融 通巨 潮 100 指 数证券投 资基金(LOF)
2018 年第 3 季 度报告
2018 年 9 月 30 日
基 金 管理 人： 融通 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2018 年 10 月 24 日
融通 巨潮100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第3 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 中所载资 料不 存在虚假记 载、 误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年10 月 22 日 复核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年7 月1 日起 至 2018 年 9 月 30 日 止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通巨潮 100 指数（LOF ）
场内简称 融通巨潮
交易代码 161607
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2005 年 5 月12 日
报告期末基 金 份额总 额 655,108,676.56 份
投资目标
本基金为增 强型指数 基金。 在 控制股票 投资组合 相对 巨潮
100 目标指数跟 踪误差的 基础上， 力求获得 超越巨潮 100
目标指数的 投资收益， 追 求长期的 资本增值 。 本 基金 谋求
分享中国经 济的持续 、 稳定增 长和中国 证券市场 发展 的成
果， 实现 基金财产 的长期 增长， 为投资者 带来稳 定的回 报。
投资策略
本基金为增 强型指数 基金， 在 控制股票 投资组合 相对 目标
指数偏离风 险的基础 上， 力争 获得超越 目标指数 的投 资收
益。 基金以指数 化分散投 资为主要 投资策略 ， 在 此基 础上
进行适度的 主动调整 ， 在数量 化投资技 术与 基本 面深 入研
究 的 结 合 中 谋 求 基 金 投 资 组 合 在 偏 离 风 险 及 超 额 收 益 间
的最佳匹配。 为 控制基金 偏离目标 指数的风 险， 本基 金力
求 将 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 目 标 指 数 增 长 率 间 的 日 跟 踪
误差控制 0.5% 。
业绩比较基 准 巨潮100 指 数收益率 ×95%+银 行同业存 款利率 × 5%
风险收益特 征 风险和预期 收益率接 近市场平 均水平
基金管理人 融通基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
下属分级基 金的基金 简称 融通巨潮 100 指数 A/B 融通巨潮 100 指数 C
下属分级基 金的交易 代码 161607 004874
下属分级 基 金的前端 交易代码 161607 004874 融通 巨潮100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第3 季度 报告
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下属分级基 金的后端 交易代码 161657 -
报告期末下 属分级基 金的份额 总额 654,819,863.13 份 288,813.43 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 7 月1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
融通巨潮 100 指数 A/B 融通巨潮 100 指数 C
1． 本期已实 现收益 -8,286,149.45 -3,558.66
2．本期利润 10,915,117.06 3,914.25
3．加 权平均 基金份额 本期利润 0.0166 0.0133
4．期末基金 资产净值 707,740,889.43 279,180.46
5．期末基金 份额净值 1.081 0.967
注： （1） 本期已 实现收益 指基金本 期利息 收入、 投资 收益、 其他收 入(不含 公允价值 变动收益)
扣除相关费 用后的余 额,本期利 润为本期 已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
（2）本 报告所列 示的基金 业绩指标 不包括 持有 人认购或交 易基金的 各项费用 ，计入费 用后实
际收益水平 要低于所 列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同 期业绩比 较基 准收益率的比较
融通巨潮 100 指数 A/B
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.60% 1.37% 0.35% 1.34% 1.25% 0.03%
融通巨潮 100 指数C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.47% 1.36% 0.35% 1.34% 1.12% 0.02%
融通 巨潮100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第3 季度 报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与 同期业绩 比较基准收益率变动的比较
注：1、本基 金于 2017 年 7 月5 日增设C 类份额 ，本 基金 C 类份 额的统计 区间为 2017 年 7
月6 日至本 报告期末 。 融通 巨潮100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第3 季度 报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的
基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
蔡志伟
本基金
的基金
经理
2015
年2
月11
日
- 7
蔡志伟先生， 华 南师范大 学计算机 硕士、 广州 大
学计算机学 士，金融 风险管理 师（FRM）， 7 年证
券投资从业 经历， 具有基 金从业资 格。 曾就职 于
汇 丰 软 件 开 发 广 东 有 限 公 司 任 高 级 软 件 工 程 师
(SSE)。 2011 年 6 月 加入融 通基金管 理有限公 司，
历任风险管 理 专员、 金融 工程研究 员， 现任融 通
巨潮 100 指数(LOF) 、融通 深证成份 指数、融 通
创业板指数 基金的基 金经理。
注：任免日 期根据基 金管理人 对外披露 的任免日 期填 写。证券从 业年限以 从事证券 业务相关
的工作时间 为计算标 准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
报告期内， 本基 金管理人 严格遵守 《 证券投资 基金法 》 等有关法律法 规和本基 金合同的 规定，
本着诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金 资产 ，在严格控 制风险的 基础上， 为基金持 有人
谋求最大利 益，无损 害基金持 有人利益 的行为， 本基 金投资组合 符合有关 法律法规 的规定及 基金
合同 的约定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理 人一直坚 持公平对 待旗下所 有投资组 合的 原则，并制 定了相应 的制度和 流程，在
授权、研究 、决策、 交易和业 绩评估等 各个环节 保证 公平交易制 度的严格 执行。报 告期内， 本基
金管理人严 格执行了 公平交易 的原则和 制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告 期内未发 生异常交 易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守 基金合同 的前提下 实现持有 人利益的 最大 化是本基金 管理的核 心思想， 并将此原
则贯彻于基 金的运作 之中 。 本基金 运用指数 化投资方 式， 采取 量化策略 进行指 数增强和 风险管理 ，
在控制基金 相对巨潮100 指数 基金基准 的跟踪误 差下 ，力求最终 为投资者 带来超越 基金基准 的收
益。 融通 巨潮100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第3 季度 报告
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告 期末融通 巨潮 100 指数 A/B 基金份额 净值 为 1.081 元 ，本报告 期基金份 额净值增
长率为 1.60% ；截至 本报告期 末融通巨 潮 100 指数 C 基金份额净 值为 0.967 元，本 报告期基 金份
额净值增长 率为 1.47% ；同期 业绩比较 基准收益 率为0.35%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值 预警说明
本报告期内 ，本基金 不存在连 续二十个 工作日基 金份 额持有人数 量不满二 百人或者 基金资产
净值低于五 千万的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 671,460,247.92 94.59
其中：股票
671,460,247.92 94.59
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资
20,051,000.00 2.82
其中：债券
20,051,000.00 2.82
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产
- -
其中： 买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计
17,071,104.21 2.40
8 其他资产
1,318,671.39 0.19
9 合计
709,901,023.52
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资 按行业分类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 9,350,508.24 1.32
B 采矿业 25,862,653.64 3.65
C 制造业 234,321,180.50 33.10
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 13,697,556.09 1.93
E 建筑业 20,312,753.82 2.87
F 批发和零售 业 5,187,807.00 0.73
G 交通运输、 仓储和邮 政业 8,868,000.64 1.25
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 12,587,416.11 1.78
J 金融业 300,811,575.39 42.49
K 房地产业 22,798,486.36 3.22 融通 巨潮100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第3 季度 报告
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L 租赁和商务 服务业 6,730,102.86 0.95
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 660,528,040.65 93.29
5.2.2 报告期末积极 投资按行业分类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 5,365,839.99 0.76
D 电力、 热 力、 燃 气及水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,438,446.00 0.20
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 4,127,921.28 0.58
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,932,207.27 1.54
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资 产净值比例大 小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,011,234 69,269,529.00 9.78
2 600036 招商银行 1,156,123 35,481,414.87 5.01
3 600519 贵州茅台 45,047 32,884,310.00 4.64
4 601166 兴业银行 1,444,131 23,033,889.45 3.25
5 601288 农业银行 5,209,508 20,264,986.12 2.86
6 000651 格力电器 455,374 18,306,034.80 2.59
7 000333 美的集团 415,037 17,460,606.59 2.47
8 600276 恒瑞医药 267,873 17,009,935.50 2.40 融通 巨潮100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第3 季度 报告
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9 600030 中信证券 982,300 16,394,587.00 2.32
10 601328 交通银行 2,544,387 14,859,220.08 2.10
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资 产净值比例大 小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
1 601138 工业富联 351,533 4,436,346.46 0.63
2 002142 宁波银行 232,428 4,127,921.28 0.58
3 600350 山东高速 321,800 1,438,446.00 0.20
4 600525 长园集团 111,600 839,232.00 0.12
5 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,051,000.00 2.83
其中：政策 性金融债 20,051,000.00 2.83
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,051,000.00 2.83
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
1 180407 18 农发 07 100,000 10,044,000.00 1.42
2 170211 17 国开 11 100,000 10,007,000.00 1.41
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值 比 例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。 融通 巨潮100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第3 季度 报告
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报 告期未持 有股指期 货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
5.10.1 本期国债期 货投资政策
本基金本报 告期未持 有国债期 货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报 告期未持 有国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报 告期内没有被 监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金 合同规定的备 选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 42,858.21
2 应收证券清 算款 723,947.93
3 应收股利 -
4 应收利息 510,885.33
5 应收申购款 40,979.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,318,671.39
5.11.4
报告期末持有的处于转股期的可转换 债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情 况的说明
5.11.5.1 报告期末 指数投资前十名股票中存在流 通受限情况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值(元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情 况说明
1 000333 美的集团 17,460,606.59 2.47 重大事项停牌 融通 巨潮100 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第3 季度 报告
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5.11.5.2 报告期末积极 投资前五名股票中存在流 通受限情况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 601138 工业富联 4,436,346.46 0.63 新股流通受限
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通巨潮 100 指数 A/B 融通巨潮 100 指数C
报告期期初 基金份额 总额 657,559,095.98 301,380.39
报告期期间 基金总申 购份额 5,739,853.22 16,441.80
减: 报告期期 间基 金总 赎回份额 8,479,086.07 29,008.76
报告期期间 基金拆分 变动份额 - -
报告期期末 基金份额 总额 654,819,863.13 288,813.43
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金 情况
本 报告期内 基金管理 人未运用 固有资金 投资本基 金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一）中国 证监会批 准融通巨 潮 100 指 数证券投 资基 金(LOF)设立 的文件
（二）《融 通巨潮 100 指数证 券投资基 金(LOF) 基金 合同》
（三）《融 通巨潮 100 指数证 券投资基 金(LOF) 托管 协议》
（四）《融 通巨潮 100 指数 证 券投资基 金(LOF) 招募 说明书》及 其更新
（五）融通 基金管理 有限公司 业务资格 批件和营 业执 照
（六）报告 期内在指 定报刊上 披露的各 项公告
8.2 存放地点
基金管理人 、基金托 管人处、 深圳证券 交易所。
8.3 查阅方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 ，也可按 工本费购 买复 印件，或登 陆本基金 管理人网 站
http://www.rtfund.com 查询 。
融通基金管理有限公司
2018 年10 月 24 日
