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兴全绿色(163409)

兴全绿色:2018年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
兴全绿 色投资混合型证 券投资基金(LOF ) 
2018 年第 3 季度报 告 
 
2018 年9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 : 兴全 基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人 : 中国 工 商银 行股 份有 限公 司 
报告送出 日 期:2018 年10 月24 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年第 3 季度报告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年7 月1 日起至9 月 30 日止。 §2 基金 产品 概 况 基金简称 兴全绿色投资混合(LOF) 场内简称 兴全绿色 基金主代码 163409


交易代码 163409 前端交易代码 163409 后端交易代码 163410 基金运 作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2011 年 5 月 6 日 报告期末基金份额总额 310,501,413.89 份 投资目标 本基金通过挖掘绿色科技产业或公司, 以及其他产业 中积极履行环境责任公司的投资机会, 力争实现当期 投资收益与长期资本增值。 投资策略 本基金在大类资产配置上, 采取定性与定量研究相结 合, 在股 票与 债券 等资 产类 别之 间进 行资 产配 置。 在 宏 观 与微 观 层面 对 各类 资产 的 价值 增长 能 力展 开 综 合评估,动态优化资产配置。在运用“绿色投资筛选 策略 ” 的基 础上 , 采用 环境 因子 与公 司财 务等 基本 面 因子相结合, 进行综合评估筛选, 对那些表现相对突 出的公司予以优先考虑。 业绩比较基准 80%× 沪深 300 指数+ 20%× 中证国债指数 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金, 其预期收益和预期风 险水平高于债券型基金产品和货币市场基金, 低于股 票型 基金 , 属于 中高 预期 风险 、 中高 预期 收益 的基 金 产品 。 投资 者可 在二 级市 场买 卖基 金份 额, 受市 场供兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


需关系等各种因素的影响, 投资者买卖基金份额有可 能面临相应的折溢价风险。 基金管理人 兴全基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司


§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财 务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -52,352,632.60 2. 本期利润 -27,250,521.00 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0879 4. 期末基金资产净值 407,990,327.77 5. 期末基金份额净值 1.314 注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





2、所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再 投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.28% 1.40% -1.48% 1.08% -4.80% 0.32%


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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率 变动的比较 注:1、净值表现所取数据截至到 2018 年9 月 30 日。








2 、 按照 《兴 全绿 色投 资混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 基金 合同 》 的规 定, 本基 金建 仓期 为 2011 年 5 月6 日至 2011 年8 月5 日。 建仓 期结 束时 本基 金各 项资 产配 置比 例符 合本 基金 合同 规定 的比 例限制及投资组合的比例范围。


3.3 其他指标 无。


§4 管理人报告 4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


任职日期 离任日期 邹欣 研究部总 监助理、 本基金基 金经理 2017 年 6 月 29 日 - 10 年 金 融 学 硕 士, 历 任 富 国 基 金 管 理有 限 公 司 研 究 员 , 泰达 宏 利 基 金 管 理 有 限公 司 研 究 员 , 兴 全 基金 管 理 有 限 公 司 研 究员 、 兴 全 社 会 责 任 混合 型 证 券 投 资 基 金 基金 经 理 助 理 、 兴 全 趋势 投 资 混 合型证券投资基金 (LOF )基金经理。 注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的) 。





2、 任职 日期 指基 金合 同生 效之 日 (基 金成 立时 即担 任基 金经 理 ) 或公 司作 出聘 任决 定之 日 (基 金成立后担任基金经理) ;离任日期指公司作出解聘决定之日。








3、 “ 证券从业年限 ” 按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。


4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全绿色 投资混合型证券投资基金 (LOF ) 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定 , 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利 益。本 报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平 交易 专项 说 明


4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司风险管 理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考 察是否存在 非公平的因素。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明 本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的 5% 的情 况。 对于 一定 时间 内单 个股 票成 交占 比较 高、 成交 价格 区间 较 大的 情况 , 公司 亦进 行分 析未 发现 异常 。 未发 现可 能导 致不 公平 交易 和利 益输 送的 异常 交易 情况 。


4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 今年 3 季度,A 股整体继续单边下跌,市场风格从抱团医药消费转向贸易摩擦影响下的整体 下跌。 回顾 3 季度的操作,本基金着眼于国家宏观政策、经济周期趋势、以及企业股权架构风险三 个角度调整结构,增持了部分长期空间确定竞争结构稳定的公司,除此之外整体持仓结构均衡, 继续在有限的仓位调整范围内平衡长短期因素,争取跟住市场整体业绩。在此基础上扎实研究产 业发展和企业战略,逐步形成一些核心投资标的。与之前下跌的阶段不同,本阶段的市场短期下 跌过程中, 具有长期竞争力的企业在股价上体现出了超额收益。未来,企业的长期竞争力将逐渐 在市场的定价过程中发挥主要作用。


4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.314 元;本报告期基金份额净值增长率为-6.28% ,业绩 比较基准收益率为-1.48% 。 4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明 无。 §5 投资 组合 报 告 5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 346,764,173.18 80.20 其中:股票


346,764,173.18 80.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


39,196,049.60 9.07 其中:债券


39,196,049.60 9.07 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


45,117,884.14 10.44 8 其他资产


1,271,465.55 0.29 9 合计





432,349,572.47





100.00


5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合


5.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 16,991,921.36 4.16 B 采矿 业 8,559,664.00 2.10 C 制造业 171,637,770.89 42.07 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应 业 - - E 建筑业 16,226,373.61 3.98 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 8,739,310.20 2.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业 24,498,056.90 6.00 J 金融业 84,648,035.18 20.75 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,463,041.04 3.79 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 346,764,173.18 84.99


5.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的 港股 通投资股票投资组合 无。


兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页


5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 548,147 37,548,069.50 9.20 2 603960 克来机电 1,325,916 37,165,425.48 9.11 3 601601 中国太保 849,384 30,161,625.84 7.39 4 601012 隆基股份 1,984,228 28,176,037.60 6.91 5 000661 长春高新 108,879 25,804,323.00 6.32 6 002299 圣农发展 1,038,626 16,991,921.36 4.16 7 600984 建设机械 3,049,465 16,772,057.50 4.11 8 600406 国电南瑞 947,600 16,725,140.00 4.10 9 300012 华测检测 2,647,781 15,463,041.04 3.79 10 000400 许继电气 1,127,822 10,409,797.06 2.55 5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,147,000.00 7.39 其中:政策性金融债 30,147,000.00 7.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) 9,049,049.60 2.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,196,049.60 9.61 5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张 ) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 180404 18 农发 04 300,000 30,147,000.00 7.39 2 132015 18 中油 EB 60,660 6,075,705.60 1.49 3 132009 17 中油 EB 23,000 2,380,500.00 0.58 4 127005 长证转债 6,200 592,844.00 0.15 5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前十名资产支持证券投资 明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.7 报告 期末 按公 允 价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.11 投资 组合 报告 附 注 5.11.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 444,985.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 757,658.57 5 应收申购款 68,821.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,271,465.55 5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%) 1 132009 17 中油 EB 2,380,500.00 0.58 2 127005 长证转债 592,844.00 0.15 5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放 式基 金 份额 变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 310,569,705.70 报告期期间基金总申购份额 9,166,602.07 减: 报告期期间基金总赎回份额 9,234,893.88 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 310,501,413.89 注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况 7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,765,967.59 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,765,967.59 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.53 注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。 7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细 本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息 8.1 报告期内单一投 资者持有基金份额比例达到或超 过 20% 的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比








产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情 况, 故不 涉及 本项 特有 风 险。 注:1 、 “申购金额 ”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。





2、 “赎回份额 ”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份 额减少的情形。 8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 无。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


§9 备查 文件 目 录 9.1 备查文件目录 1 、 中国证监会批准本基金设立的文件 2、《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )基金合同》 3、《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )托管协议》 4、《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )更新招募说明书》 5 、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6 、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xqfunds.com )查阅,或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴全 基金 管理 有 限公 司 2018 年10 月 24 日