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香港小盘(161124)

香港小盘:2018年第三季度报告查看PDF公告

易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年第 3 季度 报告 
第 1 页共 16 页 
 
 
 
 
易 方达香港 恒生综 合小型股 指数 证券投资 基金(LOF ) 
2018 年第 3 季度报告 
2018 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人: 易方 达基金管理 有限公司 
基金 托管人: 招商 银行股份有 限公司 
报告 送出日期: 二 〇一八年十 月二十四日易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年第 3 季度 报告 
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§ 1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 22 日复核了本报 告中的财务 指标、净值表 现 和投资组合报告 等内容,保 证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 。 § 2


基 金产品概况 基金简称 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF ) 场内简称 香港小盘 基金主代码 161124 交易代码 161124 基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF ) 基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日 报告期末基金份额总额 44,010,375.43 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度及跟踪误 差的最小化。 投资策略 易方达恒生综合小型股指数基金(香港小盘 LOF ) 属于被动跟踪指数的证券投资基金。 本基金主要采 取完全复制指数的投资方案, 剔除基金管理人认定 不合适投资的成份股后, 完全复制剩余成份股的指易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年第 3 季度 报告 3 数权重进行投资。 报告期内, 跟随指数的成分 股变 化进行日常调整操作, 控制基金组合与指数权重基 本一致。 业绩比较基准 恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算) × 95%+ 活期存款利率(税后)× 5%


风险收益特征 本基金属股票指数基金, 预期风险与收益水平高于 混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金 主要 采 用 组 合 复 制 策 略 和 适 当 的 替 代 性 策 略 实 现 对 标 的指数的紧密跟踪, 具有与标的指数相似的风险收 益特征。 本基金主要投资香港证券市场, 需承担汇率风险以 及境外市场的风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称 :无 中文名称 :无 境外资产托管人 英文名称 :The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名称 :香港上海汇丰银行有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达香港恒生综合小 型股指数(QDII-LOF)A 易方达香港恒生综合小 型股指数 (QDII-LOF)C 下属分级基金的场内简称 香港小盘


- 下属分级基金的交易代码 161124 006263 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份额总额 43,711,429.17 份 298,946.26 份 注: 自2018 年8月13日起, 本基金增设C 类份额类别, 份额首次确认日为2018 年8月14日。 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年第 3 季度 报告 4 § 3


主 要财务指标和 基金净值表 现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日) 易方达香港恒生综合 小型股指数 (QDII-LOF)A 易方达香港恒生综合 小型股指数 (QDII-LOF)C 1. 本期已实现收益 156,876.38 -499.43 2. 本期利润 -2,974,215.92 -30,516.91 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0663 -0.0737 4. 期末基金资产净值 48,031,082.69 328,358.98 5. 期末基金份额净值 1.0988 1.0984 注:1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或 交易基金的各项费用, 计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资 收益、 其他收入 (不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3. 自2018 年8月13日起,本基金增设C 类份额类别,份额首次确认日为2018 年8月14日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期业绩 比较基准收益 率的比较 1 、 易 方达香港恒生 综合小型股 指数(QDII-LOF)A : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 -5.66% 1.40% -5.73% 1.39% 0.07% 0.01% 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年第 3 季度 报告 5 月 2 、 易 方达香港恒生 综合小型股 指数(QDII-LOF)C : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -3.91% 1.35% -3.28% 1.31% -0.63% 0.04% 3.2.2 自基 金合同生效 以来 基金累 计 份额 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基 准收 益率变动的比 较 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF ) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1 .易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A : (2016 年 11 月 2 日至 2018 年 9 月 30 日) 2 .易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C : (2018 年 8 月 14 日 至 2018 年 9 月 30 日) 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年第 3 季度 报告 6 注:1. 本基金的业绩比较基准已经转换为以人 民币计价。 2. 自2018 年8月13日起,本基金增设C 类份额类别,份额首次确认日为2018 年8月14日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3. 自基金合同生效至报告期末, A 类基金份额净 值增长率为9.88% , 同期业绩 比较基准收益率为6.05% 。C 类基金份额净值增 长率为-3.91% ,同期业绩比较基 准收益率为-3.28% 。 § 4


管 理人报告 4.1 基金经理 (或基金经理 小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张胜 记 本基金的基金经理、易方达原油 证券投资基金(QDII) 的基金经理、 易方达上证中盘交易型开放式指 数证券投资基金联接基金的基金 经理 (自 2010 年 03 月 31 日至 2018 年 08 月 10 日) 、 易方达上证中盘 交易型开放式指数证券投资基金 2016- 11-02 - 13 年 硕士研究生, 曾 任易方达基金 管理有限公司 机构理财部研 究员、 机构理财 部投资经理助 理、 基 金经理助易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年第 3 季度 报告 7 的基金经理(自 2010 年 03 月 29 日至 2018 年 08 月 10 日) 、易方 达恒生中国企业交易型开放式指 数证券投资基金联接基金的基金 经理、易方达恒生中国企业交易 型开放式指数证券投资基金的基 金经理、易方达标普医疗保健指 数证券投资基金(LOF) 的基金经 理 (自 2016 年 12 月 03 日至 2018 年 08 月 10 日) 、 易方达标普信息 科技指数证券投资基金(LOF) 的 基金经理 (自 2016 年 12 月 15 日 至 2018 年 08 月 10 日) 、易方达 标普生物科技指数证券投资基金 (LOF) 的基金经理(自 2016 年 12 月 15 日至 2018 年 08 月 10 日) 、 易方达标普全球高端消费品指数 增强型证券投资基金的基金经 理、易方达标普 500 指数证券投 资基金(LOF) 的基金经理 ( 自 2016 年 12 月 06 日至 2018 年 08 月 10 日) 、易方达 50 指数证券投资基 金的基金经理、指数及增强投资 部副总经理 理、 研究部行业 研究员、 易方达 沪深 300 交易型 开放式指数发 起式证券投资 基金联接基金 基金经理、 指数 与量化投资部 总经理助理、 指 数与量化投资 部副总经理。 刘树 荣 本基金的基金经理、易方达中小 板指数分级证券投资基金的基金 经理、易方达银行指数分级证券 投资基金的基金经理、易方达生 物科技指数分级证券投资基金的 基金经理、易方达深证成指交易 型开放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达深证成 指交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、易方达深 证 100 交易型开放式指数基金的 基金经理、易方达上证中盘交易 型开放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达上证中 盘交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达创业板交 易型开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方达创业 2018- 08-11 - 11 年 硕士研究生, 曾 任招商银行资 产托管部基金 会计, 易方达基 金管理有限公 司核算部基金 核算专员、 指数 与量化投资部 运作支持专员、 基金经理助理。 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年第 3 季度 报告 8 板交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达并购重组 指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达标普医疗保健指数证 券投资基金(LOF) 的基金经理、 易 方达标普信息科技指数证券投资 基金(LOF) 的基金经理、 易方达标 普生物科技指数证券投资基金 (LOF) 的基金经理、易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 的基 金经理 注:1. 此处的 “ 离任日期 ” 为公告确定的解聘日 期,张胜记的 “ 任职日期 ” 为基 金合同生效之日,刘树荣的 “ 任职日期 ” 为公告 确定的聘任日期。 2. 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业 人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 境外投资 顾问为本基金 提供投资建 议的主要成 员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 报告期内本 基金运作遵 规守信情况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及 基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于 社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在 控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易 专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程来确保公 平对待不同投资组合, 切实防范 利益输送。 本基金管理人制定了相应的投资权限 管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等, 通过投资交易系统中的公平 交易模块, 同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式, 以尽可能确保公平 对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年第 3 季度 报告 9 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送 的 异 常 交 易 。 4.5 报告期内 基金的投资策 略和业绩表 现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为恒生综合小型股指数, 恒生综合小型股指数涵盖恒 生综合指数成份股总市值的后 5% ,成分股市值偏小,多数为在香港上市交易的 内地公司,企业 盈利增速的 变化跟随国 内经济 周期的趋势。2018 年三季度,国 内经济下行压力逐步显现。 9 月份官方制造业 PMI 为 50.8% , 相对 8 月下 降 0.5% ; 1-8 月全国规模以上工业企业利润总额增速继续回落至 16.2% ,其中 8 月当月增 速 9.2%,较 7 月大幅回落; 8 月社会消费品零售 同比增长 9% , 比去年同期的 10.1% 回落 1.1% ; 8 月出口同比增长 9.8% , 前值为 12.1% , 回落幅度较大。 报告期内, 人民币兑港币贬值幅度达 4% 以上,港股通资金南下香港的趋势减弱,香港股市 持续下跌,本季度恒生综合小型股指数下跌 6.05% (人民币) 。 易方达 恒生综 合小 型股指 数基 金(香 港小 盘 LOF )属 于被动 跟踪 指数的证 券投资基金。 报告期内, 除基金管理人认为不适合投资的成份股外, 本基金跟随 指数的成分股变化进行日常调整操作,控制基金组合与指数权重基本一致。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 1.0988 元,本报告期份额净值 增长率为-5.66% , 同期业绩比较基准收益率为-5.73% 。 C 类基金份额净值为 1.0984 元, 本报告期份额净值增长率为-3.91% ; 同期 业绩比较基准收益率为-3.28%,年 化跟踪误差 为 2.21% ,在合同规定的目标控制 范围之内。 § 5


投 资组合报告 5.1 报告期末 基金资产组合 情况 序号 项目 金额( 人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 45,734,599.16 93.53 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年第 3 季度 报告 10 其中: 普通股 45,448,369.02 92.95 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 286,230.14 0.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,010,132.59 6.16 8 其他各项资产 152,214.69 0.31 9 合计 48,896,946.44 100.00 5.2 报告期末 在各个国家( 地区)证券 市场的股票 及存托凭证投 资分布 国家(地区) 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例(%) 香港 45,734,599.16 94.57 合计 45,734,599.16 94.57 注:1. 国家(地区)类别根据其所在的证券交 易所确定。 2.ADR 、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年第 3 季度 报告 11 5.3 报告期末 按行业分类的 股票及存托 凭证投资组 合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 952,035.50 1.97 材料 5,354,821.32 11.07 工业 7,055,829.97 14.59 非必需消费品 9,873,500.11 20.42 必需消费品 1,387,537.71 2.87 保健 4,803,920.26 9.93 金融 1,705,054.31 3.53 信息技术 3,960,166.60 8.19 电信服务 2,492,183.62 5.15 公用事业 3,023,103.43 6.25 房地产 5,126,446.33 10.60 合计 45,734,599.16 94.57 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十名 股票及存托 凭 证投 资明细 序 号 公司名称(英 文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Kingdee International Software Group Co. Ltd. 金蝶 国际 软件 集团 有限 公司 268 HK 香 港 证 券 交 易 所 香港 194,000 1,454,451.76 3.01 2 Li Ning Co. Ltd. 李宁 有限 公司 2331 HK 香 港 证 券 交 易 香港 158,500 1,032,093.36 2.13 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年第 3 季度 报告 12 所 3 United Energy Group Limited 联合 能源 集团 有限 公司 467 HK 香 港 证 券 交 易 所 香港 672,000 952,035.50 1.97 4 SSY Group Limited 石四 药集 团有 限公 司 2005 HK 香 港 证 券 交 易 所 香港 128,000 851,510.02 1.76 5 Chinasoft International Ltd. 中软 国际 有限 公司 354 HK 香 港 证 券 交 易 所 香港 176,000 808,427.66 1.67 6 HKBN Ltd. 香港 宽频 有限 公司 1310 HK 香 港 证 券 交 易 所 香港 64,000 755,771.46 1.56 7 IGG Inc - 799 HK 香 港 证 券 交 易 所 香港 84,000 720,679.05 1.49 8 Yihai International Holding Ltd. 颐海 国际 控股 有限 公司 1579 HK 香 港 证 券 交 易 所 香港 44,000 689,176.84 1.43 9 Greentown 绿城 2869 香 香港 106,000 585,765.12 1.21 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年第 3 季度 报告 13 Service Group Co. Ltd. 服务 集团 有限 公司 HK 港 证 券 交 易 所 10 China Water Affairs Group Limited 中国 水务 集团 有限 公司 855 HK 香 港 证 券 交 易 所 香港 74,000 571,069.95 1.18 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末 按债券信用等 级分类的债 券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前十名 资产支持证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 金融衍生品 投 资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小排 序的前十名基 金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合 报告附注 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年第 3 季度 报告 14 5.10.1 本基金投资的前十名证券 的发行主体 本 期没有出现被监 管部门立案 调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金 合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他 各项 资产构成 序号 名称 金额( 人民币 元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 134,110.70 4 应收利息 86.10 5 应收申购款 18,017.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 152,214.69 5.10.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告 期末前十名 股票中存在 流通受限情况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § 6


开 放式基金份额 变动 单位:份 项目 易方达香港恒生综 合小型股指数 (QDII-LOF)A 易方达香港恒生综 合小型股指数 (QDII-LOF)C 本报告期期初基金份额总额 45,409,416.73 - 报告期基金总申购份额 2,487,698.87 705,736.22 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年第 3 季度 报告 15 减:报告期基金总赎回份额 4,185,686.43 406,789.96 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 43,711,429.17 298,946.26 注:易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 自2018年08 月13日起增设C 类 份额类别,本报告期的相关数据按实际存续期计算。 § 7


基 金管理人运用 固有资金投 资本基金 交 易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 § 8


备 查文件目录 8.1 备查文件 目录 1. 中国证监会准予易方达香港恒生综合小型股 指数证券投资基金(LOF )募 集的文件; 2. 《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资 基金(LOF )基金合同》 ; 3. 《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资 基金(LOF )托管协议》 ; 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方 达香 港恒 生综 合小 型股 指数 证券 投资 基金 (LOF )2018 年第 3 季度 报告 16 易方 达基金管理有 限公司 二〇 一八年十月二 十四日