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中小B(150107)

中小B:2018年第三季度报告查看PDF公告

易方 达中 小板 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
易 方达中小 板指数 分级证券 投资 基金 
2018 年第 3 季度报告 
2018 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人: 易方 达基金管理 有限公司 
基金 托管人: 中国 建设银行股 份有限公司 
报告 送出日期: 二 〇一八年十 月二十四日易方 达中 小板 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作 出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 。 §2


基金产品 概况 基金简称 易方达中小板指数分级 基金主代码 161118 交易代码 161118 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 9 月 20 日 报告期末基金份额总额 350,993,266.84 份 投资目标 本基金采取指数化投资方式, 以实现对业绩比较基 准的紧密跟踪,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资, 即按照中小 板价格指数的成份股组成及权重构建股票投资组 合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相 应调整, 以实现对业绩比较基准的紧密跟踪, 追求易方 达中 小板 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告 3 跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 业绩比较基准 中小板价格指数收益率× 95%+ 活期存款利率(税 后)× 5% 风险收益特征 本基金属股票基金, 预期风险与收益水平高于混合 基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指 数型 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属 分 级基金的基金简 称 易方达中小板 指数分级 易方达中小板 指数分级 A 易方达中小板 指数分级 B 下属 分 级基金 场内简称 易基中小 中小 A 中小 B 下属 分 级基金的交易代 码 161118 150106 150107 报告期末下属 分级基金 的份额总额 213,513,923.84 份 68,739,671.00 份 68,739,672.00 份 下属 分 级基金的 风险收 益特征 高预期风险、 相 对较高预期收 益。 低预期风险、 相 对预期收益稳 定。 高预期风险、 相 对高预期收益。 §3


主要财务 指标和基金净 值表现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日) 1. 本期已实现收益 506,792.52 2. 本期利润 -35,139,680.49 易方 达中 小板 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告 4 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1076 4. 期末基金资产净值 287,372,781.42 5. 期末基金份额净值 0.8187 注:1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或 交易基金的各项费用, 计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资 收益、 其他收入 (不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ② -④ 过去三个 月 -11.36% 1.50% -10.66% 1.43% -0.70% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 易方达中小板指数分级证券投资基金 累计 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 30 日) 易方 达中 小板 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告 5 注:自基金合同生效至报告期末,基金份 额净 值增长率为 18.25% ,同期业 绩比较基准收益率为 33.13% 。 §4


管理人报 告 4.1 基金经理 (或基金经 理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 成 曦 本基金的基金经理、 易方 达原油证券投资基金 (QDII) 的基金经理、易方 达银行指数分级证券投 资基金的基金经理、 易方 达生物科技指数分级证 券投资基金的基金经理、 易方达深证成指交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理、 易方达深证成指交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、 易方达深 证 100 交易型开放式指数 2016- 05-07 - 10 年 硕士研究生, 曾任华泰联合 证券资产管理部研究员, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 集 中交易室交易员、 指数与量 化 投 资 部 指 数 基 金 运 作 专 员、基金经理助理。 易方 达中 小板 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告 6 证券投资基金联接基金 的基金经理、 易方达深证 100 交易型开放式指数基 金的基金经理、 易方达纳 斯达克 100 指数证券投资 基金(LOF) 的基金经理、 易方达恒生中国企业交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金 经理、 易方达恒生中国企 业交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达创业板交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、 易 方达创业板交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、 易方达并购重 组指数分级证券投资基 金的基金经理、易方达 MSCI 中国 A 股国际通交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理 刘 树 荣 本基金的基金经理、 易方 达银行指数分级证券投 资基金的基金经理、 易方 达香港恒生综合小型股 指数证券投资基金(LOF) 的基金经理、 易方达生物 科技指数分级证券投资 基金的基金经理、 易方达 深证成指交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金的基金经理、 易方达 深证成指交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基 金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数基金 的基金经理、 易方达上证 中盘交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2017- 07-18 - 11 年 硕士研究生, 曾任招商银行 资产托管部基金会计, 易方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 核 算 部基金核算专员、 指数与量 化投资部运作支持专员、 基 金经理助理。 易方 达中 小板 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告 7 的基金经理、 易方达上证 中盘交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、 易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理、 易方达创业板交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、 易方达并购 重组指数分级证券投资 基金的基金经理、 易方达 标普医疗保健指数证券 投资基金(LOF) 的基金经 理、 易方达标普信息科技 指数证券投资基金(LOF) 的基金经理、 易方达标普 生物科技指数证券投资 基金(LOF) 的基金经理、 易方达标普 500 指数证券 投资基金(LOF) 的基金经 理 注:1. 此处的 “ 任职日期 ” 和 “ 离任日期 ” 分别为 公告确定的聘任日期和解聘日 期。 2. 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业 人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及 基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于 社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在 控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输 送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易易方 达中 小板 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告 8 制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以 “ 时间优先、 价格优先 ” 作为执 行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 24 次, 其中 23 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易, 1 次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易, 有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内 基金的投资 策略和业绩表 现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中小板指数, 中小板指数由深交所中小企业板上市 交易 A 股中最具代表性的 100 只股票组成,是衡量中小板整体表现最具代表性 的指数。 报告期内, 本基金主要采取完全复制法的投资策略, 即完全按照标的指 数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指 数成份股及其权 重的变动而进行相应调整。 2018 年 三季 度 ,国 内 经济 下 行压 力逐 步 显现。9 月 份官 方制 造 业 PMI 为 50.8% ,相对 8 月下降 0.5% ;1-8 月全国规模以上工业企业利润总额增速继续回 落至 16.2% , 其中 8 月当月增速 9.2%,较 7 月 大幅回落;8 月社会消费品零售同 比增长 9% ,比去年同期的 10.1%回落 1.1% ;8 月出口同比增长 9.8% ,前值为 12.1% ,回落幅度较大。报告期内,国内股票市场在经济下行压力、贸易摩擦日 益严峻、 人民币贬值压力等多重制约下, 延续了二季度下跌的趋势, 大盘蓝筹白 马股相对抗跌, 而以中小 创为代表的小盘成长股下跌幅度较大, 其中中小板指数 下跌 11.22% 。 基金运作层面, 报告期内, 本基金严守基金合同认真对待投资者申购、 赎回 以及成分股调整事项, 保障基金的正常运作, 基金跟踪误差以及日均偏离度等指 标控制在合同规定范围之内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 易方 达中 小板 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告 9 截至报告期末,本基金份额净值为 0.8187 元,本报告期份额净值增长率为 -11.36% ,同期业绩比较基准收益率为-10.66% ,日跟踪偏离度的均值为 0.07% , 年化跟踪误差为 1.70% ,在合同规定的目标控 制范围之内。 §5


投资组合 报告 5.1 报告期末 基金资产组 合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 266,967,886.16 92.52 其中:股票 266,967,886.16 92.52 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 21,407,195.68 7.42 7 其他资产 188,839.87 0.07 8 合计 288,563,921.71 100.00 5.2 报告期末 按行业分类 的股票投资组 合 5.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,550,258.00 0.89 B 采矿业 - - C 制造业 169,748,898.72 59.07 易方 达中 小板 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告 10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 6,658,704.97 2.32 F 批发和零售业 11,370,241.12 3.96 G 交通运输、仓储和邮政业 2,652,340.40 0.92 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,082,208.40 10.82 J 金融业 17,939,639.32 6.24 K 房地产业 3,579,158.15 1.25 L 租赁和商务服务业 13,285,855.48 4.62 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,201,105.00 0.42 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,294,060.60 1.49 R 文化、体育和娱乐业 2,605,416.00 0.91 S 综合 - - 合计 266,967,886.16 92.90 5.3 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002415 海康威视 601,217 17,278,976.58 6.01 2 002304 洋河股份 96,517 12,354,176.00 4.30 3 002027 分众传媒 1,317,848 11,214,886.48 3.90 4 002024 苏宁易购 603,194 8,131,055.12 2.83 5 002142 宁波银行 434,563 7,717,838.88 2.69 6 002230 科大讯飞 269,326 7,694,643.82 2.68 7 002594 比亚迪 143,848 7,062,936.80 2.46 8 002008 大族激光 152,492 6,461,086.04 2.25 9 002475 立讯精密 411,079 6,338,838.18 2.21 10 002450 康得新 362,185 5,081,455.55 1.77 5.4 报告期末 按债券品种 分类的债券投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 易方 达中 小板 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告 11 5.5 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前十名 资产支持证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本基金 投资的股指 期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基 金投资的国 债期货交易情 况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组 合报告附注 5.11.12017 年 10 月 10 日 , 宁波银监局针对宁 波银行以贷转存等违法违规事实, 处以人民币 50 万元的行政处罚。 2018 年 6 月 7 日,宁波银监局针对宁波银行 以不正当手段违规吸收存款的违法 违规事实,处以人民币 60 万元的行政处罚。 本基金为指数型基金, 上述股票系标的指数成份股, 上述股票的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。 除宁波银行外, 本基金投资的其他前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,710.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 易方 达中 小板 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告 12 4 应收利息 3,768.86 5 应收申购款 174,360.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 188,839.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限 情况说明 1 002450 康得新 5,081,455.55 1.77 重大事项 停牌 §6


开放式基 金份额变动 单位:份 项目 易方达中小板指数分 级 易方达中小板指数分 级A 易方达中小板指 数分级B 报告期期初基 金份额总额 194,397,577.28 59,600,866.00 59,600,867.00 报告期基金总 申购份额 47,602,315.79 - - 减:报告期基 金总赎回份额 24,893,862.45 - - 报告期基金拆 分变动份额 -3,592,106.78 9,138,805.00 9,138,805.00 易方 达中 小板 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告 13 报告期期末基 金份额总额 213,513,923.84 68,739,671.00 68,739,672.00 注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额及折算调整份额。 §7


基金管理 人运用固有资 金投资本基 金情况 7.1 基金管理 人持有本基金 份额变动情 况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理 人运用固有资 金投资本基 金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


影响投资 者决策的其他 重要信息 8.1 影响投资 者决策的其 他重要信息 根据 《关于规范金融机构资产管理业务的指导 意见》 (以下简称 《资管新规》 ) 要求, 公募产品不得进行份额分级, 本基金将 在 《资管新规》 规定的过渡期结束 前进行整改规范,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。 §9


备查文件 目录 9.1 备查文件 目录 1. 中国证监会核准易方达中小板指数分级证券 投资基金募集的文件; 2. 《易方达中小板指数分级证券投资基金基金 合同》 ; 3. 《易方达中小板指数分级证券投资基金托管 协议》 ; 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 40-43 楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


易方 达中 小板 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告 14 易方 达基金管理有 限公司 二〇 一八年十月二 十四日