申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 3 季 度报 告
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申 万菱信中 证申万 新兴健康 产业 主题投资 指数证 券投资基
金(LOF)
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金 管理人： 申万 菱信基金管 理有限公司
基金 托管人： 中国 农业银行股 份有限公司
报告 送出日期： 二 〇一八年十 月二十四日申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 3 季 度报 告
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§1
重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、 误导 性陈述或 重大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年 10 月 17 日复
核了本报告 中的财务 指标、 净 值表现和 投资组合 报告 等内容， 保 证复核内 容不存在 虚假记载 、
误导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但不 保证基 金一定
盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现 。 投资有 风险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅
读本基金的 招募说明 书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年7 月 1 日起 至 9 月 30 日止。
§2
基金产品 概况
基金简称 申万菱信中 证申万新 兴健康产 业主题投 资指数
场内简称 申万健康
基金主代码 163119
交易代码 163119
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2016 年 10 月 10 日
报告期末基 金份额总 额 68,308,274.33 份
投资目标
本基金采取 指数化投 资 方式， 通 过严格的 投资程序 约 束和
数量化风险 管理手段， 力争控制 本基金的 净值增长 率 与业
绩比较基准 之间的日 平均跟踪 误差不超 过 0.35%， 年 跟踪
误差不超过 4% ， 实现对 中证申万 新兴健康 产业主题 投 资指
数的有效跟 踪。
投资策略 本基金主要 采用完全 复制的方 法进行投 资， 即按照 标 的指申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 3 季 度报 告
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数成份股及 其权重构 建基金的 股票投资 组合， 并根 据 标的
指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 对 股 票 投 资 组 合 进 行 相 应 地
调整。
本基金在股 指期货投 资中将根 据风险管 理的原则， 在 风险
可控的前提 下，本着 谨慎原则 ，参与股 指期货的 投资 。
在有效控制 风险的前 提下， 本基 金将对资 产支 持证 券 进行
综合定价， 选择低估 的品种进 行投资。
本基金在参 与融资、 转 融通证券 出借业务 时将根据 风 险管
理的原则 ，在法律 法规允许 的范围 和比例内 、风险 可 控的
前提下， 本着谨慎 原则 ， 参与融 资和转融 通证券出 借 业务。
业绩比较基 准
中 证 申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资 指 数 收 益 率 ×9 5%+ 银行
同业存款利 率 ×5%。
风险收益特 征
本基金为股 票指数型 基金， 其预 期收益及 预期风险 水 平高
于混合型基 金、债 券型基金 与货币 市场基金 ，属于 较 高预
期收益和预 期风险水 平的投资 品种。
基金管理人 申万菱信基 金管理有 限公司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
§3
主要财务 指标和基金净 值表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期
(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月30 日)
1. 本期已实 现收益 -2,958,773.23
2. 本期利润 -6,383,086.87
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0932
4. 期末基金 资产净值 51,505,709.63
5. 期末基金 份额净值 0.7540 申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 3 季 度报 告
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注：1）本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资 收益、其他 收入（不 含公允价 值变动收
益）扣除相 关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益。
2 ）上述基金 业绩指标 已扣除了 基金的管 理费、 托管 费和各项交 易费用， 但不包括 持有人认
购或交易基 金的各项 费用（例 如：申购 费、赎回 费等 ） ，计入认购 或交易基 金各项费 用后，
实际收益水 平要低于 所列数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报 告期基金份 额净值增长率 及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三个月 -10.98% 1.51% -11.18% 1.52% 0.20% -0.01%
3.2.2 自基 金合同生效以 来 基金累计 净值增长率变 动及其与同期 业绩比较基 准
收益 率变动的比较
申万菱信中 证申万新 兴健康产 业主题投 资指数证 券投 资基金(LOF)
累计净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 历史走势 对比 图
(2016 年10 月10 日 至2018 年9 月 30 日)
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§4
管理人报 告
4.1 基金经理(或基金经 理小组) 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
荆一帆
本基金
基金经
理
2017-03-16 - 6 年
荆一帆先生 ，硕士研 究生。
2012 年 起从事金 融相关 工
作， 曾任职于 华夏基金 管理
有限公司、 国 投瑞银基 金管
理有限公司 。2017 年 1 月
加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有
限公司， 现任 申万菱信 沪深
300 价 值 指 数 证 券 投 资 基
金、 申万菱信 中证申万 新兴
健 康 产 业 主 题 投 资 指 数 证
券投资基金 （LOF） 、 申 万菱
信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资
指数分级证 券投资基 金、 申
万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业
投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金、 申万菱信 中证申万 医药
生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金、 申万菱 信 中证军工 指数
分级证券投 资基金、 申 万菱
信上证 50 交易型开放 式指
数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
注：1. 任职 日期和离 任日期 一般情况 下指公司 作出决 定之日； 若 该基金经 理自基 金合同生 效
日起即任职 ，则任职 日期为基 金合同生 效日。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本 基金管理 人严格遵 守 《证券法》 、 《证 券投资基金 法》 及其配套 法规的规
定， 严格遵守基 金合同约 定， 本着诚 实信用、 勤勉 尽 责等原则管 理和运用 基金资产， 在 严格
控制风险的 基础上为 持有人谋 求最大利 益。
本基金投资运作符合 法律法规和基 金合同的规定, 信 息披露及时、准确、 完整；本基 金
资产与本基 金管理人 与公司资 产之间严 格分开 ； 没有 发生内幕交 易、 操纵 市场和 不当关联 交
易及其他违 规行为 。 在基金 资产的管 理运作中,无任何 损害基金持 有人利益 的行为,并 通过稳申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 3 季 度报 告
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健经营、规 范运作、 规避风险, 保护了基 金持有 人的 合法权益。
4.3 公平交易 专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据 《证券投资 基金管 理公司公 平交易制 度指导意 见》 ， 本公司制定了 《 公平交易 办法》 ，
通过组织结 构的设置 、 工作制 度、 流 程和技术 手段全 面落实公平 交易原则 在具体业 务 （包括
研究分析、 投资 决策、 交易 执行等） 环节 中的实现， 在保证各投 资组合投 资决策相 对独立性
的同时，确保各投资 组合在获得投 资信息、投资 建议 和实施投资决策方面 享有公平的机 会；
同时， 通 过对投资 交易行为 的日常监 控和事后 分析评 估来加强对 公平交易 过程和结 果的监督 。
在投资和研 究方面， 本公司 投资和研 究部门不 断完善 研究方法和 投资决策 流程， 提高投
资决策的科 学性和客 观性， 确保各投 资组合享 有公平 的投资决策 机会， 建 立公平 交易的制 度
环境。
在交易执行 方面， 本 公司的 投资管理 职能和交 易执行 职能相隔离 ， 通过实 行集中 交易制
度和公平的 交易分配 制度，确 保各投资 组合享有 公平 的交易执行 机会。
在日常监控 和事后分 析评估方 面， 本 公司风险 管理部 开展日内和 定期的工 作对公平 交易
执行情况作 整体监控 和效果评 估。 风 险管理部 通过对 不同组合之 间同向交 易的价差 率的假设
检验、 价格 占优的次 数百分 比统计、 价差交易 模拟贡 献与组 合收 益率差异 的比较等 方法对本
报告期以及 连续四个 季度期间 内、 不 同时间窗 口下公 司管理的不 同投资组 合同向交 易的交易
价差进行了 分析； 对 于场外 交易， 还 特别对比 了组合 之间发生的 同向交易 的市场公 允价格和
交易对手， 判断交易 是否公平 且是否涉 及利益输 送。
本公司通过 事前的制 度规范、 事中的监 控和事后 的分 析评估， 严 格执行了 公平交易 制度，
公平对待了 旗下各投 资组合。 本报告期 内，未出 现违 反公平交易 制度的情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司制定了《异常 交易监控与报 告办法》 ，明确 定 义了在投资交易过程 中出现的各 种
可能导致不 公平交 易 和利益输 送的异常 交易类型 ， 并 规定且落实 了异常交 易的日常 监控、 识
别以及事后 的分析流 程。
本基金本报 告期内未 出现异常 交易的情 况。 本 报告期 内， 本公司 所有投资 组合参 与的交
易所公开竞价同日反 向交易成交较 少的单边交易 量超 过该证券当日成交量 的 5%的情况 有 1
次。 投资组 合经理因 投资组 合的投资 策略而发 生同日 反向交易， 未导致不 公平交 易和利益 输
送。 申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 3 季 度报 告
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4.4 报告期内 基金的投资 策略和业绩表 现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年三季度， 上 海与深圳A 股整体 均有所 下跌。 2018 年三季度， 上 证综指下跌0.92% ，
深证成份指 数下跌 10.43% ， 沪深 300 指数下 跌 2.05% ， 中证 500 指数 下跌 7.99% ； 中 小板指
数下跌 11.22% ，创业 板指数下 跌 12.16% 。
操作上， 基 金运作主 要着眼于 控制每日 跟踪误 差、 净 值表现和业 绩基准的 偏差幅度 。 从
实际运作结 果观察 ， 基金跟 踪误差的 主要来源 是长期 停牌股票估 值调整以 及指数成 份股定期
调整。
作为被动投 资的指数 基金， 申万菱信 中证申万 新兴健 康产业主题 投资指数 基金将继 续坚
持既定的指 数化投资 策略， 以严格控 制基金相 对目标 指数的跟踪 偏离为投 资目标 ， 追求最 小
化跟踪误差 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2018 年三季 度中证申 万新兴健 康产业主 题投资指 数表 现为-11.78% ， 基 金业绩基 准表现
为-11.18% ， 申万菱 信中证申 万新兴健 康产业主 题投资 指数基金净 值期间表 现为-10.98%，领
先业绩基准 0.20% 。
4.5 报告 期内基金持 有人数或基 金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报告期末 基金资产组 合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 47,863,530.33 92.52
其中：股票 47,863,530.33 92.52
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资 - - 申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 3 季 度报 告
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4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断 式回购 的买入返 售金融资 产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 3,863,430.50 7.47
7 其他各项资 产 8,591.93 0.02
8 合计 51,735,552.76 100.00
注：本基金 未开通港 股通交易 机制投资 于港股。
5.2 报告期末 按行业分类 的股票投资组 合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净
值比例（％ ）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
23,839,292.04 46.28
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
934,156.17 1.81
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
12,963,910.32 25.17
J 金融业
1,034,350.00 2.01
K 房地产业
1,899,362.00 3.69
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
427,680.00 0.83
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
2,924,152.80 5.68
R 文化、体育 和娱乐业
3,840,627.00 7.46
S 综合
- -
合计
47,863,530.33 92.93 申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 3 季 度报 告
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5.2.2 报告期末按 行业分类的 港股通投资 股票投资 组合
本基金未开 通港股通 交易 机制 投资于港 股。
5.3 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产 净
值比例(％)
1 300146 汤臣倍健 53,000.00 1,086,500.00 2.11
2 300005 探路者 286,300.00 1,073,625.00 2.08
3 600298 安琪酵母 35,700.00 1,052,793.00 2.04
4 002858 力盛赛车 65,700.00 1,047,258.00 2.03
5 600136 当代明诚 81,800.00 1,046,222.00 2.03
6 601318 中国平安 15,100.00 1,034,350.00 2.01
7 300288 朗玛信息 65,600.00 1,031,888.00 2.00
8 300168 万达信息 51,000.00 1,025,100.00 1.99
9 000639 西王食品 118,160.00 996,088.80 1.93
10 300096 易联众 149,000.00 993,830.00 1.93
5.4 报告期末 按债券品种 分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.5 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 债券投资明 细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.6 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排 序的前十名 资产支持证 券
投资 明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明
细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 权证投资明 细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告期末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明
5.9.1 报告 期末本基金 投资的股指期 货持仓和损益 明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
5.9.2 本基 金投资股指 期货的投资政 策
本基金本报 告期未持 有股指期 货。
5.10 报告期 末本基金投资 的国债期货 交易情况说明 申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 3 季 度报 告
10
5.10.1 本 期国债期货 投资政策
根据本基金 基金合同 ，本基金 不得参与 国债期货 交易 。
5.10.2 报 告期末本基 金投资的国债 期货持仓和损 益明细
根据本基金 基金合同 ，本基金 不得参与 国债期货 交易 。
5.10.3 本 期国债期货 投资评价
根据本基金 基金合同 ，本基金 不得参与 国债期货 交易 。
5.11投资组 合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他 资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 6,039.30
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 786.61
5 应收申购款 1,766.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,591.93
5.11.4报 告期末持有的 处于转股期 的可转换债券明 细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5报 告期末前十名 股票中存在 流通受限情况的 说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 的情 况。
§6
开放式基 金份额变动
单位：份 申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年第 3 季 度报 告
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本报告期期 初基金份 额总额 68,399,043.73
报告期 基金 总申购份 额 1,186,760.42
减： 报告期 基金总赎 回份额 1,277,529.82
报告期 基金 拆分变动 份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 68,308,274.33
§7
基金管理 人运用固有资 金投资本基 金情况
本报告期内 ，本基金 管理人未 发生运用 固有资金 投资 本基金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1备查文件 目录
基金合同；
招募说明书 及其定期 更新；
发售公告；
成立公告；
开放日常交 易业务公 告；
定期报告；
其他临时公 告。
8.2存放地点
上述备查文 件中基金 合同、 招募说明 书及其定 期更新 、 基金发售 公告和基 金成立 公告均
放置于本基 金管理人 及基金托 管人的住 所； 开 放日常 交易业务公 告、 定期 报告和 其他临时 公
告放置于本 基金管理 人的住所 。本基金 管理人住 所地 址为：中国 上海市中 山南路 100 号 11
层。
8.3查阅方式
上述文件均可到本基 金管理人的住 所进行查阅， 也可 在本基金管理人的网 站进行查阅，
查询网址：www.swsmu.com 。
申万 菱信基金管理 有限公司
二〇 一八年十月二 十四日
