信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 三季 度报 告
信 诚 沪深 300 指 数分 级证 券 投资 基金 2018 年 第三 季度 报告
2018 年 09 月 30 日
基 金 管理 人： 中信 保 诚基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2018 年 10 月 24 日
信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 三季 度报 告
§1 重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏,并 对其内
容的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连带责 任。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于2018 年10 月23 日复核 了本报告 中的
财务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容,保 证复 核内容不存 在虚假记 载、误导 性陈述或 者重大遗 漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不保 证基金一 定盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招
募说明书。
本报 告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 7 月1 日起 至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚沪深 300 指数分 级
场内简称 信诚 300
基金主代码 165515
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012 年 02 月 01 日
报告期末基 金份额总 额 334,769,180.92 份
投资目标
本 基金 力争 通过对 沪深 300 指数 的跟 踪复制, 为 投资人 提供 一个 投资沪 深
300 指数的有 效工具 。
投资策略
本 基金 采用 完全复 制法 跟踪 指数,即按 照沪 深 300 指数 中成 份股 组成及在
权重构建股票投资组合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应
调整, 力争保持基金净值收 益率与业绩比较基 准之间 的日均跟踪偏离度的
绝对值不超 过 0.35%, 年跟踪误 差不超过4%。
基金管理人可运用股指期货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目
标 。本 基金在 股指期 货投 资中将 根据 风险管 理的 原则, 以套 期保值 为目 的,
在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以管理投资组
合 的系 统性风 险, 改善组 合的 风险收 益特 性。此 外, 本基 金还 将运用 股指 期
货来对冲特殊情况下的流动性 风险以进行有效的 现 金管理, 以及对冲因其
他原因 导致 无法有效 跟踪标的 指数的风 险。
业绩比较基 准 95%× 沪深 300 指数收 益率 +5% × 金融同 业存款利 率
风险收益特 征
本 基金 为跟踪 指数的 股票 型基金,具 有较 高风险 、较高 预期 收益的 特征, 其
预 期风 险和预 期收 益高于 货币 市场 基金、 债券 型基金和 混合 型基金 。从 本
基金所分离 的两类基 金份额来 看, 信诚沪 深 300 A 份 额具有低风 险、收益 相
对稳定的特 征;信诚沪 深 300 B 份额具有 高风险 、高 预期收益的 特征。
基金管理人 中信保诚基 金管理有 限公司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
下属 分级 基 金的基金 简称
信诚沪深 300 指数分
级A
信诚沪深 300 指数分
级B
信诚沪深 300 指数分 级
下属 分级 基 金的场内 简称 沪深 300A 沪深300B 信诚300
下属 分级 基 金的交易 代码 150051 150052 165515
报 告 期 末 下 属 分级 基 金 的 份
额总额
99,358,231.00 份 99,358,231.00 份 136,052,718.92 份
下属 分级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
A 份额具有低 风险、 收
益相对稳定 的特征。
B 份额具有高 风险、
高预期收益 的特征。
本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票
型 基金,具 有较高 风险、 较信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 三季 度报 告
高 预期收益 的特征,其预 期
风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币
市场基金、 债券型基 金和混
合型基金。
注:本基金管 理人法定 名称于 2017 年 12 月18 日 起变 更为“中信 保诚基金 管理有限 公司” 。
本基金管理 人已于 2017 年12 月 20 日在 中国证 监会 指定媒介以 及公司网 站上刊登 了公司法 定名称变
更的公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期
（2018 年 07 月 01 日-2018 年09 月 30 日）
1.本期已实 现收益 -4,091,975.47
2.本期利润 -327,667.66
3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.0010
4.期末基金 资产净值 273,925,634.16
5.期末基金 份额净值 0.818
1 、 上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的 各项费用,计 入费用后 实际收益 水平要低 于所列
数字。
2 、本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值变动 收益)扣 除相关费
用后的余额, 本期利润 为本期已 实现收益 加上本 期公 允价值变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增长 率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.24% 1.29% -1.92% 1.29% 1.68% -
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 三季 度报 告
注:本基金建 仓期 自 2012 年2 月 1 日至 2012 年 8 月1 日,建仓期结 束时资产 配置比例 符合本基 金基金
合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
HAN
YILING
本基金基金
经理, 兼任信
诚中证 800
金融指数分
级证券投资
基金的基金
经理。
2018 年04
月10 日
- 4
计 算 机 学 硕士 、 信 息技 术 硕士 。 曾 任职 于
澳大利亚国立信息通信技术研究院, 担任
研究员;于 中 信保 诚 基金 管 理有 限 公 司, 担
任量化投资部金融工程师; 于华宝兴业基
金管理有限公司, 担任量化部投资经理。
2016 年 6 月重新加 入中信保 诚基金管 理有
限公司,历任 投资经理、 基金经理 助理。 现
任信诚沪深 300 指 数分级证 券投资基 金、
信诚中证 800 金融 指数分级 证券投资 基金
的基金经理 。
注:1. 上述任 职日期、 离任日期 根据本基 金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 报告 期内本基金运 作遵规守信 情况说明
在本报告期 内, 本基金 管理人严 格按照《 证券投 资基 金法》和其 他相关法 律法规的 规定以及 《信诚沪
深300 指数 分级证券 投资基金 基金合同》 、 《信诚 沪深300 指数分级 证券投 资基金招 募说明书 》的约定, 本
着诚实信用 、 勤勉 尽职的原 则管理和 运用基金 财产。 本基金管理 人通过不 断完善法 人治理结 构和内部 控制
制度, 加强内 部管理, 规范基金 运作。 本报告 期内,基 金 运作合法合 规,没有发 生损害基 金份额持 有人利 益的
行为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
根据中国证 监会颁布 的《证券 投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》, 以及公司 拟定的《 信诚基
金公平交易 管理制度 》,公司采 取了一系 列的行 动实 际落实公平 交易管理 的各项要 求。各部 门在公平 交易
执行中各司 其职,投资 研究前端 不断完善 研究方 法和 投资决策流 程,确保各 投资组合 享有公平 的投资 决策
机会, 建立公平交易的制度 环境;交易环节加 强交易执 行的内部控制,利用恒生交 易系统公平交易相关 程序,
及其它的流 程控制, 确 保不同基 金在一、 二 级市场对 同 一证券交易 时的公平; 公司同时 不断完善 和改进 公平
交易分析系 统,在事后 加以了严 格的行为 监控,分 析评 估 以及报告 与信息披 露。 当期公司 整体公平 交易制度
执行情况良 好,未发现 有违背公 平交易的 相关情 况。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内, 未发现本 基金与其 它投资组 合之间 有可 能导致不公 平交易和 利益输送 的异常交 易。报告
期内, 未出现 参与交易 所公开竞 价同日反 向交易 成交 较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量 5%的交 易
(完全复制的 指数基金 除外)。
4.4 报告 期内基金的投 资策略和 运 作分析
回顾 2018 年 三季度， 中美贸易 战持续发 酵， 经济 下行 压力较大，A 股处于不 断探底的 过程。 上 证综指
三季度下跌 0.92% 。
在本报告期 内， 我 们继续采 用完全复 制法跟踪 指数， 在 震荡市场环 境中及时 处理每日 申购赎回 现金流，
有效管理跟 踪误差。 同时，积 极参与网 下新股申 购， 以提高基金 净值。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 三季 度报 告
本报告期内, 本基金份 额净值增 长率为-0.24% 同 期业 绩比较基准 收益率为-1.92%,基 金超越业 绩比较
基准1.68% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本报告期内, 本基金未 出现连 续 20 个工 作日基金 资产 净值低于五 千万元(基 金份额持 有人数量 不满两
百人) 的情形 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产的比例
(%)
1 权益投资 258,721,324.05 94.05
其中： 股票 258,721,324.05 94.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 15,971,691.73 5.81
8 其他资产 408,407.15 0.15
9 合计 275,101,422.93 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 指数 投资 按行业分 类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 311,250.00 0.11
B 采矿业 14,094,749.20 5.15
C 制造业 99,453,567.10 36.31
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 5,729,058.11 2.09
E 建筑业 12,451,372.80 4.55
F 批发和零售 业 5,614,918.49 2.05
G 交通运输、 仓储和邮 政业 6,105,469.91 2.23
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 7,032,676.31 2.57
J 金融业 71,588,100.38 26.13
K 房地产业 25,326,660.59 9.25
L 租赁和商务 服务业 6,496,674.38 2.37
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 554,268.00 0.20
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - - 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 三季 度报 告
Q 卫生和社会 工作 1,045,919.25 0.38
R 文化、体育 和娱乐业 1,629,443.99 0.59
S 综合 - -
合计 257,434,128.51 93.98
5.2.2 积极 投资 按行业分 类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 183,374.00 0.07
B 采矿业 - -
C 制造业 1,095,726.54 0.40
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 8,095.00 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,287,195.54 0.47
5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的股票投资明 细
5.3.1 报告 期末 指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 601318 中国平安 213,075 14,595,637.50 5.33
2 600519 贵州茅台 9,815 7,164,950.00 2.62
3 600036 招商银行 202,315 6,209,047.35 2.27
4 600585 海螺水泥 121,077 4,454,422.83 1.63
5 600104 上汽集团 126,346 4,204,794.88 1.54
6 000002 万
科Ａ 166,978 4,057,565.40 1.48
7 601166 兴业银行 244,227 3,895,420.65 1.42
8 000333 美的集团 90,977 3,827,402.39 1.40
9 000651 格力电器 94,850 3,812,970.00 1.39 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 三季 度报 告
10 600016 民生银行 555,016 3,518,801.44 1.28
5.3.2 报告 期末 积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 600485 信威集团 86,836 1,002,955.80 0.37
2 601118 海南橡胶 27,700 183,374.00 0.07
3 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.01
4 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.01
5 300748 金力永磁 2,007 22,799.52 0.01
5.4 报告 期末按 债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告 期末按公允价 值 占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告末未持 有权证。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
按照股指期 货每日无 负债结算 的结算规 则、 《基 金股 指期货投资 会计业务 核算细则( 试行)》 及《企业
会计准则- 金 融工具列 报》 的 相关规定, “其他 衍生工 具-股指期货 投资” 与 “证 券清算款- 股指期货 每日无
负债结算暂 收暂付款 ”,符合金 融资产与 金融负 债相 抵销的条件, 故将“其 他衍生工 具-股指 期货投资 ”的
期末公允价 值以抵销 后的净额 列报,净额 为零。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
基金管理人 可运用股 指期货,以 提高投资 效率更 好地 达到本基金 的投资目 标。本基 金在股指 期货投资
中将根据风 险管理的 原则,以套 期保值为 目的,在 风险 可控的前提 下,本着谨 慎原则, 参与股指 期货的投 资,
以管理投资 组合的系 统性风险, 改善组合 的风险 收益 特性。 此外, 本 基金还将 运用股指 期货来对 冲特殊情 况
下的流动性 风险以进 行有效的 现金管理, 以及对 冲因 其他原因导 致无法有 效跟踪标 的指数的 风险。 本基 金
本报告期内, 股指期货 投资符合 既定的投 资政策 和投 资目标。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货 交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管 部门立案调查 或编制日前一年内受到公开谴责、 处罚说明
中国银行保 险监督管 理委员网 站于 2018 年5 月4 日 发布的行政 处罚信息 公开表显 示，兴业 银行股份
有限公司于2018 年4 月19 日收到 中国银行 保险监督 管理委员会 行政处罚 决定书 （银 保监银罚 决字〔 2018 〕
1 号） ，兴业 银行因（ 一）重大 关联交易 未按规定 审查 审批且未向 监管部门 报告； （二 ）非真实 转让信 贷资
产； （三） 无 授信额度 或超授信 额度办理 同业业务； （ 四） 内控管理 严重违反 审慎经 营规则， 多 家分支机 构信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 三季 度报 告
买入返售业 务项下基 础资产不 合规等 12 项违法 违规 事实被银保 监会罚款5870 万元
招商银行股 份有限公 司于 2018 年 2 月 12 日收到 中国 银监会行政 处罚决定 书（银监 罚决字〔2018 〕1
号） ， 招商银 行因 （一） 内控管理 严重违 反审慎经 营 规则； （二） 违规批量 转让以个 人为借款 主体的不 良 贷
款； （三）同 业投资业 务违规接 受第三方 金融机 构信 用担保； （四 ） 销售 同业非保 本理财产 品时违规 承诺
保本等等 14 项违法违 规事实被 银保监会 罚款 6570 万 元，没收违 法所得 3.024 万元 ，罚没合 计 6573.024
万元。
对"兴业银行"和"招商 银行" 的 投资决策 程序的说 明: 招商银行、 兴 业银行均 为沪 深300 指数的成 分股。
招商银行、 兴业银行 分别于 2018 年 4 月及 2 月 受到 监管部门处 罚后，投 资经理对 事件的影 响做了系 统性
分析后认为 ， 处罚事 件不会对 公司的 企业经营 和投资 价值产生太 大的影响 ； 另外 ， 根据量 化模型 ， 投资经
理也控制了 其在投资 组合中的 占比，防 止意外风 险发 生。因此我 们认为 投 资策略没 有决策性 问题。
除此之外,本 基金指数 投资的前 十名证券 的发行 主体 及积极投资 的前五名 证券的发 行主体均 没有被监
管部门立案 调查,或在 报告编制 日前一年 内受到 公开 谴责、处罚 。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基 金合同规定的 备选股票库
本基金投资 的前十名 股票中,没 有超出基 金合同 规定 备选库之外 的股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 19,571.74
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,968.79
5 应收申购款 375,866.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 408,407.15
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末 股票中存 在流通受限 情况的说明
5.11.5.1 报告 期末指数 投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值（元）
占基金资产 净值
比例（% ）
流通受限情 况说明
1 000333 美的集团 3,827,402.39 1.40 筹划重大资 产重组
5.11.5.2 报告 期末 积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净值
比例（% ）
流通受限情 况说明
1 600485 信威集团 1,002,955.80 0.37 筹划重大资 产重组
2 601118 海南橡胶 183,374.00 0.07 筹划重大资 产重组
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
因四舍五入 原因,投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。
§6 基金 中基金
6.1 报告 期末 按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名 基金投资明 细 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 三季 度报 告
6.2
当期 交 易及持有基金 产生的费用
6.3 本报告期 持有的基金 发生的重大影 响事件
§7 开放 式基金份额变 动
单位 ：份
项目
信诚沪深 300 指数
分级 A
信诚沪深 300 指数
分级B
信诚沪深 300 指数
分级
报告期期初 基金份额 总额 94,656,709.00 94,656,709.00 137,138,345.93
报告期期间 基金总申 购份额 - - 14,588,677.80
减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 6,271,260.81
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以”- ”填列)
4,701,522.00 4,701,522.00 -9,403,044.00
报告期期末 基金份额 总额 99,358,231.00 99,358,231.00 136,052,718.92
1. 拆分变动 份额含本 基金三级 份额之间 的配对转 换份 额。
§8 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金情况
8.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
8.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期,基 金管理人 未运用固 有资金投 资本基 金。
§9 报告 期末 发起式基 金发起资金 持有份额情 况
无
§10 影响 投资者决策的 其他重要信 息
10.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
10.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无
§11 备查 文件目录
11.1 备查 文件目录
1 、信诚沪深300 指数 分级证券 投资基金 相关批 准文 件
2 、中信保诚 基金管理 公司营业 执照、公 司章程
3 、信诚沪深300 指数 分级证券 投资基金 基金合 同
4 、信诚沪深300 指数 分级证券 投资基金 招募说 明书
5 、本报告期 内按照规 定披露的 各项公告
11.2 存放 地点
中信保诚基 金管理有 限公司办 公地-- 中 国 （上 海） 自 由贸易试验 区世纪大 道 8 号上 海国金中 心汇丰银
行大楼9 层
11.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 至公司办 公地点免 费查阅， 也可 按工本费购 买复印件 。
亦可通过公 司网站查 阅，公司 网址为 www.citicprufunds.com.cn 。
中信保诚基 金管理有 限公司
2018 年 10 月24 日
