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生物分级(161122)

生物分级:2018年第三季度报告

易方 达生 物科 技指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 
第 1 页共 13 页 
 
 
 
 
易 方达生物 科技指 数分级证 券投 资基金 
2018 年第 3 季度报告 
2018 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人: 易方 达基金管理 有限公司 
基金 托管人: 中国 建设银行股 份有限公司 
报告 送出日期: 二 〇一八年十 月二十四日易方 达生 物科 技指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作 出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 。 §2


基金产品 概况 基金简称 易方达生物分级 基金主代码 161122 交易代码 161122 基金运作方式 契约型开放式、分级基金 基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日 报告期末基金份额总额 199,331,026.48 份 投资目标 紧密追踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度与跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。 但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 指数成份股时, 基金管理人可采取其他指数投资技易方 达生 物科 技指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 3 术适当调整基金投资组合, 以达到紧密跟踪标的指 数的目的。 业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率× 95%+ 活期存款利 率(税后)× 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金, 主要采用完全复制策略跟踪 标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相 似。长期而言,其风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金;A 类份额具有预 期风 险、 收益较低的特征;B 类份额具有预期风险 、 收 益较高的特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属 分 级基金的基金简 称 易方达生物分 级 易方达生物分 级 A 易方达生物分 级 B 下属 分 级基金 场内简称 生物分级 生物 A 生物 B 下属 分 级基金的交易代 码 161122 150257 150258 报告期末下属 分级基金 的份额总额 186,102,178.48 份 6,614,424.00 份 6,614,424.00 份 下属 分 级基金的 风险收 益特征 基础份额为股 票型基金, 其风 险收益水平高 于混合型基金、 债券型基金和 货币市场基金。 与基础份额相 比, A 类份额的 预期收益和预 期风险低于基 础份额。 与基础份额相 比, B 类份额的 预期收益和预 期风险高于基 础份额。 §3


主要财务 指标和基金净 值表现 3.1 主要财务 指标 易方 达生 物科 技指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 4 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日) 1. 本期已实现收益 -18,728,909.34 2. 本期利润 -34,184,029.53 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1645 4. 期末基金资产净值 191,537,348.93 5. 期末基金份额净值 0.9609 注:1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或 交易基金的各项费用, 计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资 收益、 其他收入 (不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ② -④ 过去三个 月 -13.97% 2.01% -10.08% 1.77% -3.89% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 易方达生物科技指数分级证券投资基金 累计 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 6 月 3 日至 2018 年 9 月 30 日) 易方 达生 物科 技指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 5 注:自基 金合 同生效 至报告 期末 ,基金 份额净 值增长率 为-35.24% ,同期业 绩比较基准收益率为-34.43% 。 §4


管理人报 告 4.1 基金经理 (或基金经 理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 成 曦 本基金的基金经理、 易方 达中小板指数分级证券 投资基金的基金经理、 易 方达原油证券投资基金 (QDII) 的基金经理、易方 达银行指数分级证券投 资基金的基金经理、 易方 达深证成指交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、 易方 达深证成指交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数证 2016- 05-07 - 10 年 硕士研究生, 曾任华泰联合 证券资产管理部研究员, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 集 中交易室交易员、 指数与量 化 投 资 部 指 数 基 金 运 作 专 员、基金经理助理。 易方 达生 物科 技指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 6 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数基 金的基金经理、 易方达纳 斯达克 100 指数证券投资 基金(LOF) 的基金经理、 易方达恒生中国企业交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金 经理、 易方达恒生中国企 业交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达创业板交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金 的基金经理、 易 方达创业板交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、 易方达并购重 组指数分级证券投资基 金的基金经理、易方达 MSCI 中国 A 股国际通交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理 刘 树 荣 本基金的基金经理、 易方 达中小板指数分级证券 投资基金的基金经理、 易 方达银行指数分级证券 投资基金的基金经理、 易 方达香港恒生综合小型 股指数证券投资基金 (LOF) 的基金经理、易方 达深证成指交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、 易方 达深证成指交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数基 金的基金经理、 易方达上 证中盘交易型开放式指 数证券投资基金联接基 2017- 07-18 - 11 年 硕士研究生, 曾任招商银行 资产托管部基金会计, 易方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 核 算 部基金核算专员、 指数与量 化投资部运作支持专员、 基 金经理助理。 易方 达生 物科 技指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 7 金的基金经理、 易方达上 证中盘交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理、 易方达创业板交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经 理、 易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、 易方达并 购重组指数分级证券投 资基金的基金经理 、 易方 达标普医疗保健指数证 券投资基金(LOF) 的基金 经理、 易方达标普信息科 技指数证券投资基金 (LOF) 的基金经理、易方 达标普生物科技指数证 券投资基金(LOF) 的基金 经理、 易方达标普 500 指 数证券投资基金(LOF) 的 基金经理 注:1. 此处的 “ 任职日期 ” 和 “ 离任日期 ” 分别为 公告确定的聘任日期和解聘日 期。 2. 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业 人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及 基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于 社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在 控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易易方 达生 物科 技指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 8 制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以 “ 时间优先、 价格优先 ” 作为执 行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反 向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 24 次, 其中 23 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易, 1 次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易, 有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内 基金的投资 策略和业绩表 现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证万得生物科技指数, 中证万得生物科技指数选 取与生物科技相关业务关系密切的最具代表性的上市企业组成, 属于新兴行业的 代表指数之一。 报告期内, 本基金主要采取完全复制法的投资策略, 即完全按照 标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股 及其权重的变动而进行相应调整。 2018 年 三季 度 ,国 内 经济 下 行压 力逐 步 显现。9 月 份官 方制 造 业 PMI 为 50.8% ,相对 8 月下降 0.5% ;1-8 月全国规模以上工业企业利润总额增速继续回 落至 16.2% , 其中 8 月当月增速 9.2%,较 7 月 大幅回落 ;8 月社会消费品零售同 比增长 9% ,比去年同期的 10.1%回落 1.1% ;8 月出口同比增长 9.8% ,前值为 12.1% ,回落幅度较大。报告期内,A 股市场 在经济下行压力、贸易摩擦日益严 峻、 人民币贬值压力等多重制约下, 延续了二季度下跌的趋势, 生物科技指数同 时遭受到疫苗造假事件的冲击,整体下跌 10.64% 。 基金运作层面, 报告期内, 本基金严守基金合同认真对待投资者申购、 赎回 以及成分股调整事项, 保障基金的正常运作, 基金跟踪误差以及日均偏离度等指 标控制在合同规定范围之内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本 基金份额净值为 0.9609 元,本报告期份额净值增长率为易方 达生 物科 技指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 9 -13.97% ,同期业绩比较基准收益率为-10.08% ,日跟踪偏离度的均值为 0.19% , 年化跟踪误差为 8.85% , 偏离度及跟踪误差较大, 主要是由于报告期内成分股估 值调整的影响。 §5


投资组合 报告 5.1 报告期末 基金资产组 合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 181,073,100.89 93.29 其中:股票 181,073,100.89 93.29 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,639,819.84 6.51 7 其他资产 388,835.18 0.20 8 合计 194,101,755.91 100.00 5.2 报告期末 按行业分类 的股票投资组 合 5.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 175,721,498.89 91.74 易方 达生 物科 技指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,513,330.00 2.36 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 838,272.00 0.44 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 181,073,100.89 94.54 5.3 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 000661 长春高新 80,306 19,032,522.00 9.94 2 300142 沃森生物 794,167 17,312,840.60 9.04 3 600867 通化东宝 928,212 16,837,765.68 8.79 4 300122 智飞生物 309,954 15,175,347.84 7.92 5 002007 华兰生物 360,360 13,657,644.00 7.13 6 002252 上海莱士 876,756 11,108,498.52 5.80 7 002038 双鹭药业 265,335 8,533,173.60 4.46 8 300601 康泰生物 163,740 7,122,690.00 3.72 9 002030 达安基因 360,491 6,593,380.39 3.44 10 300009 安科生物 386,510 5,434,330.60 2.84 5.4 报告期末 按债券品种 分类的债券投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 易方 达生 物科 技指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 11 5.5 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前十名 资产支持证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本基金 投资的股指 期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基 金投资的国 债期货交易情 况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组 合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 25,083.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,306.58 5 应收申购款 361,445.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 388,835.18 易方 达生 物科 技指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限 情况说明 1 002252 上海莱士 11,108,498.52 5.80 重大事项 停牌 §6


开放式基 金份额变动 单位:份 项目 易方达生物分级 易方达生物分级A 易方达生物分级B 报告期期初基 金份额总额 209,541,326.56 6,486,432.00 6,486,432.00 报告期基金总 申购份额 39,328,254.96 - - 减:报告期基 金总赎回份额 62,511,419.04 - - 报告期基金拆 分变动份额 -255,984.00 127,992.00 127,992.00 报告期期末基 金份额总额 186,102,178.48 6,614,424.00 6,614,424.00 注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额。 §7


基金管理 人运用固有资 金投资本基 金情况 7.1 基金管理 人持有本基金 份额变动情 况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 易方 达生 物科 技指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告 13 7.2 基金管理 人运用固有资 金投资本基 金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


影响投资 者决策的其他 重要信息 8.1 影响投资 者决策的其 他重要信息 根据 《关于规范金融机构资产管理业务的指导 意见》 (以下简称 《资管新规》 ) 要求, 公募产品不得进行份额分级, 本基金将 在 《资管新规》 规定的过渡期结束 前进行整改规范,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。 §9


备查文件 目录 9.1 备查文件 目录 1. 中国证监会准予易方达生物科技指数分级证 券投资基金募集注册的文件; 2. 《易方达生物科技指数分级证券投资基金基 金合同》 ; 3. 《易方达生物科技指数分级证券投资基金托 管协议》 ; 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 40-43 楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


易方 达基金管理有 限公司 二〇 一八年十月二 十四日