浙 商汇金鼎 盈事件 驱动灵活 配置 混合型证 券投资 基金
(LOF)
2018 年第3 季度报 告
2018 年09 月30 日
基金 管理人:浙 江浙商证券资 产管理有限 公司
基金 托管人:中 国工商银行股 份有限公司
报告 送出日期:2018 年10 月24日 浙商 汇金 鼎盈 事件 驱动 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 3 季度 报告
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§1
重要提 示
浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年10月23
日复核了 本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投 资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至2018 年9月30日止。
§2
基金产 品概况
2.1 基金基 本情况
基金简称 浙商鼎盈事件驱动混合（LOF)
场内简称 浙商鼎盈
基金主代码 169201
基金运作方式 契约型、上市开放式
基金合同生效日 2016年12月07日
报告期末基金份额总额 72,652,302.58 份
投资目标
在封闭期内，本基金主要投资于定向增发的证
券，基金管理人在严格控制风险的前提下，通
过对定向增发证券投资价值的深入分析，力争
基金资产的长期稳定增值。转为上市开放式基
金（LOF） 后， 本基金主要在对公司股票投资价
值的长期跟踪和深入分析的基础上，挖掘和把
握国内经济结构调整和升级的大背景下的事件
性投资机会，力争基金资产的长期稳定增值。
投资策略
在本基金封闭期内，本基金通过对宏观经济、
中观行业分析与定向增发项目优势的深入研
究，优选具有较高折价保护并且通过定向增发
能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向浙商 汇金 鼎盈 事件 驱动 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 3 季度 报告
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增发股票进行投资，形成以定向增发为核心的
投资策略，力求基金资产的长期稳健增值。
本基金转型为上市开放式基金 （LOF ） 后， 本基
金将在宏观经济、中观行业分析的基础上，积
极寻找事件驱动下的股票二级市场投资机会，
形成以事件驱动为核心的投资策略，力求基金
资产的长期稳健增值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+ 中国债券总指数收益
率*30%。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和
预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中
高预期收益的基金产品。
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要财 务指标
单位：人民币元
主要 财务指标 报告期（2018年07月01日 - 2018年09 月30日）
1.本期已实现收益 -3,818,909.97
2.本期利润 -1,260,309.88
3.加权平 均基金份额本期利润 -0.0197
4.期末基金资产净值 72,095,203.38
5.期末基金份额净值 0.9923
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期 已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净 值表现
3.2.1 本 报告期基金份 额净值增长 率及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较
阶段 净值增长 净值增 长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 浙商 汇金 鼎盈 事件 驱动 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 3 季度 报告
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个
月
-2.05% 0.40% -1.27% 0.95% -0.78% -0.55%
本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% 。
3.2.2 自 基金合同生效 以来基金累 计净值增长率变 动及其与同期 业绩比较基 准收益率
变动 的比较
§4
管理人 报告
4.1 基金经 理（或基金经 理小组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
马斌博
本基金基
金经理、
浙商汇金
转型升级
灵活配置
2018-04-
19
- 6年
中国国籍，硕士，曾任东北证
券股份有限公司上海证券研究
咨询分公司研究员；浙江浙商
证券资产管理有限公司研究部
研究员、公募基金部基金经理浙商 汇金 鼎盈 事件 驱动 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 3 季度 报告
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混合型基
金及浙商
转型成长
混合型基
金的基金
经理
助理；现任浙商汇金鼎盈事件
驱动灵活配置混合型基金、浙
商汇金转型成长混合型基金、
浙商汇金转型升级灵活配置混
合型基金(LOF)的基金经理。 拥
有基金从业资格及证券从业资
格。
上述表格内基金经理的任职日期、 离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。 证券从
业的涵义遵 从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对报告期内本 基金运作遵 规守信情况说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 其他相
关法律法规和本基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，
为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、
违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交 易专项说明
4.3.1 公 平交易 制度的 执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制
度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本公司
严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《浙江浙商证券资产管
理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.2 异 常交易行为的 专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5% 的情况。
4.4 报告期 内基金的投资 策略和运作 分析
2018 年三季度，A股市场震荡下行，主要市场指数创年内新低。伴随国内经济下行
压力的持续暴露， 国内政策基调前瞻性调整， 大力去杠杆逐步走向稳杠杆， 货币政策继
续宽松， 财政政策更加积极， 但政策宽松和基本面的压力本是一枚硬币的两面， 市场在
政策托底和基本面下行的共同作用下震荡下行， 加之外部环境未看到改善迹象， 全球经
济环境和货币政策走向背离， 领先国美国持续引导加息预期， 对人民币币值也构成压力，
因而我们对未来的展望仍偏谨慎。 但相比二季度， 三季度我们也确实看到了抵抗下跌的
力量的出现， 三季度末金融股带领的反弹也提示未来市场结 构性行情是可以期待的； 就
四季度而言， 我们将持续观察国内货币向信用传到的过程， 以及海外经济运行与货币政浙商 汇金 鼎盈 事件 驱动 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 3 季度 报告
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策的边际变化。
本基金三季度主要配置在零售、 计算机、 金融、 石化、 通信， 标的选择了行业景气
度向上、 估值与业绩匹配的稳健品种， 并维持了相对偏低的仓位。 同时我们通过大宗交
易减持了未到期定增品种楚江新材。
4.5 报告期 内基金的业绩 表现
截至报告期末浙商鼎盈事件驱动混合 （LOF)基金份额净值为0.9923元， 本报告期内，
基金份额净值增长率为-2.05% ，同期业绩比较基准收益率为-1.27% 。
4.6 报告期 内 基金持有人 数或基金资 产净值预警说 明
本报告期内， 本基金未发生 《公开募集证券投资基金运行管理办法》 的第四十一条
所述情形。
§5
投资组 合报告
5.1 报告期 末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 13,894,828.00 18.69
其中：股票 13,894,828.00 18.69
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
50,471,975.00 67.91
8 其他资产 9,959,022.81 13.40
9 合计 74,325,825.81 100.00
5.2 报告期 末按行业分类 的股票投资 组合
5.2.1 报 告期末按行业 分类的境内 股票投资组合 浙商 汇金 鼎盈 事件 驱动 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 3 季度 报告
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代码 行业类别 公允价值( 元)
占基金资产净值的比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,299,760.00 3.19
C 制造业 2,523,914.00 3.50
D
电力、 热力、 燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,769,237.00 5.23
G 交通运输、 仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
1,231,183.00 1.71
J 金融业 2,826,956.00 3.92
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,243,778.00 1.73
S 综合 - -
合计 13,894,828.00 19.27
5.2.2 报 告期末按行业 分类的港股 通投资股票投资 组合
本报告期末，本基金未持有港股通投资股票。
5.3 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%) 浙商 汇金 鼎盈 事件 驱动 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 3 季度 报告
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1 600028 中国石化 323,000 2,299,760.00 3.19
2 601288 农业银行 403,600 1,570,004.00 2.18
3 600498 烽火通信 43,000 1,283,120.00 1.78
4 002024 苏宁易购 94,600 1,275,208.00 1.77
5 603708 家家悦 57,100 1,270,475.00 1.76
6 601336 新华保险 24,900 1,256,952.00 1.74
7 000681 视觉中国 46,100 1,243,778.00 1.73
8 002916 深南电路 17,400 1,240,794.00 1.72
9 600570 恒生电子 22,300 1,231,183.00 1.71
10 002867 周大生 39,700 1,223,554.00 1.70
5.4 报告期 末按债券品种 分类的债券 投资组合
本报告期末，本基金未持有债券。
5.5 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 债券投资明 细
本报告期末，本基金未持有债券。
5.6 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前十名 资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期 末本基金投资 的股指期货 交易情况说明
5.9.1 报 告期末本基金 投资的股指 期货持仓和损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金投资股指 期货的投资 政策
本基金本报告期未参与股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金投 资的国债期 货交易情况说 明
5.10.1 本期国债期货 投资政策 浙商 汇金 鼎盈 事件 驱动 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 3 季度 报告
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本基金本报告期未参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基 金投资的国 债期货持仓和损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1 报告期内本基 金投资的前 十名证券的发行 主体未被监管 部门立案调 查，在本报
告编 制日前一年内 本基金投资 的前十名证 券的发行 主体未受到公 开谴责、处 罚。
5.11.2 本基金投 资的前十名 股票中， 没 有超出基金 合同规定的备 选股票库之 外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 16,049.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,443.32
5 应收申购款 9,931,530.33
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 9,959,022.81
5.11.4 报告期末持有 的处于转股 期的可转换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5 报告期末前十 名股票中存 在流通受限情况 的说明
本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告 附注 的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因， 投资组合报告中市值占 净值比例的分项之和与合计项之间可
能存在尾差。
§6
开放式 基金份额变动
单位：份 浙商 汇金 鼎盈 事件 驱动 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 3 季度 报告
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报告期期初基金份额总额 74,496,390.62
报告期期间基金总申购份额 20,755,458.06
减：报告期期间基金总赎回份额 22,599,546.10
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“- ”填列）
-
报告期期末基金份额总额 72,652,302.58
§7
基金管 理人运用固有 资金投资本 基金情况
7.1 基金管 理人持有本基 金 份额变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金
7.2 基金管 理人运用固有 资金投资本 基金交易明细
本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。
§8
影响投 资者决策的其 他重要信息
8.1 报告期 内单一投资者 持有基金份 额比例达到或 超过20% 的情况
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。
§9
备查文 件目录
9.1 备查文 件目录
中国证监会批准设立浙商汇金鼎盈定增 灵活配置混合型证券投资基金的文件；
《浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
《浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
基金管理人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地 点 浙商 汇金 鼎盈 事件 驱动 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 3 季度 报告
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浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼浙江浙商证券资产管理有限公
司
9.3 查阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查询； 亦可通过公司网站查阅， 公司网址为：
www.stocke.com.cn 。
浙江 浙商证券资产 管理有限公 司
2018 年10 月24日
