对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
金融地B(150282)

金融地B:2018年第三季度报告

 
 
长 盛中证 金融 地产指 数分 级证券 投资 基金 
2018 年第 3 季 度报告 
 
2018 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 长盛 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 
报告送出 日期 :2018 年 10 月 24 日 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 3 季 度报 告 
第 2 页 共 15 页


§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。 基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定, 于 2018 年10 月23 日复核了 本报告 中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ,保 证复核内容 不存 在虚 假记载、 误导性陈 述或 者重大遗漏 。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年7 月 1 日起 至 9 月 30 日止。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 长盛中证金 融地产分 级 场内简称 金融地产 基金主代码 160814 交易代码 160814 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2015 年6 月16 日 报告期末基 金份额总 额 235,337,381.30 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对 值不超过 0.35% ,年跟 踪误差不 超过 4% , 实现对中 证 金融地产指 数 的有效跟踪 。 投资策略 1 、股票投资 策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股 组成及其权重 构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行 相应的调整。 但 因特殊情 况 (如成份股 长期停牌、 成 份股发生变 更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行 为、市场流动 性不足等 )导致本基金管理人无法按照标的指数构成 及权重进行同 步调整时, 基 金管理人 将对投资 组合进行 优化, 尽量 降低跟踪误 差。 2 、债券组合 管理策略 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在 一年期以内的 政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保 证基金资产流 动性并提高 基金资产 的投资收 益。 3 、金融衍生 工具投资 策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证 、股票指数期长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 3 页 共 15 页


货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以 控制并降低投 资组合风险、提高投资效率,降低调仓成本与跟踪误 差,从而更好 地实现本基 金的投资 目标。 业 绩比较基 准 中证金融地 产指数收 益率*95%+ 银行活期 存款利 率(税后)*5% 风险收益特 征 本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混 合型基金、债 券型基金和货币市场基金,由于采取了基金份额分级 的结构设计, 不同的基金 份额具有 不同的风 险收益特 征。 基金管理人 长盛基金管 理有限公 司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 下属分级基 金 的基金 简 称 长盛中证金融地产分 级 A 长盛中证金融地产分 级 B 长 盛 中 证 金 融 地 产 分级 下属分级基金 场内简 称 金融地 A 金融地 B 金融地产 下属分级基 金 的 交易 代 码 150281 150282 160814 报告期末 下 属分 级基 金 的 份额总额 15,623,382.00 份 15,623,382.00 份 204,090,617.30 份 下属分级基 金的风险 收 益特征 低风险、收益相对稳 定 高风险、高 预期收益 较高风险、 较高 预期 收益


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年9 月 30 日 ) 1. 本期已实 现收益 2,937,355.84 2. 本期利润


11,956,916.25 3. 加权平均 基金份额 本期利润 0.0503 4. 期末基金 资产净值 177,890,447.63 5. 期末基金 份额净值 0.756 注:1 、 所述基金业 绩指标不 包括基金 份额持有 人认购 或交易基金 的各项费 用, 计入费用 后实际收 益水平要低 于所列数 字。 2、所列数据 截止到 2018 年9 月30 日。 3、 本期已 实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资收益 、 其他收入 (不含公 允价值变 动收益 ) 扣除 相 关费用后的 余额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。


长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 4 页 共 15 页


3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.23% 1.36% 4.92% 1.38% 2.31% -0.02%


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 注:按照本 基金合 同 规定,本 基金基金 管理人应 当自 基金合同生 效之日起 六个月内 使基金的 投资 组合比例符 合基金合 同的约定 。截至报 告日,本 基金 的各项资产 配置比例 符合基金 合同约定 。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 5 页 共 15 页


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓 名 职务 任本基金 的基金经 理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离 任 日 期 王 超 本基金基金 经理, 长盛 同瑞中 证 200 指数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 庆 中 证 800 指数型证 券投资 基金(LOF )基金经 理, 长 盛 量 化 红 利 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理, 长盛 盛鑫灵活 配置混合 型证券投 资 基金基金经 理, 长盛盛 平灵 活配 置混合型 证 券投资基金 基金经理, 长盛量化 多策略灵 活 配置混合型 证券投资 基金 基金 经理 , 长盛 中 小盘精选混 合型证券 投资基金 基金经理, 长 盛 医 疗 行 业 量 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基金经理, 长 盛同辉深 证 100 等 权重指数 证 券 投资基 金(LOF )基金 经理, 长盛同 智优 势 成长混 合型证 券投资 基金(LOF)基 金经 理, 长盛同盛 成长 优选 灵活配置 混合型证 券 投资基金 (LOF ) 基金 经理, 长 盛上证 50 指 数分级证券 投资基金 基金经理 。 2015 年 6 月 16 日 - 11 年 王超先生,1981 年9 月出 生 。 中央 财经 大 学硕 士 , CFA ( 特许 金融 分析 师 ) , FRM (金 融 风险 管理 师) 。 2007 年7 月加入 长盛基金 管 理 有限 公司 , 曾任 金 融 工 程 与量 化投 资 部金 融 工 程研究员等 职务。 注:1 、上表 基金经理 的任职日 期和离任 日期均 指公 司决定确定 的聘任日 期和解聘 日期; 2、 “ 证券从业年 限 ”中 “证券从 业 ” 的含 义遵从行 业 协会 《证券业从 业人员资 格管理办 法》 的相 关规定。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内 ,本基金 管理人严 格按照《 证券投资 基金 法》及其各 项实施准 则、本基 金基金合 同和其他有 关法律法 规、监管 部门的相 关规定, 依照 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金 资产,在严 格 控制投 资风险的 基础上, 为基金份 额持 有人谋求最 大利益, 没有损害 基金份额 持有 人利益的行 为。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 6 页 共 15 页


4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内, 公司严格 执行《公 司公平交 易细则》 各项 规定,在研 究、投资 授权与决 策、交易 执行等各个 环节,公 平对待旗 下所有投 资组合, 包括 公募基金、 社保组合 、特定客 户资产管 理组 合等。具体 如下: 研究支持, 公司旗下 所有投资 组合共享 公司研究 部门 研究成果, 所有投资 组合经理 在公司研 究平台上拥 有同等权 限。 投资授权与 决策,公 司实行投 资决策委 员会领导 下的 投资组合经 理负责制 ,各投资 组合经理 在投资决策 委员会 的 授权范围 内,独立 完成投资 组合 的管理工作 。各投资 组合经理 遵守投资 信息 隔离墙制度 。 交易执行 , 公司实 行集中交 易制度 , 所有 投资组合 的 投资指令均 由交易部 统一执行 委托交易。 交易部依照 《公司公 平交易细 则》的规 定,场内 交易 ,强制开启 恒生交易 系统公平 交易程序 ;场 外交易,严 格遵守相 关工作流 程,保证 交易执行 的公 平性。 投资管理行 为的监控 与分析评 估, 公 司风险管 理部、 监察稽核部 , 依照 《公司公 平交易细 则》 的规定,持 续、动态 监督公司 投资管理 全过程, 并进 行分析评估 ,及时向 公司管理 层报告发 现问 题,保障公 司旗下所 有投资组 合均被公 平对待。 公司对过去4 个季度 的同向交 易行为进 行数量分 析, 计算溢价率 、贡献率 、占优比 等指标, 使用双边 90% 置信水 平对 1 日、3 日、5 日的交易 片 段进行 T 检 验, 未发 现违反公 平交易及 利益 输送的行为 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内 ,本公司 旗下所有 投资组合 参与的交 易所 公开竞价交 易中,未 发现同日 反向交易 成交较少的 单边交易 量超过该 证券当日 成交量的5%的 交易。 本报告期内 ,未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 行为。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 在报告期内 ,我们运 用数量化 投资手段 精细化执 行跟 踪指数策略 ,尽 量降 低申购赎 回、个股 配股、分红 、增发等 事件对基 金组合产 生的不利 影响 ,将本基金 的跟踪误 差和日均 跟踪偏离 度绝 对值控制在 合理水平 。


4.5 报告 期内基金的业 绩表现 截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.756 元;本 报告 期基金份额 净值增长 率为 7.23% ,业绩 比较基准收 益率为 4.92%。 报 告期内 , 本 基金 日均跟 踪 偏离度绝对 值为 0.07% , 控制 在 0.35% 之内;长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 7 页 共 15 页


年化跟踪误 差为 1.46% ,控制 在 4%之内 。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 本基金本报 告期内无 基金持有 人数或基 金资产净 值预 警说明。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资 产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 165,010,409.84 92.37 其中:股票 165,010,409.84 92.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 12,671,438.12 7.09 8 其他资产 964,186.23 0.54 9 合计 178,646,034.19 100.00


5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - J 金融业 141,990,599.57 79.82 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 8 页 共 15 页


K 房地产业 21,814,376.69 12.26 L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 310,000.00 0.17 合计 164,114,976.26 92.26 5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价 值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 56,842.41 0.03 D 电力、热力 、燃气及 水生 产和供应业 3,433.96 0.00 E 建筑业 108,232.20 0.06 F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,005.10 0.00 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技 术服务业 - - J 金融业 595,363.91 0.33 K 房地产业 130,556.00 0.07 L 租赁 和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 895,433.58 0.50 5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 注:报告期 末未持有 港股通投 资股票投 资组合。


长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 9 页 共 15 页


5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细 5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 601318 中国平安 427,057 29,253,404.50 16.44 2 600036 招商银行 427,602 13,123,105.38 7.38 3 601166 兴业银行 476,588 7,601,578.60 4.27 4 600016 民生银行 1,181,894 7,493,207.96 4.21 5 601328 交通银行 1,146,850 6,697,604.00 3.77 6 601288 农业银行 1,681,034 6,539,222.26 3.68 7 601939 建设银行 798,747 5,782,928.28 3.25 8 601398 工商银行 900,149 5,193,859.73 2.92 9 600030 中信证券 309,806 5,170,662.14 2.91 10 600000 浦发银行 441,352 4,687,158.24 2.63


5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 601577 长沙银行 17,329 196,510.86 0.11 2 600901 江苏租赁 23,435 157,717.55 0.09 3 601066 中信建投 18,690 147,837.90 0.08 4 000897 津滨发展 51,400 130,556.00 0.07 5 601068 中铝国际 13,770 108,232.20 0.06 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


注:本基金 本报告期 末未 持有 债券。


5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细 注: 本基金 本报告期 末未持有 债券。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细 注:本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。


5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 贵金属。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 权证。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 10 页 共 15 页


5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和 损 益明细 注:本基金 本报告期 末无股指 期货投资 。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金本报 告期内未 投资股指 期货。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.10.1 本期 国债期货投资 政策 本基金本报 告期内未 投资国债 期货。 5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 注:本基金 本报告期 末无国债 期货投资 。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 本基金本报 告期内未 投资国债 期货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1





1、 兴业银行: 本基 金跟踪的 标的指数 为中证金 融地产 指数, 配置了中 证金融地 产指数成 分股兴业 银行。 根 据银保监 会 2018 年 5 月4 日公布的 《中国 银 行保 险监督 管理委员 会行政处 罚信息公 开表 -银保监银罚 决字〔2018 〕1 号-兴业银 行股份有 限公 司》的公告 ,兴业银 行因同业 投资接受 隐性 的第三方金 融机构信 用担保、 债券卖出 回购业务 违规 出表、个人 理财资金 违规投资 、向四证 不全 的房地产项 目提供融 资等 12 项 违规被 罚 5870 万 元, 这 12 项案由 中,多涉 及违反宏 观调控政 策、 影子银行和 交叉金融 产品风险 以及违法 违规展业 。与 兴业银行一 同被罚的 还有该银 行旗下的 兴业 金融租赁有 限责任公 司。兴业 金融租赁 因未制定 明确 的服务收费 标准并公 示以及办 理融资租 赁业 务时搭售理 财产品被 罚 110 万 元。除此 之外,兴 业 银 行苏州分行 还存在买 入返售业 务项下基 础资 产不合规的 情况,该 银行两名 直接责任 人受到银 保监 会处罚。其 中,原兴 业银行苏 州分行行 长黄 立峰受到警 告处分, 并被罚款5 万元; 胡刚被警 告并 罚款 10 万元 。根据 4 月16 日 《上海银 监局 行政处罚信 息公开表 (沪银 监罚决字 〔2018 〕12 号) 》 ,2015 年9 月 , 兴业银 行股份有 限公司上 海 分行在某理 财业务中 ,对底层 资产为非 标准化债 权资 产的投资投 前尽职调 查严重不 审慎。责 令改 正,罚款人 民币 50 万 元。根 据 4 月2 日 中国人 民银 行福州中心 支行公布 了福银罚 字〔2018 〕10 号行政处罚 公示表 , 兴业银 行股份有 限公司因 违反国 库管理规定 , 被警 告并处罚 款 5 万元 人民币。 对以上事件 ,本基金 做出如下 说明:兴 业银行是 中国 最优秀的银 行之一, 基本面良 好,公司 高度 重视内部控 制建设, 并围绕内 部环境、 风险评估 、控 制活动、信 息与沟通 、内部监 督等方面 不断长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 11 页 共 15 页


加强和完善 内部控制 机制。基 于相关研 究,本基 金判 断,上述处 罚对公司 影响极小 。今后, 我们 将继续加强 与该公司 的沟通, 密切关注 其制度建 设与 执行等公司 基础性建 设问题的 合规性以 及企 业的经营状 况。 2、 浦发银行 : 本基 金跟踪的 标的指数 为中证金 融地产 指数, 配置了中 证金融地 产指数成 分股 浦发 银行 。 根 据银保监 会 2018 年 5 月4 日公布的 《中国 银 行保险监督 管理委员 会行政处 罚信息公 开表 -银监罚决字 〔2018 〕4 号-上 海浦东发 展银行股 份有 限公司》的 公告,浦 发银行因 内控管理 严重 违反审慎经 营规则; 通过资管 计划投资 分行协议 存款 ,虚增一般 存款;通 过基础资 产在理财 产品 之间的非公 允交易进 行收益调 节;理财 资金投资 非标 准化债权资 产比例超 监管要求 ;提供不 实说 明材料、不 配合调查 取证;以 贷转存, 虚增存贷 款; 票据承兑、 贴现业务 贸易背景 审查不严 ;国 内信用证业 务贸易背 景审查不 严;贷款 管理严重 缺失 ,导致大额 不良贷款 ;违规通 过同业投 资转 存款方式, 虚增存款 ;票据资 管业务在 总行审批 驳回 后仍继续办 理;对代 理收付资 金的信托 计划 提供保本承 诺;以存 放同业业 务名义开 办委托定 向投 资业务,并 少计风险 资产;投 资多款同 业理 财产品未尽 职审查, 涉及金额 较大;修 改总行理 财合 同标准文本 ,导致理 财资金实 际投向与 合同 约定不符; 为非保本 理财产品 出具保本 承诺函; 向关 系人发放信 用贷款; 向客户收 取服务费 ,但 未提供实质 性服务, 明显 质价不符; 收 费超过 服务价 格目录, 向客户 转嫁成本 共 19 项 违规被罚 罚 款 5845 万元, 没收违法 所得 10.927 万元, 罚 没合计 5855.927 万元。 根据 1 月20 日浦 发银行 《关 于成都 分行 处罚事项 的公告》2018 年1 月 18 日 ,银 监会四川监 管局对公 司成都分 行作出行 政处 罚决定, 对成都分 行内控管 理严重失 效, 授信 管理违规 , 违规办 理信贷业 务等严重 违反审慎 经营规 则的违规行 为依法查 处,执行 罚款 46,175 万元 人民 币。此外, 对成都分 行原行长 、2 名副 行长、 1 名部门负责 人和 1 名支行行 长分别给 予禁止终 身从 事银行业工 作、取消 其高级管 理人员任 职资 格、警告及 罚款。对 以上事件 ,本基金 做出如下 说明 :浦发银行 是中国最 优秀的银 行之一, 基本 面良好,上 述处罚对 经营管理 不构成实 质性影响 ,同 时公司高度 重视相关 事项,已 进一步采 取控 制措施改进 或正在落 实整改。 针对成都 分行上述 违规 经营事项, 浦发银行 高度重视 ,在监管 机构 和地方政府 的指导和 帮助下, 及时调整 了成都分 行经 营班子,并 对资产状 况进行了 全面评估 ,分 类施策、强 化管理, 按照审慎 原则计提 风险拨备 ,稳 妥有序化解 风险。目 前,成都 分行已按 监管 要求完成了 整改,总 体风险可 控,客户 权益未受 影响 ,经营管理 迈入正轨 。在此基 础上,公 司在 全行范围内 认真开展 举一反三 教育整改 工作,深 刻反 思,统一思 想,吸取 教训;端 正全行经 营理 念,更加关 注安全性 、流动性 和效益性 的平衡发 展, 强化统一法 人管理; 将防范和 化解金融 风险 放在更加突 出的位置 ,强化合 规内控体 制机制建 设, 着重提升内 控执行力 和有效性 ,确保全 行依 法合规、 稳健发 展。 并且上述 处罚金额 已全额 计入 2017 年度公司 损益, 对公司 的业务开 展及持续长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 12 页 共 15 页


经营无重大 不利影响 。基于相 关研究, 本基金判 断, 上述处罚对 公司影响 极小。今 后,我们 将继 续加强与该 公司的沟 通,密切 关注其制 度建设与 执行 等公司基础 性建设问 题的合规 性以及企 业的 经营状况。 3 、 农业银 行: 本 基金跟踪 的标的指 数为 中证 金融地产 指数, 配 置了 中证 金融地产 指数成分 股农业 银行。根据 2018 年 5 月 15 日农 业银行股 份有限公 司 发布的 “非 公开发行 股票申请 文件反馈 意见 的回复 ”中 提到 “农 业银行及 境内分支 机构报告 期内(2015 年至 2017 年)存 在被税务 机关处以 的 单笔金额为10 万元(含) 以上的税 务处罚共计44 笔,涉 及罚款金额 共计约2,320.43 万元, 主要涉及 的处罚事由为少申报税款 、未按规定代扣代 缴个人所 得税等。 ”其中涉及湖北 省分行、浙江省 分 行、广东省 分行等。 对此事件 ,本基金 做出如下 说明 : 农业银行是 中国最优 秀的银行 之一 , 基 本面良好 , 上 述行政处罚 种类主要 为罚款, 且未 导致农业 银 行或境内分 支机构之 合法存续 受影响或 业务经营 所需 之批准、 许 可、 授权 或备案被 撤销, 包括但 不 限于被吊销 《 金融许 可证》或 营业执照 等重大后 果。 基于相关研 究,本基 金判断, 上述处罚 对公 司影响极小 。今后, 我们将继 续加强与 该公司的 沟通 ,密切关注 其制度建 设与执行 等公司基 础性 建设问题的 合规性以 及企业的 经营状况 。 除上述事项 外,本报 告期内基 金投资的 前十名证 券的 发行主体无 被监管部 门立案调 查记录, 无在报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚。 5.11.2


基金投资的 前十名股 票,均为 基金合同 规定备选 股票 库之内的股 票。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,621.20 2 应收证券清 算款 936,251.54 3 应收股利 - 4 应收利息 2,306.77 5 应收申购款 14,006.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 964,186.23


5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 注:本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券(可交换 债券) 。


长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 13 页 共 15 页


5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明 注:报告期 末指数投 资前十名 股票不存 在流通 受限 情况 5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明 注:本报告 期末积极 投 资股票 中不存在 流通受 限情 况。 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 14 页 共 15 页


§6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 长盛中证金 融地产 分级A 长盛中证金 融地 产分级 B 长盛中证金 融地 产分级 报告期期初 基金份额 总额 15,368,619.00 15,368,619.00 209,997,406.05 报告期期间 基金总申 购份额 - - 1,833,410.67 减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 7,230,673.42 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减少 以"-"填列 ) 254,763.00 254,763.00 -509,526.00 报告期期末 基金份额 总额 15,623,382.00 15,623,382.00 204,090,617.30


§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 注:本基金 本报告期 无基金管 理人运用 固有资金 投资 本基金的情 况。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 注:本基金 本报告期 无基金管 理人运用 固有资金 投资 本基金的情 况。 §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 注:本基金 报告期内 无单一投 资者持有 基金份额 比例 达到或超过 20% 的情 况。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 本基金本报 告期内无 影响投资 者决策的 其他重要 信息 。 §9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会核准基 金募集的 文件; 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 3 季 度报 告 第 15 页 共 15 页


2 、《长盛中 证金融地 产分级证 券投资基 金基金 合同 》; 3 、《长盛中 证金融地 产分级证 券投资基 金托管 协议 》; 4 、《长盛中 证金融地 产分级证 券投资基 金招募 说明 书》; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ; 7 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 。 9.2 存放 地点 备查文件存 放于基 金 管理人的 办公地址 和/或基 金托 管人的住所 。 9.3 查阅 方式 投资者可到 基金管理 人的办公 地址和/ 或 基金托 管人 的住所和/或 基金管理 人互联网 站免费查 阅备查文件 。在支付 工本费后 ,投资者 可在合理 时间 内取得备查 文件的复 制件或复 印件。 投资者对本 报告书如 有疑问, 可咨询本 基金管理 人长 盛基金管理 有限公司 。 客户服务中 心电话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛 基金管理有限 公司 2018 年 10 月 24 日