长 盛同瑞 中证 200 指数分 级证券 投资 基金
2018 年第 3 季 度报告
2018 年 9 月 30 日
基 金 管理 人： 长盛 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 农 业银 行股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2018 年 10 月 24 日 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年10 月 23 日复 核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复 核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但 不保证基 金一定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年7 月 1 日起 至 9 月 30 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 长盛同瑞中 证 200 分级
场内简称 长盛同瑞
基金主代码 160808
交易代码 160808
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年12 月 6 日
报告期末 基 金份额总 额 11,668,756.44 份
投资目标
本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约 束和数量化风
险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较 基准之间的日
均跟踪偏离 度的绝对 值控制在 0.35% 以内 ，年跟踪 误 差控制在 4%以
内，以实现 对中证 200 指数的 有效跟踪 。
投资策略
本基金采用 完全复制 法，按照 成份股在 中证 200 指 数 中的组成及 其
基准权重构 建股票投 资组合， 以拟合、 跟踪中证 200 指数的收益 表
现,并根据标 的指数成 份股及其 权重的变 动而进 行相 应调整。
本基金投资 于股票的 资产占基 金资产的 比例为 90% －95% ， 其中投资
于中证200 指 数成份股 和备选成 份股的资 产不低于 股 票资产的90% 。
现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证 券品种占基金
资产比例为 5% －10%（其中现金或者到期日在一年以 内的政府债券
不低于基金资产净值 5%） 。基金管理人将综合考虑市 场情况、基金
资产的流动 性要求等 因素确定 各类资产 的具体配 置比 例。
业绩比较基 准 中证 200 指 数收益率 ×95% ＋一 年期银行 定期存 款利 率（税后）
风险收益特 征
本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险 、较高预期收
益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金 、 债券型基金长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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和混合型基 金。
基金管理人 长盛基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
下属分级基 金 的基金 简
称
长盛同瑞 A 长盛同瑞 B
长 盛 同 瑞 中 证 200
分级
下属分级基金 场内简 称 同瑞 A 同瑞 B 长盛同瑞
下属分级基 金 的 交易 代
码
150064 150065 160808
报告期末 下 属分 级基 金
的 份额总额
1,236,725.00 份 1,855,087.00 份 8,576,944.44 份
下属分级基 金的风险 收
益特征
低风险、收益相对稳
定
高风险、高 预期收益
较高风险、 较高 预期
收益
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -17,773.26
2. 本期利润
-848,840.75
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0723
4. 期末基金 资产净值 9,668,326.19
5. 期末基金 份额净值 0.829
注：1 、 所述基金业 绩指标不 包括基金 份额持有 人认购 或交易基金 的各项费 用， 计入费用 后实际收
益水平要低 于所列数 字。
2、所列数据 截止到 2018 年9 月30 日。
3、 本期已 实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资收益 、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.99% 1.34% -7.99% 1.33% 0.00% 0.01%
长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动 的比较
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 庆 中 证
800 指数型 证券投 资基金（LOF ）
基 金 经 理 ， 长 盛 中 证 金 融 地 产 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 量 化 红 利 策 略 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 盛 鑫 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证
2011 年 12 月
6 日
- 11 年
王 超 先 生 ，
1981 年 9 月出
生 。 中 央 财 经
大学硕士 ，CFA
（ 特 许 金 融 分
析师） ， FRM （金
融 风 险 管 理
师)。2007 年 7长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 量 化
多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 基 金 经 理 ， 长 盛 中 小 盘 精 选
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 医 疗 行 业 量 化 配 置 股 票 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 辉
深证 100 等权重指 数证券投 资基
金（LOF ） 基金经理 ，长盛同 智优
势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）基 金经理， 长盛同盛 成长
优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 基金经 理， 长盛上 证 50
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
月 加 入 长 盛 基
金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 金 融
工 程 与 量 化 投
资 部 金 融 工 程
研 究 员 等 职
务。
注：1 、上表 基金经理 的任职日 期和离任 日期均 指公 司决定确定 的聘任日 期和解聘 日期；
2、 “ 证券从业年 限 ”中 “证券从 业 ” 的含 义遵从行 业 协会 《证券业从 业人员资 格管理办 法》 的相
关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内 ，本基金 管理人严 格按照《 证券投资 基金 法》及其各 项实施准 则、本基 金基金合
同和 其他有 关法律法 规、监管 部门的相 关规定， 依照 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金
资产，在严 格控制投 资风险的 基础上， 为基金份 额持 有人谋求最 大利益， 没有损害 基金份额 持有
人利益的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 公司严格 执行《公 司公平交 易细则》 各项 规定，在研 究、投资 授权与决 策、交易
执行等各个 环节，公 平对待旗 下所有投 资组合， 包括 公募基金、 社保组合 、特定客 户资产管 理组
合等。具体 如下：
研究支持， 公司旗下 所有投资 组合共享 公司研究 部门 研究成果， 所有投资 组合经理 在公司研
究平台上拥 有同等权 限。
投资 授权与 决策，公 司实行投 资决策委 员会领导 下的 投资组合经 理负责制 ，各投资 组合经理
在投资决策 委员会的 授权范围 内，独立 完成投资 组合 的管理工作 。各投资 组合经理 遵守投资 信息
隔离墙制度 。
交易执行 ， 公司实 行集中交 易制度 ， 所有 投资组合 的 投资指令均 由交易部 统一执行 委托交易。
交易部依照 《公司公 平交易细 则》的规 定，场内 交易 ，强制开启 恒生交易 系统公平 交易程序 ；场
外交易，严 格遵守相 关工作流 程，保证 交易执行 的公 平性。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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投资管理行 为的监控 与分析评 估， 公 司风险管 理部、 监察稽核部 ， 依照 《公司公 平交易细 则》
的规定，持 续、动态 监督公司 投资管理 全 过程， 并进 行分析评估 ，及时向 公司管理 层报告发 现问
题，保障公 司旗下所 有投资组 合均被公 平对待。
公司对过去4 个季度 的同向交 易行为进 行数量分 析， 计算溢价率 、贡献率 、占优比 等指标，
使用双边 90% 置信水 平对 1 日、3 日、5 日的交易 片 段进行 T 检 验， 未发 现违反公 平交易及 利益
输送的行为 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内 ，本公司 旗下所有 投资组合 参与的交 易所 公开竞价交 易中，未 发现同日 反向交易
成交较少的 单边交易 量超过该 证券当日 成交量的5%的 交易。
本报告期内 ，未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 行为。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
在报告期内 ，我们运 用数量化 投资手段 精细化执 行跟 踪指数策略 ，尽量降 低申购赎 回、个股
配股、分红 、增发等 事件对基 金组合产 生的不利 影响 ，将本基金 的跟踪误 差和日均 跟踪偏离 度绝
对值控制在 合理水平 。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.829 元；本 报告 期基金份额 净值增长 率为-7.99% ，业绩
比较基准收 益率为-7.99% 。 报告 期内， 本 基金日均 跟 踪偏离度绝 对值为 0.06% ， 控制 在 0.35% 之内；
年化跟踪误 差为 1.27% ，控制 在 4%之内 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净 值预 警说明
本基金自 2016 年 6 月1 日至 2018 年 9 月 30 日 期间 出现连续 60 个工作日 基金资产 净值低于
5000 万元的 情形，本 基金管理 人已向中 国证监会 报告 本基金的解 决方案。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 8,994,117.56 91.37
其中：股票 8,994,117.56 91.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 2,980.50 0.03
其中：债券 2,980.50 0.03
资产支持证 券 - - 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 844,735.26 8.58
8 其他资产 1,373.18 0.01
9 合计 9,843,206.50 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 62,748.00 0.65
B 采矿业 242,564.48 2.51
C 制造业 4,798,318.77 49.63
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
174,168.00 1.80
E 建筑业 249,078.57 2.58
F 批发和零售 业 388,787.17 4.02
G 交通运输、 仓储和邮 政业 266,786.20 2.76
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
776,170.95 8.03
J 金融业 816,755.52 8.45
K 房地产业 406,301.90 4.20
L 租赁和商 务 服务业 265,391.44 2.74
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 80,076.00 0.83
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 169,116.00 1.75
R 文化、体育 和娱乐业 144,552.72 1.50
S 综合 - -
合计 8,840,815.72 91.44
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 22,775.20 0.24
B 采掘业 - -
C 制造业 130,526.64 1.35
D
电力、热力 、燃气及 水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - - 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管
理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 153,301.84 1.59
5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 港股通投 资股票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 601888 中国国旅 3,403 231,472.06 2.39
2 601939 建设银行 18,600 134,664.00 1.39
3 002230 科大讯飞 4,650 132,850.50 1.37
4 000338 潍柴动力 14,944 127,771.20 1.32
5 600660 福耀玻璃 4,800 122,160.00 1.26
6 600196 复星医药 3,638 114,778.90 1.19
7 000963 华东医药 2,707 113,639.86 1.18
8 600436 片仔癀 1,100 111,386.00 1.15
9 002008 大族激光 2,602 110,246.74 1.14
10 600271 航天信息 3,869 107,674.27 1.11
5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 002450 康得新 8,488 119,086.64 1.23
2 601118 海南橡胶 3,920 22,775.20 0.24 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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3 000008 神州高铁 2,600 11,440.00 0.12
注：本基金 本报告期 末仅持有 上述三只 积极投 资股 票。
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） 2,980.50 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,980.50 0.03
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 110045 海澜转债 30 2,980.50 0.03
注：本基金 本报告期 末仅持有 上述一只 债券。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明
细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末无股指 期货投资 。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期内未 投资股指 期货。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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5.10.1 本期 国债期货投资 政策
注：本基金 本报告期 内未投资 国债期货 。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末无国债 期货投资 。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期内未 投资国债 期货。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本报告期内 基金投资 的前十名 证券的发 行主体无 被监 管部门立案 调查记录 ，无在报 告编制日
前一年内受 到公开谴 责、处罚 。
5.11.2
基金投资的 前十名股 票，均为 基金合同 规定备选 股票 库之内的股 票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 164.29
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 341.43
5 应收申购款 867.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,373.18
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：本基金 本报告期 末未 持有 处于转股 期的可转 换债 券（可交换 债券） 。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
注：本基金 本报告期 末指数投 资前十名 股票不 存在 流通受限情 况。
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 002450 康得新 119,086.64 1.23 重大事项停 牌
2 601118 海南橡胶 22,775.20 0.24 重大事项停 牌 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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5.11.6 投资 组 合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B
长盛同瑞中证200
分级
报告期期初 基金份额 总额 1,236,725.00 1,855,087.00 8,793,639.33
报告期期间 基金总申 购份额 - - 133,525.32
减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 350,220.21
报告期期间 基金拆分 变动份额
（份额减少 以"-"填列 ）
- - -
报告期期末 基金份额 总额 1,236,725.00 1,855,087.00 8,576,944.44
注：拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 及基金折算 变动份额 。
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
注：本基金 本报告期 无基金管 理人运用 固有资金 投资 本基金的情 况。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
注：本基金 本报告期 无基金管 理人运用 固有资金 投资 本基金的情 况。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注：本基金 报告期内 无单一投 资者持有 基金份额 比例 达到或超过 20%的情 况。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
本基金本报 告期内无 影响投资 者决策的 其他重要 信息 。 长盛 同瑞 中证 200 分级 2018 年第 3 季 度报 告
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§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
（一）关于 中国证券 监督管理 委员会同 意设立长 盛同 瑞中证 200 指数分级 证券投资 基金的批
复；
（二）《长 盛同瑞中 证 200 指 数分级证 券投资基 金基 金合同》；
（三）《长 盛同瑞中 证 200 指 数分级证 券投资基 金托 管协议》；
（四）《长 盛同瑞中 证 200 指 数分级证 券投资基 金招 募说明书》 ；
（五）法律 意见书；
（六）基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照；
（七）基金 托管人业 务资格批 件、营业 执照。
9.2 存放 地点
备查文件 存 放于基金 管理人和/ 或基金托 管人的 办公 地址。
9.3 查阅 方式
投资者可到 基金管理 人和/或基 金托管人 的办公 场所 及/或管理人 互联网站 免费查阅 备查文
件。在支付 工本费后 ，投资者 可在合理 时间内取 得备 查文件的复 制件或复 印件。
投资者对本 报告书如 有疑问， 可咨询本 基金管理 人长 盛基金管理 有限公司 。
客户服务中 心电话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛 基金管理有限 公司
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