未来经济增长预期出现持 续回落。同时中美贸易争端也再度升级,继续打压市场风险偏好。不过面对当 前宏观形势,三季度国家宏观调控政策出现明显调整:转向稳增长。 三季度市场出现分化,上证综指小幅下跌 0.92%,而创业板综指则继续下 跌 11.84%。 三季度,政策转向稳增长,流动性边际改善,但市场信心仍明显不足。在 此情况下,我们以企业盈利增长及估值为主线,重点配置景气度上行、盈利持 续增长、现金流充裕,并且能够受益于稳增长政策的上游周期型行业,如钢铁、 水泥等。不过由于市场对未来宏观经济前景的预期回落,同时稳增长政策效果 也迟迟未能显现,导致上游行业估值被持续压缩,产品净值表现不佳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2018 年 9 月 30 日,基金份额净值为 0.890 元,本报告期份额净值增 长率为-5.22%,同期业绩比较基准收益率为-0.56%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度,虽然宏观经济出现转弱迹象,但宏观政策明显转向,随着稳 增长政策的持续推进,经济下行风险可控。而 A 股市场经过持续下跌后,风险 7金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 得到一定程度的释放,市场整体风险相对可控。不过随着盈利水平的分化,各 行业板表现会存在较大的差异。 在配置上,我们仍坚持以盈利和估值为主线,重点配置业绩较好,估值低, 且有望受益于稳增长政策的板块。如钢铁、水泥等。同时在操作上保持适当灵 活性,根据市场变化及时应对。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期无应预警说明事项。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 59,185,290.32 88.24 其中:股票 59,185,290.32 88.24 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,850,694.05 11.70 7 其他各项资产 35,478.21 0.05 8 合计 67,071,462.58 100.00 注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、 应收申购款。 8金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 51,808,290.32 77.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 7,377,000.00 11.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 59,185,290.32 88.68 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 9金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 净值比例(%) 1 600961 株冶集团 1,025,000 6,293,500.00 9.43 2 600019 宝钢股份 800,000 6,280,000.00 9.41 3 601021 春秋航空 150,000 5,388,000.00 8.07 4 600782 新钢股份 833,000 4,914,700.00 7.36 5 600507 方大特钢 380,000 4,126,800.00 6.18 6 002110 三钢闽光 230,000 4,045,700.00 6.06 7 000717 韶钢松山 599,784 3,886,600.32 5.82 8 000932 华菱钢铁 450,000 3,775,500.00 5.66 9 300473 德尔股份 91,500 3,046,950.00 4.57 10 601003 柳钢股份 363,500 2,849,840.00 4.27 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 10金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的三钢闽光因定期报告中关于 一致行动人的披露依据不足,于 2018 年 9 月 19 日被中国证券监督管理委员会 福建监管局采取出具警示函的监管措施。该证券的投资符合本基金管理人内部 投资决策的程序。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 18,624.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,701.37 5 应收申购款 15,152.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,478.21 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 79,341,272.72 报告期基金总申购份额 1,582,645.74 减:报告期基金总赎回份额 5,898,731.46 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 75,025,187.00 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期,经基金管理人董事会审议通过,免去李云亮先生督察长、陈瀚 先生副总经理、曾长兴先生副总经理职务,聘请曾长兴先生担任公司督察长, 聘请满黎先生担任公司副总经理,上述事项已在证监会指定媒体披露。 12金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金发行及募集 的文件。 2、《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管 理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服 务中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一八年十月二十四日 13