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东证目优(501053)

东证目优:2018年第三季度报告

 
 
东 方 红 目 标优 选 三 年 定期 开 放 混 合型 证 券
投资基金 
2018 年第3 季度报告 
 
2018 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 上海东方证 券资产管理有限公 司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年10 月24 日 东方红目标优选定开混合 2018 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 15 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年10 月22 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 东方红 目标 优选 定开 混合 场内简 称 东证目 优 基金主 代码 501053


前端交 易代 码 501053 基金运 作方 式 契约型 , 本 基金 以定 期开 放方式 运作 , 即 采用 封闭 运 作和开 放运 作交 替循 环的 方式。 基金合 同生 效日 2017 年 12 月 18 日 报告期 末基 金份 额总 额 990,420,849.60 份 投资目 标 本基金 在严 格控 制投 资组 合风险 的前 提下 , 通 过积 极 主动的 投资 管理 ,追 求资 产净值 的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本基金 主要 投资 于固 定收 益类资 产, 本基 金的 投资 策 略将结 合基 金每 三年 开放 一次, 在封 闭期 封闭 运作 , 在开放 期内 有大 规模 申购 赎回的 流动 性需 求的 特点 , 做好流 动性 管理 , 在 临近 开放期 和开 放期 内, 更多 的 关注组 合资 产的 流动 性; 在封闭 期内 , 充 分发 挥封 闭 运作的 优势 ,做 一些 长久 期匹配 。 基于本 基金 每满 三年 开放 一次, 除开 放期 外封 闭运 作 的特点 , 基 金管 理人 在临 近开放 期和 开放 期内 将重 点 关注基 金资 产的 流动 性和 变现能 力, 分散 投资 , 做 好 流动性 管理 以应 对开 放期 投资者 的赎 回需 求。 业绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率 *80%+ 沪深300 指数 收益 率*20% 风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 , 属于 较高 预期 风险 、 较 高 预期收 益的 证券 投资 基金 品种, 其预 期风 险与 收益 高东方红目标优选定开混合 2018 年第 3 季度报告 第 3 页 共 15 页


于债券 型基 金与 货币 市场 基金, 低于 股票 型基 金。 本 基 金 除 了 投 资 A 股 外 , 还 可 根 据 法 律 法 规 规 定 投 资香港 联合 交易 所上 市的 股票。 除了 需要 承担 与境内 证 券 投 资 基 金 类 似 的 市 场 波 动 风 险 等 一 般 投 资 风 险 之外, 本基 金还 面临 港股 通机制 下因 投资 环境 、 投 资 标 的 、 市 场 制 度 以 及 交 易 规 则 等 差 异 带 来 的 特 有 风 险。 本 基金 可根 据投 资策 略需要 或不 同配 置地 市场 环 境的变 化, 选择 将部 分基 金资产 投资 于港 股或 选择 不 将 基 金 资 产 投 资 于 港 股 , 基 金 资 产 并 非 必 然 投 资 港 股。 基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 12,316,436.20 2.本期 利润 24,100,250.76 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0243 4.期末 基金 资产 净值 1,002,601,404.12 5.期末 基金 份额 净值 1.0123 注: (1 )所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。


(2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.46% 0.34% 0.14% 0.27% 2.32% 0.07% 东方红目标优选定开混合 2018 年第 3 季度报告 第 4 页 共 15 页


注:过 去三 个月 指2018 年7 月1 日-2018 年9 月30 日。


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、截 止日 期为2018 年 9 月30 日。


2、本 基金 合同 于 2017 年 12 月 18 日 生效 ,自 合同 生效日 起至 本报 告期 末不 满一年 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 饶刚 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 2017 年12 月 18 日 - 19 年 硕士,曾任兴业证券 股份有限公司职员, 富国基金管理有限公东方红目标优选定开混合 2018 年第 3 季度报告 第 5 页 共 15 页


公 司 副 总 经 理 、 兼 任 东 方 红 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投资基 金 、 东 方 红 汇 阳 债 券 型 证 券 投资基 金、东方 红 汇 利 债 券 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 目 标 优 选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 创 新 优 选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 司研究员、固定收益 部 总 经 理 兼 基 金 经 理、总经理助理,富 国资产管理(上海) 有限公司总经理;现 任上海东方证券资产 管理有限公司副总经 理兼任东方红策略精 选混合、东方红汇阳 债券、东方红汇利债 券、东方红目标优选 定开混合、东方红创 新优选定开混合基金 经理。具有基金从业 资格, 中国 国籍 。 孔令超 东 方 红 策 略精选灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 阳 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 目 标 优 2018 年 3 月 30 日 - 7 年 硕士,曾任平安证券 有限责任公司总部综 合 研 究 所 策 略 研 究 员、国信证券股份有 限公司经济研究所策 略研究员,现任东方 红策略精选混合、东 方红汇阳债券、东方 红汇利债券、东方红 目标优选定开混合、 东方红睿逸定期开放 混合、东方红创新优 选定开混合、东方红 配置精选混合、东方 红稳健精选混合基金东方红目标优选定开混合 2018 年第 3 季度报告 第 6 页 共 15 页


选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 睿 逸 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 创 新 优 选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 配 置 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 稳 健 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 经理。具有基金从业 资格, 中国 国籍 。 徐觅 东 方 红 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 阳 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 益 鑫 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 货 币 2018 年 3 月 30 日 - 11 年 本科,曾任长信基金 管理有限责任公司基 金事务部基金会计、 交易管理部债券交易 员,广发基金管理有 限公司固定收益部债 券交易员,富国基金 管理有限公司固定收 益部基金经理助理, 上海东方证券资产管 理有限公司私募固定 收 益 投 资 部 投 资 经 理。现任上海东方证 券资产管理有限公司 公募固定收益投资部 基金经理兼任东方红 策略精选混合、东方 红汇阳债券、东方红 汇利债券、东方红益东方红目标优选定开混合 2018 年第 3 季度报告 第 7 页 共 15 页


市场基 金 、 东 方 红 目 标 优 选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 配 置 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 鑫纯债债券、东方红 货币、东方红目标优 选定开混合、东方红 配置精选混合基金经 理。具有基金从业资 格,中 国国 籍。 注:1 、上 述表 格内 基金 首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日, “离 任日期 ”指 根据 公司 决定确 定的 解聘 日期 ;对 此后非 首任 基金 经理 ,基 金经理 的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。 2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期, 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ,严 格遵 守《 中华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有人 利益 的行 为, 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。 4.3 公 平交 易专项 说 明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ,本 公司 严格执 行了 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等 规定。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该东方红目标优选定开混合 2018 年第 3 季度报告 第 8 页 共 15 页


证券当 日成 交 量5% 的情 况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 债券方 面, 央行 的货 币政 策延续 二季 度的 思路 ,降 准和 MLF 投 放并 举, 继续 维持市 场流 动性 的合理 充裕 。在 政治 局会 议确定 “稳 就业 、稳 金融 、稳外 贸、 稳外 资、 稳投 资、稳 预期 ”的 工作 基调后 ,银 保监 会也 发文 引导市 场机 构加 大资 金投 放力度 ,保 障实 体经 济有 效融资 需求 。受 此影 响,本 季度 债券 延续 分化 走势, 利率 债和 中高 等级 信用债 整体 表现 良好 ,但 高杠杆 、中 低等 级的 债券发 行人 尚未 走出 阴影 ,信用 风险 事件 仍在 不断 爆发。 我们 在本 报告 期内 适当降 低了 利率 债的 久期, 继续 增配 高等 级信 用债, 并提 高部 分组 合的 杠杆水 平。 展望 后市 ,经 济增长 面临 的不 确定 性仍在 累积 ,信 用风 险 事 件会持 续爆 发。 我们 将从 策略上 进行 合理 的应 对, 一方面 维持 利率 债现 有仓位 水平 ,延 续对 信用 资质较 高的 准入 标准 ;另 一方面 ,加 大对 企业 自下 而上的 调研 ,寻 找被 市场误 判的 优质 企业 并与 之共同 成长 ,努 力为 持有 人获取 长期 、稳 健的 回报 。 权益方 面, 与二 季度 相比 ,三季 度的 宏观 环境 没有 发生太 大变 化。 海外 因素 的不确 定性 仍然 对市场 情绪 产生 一定 的抑 制,国 内经 济也 延续 了之 前回落 的走 势, 而货 币政 策也维 持了 相对 宽松 的基调 。展 望未 来, 我们 对于宏 观环 境的 判断 相比 前期没 有发 生大 的改 变。 但随着 市场 的逐 步下 跌,资 产价 格对 于负 面因 素的反 应逐 渐充 分, 我们 认 为权 益资 产的 配置 价值 开始逐 步提 升, 一些 优质公 司的 估值 水平 开始 更具吸 引力 。 我 们仍 然坚 持价值 投资 理念 , 在 配置 上逐渐 加大 估值 合理 、 基本面 稳健 的优 质龙 头公 司的配 置比 例。 转债市 场 在2018 年 经历 了 较大的 变化 。历 史上 转债 市场一 直属 于小 众市 场, 品种相 对较 少, 且估值 水平 整体 偏高 。而 今年以 来, 随着 新转 债的 不断发 行, 存量 的转 债市 场规模 大幅 扩容 ,大 幅增加 的转 债数 量给 投资 者带来 了更 多的 挑选 余地 。而供 给的 增加 以及 股票 市场的 低迷 表现 ,也 使得转 债市 场的 估值 水平 不断压 缩, 目前 估值 水平 已经处 于较 低的 位置 。长 远来看 ,我 们认 为目 前转债 市场 具备 较高 的配 置价值 。结 合对 转债 公司 基本面 的研 究, 以及 对股 票及转 债自 身估 值的 考量, 我们 认为 目前 的转 债市场 中蕴 含着 较多 的中 长期配 置机 会。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0123 元 ,份 额 累计净 值 为 1.0223 元; 本 报告期 基金 份 额净值 增长 率 为2.46% , 业绩比 较基 准收 益率 为 0.14% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净东方红目标优选定开混合 2018 年第 3 季度报告 第 9 页 共 15 页


值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 179,968,829.42 10.12 其中: 股票


179,968,829.42 10.12 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,530,178,591.30 86.07 其中: 债券


1,530,178,591.30 86.07 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


33,368,888.98 1.88 8 其他资 产


34,363,633.15 1.93 9 合计





1,777,879,942.85





100.00 注:本 基金 本报 告期 末通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值为 46,249,614.00 元人 民币 ,占 期末基 金资 产净 值比 例4.61%。


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 81,525,947.78 8.13 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 2,100,000.00 0.21 E 建筑业 5,490,000.00 0.55 F 批发和 零售 业 2,626,000.00 0.26 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,427,895.00 0.44 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 10,735,072.64 1.07 J 金融业 26,814,300.00 2.67 东方红目标优选定开混合 2018 年第 3 季度报告 第 10 页 共 15 页


K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 133,719,215.42 13.34


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 基础 材料 3,060,000.00 0.31 B 消费 者非 必需 品 6,457,500.00 0.64 C 消费 者常 用品 - - D 能源 6,575,140.00 0.66 E 金融 13,096,394.00 1.31 F 医疗 保健 1,659,200.00 0.17 G 工业 11,614,300.00 1.16 H 信息 技术 - - I 电信 服务 - - J 公用 事业 3,787,080.00 0.38 K 房地 产 - - 合计 46,249,614.00 4.61


注: 以上 分类 采用 全球 行业分 类标 准(Global Industry Classification Standard ,GICS) 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601939 建设银 行 2,200,000 15,928,000.00 1.59 2 601111 中国国 航 543,300 4,427,895.00 0.44 2 00753 中国国 航 600,000 3,990,000.00 0.40 3 600104 上汽集 团 220,000 7,321,600.00 0.73 4 600196 复星医 药 220,000 6,941,000.00 0.69 5 002470 金正大 1,009,800 6,826,248.00 0.68 6 01336 新华保 险 200,000 6,608,000.00 0.66 7 01088 中国神 华 418,000 6,575,140.00 0.66 东方红目标优选定开混合 2018 年第 3 季度报告 第 11 页 共 15 页


8 02601 中国太 保 244,200 6,488,394.00 0.65 9 601166 兴业银 行 400,000 6,380,000.00 0.64 10 002078 太阳纸 业 808,682 6,186,417.30 0.62





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 80,508,000.00 8.03 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 897,673,133.40 89.53 5 企业短 期融 资券 104,818,200.00 10.45 6 中期票 据 180,531,000.00 18.01 7 可转债 (可 交换 债) 266,648,257.90 26.60 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,530,178,591.30 152.62


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 112457 16 魏桥 05 655,753 60,657,152.50 6.05 2 132013 17 宝武 EB 400,000 40,672,000.00 4.06 3 112690 18 广发 01 400,000 40,308,000.00 4.02 4 143732 18 国君 G3 400,000 40,200,000.00 4.01 5 110041 蒙电转 债 383,300 36,984,617.00 3.69





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基 金本 报告 期末 未持 有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基 金本 报告 期末 未持 有 贵金属 。 东方红目标优选定开混合 2018 年第 3 季度报告 第 12 页 共 15 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权 证 投资明 细 本基 金本 报告 期末 未持 有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基 金本 报告 期未 进行 股 指期货 投资 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金投资股 指期货以 套 期保值为目的 ,以回避 市 场风险。故股 指期货空 头 的合约价值主 要 与股票组合的 多头价值 相 对应。管理人 通过动态 管 理股指期货合 约数量, 以 萃取相应股 票组合的 超额收 益。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的, 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要 与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ,以萃 取相 应债 券组 合的超 额收 益。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本基 金本 报告 期未 进 行国债 期货 投资 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 持有 的兴 业银 行 ( 代码 : 601166 ) 发 行主 体兴 业银行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 公司” ) , 因公司 存在 重大 关联 交易 未按规 定审 查审 批且 未向 监管部 门报 告等 十二 项违 法违规 行为 ,中 国银 保监会 于2018 年4 月19 日对公 司作 出行 政处 罚决 定 ( 银保 监银 罚决 字 〔2018 〕1 号) , 处以5870 万元罚 款。 本基金 对上 述证 券的 投资 决策程 序符 合基 金合 同及 公司制 度的 相关 规定 ,本 基金管 理人 会对 上述证 券继 续保 持跟 踪研 究。 本基金持有的 前十名证 券 中其余九名证 券的发行 主 体本期未出现 被监管部 门 立案调查,或 在东方红目标优选定开混合 2018 年第 3 季度报告 第 13 页 共 15 页


报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 75,732.55 2 应收证 券清 算款 1,388,800.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 32,899,100.60 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 34,363,633.15


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 110041 蒙电转 债 36,984,617.00 3.69 2 132012 17 巨化 EB 26,326,246.00 2.63 3 110043 无锡转 债 21,601,800.00 2.15 4 132009 17 中油 EB 15,525,000.00 1.55 5 113019 玲珑转 债 13,407,662.40 1.34 6 110042 航电转 债 11,120,000.00 1.11 7 127005 长证转 债 10,518,200.00 1.05 8 127006 敖东转 债 8,753,400.00 0.87 9 113017 吉视转 债 6,167,584.80 0.62 10 128027 崇达转 债 4,777,200.00 0.48 11 128021 兄弟转 债 3,896,000.00 0.39 12 128032 双环转 债 3,796,800.00 0.38 13 113504 艾华转 债 3,402,533.80 0.34 东方红目标优选定开混合 2018 年第 3 季度报告 第 14 页 共 15 页


14 110034 九州转 债 2,107,400.00 0.21 15 110040 生益转 债 1,922,400.00 0.19 16 132011 17 浙报 EB 1,768,107.00 0.18


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基 金本 报告 期末 前十 名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组 合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 990,420,849.60 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 990,420,849.60 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期, 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期, 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 东方红目标优选定开混合 2018 年第 3 季度报告 第 15 页 共 15 页


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 目标 优选 三年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 的文件 ; 2 、《 东方 红目 标优 选三 年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金 基 金合 同》 ; 3 、《 东方 红目 标优 选三 年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金 托 管协 议》 ; 4 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告; 5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ; 6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所: 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。 8.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人 的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件, 亦 可通 过公 司网 站查 阅, 公 司网 址为 : www.dfham.com 。 上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司 2018 年 10 月24 日